上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF) 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 23 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13 5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13 6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 44 7.12 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 44 7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 46 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 48 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 48 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 48 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 49 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 49 11 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 50 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 50 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 50 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 50 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中 基金(FOF) 基金简称 上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF) 基金主代码 009143 交易代码 009143 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 406417247.20 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明投资目标 本基金通过将资产分别配置于高风险类资产和其他资产,控制投资组合的风险收益水平,并自下而上精选基金,力求实现基金资产持续稳健增值,为投资者提供适应其风险承受水平的养老理财工具。 投资策略 1、目标风险投资策略: (1)大类资产配置策略:本基金的目标风险指通过将基金所投资的高风 险类资产和其他资产长期保持在相对恒定的比例,以达到目标的风险水平。 管理人根据对各类资产的中长期预期假设和策略观点以及目标客户的风 险收益偏好进行自上而下的资产配置,设定本基金在高风险类资产和其他资产之间的基准配置比例为 20%:80%;高风险类资产指股票型基金、应计入高风险类资产的混合型基金、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种(均包含 QDII)及股票;其他资产指债券型基金、货币市场基金和不计入高风险类资产的混合型基金(均包含 QDII)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款及同业存单等;本基金高风险类资产的向上、向下调整幅度分别不超过 5%、10%。 (2)细分资产类别配置策略:管理人根据长期资本市场观点评估各细分 资产类别的风险收益特征,形成对不同资产类别的预期。在此基础上,确定基金资产在各细分资产类别间的配置比例。本基金定期结合策略观点,修正资产配置。 2、主动管理型基金投资策略:通过自下而上的方式优选基金,研究过程 中综合运用定量分析和定性分析,优选符合要求且能在中长期创造超额收益的基金。 3、指数基金投资策略:优选中长期景气向好的指数基金进行配置,增厚组合收益,并把握阶段性投资机会,获取超额收益。 4、其他投资策略:包括股票投资策略、债券投资策略、证券公司短期公 司债投资策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*70%+活期存款利率 (税后)*10%风险收益特征基金管理人将养老目标风险基金根据不同风险程度进行划分。本基金的高风险类资产和其他资产的基准配置比例为 20%:80%,在基金管理人管理的养老目标风险基金中,属于高风险类资产的配置比例较低的产品。 本基金属于混合型基金中基金,预期风险和收益水平低于股票型基金中基金,高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管 理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露负责人 姓名 邹树波 李申 联系电话 021-38794888 021-60637102 电子邮箱 services@cifm.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-4888 021-60637111 传真 021-20628400 021-60635778注册地址中国(上海)自由贸易试验区 富城路99号震旦国际大楼25楼北京市西城区金融大街25号办公地址中国(上海)自由贸易试验区 富城路99号震旦国际大楼25楼北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 陈兵 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 震旦国际大楼 25 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2372745.68 本期利润 3555639.09 加权平均基金份额本期利润 0.0088 本期加权平均净值利润率 0.88% 本期基金份额净值增长率 0.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 2375043.18 期末可供分配基金份额利润 0.0058 期末基金资产净值 409971320.04 期末基金份额净值 1.0087 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 0.87% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本基金合同生效日为 2020 年 4 月 23 日,基金合同在当期生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增 长率①份额净值增长率标准差 ②业绩比较基 准收益率③业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.34% 0.18% 1.06% 0.18% 0.28% 0.00% 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - -自基金合同生效起至今 0.87% 0.16% 0.74% 0.17% 0.13% -0.01% 注:本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*70%+活期 存款利率(税后)*10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020 年 4 月 23 日至 2020 年 6 月 30 日) 注:本基金合同生效日为 2020 年 4 月 23 日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 本基金建仓期自 2020 年 4 月 23 日至 2020 年 10 月 22 日,本基金报告期内仍处于建仓期。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于 2004 年 5 月 12 日正式成立。 公司由上海国际信托投资有限公司(2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为 2.5 亿元人民币,注册地上海。