前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金 (原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型) 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月2 1日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本基金系前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型而来。2020年3月17日 起至2020年4月17日,前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议了《关于前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》,该议案于2020年4月20日表决通过。自2020 年4月21日(含当日)起,"前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金"更名为"前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金",原《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效,《前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金合同》生效。本报告中,前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金报告期自2020年1月1日起 至2020年4月20日止,前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金报告期自2020年4月2 1日起至2020年6月30日止。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 9 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 9 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 10 §3 主要财务指标和基金净值表现(转型后) ............................................................................................... 10 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 10 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 11 §3 主要财务指标和基金净值表现(转型前) .......................................................................................... 13 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 13 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 13 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 15 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 16 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 18 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 19 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 19 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 19 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 19 §6 中期财务会计报告(未经审计)(转型后) ................................................................................................. 19 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 19 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 21 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 22 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 23 §6 中期财务会计报告(未经审计)(转型前) ................................................................................................. 49 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 49 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 51 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 53 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 54 §7 投资组合报告(转型后) .......................................................................................................................... 75 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 75 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 75 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 76 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 76 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 76 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 76 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 77前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 4 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 77 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 77 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 77 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 77 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 78 §7 投资组合报告(转型前) ..................................................................................................................... 79 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 79 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 79 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 80 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 80 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 81 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 81 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 81 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 81 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 82 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 82 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 82 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 82 §8 基金份额持有人信息(转型后) .............................................................................................................. 83 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 83 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 84 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 84 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 84 §8 基金份额持有人信息(转型前) .............................................................................................................. 85 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 85 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 86 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 86 §9 开放式基金份额变动(转型后) .............................................................................................................. 87 §9 开放式基金份额变动(转型前) .............................................................................................................. 87 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 88 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 88 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 88 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 88 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 88 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 88 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 88 转型后 ................................................................................................................................................... 88 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 88 转型前 ................................................................................................................................................... 