永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:永赢基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月22日(基金合同生效日)起至2020年06月30日止。 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 10 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 11 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 11 §3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 11 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 11 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 12 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 17 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 17 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 17 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 20 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 49 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 49 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 50 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 54 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 55 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 56 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 4 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 56 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 56 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 56 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 57 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 57 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 57 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 59 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 59 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 59 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 59 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 59 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 基金简称 永赢竞争力精选混合 基金主代码 009140 基金运作方式 契约型开放式、发起式基金合同生效日 2020年04月22日 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 50129511.77份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明投资目标 本基金依托基金管理人的研究体系,精选中国上市的具有全球竞争力的优质企业,分享中国优势产业国际竞争力提升、国产化替代深化、海外市场拓展带来的投资机会,在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金依托基金管理人的研究体系,通过自上而下的大类资产配置和行业配置以及自下而上的个股选择相结合的方法,充分发挥投研团队的研究能力,从基本面出发,深入分析挖掘中国优质企业。本基金主要投资于具有"竞争力"的上市公司,具体而言,通过投资研究人员分工与合作,运用研究力量,实现投研联动,落实投资过程:首先对于经济、政策、周期等宏观要素进行分析,自上而下预判后续宏观走势,结合投资风险收益的相对比较,给出投资策略和行业配置建议;其次,行业研究员从中微观出发,自下而上选择受益于市场份额、定价权、核心竞争力提升的行业,佐证行业配置,提供行业配置策略及个股投资建议。 然后,行业研究员从微观出发,寻找具有资源优势、技术优势、规模优势、品牌优势、管理优势、国际优势和股东优势等竞争力优势的企业,精心选择具有全球竞争力的个股,力争为投资者创造长期稳健回报。 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 6 1、资产配置策略 大类资产配置策略方面,本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市的估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 本基金主要投资于具有全球竞争力的国内优秀企业,将结合宏观经济环境、政策形势、行业基本面及上市公司的核心资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 我国产业也在经历从量变到质变的阶段,全球竞争力不断提升,在各领域出现了能够参与全球竞争的龙头公司,基金管理人将结合以下投资逻辑发掘相关领域的投资机 会: 第一,大国重器,占据技术制高点、竞争力提升的全 球扩张型高端产业:在通信、电子、电力设备和高端装备等国家战略领域,国内企业通过多年技术研发,打破了国外产品在某些高端产品领域的垄断,产品升级不断进行,不仅实现了国产化替代,还形成了自有核心技术和品牌影响力,参与国际行业规则制定,引领技术发展方向,具备向海外市场进军、参与全球竞争的实力。 第二,掌握定价权的成熟产业:在食品饮料、家电、汽车等行业中,市场集中度逐步提升,龙头企业到了可以掌握定价权的阶段。部分产品的市场趋于寡头垄断,国内龙头企业享有较高市占率,凭借国内逐步建立的渠道、品牌优势,具有一定的定价权,未来盈利能力将随着产品价格和市占率双重提升。 第三,自主可控,产业链深度国产化的战略性基础产 业:我国的产业不断在升级,产业布局经历了从轻工业到重工业,再向半导体、信息产业逐步进化。同时,垂直产业链的价值分配也在纵向拓展,制造业逐步向产业链微笑永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 7曲线的两端推进,掌握具有高附加值的原材料和核心零部件,脱离附加值较低的机加工领域,国产化进程从组装、机加工,深化到核心零部件以及核心原材料。在半导体、计算机、机械设备、新材料、汽车零部件、消费电子等领域,部分优秀企业已经逐步掌握了核心工艺和原材料的生产能力,受制于人的局面逐步缓解,产业的基本功在提升,产业链的积蓄可以达到参与全球竞争的水平。 第四,弯道超车的新兴产业:在全球互联网信息化、能源清洁化等大趋势下,我国吸纳了全球技术突破带来的红利,直接在新兴产业中应用最前沿的技术,在全球竞争中把握了历史机遇。中国在产业全球化转移的过程中,在智能制造、新能源汽车、机器人、消费电子等新兴行业,跃升为最大消费国、最高增速国,并逐步具备完整产业链,是诞生全球巨头的最佳土壤。 第五,穿越周期剩者为王:经过多年的经济周期的洗礼,以及供给侧改革对过剩产能的淘汰,社会实际保有量开始出清,部分行业已经出现底部。在部分周期性行业中,周期底部行业整合加剧,较少行政干预,由市场化竞争淘汰过剩产能,产能出清较为彻底。在这些行业中,基金管理人重点关注业在跨越周期的时间长度内,实现了产品系列的拓展、市场份额扩大等有机成长的行业龙头企业,会结合宏观分析判断周期节奏进行配置。 (1)行业精选与配置策略 在行业的选择上,主要选择受益于市场份额、定价权、核心竞争力提升的行业。这些行业包括:通信、电子、计算机、机械设备、家电、汽车、新能源、新材料、电力设备、国防军工、有色金属、建筑建材、金融、轻工制造、医药生物、交通运输、商业贸易、传媒等。基金管理人将通过对不同行业供需平衡以及市场集中度的情况,参照外部研究机构研究成果,结合宏观经济分析的结果,运用定量与定性相结合的方法来评判不同行业的竞争力提升情况,对核心行业的选择进行评估及调整。 由于全球竞争力覆盖众多子行业,基金管理人将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值。 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 8(a)行业景气度分析 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响,本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的景气度。本基金将重点关注景气良好或长期增长前景看好的行业。 (b)行业生命周期分析 本基金将分析各行业所处的生命周期阶段,重点配置处于成长期与成熟期的行业,对处于幼稚期的行业保持积极跟踪,对处于衰退期的行业则予以回避。部分行业从大类行业看处于衰退期,但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成长动力,本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。 (c)行业竞争格局 主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒,重点关注具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒的行业。 (2)个股精选策略 在个股的选择上,本基金坚持"自下而上"的个股选择策略,充分发挥投研团队的择股能力,紧密围绕全球竞争力的同时,致力于选择相应行业中具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合财务数据定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。具体分以下三个层次进行投资标的的挑选: 首先,本基金采用筛选法,对上市公司的业务构成进行分析,评估其产品和服务与全球竞争力的而相关度,对在同行业中表现突出的公司予以重点关注。并通过麦克尔o波特竞争优势理论对上市公司进行定性评判,主要选取具 备一项或多项企业竞争优势要素的上市公司作为重点的投资对象,企业竞争优势主要包括如下要素: (a)资源优势(拥有稀缺、垄断的自然资源或市场资源等); (b)技术优势(自有知识产权、技术壁垒较高、技术领先等); 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 9(c)规模优势(国内、外市场份额较大的行业龙头、具有规模生产成本优势等); (d)品牌优势(拥有世界品牌或中国驰名商标、行业知名度高等); (e)市场优势(国内外市场份额较大的行业龙头、能够提供独特细分市场产品,子行业垄断或寡头垄断者、受非关税壁垒政策保护的行业等); (f)管理优势(如真正执行现代企业制度的上市公司); (g)国际优势(具有劳动力成本比较优势并且出口特 有资源禀赋的优势行业、对外开放较早并且关税壁垒较低的行业等); (h)股东优势(控股股东或实际控制人实力雄厚,对上市公司的经营发展有较大潜在或现实支持力度等)其次,对定性筛选出来的股票,进一步进行财务数据的定量分析。采取的指标可包括但不限于:净资产与市值 比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市 值(C/P)、销售收入/市值(S/P)、过去2年主营业务收入复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。 同时,针对股票所属产业特点的不同,本基金将采取不同的股票估值模型,在综合考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上,对企业进行相对价值评估,甄选相对价值低估的个股作为本基金的投资对象。 (3)港股通标的股票投资策略本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制 投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将重点关注: 1)相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 10 3、固定收益投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 4、可转换债券投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 5、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 业绩比较基准 沪深300指数型收益率*75%+上证国债指数收益率*20% +恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 11名称 永赢基金管理有限公司 招商银行股份有限公司信息披露负责人 姓名 毛慧 张燕 联系电话 021-51690145 0755-83199084 电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-805-8888 95555 传真 021-51690177 0755-83195201注册地址浙江省宁波市鄞州区中山东 路466号深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址上海市浦东新区世纪大道210 号21世纪中心大厦27楼深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 马宇晖 李建红 2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.maxwealthfund.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 永赢基金管理有限公司上海市世纪大道210号21世纪中心大 厦27楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年04月22日(基金合同生效日)- 2020年 06月30日) 本期已实现收益 231327.06 本期利润 3741326.71 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 12加权平均基金份额本期利润 0.0746 本期加权平均净值利润率 7.32% 本期基金份额净值增长率 7.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 231327.06 期末可供分配基金份额利润 0.0046 期末基金资产净值 53870838.48 期末基金份额净值 1.0746 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长率 7.46%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同生效日为2020年4月22日,截至本报告期末本基金合同生效未满1年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值 增长率①份额净值增长率标 准差②业绩比较基准收益 率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.86% 1.02% 5.98% 0.73% 0.88% 0.29%自基金合同生效起至今 7.46% 0.85% 7.13% 0.69% 0.33% 0.16% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*20%+恒生指数 收益率(按估值汇率折算)*5%。 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 13 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同生效日为2020年4月22日,截至本报告期末本基金合同生效未满1年; 2、本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期中。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验永赢基金管理有限公司(以下简称"公司")于2013年10月8日取得了中国证监会《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》(证监许可[2013]1280号),随后,公司于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字 [2013]008号),并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立,此后,于2013 年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》(编号A087),并于2017年3月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。2014年8月18日,公司完成工商变更登记,注册资本由人民币壹点伍亿元增至人民币贰亿元;2018年1月25日,公司完成增资,注册资本由人民币贰永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 14亿元增至人民币玖亿元。目前,公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49%,华侨银行有限公司持股28.51%。 截止2020年6月30日,本基金管理人共管理58只开放式证券投资基金,即永赢货币 市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢通益债券型证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢伟益债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、永赢颐利债券型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金、永赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永赢高端制造混合型证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基金、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金、永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金、永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明 任职日期 离任日期 乔敏 基金经理 2020-04- 22 - 9乔敏女士,硕士,9年证券相关从业经验。