截止至 2020 年 6 月底,公司旗下运作的基金共有七十四只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根 智选 30 混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、上投摩根核心精选股票型证券投资基金、上投摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资基金、上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)、上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金、上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、上投摩根慧选成长股票型证券投资基金、上投摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金以及上投摩根研究驱动股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明 任职日期 离任日期杜习杰本基金基金经理 2020-04-2 3 - 12 年 杜习杰先生,上海财经大学金融学硕士。自 2008 年 7 月至 2011 年 5月在长信基金任研究员;2011 年 6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理兼研究员,现任组合基金投资部基金经理。自 2019 年 9 月起担任上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期 混合型基金中基金(FOF)基金经理,自 2020 年 4 月起同时担任上投摩根锦程稳健养老目标一年持 有期混合型基金中基金(FOF)基金经理及上投摩根锦程积极成长养 老目标五年持有期混合型发起式 基金中基金(FOF) 基金经理。 注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.杜习杰先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交 量的 5%的情形:无。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析年初以来,全球资本市场在各种因素的冲击下大幅震荡。1 月份中美签署阶段贸易协议,风险事件得到释放,国内外权益市场持续上涨。1 月底至 2 月初突如其来的新冠疫情对经济、生活造成严重打击,随着疫情在全球的蔓延,市场对经济前景非常悲观。二季度开始,全球资本市场逐步淡化疫情的影响,在货币宽松的环境中,权益类资产大幅反弹。随着受疫情影响地区的逐步解封,经济呈现弱复苏迹象,边际上得到改善,提升了投资者的风险偏好,进一步推升了权益类资产的价格。 海外权益反弹强于国内,其中美股反弹较强。国内权益中成长风格大幅跑赢价值风格。电子、消费、医药等板块涨幅居前。海外货币持续极度宽松,在流动性阶段危机解除后,债券开始反弹,由于预期经济边际改善,新兴市场债涨幅较大。而国内货币环境短期收紧,债券调整,利率债表现弱于信用债。经济弱复苏的预期叠加政治因素,油价底部大幅反弹。随着避险需求的降低,黄金的涨幅相对较低。虽然海外权益资产大幅反弹,但 REITs 受基本面压制较大,特别是酒店、零售等行业的盈利模式受到较大的挑战,REITs 反弹程度远低于权益资产。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)份额净值增长率为:0.87%,同期业绩比较基准收益率为:0.74%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望未来,虽然资本市场在逐步淡化疫情的影响,但是在有效疫苗出现之前,疫情将持续对经济产生冲击,部分行业将永久的改变商业模式。在此背景下,经济刺激政策将会不断出台,货币政策持续宽松。国内的疫情较早得到控制,经济呈现弱复苏趋势,整体环境好于海外,而货币政策宽松的空间也较大。继续看好国内权益,如景气度明确的消费行业以及受疫情冲击小甚至获利的行业如科技、医药等,长期依旧看好成长,同时也会关注短期风格向均衡的偏移。 港股估值较低,对长期资金而言具有较高的配置价值,且内地经济的复苏进一步利好港股,特别是 H 股。国内经济增长修复力度边际减弱,部分高频指标开始转弱,海外央行持续宽松。在此背景下,国内央行宽松操作节奏阶段性暂停后或将逐步重启,降准、降息后续仍有空间。国内债券收益率高于海外,仍旧超配国内债券,其中相对看好利率债和高等级信用债。货币的极度宽松叠加经济弱复苏的预期,将会推升对通胀的担忧,利好黄金;若出现疫情第二次冲击,避险需求提升也对黄金有利。金银比处于历史高位,白银的反弹空间可能较大。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,本托管人在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 报告截止日:2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号本期末 2020 年 6 月 30 日 资 产: - 银行存款 6.4.7.1 4472327.99 结算备付金 1233643.61 存出保证金 23680.83 交易性金融资产 6.4.7.2 404376764.27 其中:股票投资 22850328.04 基金投资 361224436.23 债券投资 20302000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 146405.11 应收股利 1367.22 应收申购款 44213.15 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 257.71 资产总计 410298659.89 负债和所有者权益 附注号本期末 2020 年 6 月 30 日 负 债: - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 124613.24 应付托管费 52249.24 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 90575.39 应交税费 21720.14 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 38181.84 负债合计 327339.85 所有者权益: - 实收基金 6.4.7.9 406417247.20 未分配利润 6.4.7.10 3554072.84 所有者权益合计 409971320.04 负债和所有者权益总计 410298659.89 注:报告截止日 2020 年 06 月 30 日基金份额净值 1.0087 元基金份额总额 406417247.20 份。 6.2 利润表 会计主体:上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 本报告期:2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号本期 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 4159789.13 1.利息收入 230535.91 其中:存款利息收入 6.4.7.11 111462.63 债券利息收入 104816.43 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 14256.85 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 2737986.21 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 6.4.7.13 1538868.91 债券投资收益 6.4.7.14 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 1199117.303.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 1182893.41 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 8373.60 减:二、费用 604150.04 1.管理人报酬 319429.51 2.托管费 123294.37 3.