90 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 90 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 91 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 93 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 93 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 93 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 94 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 94 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 94 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 94前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况转型后 基金名称 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金 基金简称 前海开源弘丰债券 基金主代码 005138 基金运作方式 契约型普通开放式 基金转型合同生效日 2020年04月21日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 635895374.75份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源弘丰债券A 前海开源弘丰债券C 下属分级基金的交易代码 005138 005139 报告期末下属分级基金的份额总额 632269168.63份 3626206.12份转型前 基金名称 前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海开源润鑫混合 基金主代码 005138 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2018年03月27日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 132931850.99份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源润鑫混合A 前海开源润鑫混合C 下属分级基金的交易代码 005138 005139 报告期末下属分级基金的份额总额 113159124.18份 19772726.81份 2.2 基金产品说明前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 6转型后投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下6个方面内容: 1、大类资产配置 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、债券投资策略 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。 3、股票投资策略本基金将结合定量和定性分析构建股票投资组合。定量分析方面,本基金将主要根据PEG(即市盈率相对盈利增长比率)等指标来考察未来一段时期内公司的投资价值。该指标既通过市盈率考察公司的估值状况,又通过盈利增长速度度量股票潜在成长力。本基金将综合历史PEG和预期PEG等多个维度的数据对公 司当前的价值和未来成长性进行评估,并结合其他定量指标精选出具有成长性且估值合理的上市公司。定性分析方面,本基金将综合考量企业家精神、公司治理、竞争优势、核心壁垒、产业地位、过往业绩等方前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 7面,通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判,最终构建股票投资组合,并优先采用等权重的方式投资。本基金也将根据市场行情变化及实际投资需要进行动态灵活调整。 另外,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将从港股通标的股票中精选出具有增长潜力且估值合理或被低估的港股纳入本基金的股票投资组合。 4、权证投资策略 在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、国债期货投资策略本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+中证500指数收益率 ×10%+恒生指数收益率×10%风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 8转型前投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下七个方面内容: 1、大类资产配置 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 4、权证投资策略 在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 9本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。 7、国债期货投资策略本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率 ×50%风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司信息披露负责人 姓名 傅成斌 胡波 联系电话 0755-88601888 021-61618888 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 4001666998 95528 传真 0755-83181169 021-63602540注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)上海市中山东一路12号办公地址深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206上海市北京东路689号 邮政编码 518040 200001 法定代表人 王兆华 郑杨 2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.qhkyfund.com前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 10基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206 §3 主要财务指标和基金净值表现(转型后) 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年04月21日-2020年06月30日) 前海开源弘丰债券A 前海开源弘丰债券C 本期已实现收益 946778.67 20894.76 本期利润 -880438.95 -77710.73加权平均基金份额本期利润 -0.0034 -0.0104本期加权平均净值利润率 -0.23% -0.69%本期基金份额净值增长率 -0.59% -0.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 319797790.37 1806424.57期末可供分配基金份额利润 0.5058 0.4982 期末基金资产净值 952066959.00 5432630.69 期末基金份额净值 1.5058 1.4982 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)基金份额累计净值增长率 -0.59% -0.66% 注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 11②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 ④本基金于2020年4月21日转型,本基金的基金合同于2020年4月21日(转型日)生效, 截止2020年06月30日,本基金成立未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源弘丰债券A阶段份额净值 增长率①份额净值增长率标 准差②业绩比较基准收益 率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.20% 0.04% 0.76% 0.19% -0.96% -0.15%自基金合同生效起至今 -0.59% 0.05% -0.28% 0.20% -0.31% -0.15% 前海开源弘丰债券C阶段份额净值 增长率①份额净值增长率标 准差②业绩比较基准收益 率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.23% 0.04% 0.76% 0.19% -0.99% -0.15%自基金合同生效起至今 -0.66% 0.05% -0.28% 0.20% -0.38% -0.15% 注:2020年 4月 21 日(含当日)起,本基金转型为"前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金",转型后,本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率×80%+中证 500指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 12 注:①2020年 4月 21日(含当日)起,本基金转型为"前海开源弘丰债券型发起式证券 投资基金",截至 2020年 6月 30日止,本基金转型后未满 1年。 ②本基金的建仓期 为 6个月,截至 2020 年 6月 30日止,本基金建仓期尚未结束。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 13 §3 主要财务指标和基金净值表现(转型前) 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日-2020年04月20日) 前海开源润鑫混合A 前海开源润鑫混合C 本期已实现收益 1594543.78 986110.88 本期利润 167764.30 432308.32 加权平均基金份额本期利润 0.0114 0.0377 本期加权平均净值利润率 0.76% 2.54% 本期基金份额净值增长率 1.12% 1.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年04月20日) 期末可供分配利润 58243610.17 10048186.16 期末可供分配基金份额利润 0.5147 0.5082 期末基金资产净值 171402734.35 29820912.97 期末基金份额净值 1.5147 1.5082 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年04月20日) 基金份额累计净值增长率 51.47% 50.82% 注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源润鑫混合A阶段份额净值 增长率①份额净值增长率标 准差②业绩比较基准收益 率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 14 过去一个月 0.38% 0.03% 3.61% 0.74% -3.23% -0.71% 过去三个月 -0.07% 1.59% -2.00% 0.97% 1.93% 0.62% 过去六个月 10.61% 1.36% 2.83% 0.72% 7.78% 0.64% 过去一年 11.72% 1.54% 1.35% 0.66% 10.37% 0.88%自基金合同生效起至今 51.47% 1.30% 8.99% 0.69% 42.48% 0.61% 前海开源润鑫混合C阶段份额净值 增长率①份额净值增长率标 准差②业绩比较基准收益 率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.37% 0.03% 3.61% 0.74% -3.24% -0.71% 过去三个月 -0.09% 1.59% -2.00% 0.97% 1.91% 0.62% 过去六个月 10.56% 1.36% 2.83% 0.72% 7.73% 0.64% 过去一年 11.62% 1.54% 1.35% 0.66% 10.27% 0.88%自基金合同生效起至今 50.82% 1.30% 8.99% 0.69% 41.83% 0.61% 注:转型前,本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益 率×50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 15注:转型前,本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益 率×50%。 §4 管理人报告前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 16 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司(以下简称"前海开源基金")于2012年12月27日经中国 证监会批准,2013年1月23日注册成立,截至报告期末,注册资本为2亿元人民币。其中,开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前,前海开源基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准,前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司(以下简称"前海开源资管")已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》,截至报告期末,注册资本为1.8亿元人民币。 截至报告期末,前海开源基金旗下管理90只开放式基金,资产管理规模超过672.48亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务任本基金的基 金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期肖立强本基金的基金经理 2019- - 10年 肖立强先生,中山大学金融学硕士。历任招商证券研究部分析师、蚂蚁金融服务集团战略部高级战略 专家,2016年5月加盟前海 开源基金管理有限公司,现任公司权益投资本部基金经理。 注:①对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③自2020年7月20日起,基金管理人增聘史延为基金经理,肖立强不再担任本基金的基金经理。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 17 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,因组合投资策略需要,基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年初新冠疫情对中国乃至世界经济运行造成了广泛的影响。中国政府的高效措 施使得经济恢复的速度快于海外。预计经济将平稳,减税降费等措施落实将消费得到支撑,专项债的提速也为上半年基建投资带来增长。二季度经济企稳回升,制造业PMI连 续录得50以上,经济环比改善得到确认。上半年,权益市场震荡上涨,沪深300录得 +1.64%;10年国债先涨后跌,T2009期货录得+2.95%。 本基金4月份由灵活配置型基金转型成二级债基,转型后配置以高流动性高评级中短期债券为主。