曾任平安证券分析永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 15师;招商证券分析师;光大保德信基金高级研究员;华宸未 来基金投研部研究副总监,现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。 本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 16 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度疫情冲击过后,全球央行不同幅度地采用降息或是扩表来维持市场流动性,并提振经济。海内外资金充裕,人民币资产作为能够提供正收益率的资产,在负利率的大背景下,对国内外资金均具有吸引力。我们基于对宏观流动性、权益市场的微观流动性等定量的测算,结合股债比价的分析,判断权益资产整体在剩余流动性宽松,且经济逐步修复的情况下,具有上行空间。二季度,基金资产在在积累一定安全垫的情况下,积极布局权益资产,享受了海内外资产荒带来的权益资产上行的收益。 二季度布局的结构是结合经济修复的进度来操作的。实体经济从必选消费品到可选 消费品、再到耐用消费品、然后到场景类消费品,逐步修复,资产价格也按照这个顺序进行修复,基金资产根据经济修复的进度结合股票的估值进行了配置;另外,配置了新能源汽车方向和消费电子板块,行业长期增长不变,短期国内外最差阶段过去,布局海外扩张的优质企业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末永赢竞争力精选混合基金份额净值为1.0746元,本报告期内,基金份额净值增长率为7.46%,同期业绩比较基准收益率为7.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,实体经济逐步修复,权益市场流动性维持宽松但增速收敛,资产价格仍有上行空间。结构更为重要,盈利增长的逻辑重于流动性驱动的估值抬升,我们会结合宏观、行业情况分析产业景气度和公司的盈利情况,如:产业增长和空间较为确定的新能源领域,结合销量数据,挖掘具有核心竞争力的企业;在疫情后产业周期走出底部的可选品领域,增配市占率和定价权提升的龙头公司;另外,结合海外经济修复的进程,在库存消纳后增加金融、周期品配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成员包括公司总经理、督察长、固定收益投资的分管领导、权益投资的分管领导、基金运营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议,但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 17报告期内,本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务;本基金与中证指数有限公司根据 《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2020年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 18 2020年06月30日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 6111710.45 结算备付金 184451.36 存出保证金 10718.88 交易性金融资产 6.4.7.2 46148871.44 其中:股票投资 46148871.44 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 2091512.44 应收利息 6.4.7.5 2155.45 应收股利 7200.00 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 54556620.02 负债和所有者权益 附注号本期末 2020年06月30日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 497515.15 应付赎回款 - 应付管理人报酬 64376.36应付托管费 10729.39 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 19应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 66310.34 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 46850.30 负债合计 685781.54 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 50129511.77 未分配利润 6.4.7.10 3741326.71 所有者权益合计 53870838.48 负债和所有者权益总计 54556620.02 注:1、报告截止日2020年6月30日,基金份额净值1.0746元,基金份额总额50129511.77份。 2、本基金基金合同于2020年4月22日生效。 6.2 利润表 会计主体:永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 本报告期:2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号本期2020年04月22日 (基金合同生效日)至2020年0 6月30日 一、收入 4059566.64 1.利息收入 43205.11 其中:存款利息收入 6.4.7.11 43205.11 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 20 2.投资收益(损失以“-”填列) 506361.88 其中:股票投资收益 6.4.7.12 264808.77基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 241553.113.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 3509999.65 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 - 减:二、费用 318239.93 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 144788.10 2.托管费 6.4.10.2.2 24131.37 3.销售服务费 - 4.交易费用 6.4.7.19 101632.12 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 - 7.其他费用 6.4.7.20 47688.34三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3741326.71 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3741326.71 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 本报告期:2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 21 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 50129511.77 - 50129511.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数(本期利润) - 3741326.71 3741326.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 50129511.77 3741326.71 53870838.48报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:芦特尔 —————————基金管理人负责人黄庆 —————————主管会计工作负责人虞俏依 —————————会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]212号文《关于准予永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人永赢基金管理有限公司自2020年4月13日到2020年4月17日止期间向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2020)验字第 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 22 61090672_B08号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2020年4月 22日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币50123514.36元,在募集期间产生的存款利息为人民币5997.41元,以上实收基金(本息)合计为人民币50129511.77元,折合50129511.77份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为永赢基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等法律法规或中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本股票资产占基金资产的 60%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例为 0-50%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日 在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证 监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×20%+恒 生指数收益率(按估值汇率折算)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 