销售服务费 - 4.交易费用 6.4.7.19 110090.72 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 5539.93 7.其他费用 6.4.7.20 45795.51三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3555639.09 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3555639.09 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 本报告期:2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元项目本期 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值) 405794597.12 - 405794597.12 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3555639.09 3555639.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 622650.08 -1566.25 621083.83 其中:1.基金申购款 622650.08 -1566.25 621083.83 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -五、期末所有者权益(基金净值) 406417247.20 3554072.84 409971320.04报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:王大智,主管会计工作负责人:杨怡,会计机构负责人:张璐6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2542 号《关于准予上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 405692476.55 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0288 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于 2020 年 4 月 23 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额 为 405794597.12 份基金份额,其中认购资金利息折合 102120.57 份基金份额。本基金的基金管理 人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金属于养老目标基金,基金份额持有人最短持有期限为 1 年。本基金不接受持有未满 1 年的份额的赎回申请,仅在该笔份额持有满 1 年后在每个工作日开放办理其赎回业务。对于本基金募集期间认购的基金份额持有人份额,自本基金基金合同生效之日满 1 年的对日起(含当日)可以根据基金合同或法律法规规定申请赎回;对于本基金申购的基金份额持有人份额,自该笔份额申购确认之 日满 1 年的对日起(含当日)可以根据基金合同或法律法规规定申请赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含 QDII 基金、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:其他基金投资比例不低于 80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种(均包含 QDII)的比例合计原则上不 超过 30%。基金资产投资于高风险类资产,如股票型基金、应计入高风险类资产的混合型基金、商 品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种(均包含 QDII)及股票占基金资产净值的比例合计不低于 10%且不超过 25%;其他资产,如债券型基金、货币市场基金和不计入高风险类资产的混合型基金(均 包含 QDII)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款及同业存单等占基金资产净值的比例合计不低于 75%。应计入高风险类资产的混合型基金应符合以下两种情况之一:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的 50%,二是最近 4 个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于 50%。本基金每个交易日日终应保持现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×70%+活期存款利率(税后) ×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2020 年 8 月 28 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计 准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。本期财务报表的实际编制期间日 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的基金投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的基金投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金 管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额 确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则 合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别基金投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于基金投资,根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》,按采用如下方法估值:(a) 对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金,按所投资基金估值日的收盘价估值; (b) 对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估值; (c) 对于境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益; (d) 对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。 如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,本基金根据以下原则进行估值: (a) 以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基础估值; (b) 以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值; (c) 如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元项目本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 4472327.99 定期存款 - 其他存款 - 合计 4472327.99 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元项目本期末 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 21248646.04 22850328.04 1601682.00 贵金属投资-金交所黄金合约 - - -债券 交易所市场 - - - 银行间市场 20513960.00 20302000.00 -211960.00 合计 20513960.00 20302000.00 -211960.00 资产支持证券 - - - 基金 361431264.82 361224436.23 -206828.59 其他 - - - 合计 403193870.86 