本产品将以稳健保守配置为主,力争业绩平稳运行。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金由前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金转型为前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 18 截至2020年4月20日,前海开源润鑫混合A基金份额净值为1.5147元;自2020年1月1 日至2020年4月20日本基金份额净值增长率为1.12%,同期业绩比较基准收益率为 -0.71%。 截至2020年4月20日,前海开源润鑫混合C基金份额净值为1.5082元;自2020年1月1 日至2020年4月20日本基金份额净值增长率为1.09%,同期业绩比较基准收益率为 -0.71%。 截至2020年6月30日,前海开源弘丰债券A基金份额净值为1.5058元;自2020年4月 21日至2020年6月30日本基金份额净值增长率为-0.59%,同期业绩比较基准收益率为 -0.28%。 截至2020年6月30日,前海开源弘丰债券C基金份额净值为1.4982元;自2020年4月 21日至2020年6月30日本基金份额净值增长率为-0.66%,同期业绩比较基准收益率为 -0.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望未来,货币政策大概率仍将是主导债市的核心因素。由于疫情及外部环境仍有较大的不确定性,宽信用环境大概率延续,货币政策大幅收紧的可能性不大,债券收益率暂不具备大幅上行的基础。不过从央行创设直达实体的货币政策工具等政策措施来看,宽信用趋于精细化,宽信用过程中流动性向银行间市场大量溢出的可能性下降,资金面大概率很难回到超宽松的状态,债券收益率的下行空间也将受到制约。我们认为未 来一段时间内债市大概率维持震荡格局,如果无风险利率进一步上行对信用扩张形成制约,经济可能会有一定的反复,届时债市可能会有一定的阶段性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供估值定价服务。 本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 19 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金本报告期内,从2020年01月02日至2020年03月16日连续47个工作日基金资产净值低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"本托管人")在对前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(由"前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金"转型而来)的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(由"前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金"转型而来)的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由前海开源基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计)(转型后) 6.1 资产负债表 会计主体:前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 20报告截止日:2020年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号本期末 2020年06月30日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 10837611.40 结算备付金 29273.78 存出保证金 23995.36 交易性金融资产 6.4.7.2 773172022.50 其中:股票投资 - 基金投资 - 债券投资 722765628.80 资产支持证券投资 50406393.70 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 169441724.72 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 5998187.59 应收股利 - 应收申购款 73691.01 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 959576506.36 负债和所有者权益 附注号本期末 2020年06月30日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 -前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 21应付赎回款 1581399.60 应付管理人报酬 354768.87应付托管费 59128.14 应付销售服务费 2208.12 应付交易费用 6.4.7.7 6947.25 应交税费 5589.25 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 66875.44 负债合计 2076916.67 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 635895374.75 未分配利润 6.4.7.10 321604214.94 所有者权益合计 957499589.69 负债和所有者权益总计 959576506.36 注:报告截止日2020年6月30日,前海开源弘丰债券基金份额总额635895374.75份,其中前海开源弘丰债券A类基金份额净值1.5058元,基金份额632269168.63份;前海开源弘丰债券C类基金份额净值1.4982元,基金份额3626206.12份。 6.2 利润表 会计主体:前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金 本报告期:2020年04月21日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2020年04月21日 至20 20年06月30日 一、收入 -319641.68 1.利息收入 1617776.11 其中:存款利息收入 6.4.7.11 268469.81 债券利息收入 1144583.61 资产支持证券利息收入 2413.09前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 22买入返售金融资产收入 202309.60 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -24835.16 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -24835.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 -3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 -1925823.11 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 13240.48 减:二、费用 638508.00 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 484238.77 2.托管费 6.4.10.2.2 80706.45 3.销售服务费 6.4.10.2.3 8696.91 4.交易费用 6.4.7.19 3885.46 5.利息支出 2594.67 其中:卖出回购金融资产支出 2594.67 6.税金及附加 662.84 7.其他费用 6.4.7.20 57722.90三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -958149.68 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -958149.68 注:本财务报表的实际编制期间为2020年4月21日(基金合同生效日)至2020年6月30日止期间。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 23会计主体:前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金 本报告期:2020年04月21日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目本期 2020年04月21日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 132931850.99 68291796.33 201223647.32 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数(本期利润) - -958149.68 -958149.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 502963523.76 254270568.29 757234092.05 其中:1.基金申购款 536342289.47 271195485.56 807537775.03 2.基金赎回款 -33378765.71 -16924917.27 -50303682.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 635895374.75 321604214.94 957499589.69报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:蔡颖 —————————基金管理人负责人何璁 —————————主管会计工作负责人傅智 —————————会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 24前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")是由原前海开源润 鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"前海开源润鑫混合基金")转型而来。根据中国证监会证监许可[2019]540号《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》以及本基金的基金管理人前海开源基金管理有限公司于2020年4月21日发布的《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,前海开源基金管理有限公司于2020年3月17日起至2020年4月17日以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议通过了《关于修改前前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》。本基金自2020年4月21日起转型为前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金,经与基金托管人协商一致,基金管理人将《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订为《前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金合同》。自2020年4月21日起《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效,《前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。本基金的业绩比较基准为: 中证全债指数收益率×80%+中证500指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自 2020年4月21日(基金合同生效日)起至2020年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 25本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 26当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 27款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)每份基金份额享有同等分配权; (3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资; (4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 28在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协 发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之 附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引"),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 29 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明无。 6.4.5.3 差错更正的说明无。