23本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2020年6月30日的财务状况以及自2020年4月22日(基金合同生效日)起至2020年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2020年4月22日(基金合同生效日)起至2020年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、贷款和应收款项; 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投 资、债券投资和衍生工具等; (2) 金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益; 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 24在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产; 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债; 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转; (2) 债券投资买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3) 股指期货投资买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认; 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转; (4) 回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 25 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资 产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2) 不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 26融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产 支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账; (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 27 (8) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账; (9) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金 进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规且在对现有基 金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 6.4.4.12 外币交易外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 28 6.4.4.13 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2) 能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩; (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 29根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 30根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂 减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6.6 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 活期存款 6111710.45 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 6111710.45 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 31 股票 42638871.79 46148871.44 3509999.65 贵金属投资-金交所黄金合约 - - -债券交易所市场 - - -银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 42638871.79 46148871.44 3509999.65 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 1957.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 170.88 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 32应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 27.50 合计 2155.45 6.4.7.6 其他资产本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 66310.34 银行间市场应付交易费用 - 合计 66310.34 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 46850.30 合计 46850.30 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元项目 本期2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06 月30日 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 33基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 50129511.77 50129511.77 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 50129511.77 50129511.77 注:(1)申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 (2)本基金基金合同于2020年4月22日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币50123514.36元,在募集期间产生的存款利息为人民币5997.41元,以上实收基金(本息)合计为人民币50129511.77元,折合50129511.77份基金份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 231327.06 3509999.65 3741326.71本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 231327.06 3509999.65 3741326.71 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元项目 本期2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06 月30日 活期存款利息收入 42587.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 573.48 其他 43.85 合计 43205.11 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 34 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元项目本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 卖出股票成交总额 24738989.70 减:卖出股票成本总额 24474180.93 买卖股票差价收入 264808.77 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益--赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益--申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 35 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元项目本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 241553.11 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 241553.11 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元项目名称本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 1.