404376764.27 1182893.41 6.4.7.3 衍生金融资产/负债无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 880.31 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 555.20 应收债券利息 144958.90 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 10.70 合计 146405.11 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元项目本期末 2020 年 6 月 30 日 其他应收款 257.71 待摊费用 - 合计 257.71 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元项目本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 90375.39 银行间市场应付交易费用 200.00 合计 90575.39 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元项目本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 其他应付款 - 应付指数使用费 - 预提费用 38181.84 合计 38181.84 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元项目本期 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 405794597.12 405794597.12 本期申购 622650.08 622650.08 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 406417247.20 406417247.20 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 2372745.68 1182893.41 3555639.09本期基金份额交易产生的变动数 2297.50 -3863.75 -1566.25 其中:基金申购款 2297.50 -3863.75 -1566.25 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 2375043.18 1179029.66 3554072.84 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元项目本期 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30日 活期存款利息收入 108911.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2508.37 其他 42.56 合计 111462.63 6.4.7.12 股票投资收益无。 6.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 项目本期 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30日 卖出/赎回基金成交总额 49924899.33 减:卖出/赎回基金成本总额 48386030.42 基金投资收益 1538868.91 6.4.7.14 债券投资收益无。 6.4.7.15 衍生工具收益无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元项目本期 2020年4月23日(基金合同生效日)至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 86421.29 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 1112696.01 合计 1199117.30 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元项目名称本期 2020年4月23日(基金合同生效日)至2020年6月30日 1.交易性金融资产 1182893.41 ——股票投资 1601682.00 ——债券投资 -211960.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -206828.59 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 1182893.41 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元项目本期 2020年4月23日(基金合同生效日)至2020年6月30日 基金赎回费收入 - 其他 8115.89 销售服务费返还 257.71 合计 8373.60 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元项目本期 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 96890.72 银行间市场交易费用 200.00 交易基金产生的费用 13000.00 其中:申购费 13000.00 赎回费 - 合计 110090.72 6.4.7.19.1 持有基金产生的费用项目本期 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30日当期持有基金产生的应支付销售服务费(元) 257.71当期持有基金产生的应支付管理费 (元) 225521.84当期持有基金产生的应支付托管费 (元) 52457.02 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目本期 2020年4月23日(基金合同生效日)至2020年6月30日 审计费用 16363.35 信息披露费 21818.49 证券出借违约金 - 银行费用 7213.67 其他 400.00 合计 45795.51 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元项目本期 2020年4月23日(基金合同生效日)至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 319429.51 其中:支付销售机构的客户维护费 220916.43 注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元项目本期 2020年4月23日(基金合同生效日)至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 123294.37 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元关联方名称本期 2020年4月23日(基金合同生效日)至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 4472327.99 108911.70 司 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明无。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用项目本期费用 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日当期交易基金产生的申购费 (元) -当期交易基金产生的赎回费 (元) -当期持有基金产生的应支付销 售服务费(元) 257.71当期持有基金产生的应支付管理费(元) 130890.81当期持有基金产生的应支付托管费(元) 28021.54 注:上述费用为本基金交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用,其中赎回费是实际产生的归入被投资基金资产部分;销售服务费、管理费和托管费为估算费用。 