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红 利收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减 按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上 市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 30禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所 得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 活期存款 10837611.40 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 10837611.40 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - -债券交易所市场 144766080.56 142751628.80 -2014451.76银行间市场 579925371.35 580014000.00 88628.65 合计 724691451.91 722765628.80 -1925823.11前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 31资产支持证券 50406393.70 50406393.70 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 775097845.61 773172022.50 -1925823.11 6.4.7.3 衍生金融资产/负债无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元项目 本期末2020年06月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 169441724.72 - 合计 169441724.72 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 5499.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 11.88 应收债券利息 4788337.49 应收资产支持证券利息 1176460.28 应收买入返售证券利息 27868.33 应收申购款利息 -前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 32应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 9.72 合计 5998187.59 6.4.7.6 其他资产无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 9.85 银行间市场应付交易费用 6937.40 合计 6947.25 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 575.74 应付证券出借违约金 - 预提费用 66299.70 合计 66875.44 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 前海开源弘丰债券A 金额单位:人民币元项目 (前海开源弘丰债券A) 本期2020年04月21日至2020年06月30日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 113159124.18 113159124.18前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 33-基金份额折算调整 - - -未领取红利份额折算调整(若有) - - -集中申购募集资金本金及利息 - - -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 532762215.21 532762215.21 本期赎回(以“-”号填列) -13652170.76 -13652170.76 本期末 632269168.63 632269168.63 6.4.7.9.2 前海开源弘丰债券C 金额单位:人民币元项目 (前海开源弘丰债券C) 本期2020年04月21日至2020年06月30日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 19772726.81 19772726.81 -基金份额折算调整 - - -未领取红利份额折算调整(若有) - - -集中申购募集资金本金及利息 - - -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 3580074.26 3580074.26 本期赎回(以“-”号填列) -19726594.95 -19726594.95 本期末 3626206.12 3626206.12 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 前海开源弘丰债券A 单位:人民币元项目 (前海开源弘丰债券A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 73797008.75 -15553398.58 58243610.17前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 34本期利润 946778.67 -1827217.62 -880438.95本期基金份额交易产生的变动数 340233553.97 -77798934.82 262434619.15 其中:基金申购款 349165782.92 -79776430.75 269389352.17 基金赎回款 -8932228.95 1977495.93 -6954733.02 本期已分配利润 - - - 本期末 414977341.39 -95179551.02 319797790.37 6.4.7.10.2 前海开源弘丰债券C 单位:人民币元项目 (前海开源弘丰债券C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 12755531.91 -2707345.75 10048186.16 本期利润 20894.76 -98605.49 -77710.73本期基金份额交易产生的变动数 -10426255.15 2262204.29 -8164050.86 其中:基金申购款 2314056.51 -507923.12 1806133.39 基金赎回款 -12740311.66 2770127.41 -9970184.25 本期已分配利润 - - - 本期末 2350171.52 -543746.95 1806424.57 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年04月21日至2020年06月30日 活期存款利息收入 251229.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 870.99 其他 16369.26 合计 268469.81 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 35无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元项目本期 2020年04月21日至2020年06月30日债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)差价收入 -24835.16 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -24835.16 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元项目本期 2020年04月21日至2020年06月30日卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 18997465.68减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 18848402.14 减:应收利息总额 173898.70 买卖债券差价收入 -24835.16 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 36无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益无。 6.4.7.16 股利收益无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元项目名称本期 2020年04月21日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 -1925823.11 ——股票投资 - ——债券投资 -1925823.11 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 37——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -1925823.11 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元项目本期 2020年04月21日至2020年06月30日 基金赎回费收入 13240.28 转换费收入 0.20 合计 13240.48 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金 的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元项目本期 2020年04月21日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 310.46 银行间市场交易费用 3575.00 合计 3885.46 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 38 2020年04月21日至2020年06月30日 审计费用 5819.87 信息披露费 9699.31 证券出借违约金 - 汇划手续费 2203.72 公证费 10000.00 律师费 30000.00 合计 57722.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构上海浦东发展银行股份有限公司(“上海浦东发展银行”)基金托管人 开源证券股份有限公司(“开源证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 39 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易无。 6.4.10.1.2 权证交易无。 6.4.10.1.3 债券交易无。 6.4.10.1.4 债券回购交易无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元项目本期 2020年04月21日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 484238.77 其中:支付销售机构的客户维护费 12101.77 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 40 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元项目本期 2020年04月21日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 80706.45 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期 2020年04月21日至2020年06月30日当期发生的基金应支付的销售服务费 前海开源弘丰债券A 前海开源弘丰债券C 合计前海开源基金 0.00 4.68 4.68 合计 0.00 4.68 4.68 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给前海开源基金,再由前海开源基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值× 0.40%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 前海开源弘丰债券A前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 41份额单位:份项目本期 2020年04月21日至2020年06月30日基金合同生效日(2020 年04月21日)持有的基金份额 6601967.39报告期初持有的基金份额 6601967.39 报告期间申购/买入总份额 66449597.98报告期间因拆分变动份额 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00报告期末持有的基金份额 73051565.37报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 11.55% 前海开源弘丰债券C 份额单位:份项目本期 2020年04月21日至2020年06月30日基金合同生效日(2020 年04月21日)持有的基金份额 -报告期初持有的基金份额 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00报告期间因拆分变动份额 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 42报告期末持有的基金份额 0.00报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 注: 1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。 2.基金管理人前海开源基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 前海开源弘丰债券A关联方名称本期末 2020年06月30日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例前海开源资产管理有限公司 198890523.44 31.46% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元关联方名称本期 2020年04月21日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入上海浦东发展银行股份有限公司 10837611.40 251229.56 注:本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行保管,按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 43无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金无。 