交易性金融资产 3509999.65 ——股票投资 3509999.65 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增 - 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 36值税 合计 3509999.65 6.4.7.18 其他收入本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元项目本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 交易所市场交易费用 101632.12 银行间市场交易费用 - 合计 101632.12 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元项目本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 审计费用 13779.50 信息披露费 33070.80 证券出借违约金 - 汇划手续费 838.04 合计 47688.34 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 根据永赢基金管理有限公司股东会会议决议,并经中国证券监督管理委员会核准,本公司原股东利安资金管理公司(Lion Global Investors Limited)将其持有的本公 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 37司股权转让给华侨银行有限公司(Oversea-Chinese Banking Corporation Limited),股权结构发生变更。基金管理人已于2020年8月7日发布相关公告。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内本公司不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 永赢基金管理有限公司 ("永赢基金") 基金管理人、基金发起人、基金销售机构、基金注册登记机构 招商银行股份有限公司 ("招商银行") 基金托管人 永赢资产管理有限公司("永赢资产") 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 38单位:人民币元项目本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 144788.10 其中:支付销售机构的客户维护费 35127.29 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×基金管理费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元项目本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 24131.37 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×基金托管费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 39 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份项目本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日基金合同生效日(2020年04月2 2日)持有的基金份额 10000000.00 报告期初持有的基金份额 10000000.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 报告期末持有的基金份额 10000000.00报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 19.9483% 注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份关联方名称本期末 2020年06月30日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 永赢资产 10000000.00 19.9483% 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元关联方名称本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 40期末余额 当期利息收入 招商银行 6111710.45 42587.78 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量 (单位:股)期末成本总额期末估值总额备注 3008 43胜蓝股份 2020 23 2020 02认购新发证券 10.0 1 10.0 1 751 751 7.51 751 7.51 - 3008 45捷安高科 2020 24 2020 03认购新发证券 17.6 3 17.6 3 407 717 5.41 717 5.41 - 3008 40酷特智能 2020 30 2020 08认购新发证券 5.94 5.94 900 534 6.00 534 6.00 - 3008 46首都在线 2020 22 2020 01认购新发证券 3.37 3.37 1131 381 1.47 381 1.47 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 41 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等法律法规或中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,依托基金管理人的研究体系,精选中国上市的具有全球竞争力的优质企业,分享中国优势产业国际竞争力提升、国产化替代深化、海外市场拓展带来的投资机会,在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会制订公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 42操作层面,一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由风险管理部负责,组织、协调并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理,并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 1、本期末,本基金未持有短期债券投资; 2、本基金于2020年4月22日成立,无上年度末数据。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 1、本期末,本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券; 2、本基金于2020年4月22日成立,无上年度末数据。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 1、本期末,本基金未持有短期同业存单投资; 2、本基金于2020年4月22日成立,无上年度末数据。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 1、本期末,本基金未持有长期债券投资; 2、本基金于2020年4月22日成立,无上年度末数据。 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 43 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 1、本期末,本基金未持有长期资产支持证券投资; 2、本基金于2020年4月22日成立,无上年度末数据。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 1、本期末,本基金未持有长期同业存单投资; 2、本基金于2020年4月22日成立,无上年度末数据。 6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券部分在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 本期末,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 44 6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有银行存款等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2020 年06月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计资产 银行存款 6111710.45 - - - - - 6111710.45 结算备付金 184451.36 - - - - - 184451.36 存出保证金 10718.88 - - - - - 10718.88交易性金融资产 - - - - - 46148871.44 46148871.44衍生金融资产 - - - - - - -买入返售金融资产 - - - - - - -应收证券清算款 - - - - - 2091512.44 2091512.44 应收利息 - - - - - 2155.45 2155.45 应收股利 - - - - - 7200.00 7200.00 应收申购款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 6306880.69 - - - - 48249739.33 54556620.02负债 短期借款 - - - - - - -交易性金融负债 - - - - - - -衍生金融负债 - - - - - - - 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 45卖出回购金融资产款 - - - - - - -应付证券清算款 - - - - - 497515.15 497515.15 应付赎回款 - - - - - - -应付管理人报酬 - - - - - 64376.36 64376.36 应付托管费 - - - - - 10729.39 10729.39应付销售服务费 - - - - - - -应付交易费用 - - - - - 66310.34 66310.34 应付税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 46850.30 46850.30 负债总计 - - - - - 685781.54 685781.54利率敏感度缺口 6306880.69 - - - - 47563957.79 53870838.48 注:本基金于2020年4月22日成立,无上年度末数据; 表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1、本报告期末,本基金未持有债券,无重大利率风险; 2、本基金于2020年4月22日成立,无上年度末数据。 