6.4.11 利润分配情况本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金中基金,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、债券投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长,负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认,并对各类风险予以事先充分的评估和防范,并进行及时控制和采取应急措施;在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查,定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律,法规及其他规定的执行情况进行检查,并适时提出修改建议;风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新,对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估,并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度,并对各部门的日常作业,依据风险管理的考评,定期或不定期对各项风险指标进行控管,并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有信用债。 6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有单只基金的市值,不高于本基金资产净值的 20%,且不持有其他基金中基金。本基金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不超过被投资基金净资产 的 20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证 券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券 的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流 通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数 构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在基金销售机构申购、赎回,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日,本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%;本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有流动性受限的资产。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元本期末 2020 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产 银行存款 4472327.99 - - - 4472327.99 结算备付金 1233643.61 - - - 1233643.61 存出保证金 23680.83 - - - 23680.83交易性金融资产 20302000.00 - - 384074764.27 404376764.27 买入返售金 - - - - - 融资产应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 146405.11 146405.11 应收股利 - - - 1367.22 1367.22 应收申购款 24.85 - - 44188.30 44213.15 其他资产 - - - 257.71 257.71资产总计 26031677.28 - - 384266982.61 410298659.89负债卖出回购金融资产款 - - - - -应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - -应付管理人报酬 - - - 124613.24 124613.24 应付托管费 - - - 52249.24 52249.24应付销售服务费 - - - - -应付交易费用 - - - 90575.39 90575.39 应付税费 - - - 21720.14 21720.14 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 38181.84 38181.84负债总计 - - - 327339.85 327339.85利率敏感度缺口 26031677.28 - - 383939642.76 409971320.04 表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元项目本期末 2020 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 22850328.04 5.57 交易性金融资产—基金投资 361224436.23 88.11 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 合计 384074764.27 93.68 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 22850328.04 5.57 其中:股票 22850328.04 5.57 2 基金投资 361224436.23 88.04 3 固定收益投资 20302000.00 4.95 其中:债券 20302000.00 4.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7银行存款和结算备付金合计 5705971.60 1.39 8 其他各项资产 215924.02 0.05 9 合计 410298659.89 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 417438.00 0.10 C 制造业 10190370.40 2.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 367716.00 0.09 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 183139.00 0.04H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2034456.00 0.50J 金融业 7522005.00 1.83 K 房地产业 263262.00 0.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 193200.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 146972.00 0.04O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1351435.64 0.33 R 文化、体育和娱乐业 180334.00 0.04S 综合 - - 合计 22850328.04 5.57 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 27400.00 1956360.00 0.48 2 300750 宁德时代 8600.00 1499496.00 0.37 3 300760 迈瑞医疗 4300.00 1314510.00 0.32 4 300059 东方财富 61000.00 1232200.00 0.30 5 600030 中信证券 38900.00 937879.00 0.23 6 300015 爱尔眼科 18200.00 790790.00 0.19 7 300142 沃森生物 13600.00 712096.00 0.17 8 600036 招商银行 20400.00 687888.00 0.17 9 600276 恒瑞医药 7400.00 683020.00 0.17 10 300347 泰格医药 5503.00 560645.64 0.14 11 601166 兴业银行 29600.00 467088.00 0.11 12 300124 汇川技术 12000.00 455880.00 0.11 13 300003 乐普医疗 12100.00 441892.00 0.11 14 300014 亿纬锂能 8744.00 418400.40 0.10 15 300136 信维通信 7600.00 402952.00 0.10 16 600887 伊利股份 12400.00 