天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 送出日期:2020 年 08月 31 日 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 19 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 46 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ............................................. 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 66 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 68 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 68 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 68 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 68 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 68 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 68 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 69 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 69 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 70 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 70 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 71 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 4 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 71 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 71 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 72 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 72 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 72 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 72 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 72 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 72 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 72 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 72 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 73 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 75 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 77 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 77 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 77 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 77 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 77 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 77 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 77 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证500 基金主代码 000962 基金运作方式 契约型开放式、发起式基金合同生效日 2015年01月20日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 2327855929.74份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证500A 天弘中证500C 下属分级基金的交易代码 000962 005919 报告期末下属分级基金的份额总额 1564293035.75份 763562893.99份 2.2 基金产品说明投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 6 名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司信息披露负责人 姓名 童建林 王健 联系电话 02283310208 02138676252 电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com 客户服务电话 95046 021389175995 传真 02283865569 02138677819注册地址 天津自贸区(中心商务区)响 螺湾旷世国际大厦A座17042 41号中国(上海)自由贸易试验区 商城路618号办公地址天津市河西区马场道59号天 津国际经济贸易中心A座16层上海市静安区新闸路669号博 华广场19楼 邮政编码 300203 200041 法定代表人 胡晓明 贺青 2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称证券日报登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日2020年06月30日) 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 7 天弘中证500A 天弘中证500C 本期已实现收益 110355115.21 58015061.67 本期利润 196819214.38 102460738.26加权平均基金份额本期利润 0.1139 0.1093本期加权平均净值利润率 12.15% 11.43%本期基金份额净值增长率 12.14% 12.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 505127416.83 6545507.91期末可供分配基金份额利润 0.3229 0.0086 期末基金资产净值 1592235047.30 793068744.25 期末基金份额净值 1.0179 1.0386 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)基金份额累计净值增长率 1.79% 3.86%注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证500A阶段份额净值 增长率①份额净值增长率标 准差②业绩比较基准收益 率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①③ ②④ 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 8 过去一个月 8.90% 0.84% 8.04% 0.84% 0.86% 0.00% 过去三个月 16.81% 1.08% 15.47% 1.08% 1.34% 0.00% 过去六个月 12.14% 1.70% 10.84% 1.70% 1.30% 0.00% 过去一年 20.42% 1.38% 17.63% 1.39% 2.79% 0.01% 过去三年 1.87% 1.38% 3.82% 1.39% 5.69% 0.01%自基金合同生效日起至今 1.79% 1.77% 11.77% 1.74% 9.98% 0.03% 天弘中证500C阶段份额净值 增长率①份额净值增长率标 准差②业绩比较基准收益 率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①③ ②④ 过去一个月 8.88% 0.84% 8.04% 0.84% 0.84% 0.00% 过去三个月 16.75% 1.07% 15.47% 1.08% 1.28% 0.01% 过去六个月 12.01% 1.70% 10.84% 1.70% 1.17% 0.00% 过去一年 20.17% 1.38% 17.63% 1.39% 2.54% 0.01%自基金份额首次确认日起至今 3.86% 1.48% 1.13% 1.49% 4.99% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 9 注:1、本基金合同于2015年01月20日生效。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2018年04月24日起增设天弘中证500C基金份额。天弘中证500C基金份额的首次确认日为2018年04月25日。 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 10 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为: 股东名称 股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100%注:2020年7月22日,公司披露了《天弘基金管理有限公司关于股东名称变更的公告》。 