安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)<br />    2024年第4季度报告<br />    2024年12月31日<br />    基金管理人：安信基金管理有限责任公司<br />    基金托管人：杭州银行股份有限公司<br />    报告送出日期：2025 年 1 月 20 日安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告<br />    §1重要提示<br />    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。<br />    基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。<br />    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。<br />    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。<br />    本报告中财务资料未经审计。<br />    本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。<br />    §2基金产品概况<br />    基金简称 安信中短利率债(LOF)场内简称中短利率基金主代码167504<br />    基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2019年6月26日<br />    报告期末基金份额总额489620548.32份<br />    投资目标本基金在尽可能规避信用风险的前提下，致力于为客户创造稳健的投资收益。<br />    投资策略本基金将在保持较高流动性的基础上，尽可能提高净值的稳定性，并通过严谨的分析判断和多样化的投资策略，力争获取超越业绩比较基准的稳定回报。本基金采用的投资策略包括：久期投资策略、收益率曲线策略、类属配置策<br />    略、个券交易策略。<br />    业绩比较基准中债-1-30年利率债财富(1-3年)指数收益率<br />    风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。<br />    根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本<br />    基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。<br />    基金管理人安信基金管理有限责任公司基金托管人杭州银行股份有限公司安信中短利率债安信中短利率债安信中短利率债下属分级基金的基金简称<br />    (LOF)A (LOF)C (LOF)D<br />    第 1 页安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告下属分级基金的交易代码167504167505019122<br />    报告期末下属分级基金的份额总额183769213.17份258914385.46份46936949.69份<br />    §3主要财务指标和基金净值表现<br />    3.1主要财务指标<br />    单位：人民币元<br />    报告期（2024年10月1日-2024年12月31日）主要财务指标安信中短利率债安信中短利率债安信中短利率债<br />    (LOF)A (LOF)C (LOF)D<br />    1.本期已实现收益1300652.48230306.07377383.34<br />    2.本期利润1934782.20298504.96717676.44<br />    3.加权平均基金份额本期利<br />    0.01760.01240.0253<br />    润<br />    4.期末基金资产净值205115189.94265682899.9648166918.70<br />    5.期末基金份额净值1.11621.02611.0262<br />    注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；<br />    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣<br />    除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。<br />    3.2基金净值表现<br />    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较<br />    安信中短利率债(LOF)A净值增长率业绩比较基业绩比较基准收<br />    阶段净值增长率**－**－*<br />    标准差*准收益率*益率标准差*<br />    过去三个月1.51%0.05%1.23%0.03%0.28%0.02%<br />    过去六个月2.05%0.05%1.86%0.03%0.19%0.02%<br />    过去一年4.09%0.04%3.90%0.03%0.19%0.01%<br />    过去三年10.26%0.04%9.80%0.04%0.46%0.00%<br />    过去五年31.64%0.34%16.80%0.04%14.84%0.30%自基金合同<br />    33.84%0.33%19.41%0.04%14.43%0.29%<br />    生效起至今<br />    第 2 页安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告<br />    安信中短利率债(LOF)C净值增长率业绩比较基业绩比较基准收<br />    阶段净值增长率**－**－*<br />    标准差*准收益率*益率标准差*<br />    过去三个月1.48%0.05%1.23%0.03%0.25%0.02%<br />    过去六个月2.02%0.05%1.86%0.03%0.16%0.02%<br />    过去一年4.03%0.04%3.90%0.03%0.13%0.01%<br />    过去三年10.11%0.04%9.80%0.04%0.31%0.00%<br />    过去五年17.25%0.05%16.80%0.04%0.45%0.01%自基金合同<br />    19.19%0.04%19.41%0.04%-0.22%0.00%<br />    生效起至今<br />    安信中短利率债(LOF)D净值增长率业绩比较基业绩比较基准收<br />    阶段净值增长率**－**－*<br />    标准差*准收益率*益率标准差*<br />    过去三个月1.48%0.05%1.23%0.03%0.25%0.02%<br />    过去六个月2.02%0.05%1.86%0.03%0.16%0.02%<br />    过去一年4.04%0.04%3.90%0.03%0.14%0.01%自基金合同<br />    4.72%0.04%4.60%0.03%0.12%0.01%<br />    生效起至今<br />    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益<br />    率变动的比较<br />    第 3 页安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告<br />    第 4 页安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告<br />    注：1、本基金基金合同生效日为2019年6月26日。<br />    2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例<br />    符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。<br />    3、根据基金管理人 2023 年 8 月 21 日《关于安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)新增D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 21 日起，本基金增加 D类份额。<br />    §4管理人报告<br />    4.1基金经理（或基金经理小组）简介<br />    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限<br />    黄琬舒女士，经济学硕士。历任富国基金管理有限公司集中交易部债券交易员，安信基金管理有限责任公司固定收益部投<br />    研助理、固定收益部投资经理、混合资产投资部基金经理。现任安信基金管理有限本基金的责任公司混合资产投资部总经理助理。