386012.00 0.09 17 600196 复星医药 10700.00 362195.00 0.09 18 300433 蓝思科技 10900.00 305636.00 0.07 19 300408 三环集团 10700.00 296390.00 0.07 20 300383 光环新网 11100.00 289377.00 0.07 21 601328 交通银行 56100.00 287793.00 0.07 22 600016 民生银行 50600.00 286902.00 0.07 23 300033 同花顺 2100.00 279468.00 0.07 24 601288 农业银行 78900.00 266682.00 0.07 25 300450 先导智能 5000.00 231050.00 0.06 26 300088 长信科技 20200.00 226240.00 0.06 27 600585 海螺水泥 4200.00 222222.00 0.05 28 600031 三一重工 11700.00 219492.00 0.05 29 601398 工商银行 44000.00 219120.00 0.05 30 600048 保利地产 14100.00 208398.00 0.05 31 601668 中国建筑 43000.00 205110.00 0.05 32 600837 海通证券 16300.00 205054.00 0.05 33 300496 中科创达 2600.00 202020.00 0.05 34 603259 药明康德 2000.00 193200.00 0.05 35 300212 易华录 3400.00 190400.00 0.05 36 300168 万达信息 8400.00 185388.00 0.05 37 300315 掌趣科技 25000.00 183250.00 0.04 38 300207 欣旺达 9200.00 173880.00 0.04 39 300024 机器人 12600.00 172242.00 0.04 40 601601 中国太保 6300.00 171675.00 0.04 41 601688 华泰证券 8900.00 167320.00 0.04 42 300017 网宿科技 19300.00 163857.00 0.04 43 300146 汤臣倍健 8100.00 159489.00 0.04 44 601211 国泰君安 9200.00 158792.00 0.04 45 600309 万华化学 3100.00 154969.00 0.04 46 300418 昆仑万维 6200.00 154752.00 0.04 47 300316 晶盛机电 6200.00 153388.00 0.04 48 601988 中国银行 42800.00 148944.00 0.04 49 300070 碧水源 18100.00 146972.00 0.04 50 600009 上海机场 2000.00 144140.00 0.04 51 300274 阳光电源 9900.00 142461.00 0.03 52 300115 长盈精密 5600.00 127960.00 0.03 53 300073 当升科技 3700.00 122359.00 0.03 54 600104 上汽集团 7100.00 120629.00 0.03 55 601818 光大银行 32500.00 116350.00 0.03 56 600703 三安光电 4600.00 115000.00 0.03 57 601766 中国中车 19900.00 110843.00 0.03 58 300113 顺网科技 4300.00 109220.00 0.03 59 300251 光线传媒 9800.00 106918.00 0.03 60 600028 中国石化 27200.00 106352.00 0.03 61 300567 精测电子 1500.00 102375.00 0.02 62 601088 中国神华 6800.00 97648.00 0.02 63 600050 中国联通 18900.00 91476.00 0.02 64 601628 中国人寿 3200.00 87072.00 0.02 65 300618 寒锐钴业 1400.00 86828.00 0.02 66 601390 中国中铁 16700.00 83834.00 0.02 67 601857 中国石油 19800.00 82962.00 0.02 68 600547 山东黄金 2200.00 80564.00 0.02 69 601186 中国铁建 9400.00 78772.00 0.02 70 601336 新华保险 1700.00 75276.00 0.02 71 601989 中国重工 18700.00 74800.00 0.02 72 300078 思创医惠 5500.00 74415.00 0.02 73 300182 捷成股份 18400.00 73416.00 0.02 74 300098 高新兴 11900.00 72114.00 0.02 75 300170 汉得信息 7100.00 68302.00 0.02 76 300068 南都电源 6400.00 68224.00 0.02 77 600340 华夏幸福 2400.00 54864.00 0.01 78 601138 工业富联 3500.00 53025.00 0.01 79 603993 洛阳钼业 13600.00 49912.00 0.01 80 300377 赢时胜 4800.00 44832.00 0.01 81 601111 中国国航 5900.00 38999.00 0.01 82 601066 中信建投 900.00 35442.00 0.01 83 601319 中国人保 2200.00 14168.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期末基金资产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 2073897.00 0.51 2 300750 宁德时代 1283449.00 0.31 3 300760 迈瑞医疗 1180187.00 0.29 4 300059 东方财富 934826.00 0.23 5 600030 中信证券 891694.00 0.22 6 600036 招商银行 720413.00 0.18 7 300015 爱尔眼科 713417.92 0.17 8 600276 恒瑞医药 608354.00 0.15 9 300142 沃森生物 574500.00 0.14 10 601166 兴业银行 482365.00 0.12 11 300347 泰格医药 453417.20 0.11 12 300003 乐普医疗 426025.00 0.10 13 300124 汇川技术 408266.00 0.10 14 600196 复星医药 363494.00 0.09 15 600887 伊利股份 358488.00 0.09 16 300136 信维通信 348090.00 0.08 17 300014 亿纬锂能 317562.00 0.08 18 600016 民生银行 291456.00 0.07 19 601328 XD 交通银 290598.00 0.07 20 300383 光环新网 286500.00 0.07 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 21248646.04 卖出股票的收入(成交)总额 - 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20302000.00 4.95 其中:政策性金融债 20302000.00 4.