招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 上市地点:深圳证券交易所 上市日期:2022年11月30日 公告日期:2022年11月25日目录 一、重要声明与提示......................................1 二、基金概览............................................2 三、基金的募集与上市交易.................................3 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况.............6 五、基金主要当事人简介...................................7 六、基金合同摘要.......................................11 七、基金财务状况.......................................12 八、基金投资组合.......................................14 九、重大事件揭示.......................................17 十、基金管理人承诺.....................................18 十一、基金托管人承诺...................................19 十二、备查文件目录.....................................20 附件:基金合同摘要.....................................21招商交易公告书 一、重要声明与提示《招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性 和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2022年11月3日刊登在本公司网站(www.cmfchina.com)上的《招商中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。 1招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 二、基金概览 1、基金名称:招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2、基金简称:招商中证1000增强策略ETF 3、场内简称:1000ETF增强 4、基金代码:159680 5、标的指数简称:中证1000 6、标的指数代码:000852 7、基金份额总额:截至2022年11月23日,本基金基金份额总额为 1464438087.00份 8、基金份额净值:截至2022年11月23日,本基金基金份额净值为0.9989元 9、本次上市交易的基金份额:1464438087.00(截至2022年11月23日) 10、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所 11、上市交易日期:2022年11月30日 12、基金管理人:招商基金管理有限公司 13、基金托管人:广发证券股份有限公司 14、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公 司 15、申购赎回代理机构:广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中信 证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公 司、安信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、国信证券股份有限公司。 2招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 三、基金的募集与上市交易 (一)上市前基金募集情况 1、本基金募集申请的注册机构和准予注册文号:中国证监会证监许可 [2022]2603号 2、基金合同生效日:2022年11月18日 3、运作方式:交易型开放式 4、基金合同期限:不定期 5、本基金发售日期:2022年11月9日至2022年11月15日。 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式。其中,网上现金认购、网下现金认购的日期均为2022年11月9日至2022年11月15日。 6、发售价格:1.00元人民币 7、份额发售方式:网上现金认购、网下现金认购 8、发售机构 (1)网上现金认购的发售代理机构投资者可直接通过以下具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格 的证券公司办理网上现金认购业务(排序不分先后): 爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证 券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证 券、东方财富、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证 券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证 券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证 券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证 券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证 券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证 券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部 证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网 信证券、五矿证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、 信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、 3招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、 中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证 券、中原证券(排名不分先后)。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员可通过深圳证券交易所开放式基金销售系统办理本基金的网上现金认购业务。如深圳证券交易所更新具有基金销售业务资格的会员单位名单,则以相关机构的最新公告为准。 (2)网下现金认购的直销机构招商基金管理有限公司 (3)网下现金认购的发售代理机构无 9、验资机构名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 10、募集资金总额及入账情况 本基金于2022年11月9日起公开募集,基金募集工作已于2022年11月15日顺利结束。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集确认的净认购金额为1464391000.00元,折合基金份额1464391000.00份;认购款项在募集期间产生的银行利息共计47087.00元人民币,折合基金份额47087.00份。 本次募集资金于2022年11月18日划入基金托管专户。 本次募集有效认购户数22067户,按照每份基金份额初始面值1.00元人民币计算,募集期募集金额及利息结转的基金份额共计1464438087.00份,已全部计入基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。 11、基金募集备案情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、 《招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2022年11月18日获得书面确认,本基金的基金合同自2022年11月18日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 12、基金合同生效日:2022年11月18日 13、基金合同生效日的基金份额总额:1464438087.00份 4招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 14、本基金管理人及基金从业人员持有基金份额的情况: 项目认购户数持有份额总数占基金总份额比例 基金管理公司固有资金--- 基金管理公司股东--- 基金管理公司人员--- 合计--- 注:其中高级管理人员持有份额为0份,占基金总份额比例为0%;基金经理持有份额为0份,占基金总份额比例为0%。 (二)本基金上市交易的主要内容 1、本基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上 [2022]1112号 2、上市交易日期:2022年11月30日 3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。 4、场内简称:1000ETF增强 5、基金代码:159680 6、本次上市交易份额1464438087.00份 7.未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。 8.基金资产净值的披露:在本基金上市交易并开始办理基金份额申购赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,并在深圳证券交易所行情发布系统揭示基金份额净值。 5招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 (一)持有人户数 截至2022年11月23日,本基金持有人户数为22005户,平均每户持有的基金份额为66550.24份。 (二)持有人结构 截至2022年11月23日,基金份额合计为1464438087.00份,机构投资者持有的基金份额为174554582.00份,占基金总份额的比例为11.92%;个人投资者持有的基金份额为1289883505.00份,占基金总份额的比例为88.08%。 (三)前十名持有人情况 截至2022年11月23日,本次上市交易的招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金前十名持有人情况占场内基金序号持有人名称持有场内基金份额 份额比(%) 1深圳市鹰诺实业有限公司30111822.002.06 2浙商证券股份有限公司20001722.001.37 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌 320000388.001.37 顶望岳三十号私募证券投资基金 4广发证券股份有限公司15000291.001.02 上海鹤禧私募基金管理有限公司-鹤禧阿尔法 510000291.000.68 一号私募证券投资基金 杭州中大君悦投资有限公司-君悦日新10号私 610000291.000.68 募证券投资基金 7李德辉10000194.000.68 8翁史鑫6330452.000.43 9周艳梅5700110.000.39 10黄俊5000388.000.34 6招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 五、基金主要当事人简介 (一)基金管理人 1、公司概况 名称:招商基金管理有限公司 法定代表人:王小青 总经理:徐勇 设立日期:2002年12月27日 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 注册资本:人民币13.1亿元 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 设立批准文号:中国证监会证监基金字[2002]100号 营业执照统一社会信用代码:9144030071093625X4 经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。 