6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于股票、债券等金融工具,在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和金融工程部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 44本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处,因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元短期信用评级本期末 2020年06月30日 A-1 249910000.00 A-1以下 - 未评级 336409392.40 合计 586319392.40 注:未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 45无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元长期信用评级本期末 2020年06月30日 AAA 23836180.00 AAA以下 - 未评级 112610056.40 合计 136446236.40 注:未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元长期信用评级本期末 2020年06月30日 AAA 50406393.70 AAA以下 - 未评级 - 合计 50406393.70 注:资产支持证券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资无。 6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额,另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 46相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2020年6月30日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2020年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值未超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 47 6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 020年06 月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计资产银行存款 10837611.40 - - - 10837611.40结算备付金 29273.78 - - - 29273.78存出保证金 23995.36 - - - 23995.36交易性金融资产 645517566.10 127654456.40 - - 773172022.50买入返售金融资产 169441724.72 - - - 169441724.72应收利息 - - - 5998187.59 5998187.59应收申购款 198.81 - - 73492.20 73691.01资产总计 825850370.17 127654456.40 - 6071679.79 959576506.36负债应付赎回款 - - - 1581399.60 1581399.60应付管理人报 - - - 354768.87 354768.87前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 48酬应付托管费 - - - 59128.14 59128.14应付销售服务费 - - - 2208.12 2208.12应付交易费用 - - - 6947.25 6947.25应交税费 - - - 5589.25 5589.25其他负债 - - - 66875.44 66875.44负债总计 - - - 2076916.67 2076916.67利率敏感度缺口 825850370.17 127654456.40 - 3994763.12 957499589.69 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末 2020年06月30日 市场利率增加0.25% -568462.30 市场利率减少0.25% 570235.01 6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 49本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末 2020年06月30日 业绩比较基准上升5% 1864534.44 业绩比较基准下降5% -1864534.44 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。 §6 中期财务会计报告(未经审计)(转型前) 6.1 资产负债表 会计主体:前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2020年04月20日 单位:人民币元 资 产 附注号本期末 2020年04月20日上年度末 2019年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 202909041.72 9771296.56 结算备付金 - -前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 50存出保证金 14393.84 20918.30 交易性金融资产 6.4.7.2 - 25895242.66 其中:股票投资 - 25895242.66 基金投资 - - 债券投资 - -资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 92108.73 7387.71 应收股利 - - 应收申购款 188785.45 289306.44 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 203204329.74 35984151.67负债和所有者权益附注号本期末 2020年04月20日上年度末 2019年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1895864.25 1020272.28 应付管理人报酬 27503.48 18594.42 应付托管费 4583.91 3099.04 应付销售服务费 1693.29 1501.02 应付交易费用 6.4.7.7 9.85 6321.08 应交税费 - -前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 51应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 51027.64 57002.89 负债合计 1980682.42 1106790.73 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 132931850.99 23328789.56 未分配利润 6.4.7.10 68291796.33 11548571.38 所有者权益合计 201223647.32 34877360.94负债和所有者权益总计 203204329.74 35984151.67 注:报告截止日2020年4月20日,前海开源润鑫混合基金份额总额132931850.99份,其中前海开源润鑫混合A类基金份额净值1.5147元,基金份额113159124.18份;前海开源润鑫混合C类基金份额净值1.5082元,基金份额19772726.81份。 6.2 利润表 会计主体:前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年04月20日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2020年01月01 日至2020年04月20日上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年06月30日 一、收入 761888.84 11627846.47 1.利息收入 137306.74 35619.07 其中:存款利息收入 6.4.7.11 137306.74 35619.07 债券利息收入 - -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - -前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 522.投资收益(损失以“-”填列) 2042653.53 5680660.88 其中:股票投资收益 6.4.7.12 2048870.03 5596046.23基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -资产支持证券投资收益 6.4.7.13. 5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 -6216.50 84614.653.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 -1980582.04 5352664.434.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 562510.61 558902.09 减:二、费用 161816.22 329728.49 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1 71885.51 95917.60 2.托管费 6.4.10.2. 11980.86 15986.35 3.销售服务费 6.4.10.2. 4957.40 5199.88 4.交易费用 6.4.7.19 47298.52 185973.52 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.7.20 25693.93 26651.14三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 600072.62 11298117.98 减:所得税费用 - -前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 53四、净利润(净亏损以“-”号填列) 600072.62 11298117.98 注:本财务报表的实际编制期间为2020年1月1日至2020年4月20日(基金合同失效前日)止期间。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年04月20日 单位:人民币元 项 目本期 2020年01月01日至2020年04月20日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 23328789.56 11548571.38 34877360.94 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 600072.62 600072.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 109603061.4 3 56143152.33 165746213.76 其中:1.基金申购款 167062638.7 7 84165322.55 251227961.32 2.基金赎回款 -57459577.3 -28022170.2 2 -85481747.56 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -五、期末所有者权益(基金净值) 132931850.9 9 68291796.33 201223647.32 项 目上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 48784475.76 1924416.58 50708892.34前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 54 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 11298117.98 11298117.98 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -5417149.01 2644869.17 -2772279.84 其中:1.基金申购款 77696591.59 23179833.01 100876424.60 2.基金赎回款 -83113740.6 0 -20534963.8 4 -103648704.44 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -五、期末所有者权益(基金净值) 43367326.75 15867403.73 59234730.48报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:蔡颖 —————————基金管理人负责人何璁 —————————主管会计工作负责人傅智 —————————会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]1004号《关于准予前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币214323688.38元,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2018]01300012号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年3月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为214371266.48份基金份额,其中认购资金利息折合47578.10份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、而不从本类别基金资产中计提销售服前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 55务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类基金份 额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金 份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,每个交易日日终现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 根据中国证监会证监许可[2019]540号《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》以及本基金的基金管理人前海开源基金管理有限公司于2020年4月21日发布的《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,前海开源基金管理有限公司于2020年3月17日起至2020年4月17日以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议通过了《关于修改前前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》。