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20302000.00 4.95 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值占基金资产净 值比例(%) 1 180208 18 国开 08 200000 20302000.00 4.95 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式持有份额 (份)公允价值 (元)占资金资产净值比 例(%)是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 1 004738上投摩根安隆回报 混合 A契约型开放式 2489694 6.24 2960246 9.08 7.22% 是 2 005366上投摩根丰瑞债券 A契约型开放式 2882675 1.23 2942346 4.98 7.18% 是 3 003376广发中债 7-10 年国开债指数 A契约型开放式 2621743 8.68 2936353 1.32 7.16% 否 4 006848博时中债 5-10 农发行债指数 A契约型开放式 2837703 9.80 2918578 5.43 7.12% 否 5 000839上投摩根纯债丰利 债券 A契约型开放式 2103250 4.78 2160038 2.41 5.27% 是 6 006451华富中证 5 年恒定久期国开 债指数 A契约型开放式 2074007 7.31 2144109 1.92 5.23% 否 7 000713上投摩根天添宝货 币 B契约型开放式 2104706 8.63 2104706 8.63 5.13% 是 8 003081 中融 1-3年中高等级信用债 A契约型开放式 1805292 9.50 1982933 7.76 4.84% 否 9 003358易方达中 债 7-10 年国开债指数契约型开放式 1779499 2.73 1982006 2.90 4.83% 否 10 000889上投摩根纯债添利 债券 A契约型开放式 1855287 5.70 1964749 5.37 4.79% 是 11 511010国泰上证 5 年期国 债 ETF契约型开放式 128300.0 0 1565208 6.80 3.82% 否 12 511260 上证 10年期国债 ETF契约型开放式 124400.0 0 1386599 7.20 3.38% 否 13 007078 工银 3-5年国开债 指数 A契约型开放式 9651189. 69 9820085. 51 2.40% 否 14 006224中银中债 3-5 年期农发行债券契约型开放式 9510202. 92 9801215. 13 2.39% 否 15 376510上投摩根大盘蓝筹股票契约型开放式 3703181. 79 8280314. 48 2.02% 是 16 004085工银国债 (7-10 年) 指数 A契约型开放式 7071251. 77 7812318. 96 1.91% 否 17 370027上投摩根 智选 30混合契约型开放式 2838221. 38 7316934. 72 1.78% 是 18 377240上投摩根新兴动力 混合 A契约型开放式 1487357. 46 7085770. 94 1.73% 是 19 001766上投摩根医疗健康契约型开放式 3151260. 50 6970588. 23 1.70% 是 股票 20 001984上投摩根生物医药混合 (QDII)契约型开放式 2909937. 44 6610504. 88 1.61% 是 21 512800华宝中证 银行 ETF契约型开放式 6116000. 00 6054840. 00 1.48% 否 22 159928汇添富中证主要消 费 ETF契约型开放式 1246300. 00 4631250. 80 1.13% 否 23 161226国投瑞银白银期货 (LOF)契约型开放式 4962346. 00 4113784. 83 1.00% 否 24 377016上投摩根亚太优势契约型开放式 4767580. 45 4109654. 35 1.00% 是 25 510900易方达恒生中国企业 ETF(QDII )契约型开放式 3613600. 00 4097822. 40 1.00% 否 26 159920恒生 ETF(QDII )契约型开放式 2962300. 00 4040577. 20 0.99% 否 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23680.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1367.22 4 应收利息 146405.11 5 应收申购款 44213.15 6 其他应收款 257.71 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 215924.02 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2348 173090.82 11993101. 87 2.95% 394424145 .33 97.05% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 16487.23 0.0041% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2020 年 4 月 23 日)基金份额总额 405794597.12 本报告期期初基金份额总额 405794597.12 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 622650.08 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 406417247.20 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 1、 基金管理人于 2020 年 1 月 18 日公告,自 2020 年 1 月 17 日起,张军先生不再担任公司副总经理。 2、 基金管理人于 2020 年 1 月 23 日公告,自 2020 年 1 月 22 日起,刘鲁旦先生开始担任公司副总经理。 3、 基金管理人于 2020 年 6 月 20 日公告,自 2020 年 6 月 19 日起,卢蓉女士开始担任公司首席信息官。 基金托管人: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元券商名称交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例 广发证券 2 10860853.04 51.11% 80701.34 89.30% - 申万宏源 1 10387793.00 48.89% 9674.05 10.70% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元券商名称 债券交易 回购交易 基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例 广发证券 - - - - 74200090.35 58.34% 申万宏源 - - 2300000 00.00 100.00% 52989941.50 41.66% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式法定披露日期 1上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告基金管理人公司网站及本基金选定的信息披露报纸 2020-01-18 2上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 同上 2020-01-23 3上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合 型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 同上 2020-04-24 4上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合 型基金中基金(FOF)开放日常申购及定期定额投资业务公告 同上 2020-05-15 5上投摩根基金管理有限公司关于风险等级评定和风险收益特征可能存在差异的公告 同上 2020-06-10 6 上投摩根基金管理有限公司关于增聘高级管 同上 2020-06-20 理人员的公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)募集注册的文件 2、上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同 3、上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议 4、基金管理人业务资格批件、营业执照 5、基金托管人业务资格批件、营业执照 6、上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则 11.2 存放地点基金管理人或基金托管人住所。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日