6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日美元折合人民币港币折合人民币其他币种折合人民币合计以外币计价的资产 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 46银行存款 - - - - 交易性金融资产 - 2299402.5 1 - 2299402.5 1 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 - - - - 应收利息 - - - - 应收股利 - 7200.00 - 7200.00 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 - 2306602.5 1 - 2306602.5 1以外币计价的负债 应付证券清算款 - - - - 应付赎回款 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - -资产负债表外汇风险敞口净额 - 2306602.5 1 - 2306602.5 1项目上年度末 2020年04月22日美元折合人民币港币折合人民币其他币种折合人民币合计以外币计价的资产 资产合计 - - - -以外币计价的负债 负债合计 - - - -资产负债表外汇风险敞口净额 - - - - 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 47假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末 2020年06月30日所有外币相对于人民币升值 5% 115330.13所有外币相对于人民币贬值 5% -115330.13 注:本基金于2020年4月22日成立,无上年度末数据。 6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日公允价值占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 46148871.44 85.67 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 46148871.44 85.67 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 48假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险 2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末 2020年06月30日 业绩比较基准增加1% 575099.28 业绩比较基准减少1% -575099.28 注:本基金于2020年4月22日成立,无上年度末数据。本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2020年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币46125021.05元,属于第二层次的余额为人民币 23850.39元,属于第三层次余额为人民币0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应 属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 6.4.14.2承诺事项 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 49截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4财务报表的批准本财务报表已于2020年8月28日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 46148871.44 84.59 其中:股票 46148871.44 84.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6296161.81 11.54 8 其他各项资产 2111586.77 3.87 9 合计 54556620.02 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元)占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 50 C 制造业 26061228.06 48.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7504.56 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2106057.00 3.91H 住宿和餐饮业 903756.00 1.68 I 信息传输、软件和信息技术服务业 6338478.31 11.77J 金融业 3505909.00 6.51 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1679355.00 3.12 M 科学研究和技术服务业 1262871.00 2.34 N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1984310.00 3.68S 综合 - - 合计 43849468.93 81.40 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%) 基础材料 982404.72 1.82 非日常生活消费品 439656.94 0.82 能源 877340.85 1.63 合计 2299402.51 4.27 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 51序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净 值比例(%) 1 300750 宁德时代 14700 2563092.00 4.76 2 002475 立讯精密 47739 2451397.65 4.55 3 002812 恩捷股份 35300 2322740.00 4.31 4 600521 华海药业 59370 2014424.10 3.74 5 300144 宋城演艺 114700 1984310.00 3.68 6 300033 同花顺 14600 1942968.00 3.61 7 002555 三七互娱 38600 1806480.00 3.35 8 300136 信维通信 32000 1696640.00 3.15 9 002027 分众传媒 301500 1679355.00 3.12 10 688030 山石网科 33479 1580878.38 2.93 11 000333 美的集团 26400 1578456.00 2.93 12 002600 领益智造 142200 1511586.00 2.81 13 601318 中国平安 20700 1477980.00 2.74 14 300676 华大基因 8100 1262871.00 2.34 15 000625 长安汽车 110200 1212200.00 2.25 16 300433 蓝思科技 43200 1211328.00 2.25 17 300724 捷佳伟创 13600 1204008.00 2.23 18 600690 海尔智家 63400 1122180.00 2.08 19 002271 东方雨虹 26300 1068569.00 1.98 20 600009 上海机场 14700 1059429.00 1.97 21 002384 东山精密 35000 1048250.00 1.95 22 601021 春秋航空 29700 1046628.00 1.94 23 000739 普洛药业 44800 1043392.00 1.94 24 600030 中信证券 43100 1039141.00 1.93 25 000063 中兴通讯 25800 1035354.00 1.92 26 603486 科沃斯 33700 1018077.00 1.89 27 688118 普元信息 24591 997165.05 1.85 28 600837 海通证券 78600 988788.00 1.84 29 H01772 赣锋锂业 30000 982404.72 1.82 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 52 30 600346 恒力石化 69500 973000.00 1.81 31 603816 顾家家居 20900 940709.00 1.75 32 600258 首旅酒店 58800 903756.00 1.68 33 H02883中海油田服务 138000 877340.85 1.63 34 H03690美团点评 -W 2800 439656.94 0.82 35 300842 帝科股份 440 17916.80 0.03 36 603087 甘李药业 150 15045.00 0.03 37 300843 胜蓝股份 751 7517.51 0.01 38 600956 新天绿能 1489 7504.56 0.01 39 300845 捷安高科 407 7175.41 0.01 40 300840 酷特智能 900 5346.00 0.01 41 300846 首都在线 1131 3811.47 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期末基金资产净值比 