本基金自2020年4月21日起转型为前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金,经与基金托管人协商一致,基金管理人将《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订为《前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金合同》。自2020年4月21日起《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效,《前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金合同》生效。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 56本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明无。 6.4.5.3 差错更正的说明无。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 57对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红 利收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减 按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上 市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所 得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元项目本期末 2020年04月20日 活期存款 202909041.72 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 202909041.72 6.4.7.2 交易性金融资产无。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债无。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 58 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元项目本期末 2020年04月20日 应收活期存款利息 92086.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 22.32 合计 92108.73 6.4.7.6 其他资产无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元项目本期末 2020年04月20日 交易所市场应付交易费用 9.85前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 59银行间市场应付交易费用 - 合计 9.85 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元项目本期末 2020年04月20日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 247.12 应付证券出借违约金 - 预提费用 50780.52 合计 51027.64 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 前海开源润鑫混合A 金额单位:人民币元项目 (前海开源润鑫混合A) 本期2020年01月01日至2020年04月20日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 12068559.22 12068559.22 本期申购 113503539.55 113503539.55 本期赎回(以“-”号填列) -12412974.59 -12412974.59 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 113159124.18 113159124.18 6.4.7.9.2 前海开源润鑫混合C 金额单位:人民币元项目 (前海开源润鑫混合C) 本期2020年01月01日至2020年04月20日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 11260230.34 11260230.34前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 60本期申购 53559099.22 53559099.22 本期赎回(以“-”号填列) -45046602.75 -45046602.75 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 19772726.81 19772726.81 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 前海开源润鑫混合A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6184380.54 -175075.77 6009304.77 本期利润 1594543.78 -1426779.48 167764.30本期基金份额交易产生的变动数 66018084.43 -13951543.33 52066541.10 其中:基金申购款 73350277.48 -15523422.28 57826855.20 基金赎回款 -7332193.05 1571878.95 -5760314.10 本期已分配利润 - - - 本期末 73797008.75 -15553398.58 58243610.17 6.4.7.10.2 前海开源润鑫混合C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5702369.55 -163102.94 5539266.61 本期利润 986110.88 -553802.56 432308.32本期基金份额交易产生的变动数 6067051.48 -1990440.25 4076611.23 其中:基金申购款 33539793.11 -7201325.76 26338467.35 基金赎回款 -27472741.63 5210885.51 -22261856.12 本期已分配利润 - - -前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 61本期末 12755531.91 -2707345.75 10048186.16 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年04月20日 活期存款利息收入 137013.93 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 0.03 其他 292.78 合计 137306.74 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元项目本期 2020年01月01日至2020年04月20日 卖出股票成交总额 25987715.61 减:卖出股票成本总额 23938845.58 买卖股票差价收入 2048870.03 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入无。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 62 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元项目本期 2020年01月01日至2020年04月20日 股票投资产生的股利收益 -6216.50 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 -6216.50 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 63项目名称本期 2020年01月01日至2020年04月20日 1.交易性金融资产 -1980582.04 ——股票投资 -1980582.04 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -1980582.04 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元项目本期 2020年01月01日至2020年04月20日 基金赎回费收入 216422.16 转换费收入 346088.45 合计 562510.61 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,其中,A类基金份额将不低于赎回费总额 的25%归入基金资产,C类基金份额将赎回费收入全额归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中,A类基金份 额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产,C类基金份额将赎回费收入全额归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 64项目本期 2020年01月01日至2020年04月20日 交易所市场交易费用 47298.52 银行间市场交易费用 - 合计 47298.52 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元项目本期 2020年01月01日至2020年04月20日 审计费用 9098.67 信息披露费 15163.71 证券出借违约金 - 汇划手续费 1431.55 合计 25693.93 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构上海浦东发展银行股份有限公司(“上海浦东发展银行”)基金托管人前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 65开源证券股份有限公司(“开源证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易无。 6.4.10.1.2 权证交易无。 6.4.10.1.3 债券交易无。 6.4.10.1.4 债券回购交易无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元项目本期 2020年01月01日至202 0年04月20日上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 71885.51 95917.60 其中:支付销售机构的客户维护费 24311.32 23898.97前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 66注:支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元项目本期 2020年01月01日至2020 年04月20日上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 11980.86 15986.35 注:支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期 2020年01月01日至2020年04月20日当期发生的基金应支付的销售服务费 前海开源润鑫混合A 前海开源润鑫混合C 合计前海开源基金 0.00 1268.14 1268.14 合计 0.00 1268.14 1268.14获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日当期发生的基金应支付的销售服务费 前海开源润鑫混合A 前海开源润鑫混合C 合计前海开源基金 0.00 766.12 766.12 合计 0.00 766.12 766.12 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给前海开源基金,再由前海开源基金计算并支前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 67付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值× 0.10%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 前海开源润鑫混合A关联方名称本期末 2020年06月30日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例前海开源资产管理有限公司 66027731.92 58.35% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元关联方名称本期 2020年01月01日至2020年04月20日上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入上海浦东发展银行股份有限公司 202909041.72 137013.93 23831700.46 33846.71 注:本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行保管,按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 68无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金无。 6.4.12 期末(2020年04月20日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于股票、债券等金融工具,在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 69风险管理职责主要由监察稽核部和金融工程部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处,因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 70 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资无。 