工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(E 类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2022年12月29日 送出日期:2022年12月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称工银1-3年国开债指数基金代码007122 下属基金简称 工银 1-3 年国开债指数 E 下属基金交易代码 012172工银瑞信基金管理有限公中国光大银行股份有限公基金管理人基金托管人司司上市交易所及上市日 基金合同生效日2019年6月27日-期基金类型债券型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金 2022年12月28日 基金经理汪湛经理的日期证券从业日期2018年7月10日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数投资目标的有效跟踪。 本基金跟踪的标的指数为中债-1-3年国开行债券指数; 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国家开发银行发行的政策性金融债、债券回购、银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等资产的投资。本基金不投资于除国家开发银行发行的政策性金融债以外的债券资产;本基金不投资于二级资本债和次级投资范围债券。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券(国家开发银行发行的政策性金融债) 资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于中债-1-3年国开行债券指数成份券、 备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日终持有的现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式进行投资,在综合考虑跟踪效工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(E 类份额)基金产品资料概要更新果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关 的投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整。 业绩比较基准中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货风险收益特征币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、本基金基金合同于2019年6月27日生效。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 3、本基金自 2021年 4月 30日起增加 E类份额类别。份额类别增设当年不满完整自然年度的,按实际 期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 第 2 页 共 4 页工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(E 类份额)基金产品资料概要更新份额(S)或金额(M) 费用类型收费方式/费率 /持有期限(N) N<7天 1.50%赎回费 N≥7天 0.00%申购费 本基金 E类份额不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别收费方式/年费率 管理费0.15% 托管费0.05% 销售服务费0.15% 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、标的指数使用许可费:按前一日基金资产净值的0.015%年费率计提,收取下限为每季度人民币5万元。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:投资组合风险、管理风险、合规性风险、操作风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。 本基金采用抽样复制的方法跟踪中债-1-3年国开行债券指数的业绩表现,本基金投资组合中个券券种、数量以及权重等与标的指数都可能存在一定差异,同时因标的指数成份券调整、债券到期或者因特殊情况(比如市场流动性不足,被限制投资等原因)而导致本基金无法按照原定策略实现成份券比例配置而使基金管理人可能采用其他债券进行替代,或者因参与债券一级市场交易、基金现金资产拖累、基金交易成本和交易冲击以及基金费用的提取等原因,基金的收益水平相对于标的指数回报率可能出现偏离,从而导致出现跟踪误差风险。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过2%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将可能面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 成份券可能因各种原因临时或长期停牌。发生停牌时,基金可能面临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。基金在运作过程中可能发生成份券交收违约或发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情形,可能会面临基金资产损失、无法及时调整投资组合、跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回,基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等第 3 页 共 4 页工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(E 类份额)基金产品资料概要更新方式,但因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的争议,按照《基金合同》“争议的处理”章节的约定处理。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 http://www.icbccs.com.cn或致电本公司客户服务热线 4008119999 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明无