现基金经<br />    任安信稳健增利混合型证券投资基金、安理，混合2023年12月黄琬舒-10年信稳健聚申一年持有期混合型证券投资资产投资21日<br />    基金、安信民稳增长混合型证券投资基部总经理<br />    金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券助理<br />    投资基金、安信民安回报一年持有期混合<br />    型证券投资基金、安信平衡增利混合型证<br />    券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投<br />    资基金、安信平稳增长混合型发起式证券<br />    投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证<br />    第 5 页安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告<br />    券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投<br />    资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证<br />    券投资基金、安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理；安<br />    信目标收益债券型证券投资基金、安信永<br />    鑫增强债券型证券投资基金、安信中短利<br />    率债债券型证券投资基金（LOF）、安信丰<br />    穗一年持有期混合型证券投资基金、安信<br />    永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。<br />    李君先生，管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师，国信证券研究所研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员，太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监，东方睿德（上海）投资管理有限公司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、<br />    混合资产投资部基金经理、混合资产投资本基金的部副总经理。现任安信基金管理有限责任基金经公司混合资产投资部总经理。现任安信目<br />    2023年3月李君理，混合-19年标收益债券型证券投资基金、安信民稳增<br />    21日<br />    资产投资长混合型证券投资基金、安信稳健聚申一部总经理年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理；安信新趋势灵活配置混合型证券<br />    投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型<br />    证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期<br />    混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券<br />    型证券投资基金、安信平稳增长混合型发<br />    起式证券投资基金、安信尊享纯债债券型<br />    证券投资基金、安信中短利率债债券型证<br />    券投资基金（LOF）、安信稳健增益 6 个月<br />    持有期混合型证券投资基金、安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。<br />    注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。<br />    2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人<br />    员范围的相关规定。<br />    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况<br />    本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。<br />    第 6 页安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告<br />    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明<br />    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。<br />    4.3公平交易专项说明<br />    4.3.1公平交易制度的执行情况<br />    本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。<br />    4.3.2异常交易行为的专项说明<br />    报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成<br />    交量的5%的情形。<br />    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析本季度，债券市场表现强势，各期限收益率以较大幅度下行。上个季度末，在多部门政策“组合拳”的提振之下，市场风险偏好迅速提升，债券市场面临阶段性压力。进入本季度，随着权益市场逐步转为相对理性的宽幅震荡，债券市场的短期赎回压力亦有所缓解。尽管市场层面对增量财政政策即将带来的潜在供给冲击多有忧虑，但央行对资金面提供支持，且随着中央政治局会议、中央经济工作会议的召开，货币政策由“稳健”转为“适度宽松”的表述调整，债市收益率持续下行，一年期、十年期国债分别触及0.8%、1.66%的低点。期间，本基金在绝大多数时候维持了中等偏高的久期中枢，但随着债券强势行情的持续演绎，我们认为后续的降息预期或许已被市场较大程度定价，在季度末，本基金显著降低了仓位水平及久期水平。总体而言，本基金在本季度以较稳健的方式获得了一定的收益。<br />    4.5报告期内基金的业绩表现<br />    截至本报告期末安信中短利率债(LOF)A 基金份额净值为 1.1162 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.51%；安信中短利率债(LOF)C 基金份额净值为 1.0261 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.48%；安信中短利率债(LOF)D 基金份额净值为 1.0262 元，本报告期基金份额净值增长率为第 7 页安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告<br />    1.48%；同期业绩比较基准收益率为1.23%。<br />    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。<br />    §5投资组合报告<br />    5.1报告期末基金资产组合情况<br />    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）<br />    1权益投资--<br />    其中：股票--<br />    2基金投资--<br />    3固定收益投资282895082.7554.35<br />    其中：债券282895082.7554.35<br />    资产支持证券--<br />    4贵金属投资--<br />    5金融衍生品投资--<br />    6买入返售金融资产43003291.578.26<br />    其中：买断式回购的买入返售金融资<br />    --产<br />    7银行存款和结算备付金合计168944907.8232.46<br />    8其他资产25690513.454.94<br />    9合计520533795.59100.00<br />    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合<br />    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合<br />    本基金本报告期末未持有股票。<br />    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合<br />    本基金本报告期末未持有股票。<br />    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细<br />    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细<br />    本基金本报告期末未持有股票。<br />    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合<br />    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）<br />    1国家债券--<br />    2央行票据--<br />    第 8 页安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告<br />    3金融债券282895082.7554.51<br />    其中：政策性金融债282895082.7554.51<br />    4企业债券--<br />    5企业短期融资券--<br />    6中期票据--<br />    7可转债（可交换债）--<br />    8同业存单--<br />    9其他--<br />    10合计282895082.7554.51<br />    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细<br />    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）<br />    124031224进出1250000050422260.279.72<br />    224040324农发0345000046464041.108.95<br />    324030324进出0340000041121523.297.92<br />    424041324农发1333000033593638.366.47<br />    524031424进出1427000027107193.705.22<br />    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资<br />    明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。