6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额,另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2020年4月20日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 71现价值。于2020年4月20日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值未超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 020年04 月20日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计资产银行存款 202909041.72 - - - 202909041.72存出保证金 14393.84 - - - 14393.84 交易性 - - - - -前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 72金融资产应收利息 - - - 92108.73 92108.73应收申购款 - - - 188785.45 188785.45资产总计 202923435.56 - - 280894.18 203204329.74负债应付赎回款 - - - 1895864.25 1895864.25应付管理人报酬 - - - 27503.48 27503.48应付托管费 - - - 4583.91 4583.91应付销售服务费 - - - 1693.29 1693.29应付交易费用 - - - 9.85 9.85其他负债 - - - 51027.64 51027.64负债总计 - - - 1980682.42 1980682.42利率敏感度缺口 202923435.56 - - -1699788.24 201223647.32上年度 末2019 年12月3 1日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计资产银行存款 9771296.56 - - - 9771296.56存出保证金 20918.30 - - - 20918.30交易性金融资产 - - - 25895242.66 25895242.66应收利息 - - - 7387.71 7387.71应收申购款 298.81 - - 289007.63 289306.44 资产总 9792513.67 - - 26191638.00 35984151.67前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 73计负债应付赎回款 - - - 1020272.28 1020272.28应付管理人报酬 - - - 18594.42 18594.42应付托管费 - - - 3099.04 3099.04应付销售服务费 - - - 1501.02 1501.02应付交易费用 - - - 6321.08 6321.08其他负债 - - - 57002.89 57002.89负债总计 - - - 1106790.73 1106790.73利率敏感度缺口 9792513.67 - - 25084847.27 34877360.94 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2020年4月20日,本基金未持有交易性债券投资(2019年12月31日:同),因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 74进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元项目本期末 2020年04月20日上年度末 2019年12月31日公允价值占基金资产净值比例 (%)公允价值占基金资产净值比例 (%)交易性金融资 产-股票投资 - - 25895242.66 74.25交易性金融资 产-基金投资 - - - -交易性金融资 产-贵金属投资 - - - -衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 - - 25895242.66 74.25 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末 2020年04月20日上年度末 2019年12月31日前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 75业绩比较基准上升5% - 1864534.44 业绩比较基准下降5% - -1864534.44 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。 §7 投资组合报告(转型后) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 773172022.50 80.57 其中:债券 722765628.80 75.32 资产支持证券 50406393.70 5.25 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 169441724.72 17.66 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10866885.18 1.13 8 其他各项资产 6095873.96 0.64 9 合计 959576506.36 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合无。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 76无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细无。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 89454371.90 9.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 79556076.90 8.31 其中:政策性金融债 79556076.90 8.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 529919000.00 55.34 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 23836180.00 2.49 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 722765628.80 75.48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值占基金资产净前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 77值比例 (%) 1 010107 21国债⑺ 871790 89454371.90 9.34 2 190211 19国开11 500000 50095000.00 5.23 3 012000411 20电网SCP014 500000 50080000.00 5.23 4 012000899 20深圳高速SCP 001 500000 50065000.00 5.23 5 012000426 20中油股SCP00 500000 50065000.00 5.23 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值占基金资产净值比例(%) 1 159915 19借01A1 500000 50406393.70 5.26 注:本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 78 7.11.1 本期国债期货投资政策无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 7.11.3 本期国债期货投资评价无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23995.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5998187.59 5 应收申购款 73691.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6095873.96 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值占基金资产净值比前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 79例(%) 1 132009 17中油EB 14043400.00 1.47 2 132013 17宝武EB 8791780.00 0.92 3 132015 18中油EB 1001000.00 0.10 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §7 投资组合报告(转型前) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 202909041.72 99.85 8 其他各项资产 295288.02 0.15 9 合计 203204329.74 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 80 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合无。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细无。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比 例(%) 1 603551 奥普家居 9126.00 0.03 2 603353 和顺石油 9115.12 0.03 3 603893 瑞芯微 3659.04 0.01 4 603719 良品铺子 2284.80 0.01 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比 例(%) 1 601688 华泰证券 2593594.00 7.44 2 300059 东方财富 2508805.00 7.19 3 000776 广发证券 2501358.76 7.17 4 601901 方正证券 2487504.00 7.13 5 600030 中信证券 2420519.00 6.94 6 600837 海通证券 2338898.00 6.71 7 600999 招商证券 2306848.00 6.61前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 81 8 601211 国泰君安 2255654.22 6.47 9 002736 国信证券 2056287.00 5.90 10 601881 中国银河 1794080.00 5.14 11 000166 申万宏源 1748265.00 5.01 12 600547 山东黄金 891669.00 2.56 13 603551 奥普家居 15038.00 0.04 14 603893 瑞芯微 13672.26 0.04 15 603353 和顺石油 13480.80 0.04 16 603719 良品铺子 11750.40 0.03 17 603390 通达电气 10369.55 0.03 18 603109 神驰机电 7660.80 0.02 19 603995 甬金股份 6582.03 0.02 20 002025 航天电器 2721.51 0.01 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 24184.96 卖出股票收入(成交)总额 25987715.61 注:买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 82无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 7.11.3 本期国债期货投资评价无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14393.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 -前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 83 4 应收利息 92108.73 5 应收申购款 188785.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 295288.02 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息(转型后) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份份额级别持有人户数 (户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者 个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例前海开源弘丰 债券A 508 0 124462.43 623757386.53 98.6 5% 8511782.10 1.35%前海开源弘丰 债券C 187 7 1931.92 0.00 0.00% 3626206.12 100.0 0%前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 84合计 695 7 91403.68 623757386.53 98.0 9% 12137988.22 1.91% 注:① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别持有份额总数 (份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金前海开源弘丰 债券A 669.80 0.0001%前海开源弘丰 债券C 10.00 0.0003% 合计 679.80 0.0001% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金前海开源弘丰债券 A 0前海开源弘丰债券 C 0 合计 0本基金基金经理持有本开放式基金前海开源弘丰债券 A 0前海开源弘丰债券 C 0 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数持有份额占基发起份额总数发起份额占基发起前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 85金总份额比例金总份额比例份额承诺持有期限基金管理人固有资金 73051565.3 7 11.49% 6601967.3 9 1.04%不少于 三年基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 679.80 0.00% 0.00 0.00% -合计 73052245.1 7 11.49% 6601967.3 9 1.04%不少于 三年 注:本基金发起式资金提供方仅为基金管理人,基金管理人高级管理人员、基金经理、其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。 §8 基金份额持有人信息(转型前) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份份额级别持有人户数 (户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者 个人投资者持有份额占总份额持有份额占总份额比例前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 86比例前海开源润鑫 混合A 6071 18639.29 9904 126 7.74 87.5 2% 1411 785 6.44 12.48%前海开源润鑫 混合C 3430 5764.64 0.00 0.00% 1977 272 6.81 100.00% 合计 9501 13991.35 9904 126 7.74 74.5 1% 3389 058 3.25 25.49% 注:① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别持有份额总数 (份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金前海开源润鑫 混合A 669.80 0.0006%前海开源润鑫 混合C 10.00 0.0001% 合计 679.80 0.0005% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金前海开源润鑫混合 A 0前海开源润鑫混合 C 0前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 87 合计 0本基金基金经理持有本开放式基金前海开源润鑫混合 A 0前海开源润鑫混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份 前海开源弘丰债券A 前海开源弘丰债券C 基金合同生效日(2020年04月21日)基金份额总额 113159124.18 19772726.81基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 532762215.21 3580074.26 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 13652170.76 19726594.95基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 632269168.63 3626206.12 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §9 开放式基金份额变动(转型前) 单位:份 前海开源润鑫混合A 前海开源润鑫混合C 基金合同生效日(2018年03月27日)基金份额总额 912899.82 213458366.66 本报告期期初基金份额总额 12068559.22 11260230.34 本报告期基金总申购份额 113503539.55 53559099.22 减:本报告期基金总赎回份额 12412974.59 45046602.75 本报告期基金拆分变动份额 - -前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 88本报告期期末基金份额总额 113159124.18 19772726.81 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金管理人于2020年3月17日起至2020年4月17日以通讯方式组织召开了本基金的基金份额持有人大会,会议表决通过了《关于前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》,本基金管理人根据该议案对本基金的基金合同与托管协议进行了修改。本基金自2020年4月21日起正式转型为"前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金"。投资人敬请查阅基金管理人刊登在中国证监会规定媒介上的有关公告。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动; 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 转型后 报告期2020年04月21日 - 2020年06月30日 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 89券商名称交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金备 注 成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信建投 2 - - - - -注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基 金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及 提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例中信建投 206828876.40 100.00% 31000000.00 100.00% - - - -前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 90转型前 报告期2020年01月01日 - 2020年04月20日 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元券商名称交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金备 注 成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信建投 2 25987715.61 100.00% 19004.83 100.00% -注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基 金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及 提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 91 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 中国证监会规定媒介 2020-01-20 2关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过珠海盈米基金销售有限公司办理定投业务起点金额的公告 中国证监会规定媒介 2020-03-03 3前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (20200313更新) 中国证监会规定媒介 2020-03-13 4前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 摘要(20200313更新) 中国证监会规定媒介 2020-03-13 5关于以通讯方式召开前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 中国证监会规定媒介 2020-03-17关于以通讯方式召开前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大 会的第一次提示性公告 中国证监会规定媒介 2020-03-18关于以通讯方式召开前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大 会的第二次提示性公告 中国证监会规定媒介 2020-03-19前海开源基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 中国证监会规定媒介 2020-03-24前海开源基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗下 中国证监会规定媒介 2020-03-30前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 92基金相关销售业务的公告前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金合同 中国证监会规定媒介 2020-04-21前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 中国证监会规定媒介 2020-04-21前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金招募说明书 中国证监会规定媒介 2020-04-21前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金托管协议 中国证监会规定媒介 2020-04-21前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 中国证监会规定媒介 2020-04-21关于前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金参与部分代销机构费率优惠活动的公告 中国证监会规定媒介 2020-04-21前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 中国证监会规定媒介 2020-04-22前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 中国证监会规定媒介 2020-04-22前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 中国证监会规定媒介 2020-04-25前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 中国证监会规定媒介 2020-04-25前海开源基金管理有限公司关于暂停扬州国信嘉利基金销售有限公司办理旗下基金 中国证监会规定媒介 2020-05-28前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 93相关销售业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比机构 1 20200316 - 202 00316 0.00 6694784.76 6694784.76 0.00 0.00% 2 20200320 - 202 00323 0.00 6694784.76 6694784.76 0.00 0.00% 3 20200416 - 202 00630 0.00 198890523.44 0.00 198890523.44 31.28% 4 20200602 - 202 00609 0.00 66277173.91 0.00 66277173.91 10.42% 5 20200101 - 202 00107 5779405.80 9510132.98 15289538.78 0.00 0.00% 6 20200224 - 202 00304 5779405.80 9510132.98 15289538.78 0.00 0.00% 7 20200416 - 202 00601 0.00 33013535.82 0.00 33013535.82 5.19% 8 20200610 - 202 00630 0.00 252524587.99 0.00 252524587.99 39.71% 9 20200316 - 202 00319 0.00 8806472.81 8806472.81 0.00 0.00%产品特有风险 1.巨额赎回风险 (1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响; (2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合同约定情况下,如基 金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的,基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险; 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险; 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金(原前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金转型)2020 年中期报告第 页,共 94 页 94 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证券监督管理委员会批准前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金设立的文件 (2)《前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金合同》 (3)《前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金托管协议》 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5)前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司,客户服务电话:4001-666-998(免长途话费) (3)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.qhkyfund.com前海开源基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日