存续期间:持续经营 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 2、股东及其出资比例 管理人股东名称占注册资本比例 招商银行股份有限公司55% 招商证券股份有限公司45% 3、内部组织结构及职能 公司设置了合理的组织结构,并根据业务需要进行了合理的人员配置。 公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投研部门、风控合规部门、营销部门、运营及综合部门等。其中,投研部门主要负责投资研究、投资管理、投资交易等工作;风控合规部门主要负责风险控制、法律合规及稽核审计等工作;营销部门主要负责营销和市场推广等工作;运营及综合部门主要负 责会计估值与核算、注册登记等日常运营业务以及信息系统的管理和维护等工 7招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书作。 4、人员情况 截至2022年9月30日,公司总人数为561人,其中硕士及博士学历412人,本科学历142人,其他7人。 5、信息披露负责人及咨询电话潘西里,0755-83196666。 6、基金管理业务情况 截至本公告编制日,招商基金管理有限公司目前共管理260只公募基金。 7、本基金基金经理简介 王平先生,管理学硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理,主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任量化投资部副总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月15日至今)、招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月10日至今)、招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月3日至今)、招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年5月17日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月28日至今)、招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月23日至今)、招商中证光伏产业指数型证券投资基金 基金经理(管理时间:2021年6月18日至今)、招商沪深300增强策略交易型开放 式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年2月23日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月15日至今)、招商中证800指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月23日至今)、招商中证1000增强策略交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月18日至今)。 蔡振先生,硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究,现任招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月5日至今)、招商安盈债券型证券投资基 金基金经理(管理时间:2021年8月5日至今)、招商中证1000指数增强型证券投 8招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 资基金基金经理(管理时间:2021年11月5日至今)、招商安福1年定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月18日至今)、招商安嘉债 券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月20日至今)、招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月18日至今)。 (二)基金托管人 1、基本情况 名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券) 住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼 法定代表人:林传辉 成立时间:1994年1月21日 基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】510号 注册资本:人民币7621087664元 存续期间:长期 联系人:崔瑞娟 联系电话:020-66338888 广发证券是国内首批综合类证券公司,先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市(股票代码:000776.SZ, 1776.HK)。截至 2022年 6月 30日,公司共设立证券营业部 305家。 广发证券具备完整的业务体系、科学均衡的业务结构,综合金融服务能力行业领先,主要经营指标连续多年稳居中国十大券商行列,是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。截至2022年6月30日,集团总资产5810.23亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为1094.17亿元,2022年上半年营业收入为127.04亿元,营业利润为55.89亿元,归属于上市公司股东的净利润为41.98亿元。 2、主要人员情况 刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公 司、美国道富银行。刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士,并于2003 9招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 年7月获得北京大学经济学硕士学位。 广发证券资产托管部主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从业 经历或会计师事务所审计经验,从业经验丰富,具备基金从业资格,熟悉基金托管工作。资产托管部员工学历均在本科以上,专业背景涵盖了金融、法律、会计、统计、计算机等领域,是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。 3、基金托管业务经营情况 广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履行基金托管人的各项职责,不断加强风险管理和内部控制,确保基金资产的完整性和独立性,切实维护基金份额持有人的合法权益,提供高质量的基金托管服务。截至2022年6月30日,广发证券托管的公开募集证券投资基金共40只。 (三)基金验资机构 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼 执行事务合伙人:付建超 电话:021-61418888 传真:021-63350177 经办注册会计师:吴凌志、江丽雅 联系人:吴凌志、江丽雅 10招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 六、基金合同摘要基金合同摘要见附件。 11招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 七、基金财务状况 (一)基金募集期间费用 本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用,不从基金财产列支。 (二)基金上市前重要财务事项本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 (三)基金资产负债表 本基金2022年11月23日资产负债表(未经审计)如下: 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022年11月23日资产负债表(除特别注明外,金额单位为人民币元)资产 银行存款898667906.96 结算备付金54289.32 存出保证金- 交易性金融资产693989496.50 其中:股票投资693989496.50 债券投资- 资产支持证券投资- 衍生金融资产- 买入返售金融资产- 应收证券清算款- 应收股利- 应收申购款- 其他资产- 资产总计1592711692.78负债及所有者权益负债 应付证券清算款129541156.02 应付管理人报酬100243.82 应付托管费20048.76 应付交易费用287969.27 应付税费- 应付赎回款- 12招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 其他负债- 负债合计129949417.87所有者权益 实收基金1464438087.00 未分配利润-1675812.09 所有者权益合计1462762274.91 负债及所有者权益总计1592711692.78 截至2022年11月23日,招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金份额净值为0.9989元。 13招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 八、基金投资组合 本基金目前处于建仓期,在上市首日前,基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。 截至2022年11月23日,本基金的投资组合如下(本公告书中的财务数据未经审计): (一)基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资693989496.5043.57 其中:股票693989496.5043.57 2基金投资-- 3固定收益投资-- 其中:债券-- 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售金融 --资产 7银行存款和结算备付金合计898722196.2856.43 8其他资产-- 9合计1592711692.78100.00 注:由于四舍五入的原因,“占基金总资产的比例”分项之和与合计可能有尾差。 (二)按行业分类的股票投资组合 1、期末投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码行业类别公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 11250366.00 0.77 B 采矿业 8795440.00 0.60 C 制造业 522122282.50 35.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7707656.00 0.53 E 建筑业 23239286.00 1.59 F 批发和零售业 4019470.00 0.27 G 交通运输、仓储和邮政业 20375244.00 1.39 H 住宿和餐饮业 - - 14招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 I 信息传输、软件和信息技术服务业 46541192.00 3.18 J 金融业 5070984.00 0.35 K 房地产业 16839742.00 1.15 L 租赁和商务服务业 1204606.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 17262592.00 1.18 N 水利、环境和公共设施管理业 7424876.00 0.51 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2135760.00 0.15 S 综合 - - 合计693989496.5047.44 (三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1002312川发龙蟒7778008944700.000.61 2000423东阿阿胶2329008750053.000.60 3300666江丰电子1046008558372.000.59 4600481双良节能5642008463000.000.58 5601231环旭电子4661508381377.000.57 6300725药石科技968008091512.000.55 7600502安徽建工15222008052438.000.55 8601137博威合金5058008011872.000.55 9002085万丰奥威12162008002596.000.55 10601567三星医疗6014007938480.000.54 (四)期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 (五)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 (六)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 (八)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货合约。 (九)投资组合报告附注 15招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券除川发龙蟒(证券代码002312)、江丰电子(证券代码300666)、安徽建工(证券代码600502)、博威合金(证券代码 601137)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (1)川发龙蟒(证券代码002312) 根据2021年10月29日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被国家税务总局上海市浦东新区税务局第二十税务所责令改正。 根据2022年1月24日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被国家税务总局上海市浦东新区税务局第二十税务所责令改正。 (2)江丰电子(证券代码300666) 根据2022年6月17日发布的相关公告,该证券发行人因违反税收管理规定被国家税务总局北京市电子税务局处以罚款。 (3)安徽建工(证券代码600502) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反税收管理规定多次受到监管机构的处罚。 (4)博威合金(证券代码601137) 根据2022年6月28日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被上海证券交易所给予警示。 2、基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 3、其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 16招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 九、重大事件揭示本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 17招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。 18招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专 门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投 资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计 提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法 规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管理人改正。 (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 19招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 十二、备查文件目录 投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售机构申请查阅以下文件: (一)中国证监会关于准予招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的文件; (二)《招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; (三)《招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》; (四)《招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; (五)律师事务所法律意见书; (六)基金管理人业务资格批件、营业执照; (七)基金托管人业务资格批件、营业执照; (八)中国证监会要求的其他文件。 招商基金管理有限公司 2022年11月25日 20招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 附件:基金合同摘要 一、基金合同当事人及其权利义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合 同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资人的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资及转融通证券出借业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规、《业务规则》、通知、指南的规定以及本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务 21招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合 基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但应监管机构、司法机关等有权机关的要求,或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料,保 22招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 存期限不低于法律法规规定的最低期限; (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人 能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承 担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基 金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理 人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人,对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,发售代理机构应予以解冻; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家 法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券交易等资金清算; 23招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基 金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但应监管机构、司法机关等有权机关的要求,或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价的现金部分; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金 合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存期限不低于法律法规规定的最低期限; (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价 24招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 的现金部分; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基 金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理 人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资人自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签名或盖章为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 25招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购款项或股票、申购对价、现金差额及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 若以本基金为目标基金,且基金管理人与本基金基金管理人一致的联接基金的基金合同生效,鉴于本基金和本基金联接基金的相关性,本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人 大会并参与表决。在计算参会份额和票数时,本基金联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,本基金联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的本基金联接基金份额占本基金联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 本基金联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持 有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人 26招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 大会并参与表决。 本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集 本基金份额持有人大会的,须先遵照本基金联接基金基金合同的约定召开本基金联接基金的基金份额持有人大会,本基金联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金份额持有人大会暂不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。 (一)召开事由 1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被相关证券交易所终止上市的情形除外; (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不 27招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对基金合同进行修改; (3)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (4)调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托管、质押等业务规则(包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等),或证券/期货交易所和登记机构调整上述业务规则; (5)调整基金的申购赎回方式; (6)调整申购对价、赎回对价组成,调整申购赎回清单的内容,调整申购赎回清单计算和公告时间或频率; (7)基金推出新业务或服务; (8)募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金、增设新的基金份额类别、减少基金份额类别或调整基金份额类别设置、在其他证券交易所上市、开通跨系统转托管业务或增加场外申购赎回业务; (9)调整基金收益分配原则; (10)本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回; (11)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 28招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的 29招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许 的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会 公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记 30招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决 意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金份额持有人可采用书面、网络、电话、短信或其他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式 相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一 31招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 32招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规定的部分,如将来法律法规或监管规定修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金的收益与分配 33招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 (一)基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。 在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见招募说明书; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分 配另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (三)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 (四)基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 四、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 34招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货、股票期权等交易、结算费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金相关账户开户费用、账户维护费用; 9、基金上市费及年费、IOPV计算与发布费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 35招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 3、基金的标的指数许可使用费,本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担; 4、基金合同生效前的相关费用; 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金的投资 (一)投资目标 本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 (二)投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、 可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货 币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%,其中投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。每 个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 36招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于 标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)本基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证),其市值不得超过基金资产净值的 10%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证),不超过该 证券的10%; (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的10%; (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。本基金持 有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (10)本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (11)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持有 的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买 入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 37招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 基金资产净值的20%; (12)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持有 的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合 约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (13)本基金参与股票期权交易,应当遵守下列要求:基金因未平仓的期权合约支付和 收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算; (14)本基金参与国债期货或股指期货交易的,在任何交易日日终,持有的买入国债期 货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (15)每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (16)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%; (17)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (18)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:*参与转融通证券出借 业务的资产不得超过基金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;*参与转融通证券出借业务的单 只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;*最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;*证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合本条上述规定的,基金管理人不得新增出借业务; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因 38招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资,法律法规另有规定的,从其规定; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (21)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 对于除第(8)、(18)、(19)、(20)项外的其他比例限制,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、组合证券调整、组合证券流动性限制等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 39招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,不需经基金份额持有人大会审议,但须提前公告。 法律法规或监管部门对上述禁止行为规定进行变更的,本基金可以变更后的规定为准。 (四)标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数:中证1000指数 本基金的业绩比较基准:中证1000指数收益率未来若出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (二)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日第三方 40招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值。 (3)交易所上市未实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日收盘 价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值。 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用第三方估值 机构提供的估值价格数据进行估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货、国债期货等合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当 日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、本基金投资同业存单,采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。 7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 9、本基金参与融资及转融通证券出借业务的,按照相关法律法规、监管部门和行业协 41招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 会的相关规定进行估值。 10、本基金投资股票期权,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任基金会计责任方。就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 (三)基金净值信息 基金合同生效后,在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止: 42招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; 4、基金合同约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 43招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存年限不低于法律法规规定的最低期限。 八、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,根据该院届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费和律师费由败诉方承担。 争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 44