<br />    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细<br />    本基金本报告期末未持有贵金属。<br />    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细<br />    本基金本报告期末未持有权证。<br />    5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明<br />    5.9.1本期国债期货投资政策<br />    本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。<br />    5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细<br />    本基金本报告期末未持有国债期货合约。<br />    5.9.3本期国债期货投资评价<br />    本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。<br />    第 9 页安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告<br />    5.10投资组合报告附注<br />    5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或<br />    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形<br />    报告期内本基金投资的前十名证券除 24 国开 04（代码：240204 CY）外其他证券的发行主体<br />    未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。<br />    1.国家开发银行<br />    2024年12月27日，国家开发银行因违规经营被国家金融监督管理总局北京监管局罚款。<br />    以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。<br />    5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库<br />    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。<br />    5.10.3其他资产构成<br />    序号名称金额（元）<br />    1存出保证金17.65<br />    2应收证券清算款-<br />    3应收股利-<br />    4应收利息-<br />    5应收申购款25690495.80<br />    6其他应收款-<br />    7其他-<br />    8合计25690513.45<br />    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细<br />    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。<br />    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明<br />    本基金本报告期末未持有股票。<br />    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分<br />    由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。<br />    第 10 页安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告<br />    §6开放式基金份额变动<br />    单位：份安信中短利率债安信中短利率债安信中短利率债项目<br />    (LOF)A (LOF)C (LOF)D<br />    报告期期初基金份额总额153683926.5913417673.021082371.77<br />    报告期期间基金总申购份额114129762.61266715166.0766677359.79<br />    减:报告期期间基金总赎回份额84044476.0321218453.6320822781.87报告期期间基金拆分变动份额（份额减---少以“-”填列）<br />    报告期期末基金份额总额183769213.17258914385.4646936949.69<br />    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况<br />    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况<br />    本报告期内本基金管理人未持有本基金。<br />    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细<br />    本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。<br />    §8影响投资者决策的其他重要信息<br />    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况<br />    投报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况资况者序持有基金份额比例达份额类期初申购赎回<br />    号到或者超过20%的时持有份额占比别份额份额份额<br />    间区间（%）<br />    20241126-20241209;<br />    1-41990118.55-41990118.558.58<br />    20241211-20241213<br />    机<br />    220241001-2024100948701754.31-48701754.31--<br />    构<br />    39.8<br />    320241227-20241231-194950774.93-194950774.93<br />    2<br />    产品特有风险<br />    本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：<br />    （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流<br />    动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；<br />    第 11 页安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告<br />    （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；<br />    （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；<br />    （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；<br />    （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面<br />    临合同终止清算、转型等风险。<br />    8.2影响投资者决策的其他重要信息无。<br />    §9备查文件目录<br />    9.1备查文件目录1、中国证监会准予安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF)募集的文件；2、《安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF)基金合同》；3、《安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF)托管协议》；4、《安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF)招募说明书》；5、中国证监会要求的其他文件。<br />    9.2存放地点<br />    本基金管理人和基金托管人的住所。<br />    9.3查阅方式<br />    上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。<br />    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。<br />    客户服务电话：4008-088-088<br />    网址：http://www.essencefund.com安信基金管理有限责任公司<br />    2025年1月20日<br />