例(%) 1 300144 宋城演艺 1996093.00 3.71 2 600521 华海药业 1993638.50 3.70 3 002460 赣锋锂业 1992778.00 3.70 4 002812 恩捷股份 1991647.00 3.70 5 300750 宁德时代 1981574.00 3.68 6 002475 立讯精密 1945011.00 3.61 7 300033 同花顺 1773616.00 3.29 8 601818 光大银行 1499929.00 2.78 9 688030 山石网科 1499764.91 2.78 10 002027 分众传媒 1499728.00 2.78 11 601318 中国平安 1499462.00 2.78 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 53 12 000001 平安银行 1499136.00 2.78 13 601808 中海油服 1498688.00 2.78 14 002600 领益智造 1498148.00 2.78 15 601628 中国人寿 1497264.00 2.78 16 601166 兴业银行 1496538.00 2.78 17 000333 美的集团 1495210.00 2.78 18 600346 恒力石化 1495068.00 2.78 19 300136 信维通信 1494046.00 2.77 20 002555 三七互娱 1492875.00 2.77 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期末基金资产净值比 例(%) 1 002460 赣锋锂业 2093792.00 3.89 2 601808 中海油服 1654561.00 3.07 3 601818 光大银行 1542838.00 2.86 4 601166 兴业银行 1453175.00 2.70 5 000001 平安银行 1384578.00 2.57 6 601628 中国人寿 1363587.00 2.53 7 300751 迈为股份 1337073.00 2.48 8 603313 梦百合 1099267.00 2.04 9 600027 华电国际 1050379.00 1.95 10 601336 新华保险 1041247.00 1.93 11 002648 卫星石化 1038158.00 1.93 12 002739 万达电影 1022748.00 1.90 13 600023 浙能电力 1015130.70 1.88 14 600660 福耀玻璃 1009988.00 1.87 15 603833 DR欧派家 969796.00 1.80 16 600584 长电科技 948160.00 1.76 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 54 17 601111 中国国航 910299.00 1.69 18 600741 华域汽车 904668.00 1.68 19 601601 中国太保 898510.00 1.67 20 300383 光环新网 865968.00 1.61 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 67113052.72 卖出股票收入(成交)总额 24738989.70 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期内未投资国债期货。 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 55 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10718.88 2 应收证券清算款 2091512.44 3 应收股利 7200.00 4 应收利息 2155.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2111586.77 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户均持有的 持有人结构 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 56户数 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 800 62661.89 20000000.00 39.8967% 30129511.77 60.1033% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 52201.22 0.10% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金 1000000 0.00 19.95% 100000 00.00 19.95%自合同生效之日起不低 于三年基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -合计 1000000 0.00 19.95% 100000 00.00 19.95%自合同生效之日起不低 于三年 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2020年04月22日)基金份额总额 50129511.77 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 57基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 50129511.77 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经永赢基金管理有限公司董事会审议通过,聘任郑凌云先生担任公司总经理助理职务。本基金管理人已于2020年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站以及中国证监会基金电子披露网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向监管机构报备。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 58券商名称交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金备 注 成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例 开源证券 2 - - - - - 招商证券 2 91806936.61 100.00% 66310.34 100.00% - 注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由本基金管理人董事会授权管理层批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例 开源证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 中国证监会规定媒介 2020-04-03 2永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金基金合同 中国证监会规定媒介 2020-04-03 3永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金托管协议 中国证监会规定媒介 2020-04-03 4永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金招募说明书 中国证监会规定媒介 2020-04-03 5永赢基金管理有限公司关于永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金新增代销机构的公告 中国证监会规定媒介 2020-04-13 6永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 中国证监会规定媒介 2020-04-23 7永赢基金管理有限公司关于新增中信证券华南股份有限公司为旗下部分基 中国证监会规定媒介 2020-05-06 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告第 页,共 59 页 59金代销机构并参与其费率优惠活动的公告 8永赢基金管理有限公司关于新增国泰君安证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 中国证监会规定媒介 2020-05-18 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会核准永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金募集的文件; 2.《永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金基金合同》; 3.《永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金托管协议》; 4.《永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新(如有); 5.基金管理人业务资格批件、营业执照; 6.基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 地点为管理人地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦27楼 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.maxwealthfund.com.如有疑问,可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。 客户服务电话:400-805-8888永赢基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日