截至2020年6月30日,本基金管理人共管理74只基金:天弘精选混合型证券投资基 金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证 500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中 证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 11 金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原天弘中证电子指数型发起式证券投资基金)、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘 华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中 基金(FOF)、天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指 数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基金(QDIIFOF)、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享 一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债13年国开行债券指数发起式证券 投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基 金(QDII)、天弘中债35年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务任本基金的基 金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 12张子法本基金基金经理。 2017 年04月 13年男,软件工程硕士。历任华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员。201 4年3月加盟本公司,历任 股票研究员、基金经理助理。 陈瑶 本基金基金经理。 2018 年02月 9年女,金融学硕士。2011年7月加盟本公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。 杨超本基金基金经理;指数与数量投资部副总经理和智能投资部副总经理。 2019 年06月 10年男,金融数学与计算硕士。 历任建信基金管理有限责 任公司基金经理助理,泰达宏利基金管理有限公司基金经理。2019年1月加盟本公司。 注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 13制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交 易次数为19次,投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理,以应对大额申购时巨额资金在途不可用等特殊情形。根据风险管理的原则,本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好地实现本基金的投资目标。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2020年06月30日,天弘中证500A基金份额净值为1.0179元,天弘中证500C基金 份额净值为1.0386元。报告期内份额净值增长率天弘中证500A为12.14%,同期业绩比较基准增长率为10.84%;天弘中证500C为12.01%,同期业绩比较基准增长率为10.84%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 14 上半年疫情对国内经济造成了巨大的冲击,包括疫情海外扩散以及原油价格下跌,引发对通缩和外需下滑的担忧,导致投资者对宏观经济较为悲观。今年1到2月份为了抗击疫情停工停产,我们用短时间的停工停产为抗击疫情争取了宝贵的时间,在疫情得到控制的情况下,三月份以来复工复产持续推进。近几个月的经济数据也出现了持续的环比改善。二季度,我国GDP同比增长3.2%,如期转正,并且幅度还是比较超预期的。出口方面,我们看到2020年6月出口同比增长了0.5%,进口同比增长了2.7%,这主要是由于欧美复工推动了进出口的好转,后续外需向上趋势确立。6月份的CPI 是2.5%,下半 年 CPI受到去年猪价高基数的制约,基本上不会成为今年经济和货币政策的一个主要关注点。PPI的环比拐点已经出现了,6月PPI环比转正,PPI和周期品的价格有比较高的相关性,从趋势上看,我们预计PPI下半年同比数据会有一个确定性的回升。6月社融和信贷增速继续提升,居民贷款边际修复明显,企业中长期融资继续向好,社融和贷款增长趋势也表明了政策是鼓励金融资源去支持实体经济的。总体上看,我们看好宏观经济的持续修复。 利率方面,当前整体的利率还是处于比较低的一个水平,随着理财产品净值化的趋势推进,对于净值型理财产品,就存在去寻求预期收益率更高的配置需求。另外相比国外的利率水平,中美利差仍保持较高水平,对于外资而言,当经济活动趋于平稳,中国较高的利率水平将吸引更多的外资流入。因此我们看好宏观经济修复背景下A股的表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 15 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,国泰君安证券股份有限公司(以下称"本托管人")在天弘中证500指数型发起式证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况(如有)、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:天弘中证500指数型发起式证券投资基金 报告截止日:2020年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 16 2020年06月30日 2019年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 189127434.56 130525744.58 结算备付金 22596520.74 25197361.38 存出保证金 16087145.32 2333398.80 交易性金融资产 6.4.7.2 2151786188.38 2188588020.76 其中:股票投资 2151786188.38 2188588020.76 基金投资 债券投资 资产支持证券投资 贵金属投资 衍生金融资产 6.4.7.3 买入返售金融资产 6.4.7.4 应收证券清算款 26185535.60 应收利息 6.4.7.5 102070.78 73104.26 应收股利 应收申购款 30830761.84 21138615.39 递延所得税资产 其他资产 6.4.7.6 资产总计 2436715657.22 2367856245.17 负债和所有者权益 附注号本期末 2020年06月30日上年度末 2019年12月31日 负 债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 6.4.7.3 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 49016054.79 48990701.68 应付管理人报酬 1006671.76 1019193.02 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 17应付托管费 201334.36 203838.63 应付销售服务费 138245.54 129151.25 应付交易费用 6.4.7.7 637305.98 570197.85 应交税费 162603.13 106995.74 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 6.4.7.8 249650.11 330237.20 负债合计 51411865.67 51350315.37 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 2327855929.74 2535887104.55 未分配利润 6.4.7.10 57447861.81 219381174.75 所有者权益合计 2385303791.55 2316505929.80负债和所有者权益总计 2436715657.22 2367856245.17 注:报告截止日2020年06月30日,天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值1.0179元,天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值1.0386元;基金份额总额2327855929.74份,其中天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类基金份额1564293035.75份,天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类基金份额 763562893.99份。 6.2 利润表 会计主体:天弘中证500指数型发起式证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2020年01月01 日 至2020年06月3 0日上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年06月30日 一、收入 311166247.81 108779669.27 1.利息收入 1764809.08 1015970.83 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1764705.23 1015970.83 债券利息收入 103.85 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 18资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 证券出借利息收入 其他利息收入 2.投资收益(损失以“”填列) 177850407.25 772341.42 其中:股票投资收益 6.4.7.12 153445190.63 13535765.75基金投资收益 债券投资收益 6.4.7.13 118267.51 资产支持证券投资收益 6.4.7.13. 3 贵金属投资收益 衍生工具收益 6.4.7.14 7749009.71 2020478.19 股利收益 6.4.7.15 16537939.40 16328585.363.公允价值变动收益(损失以“”号填列) 6.4.7.16 130909775.76 105997969.454.汇兑收益(损失以“-”号填列) 5.其他收入(损失以“”号填列) 6.4.7.17 641255.72 993387.57 减:二、费用 11886295.17 6969347.17 1.管理人报酬 6251320.70 3671869.11 2.托管费 1250264.17 734373.82 3.销售服务费 889748.48 398594.19 4.交易费用 6.4.7.18 3108449.91 1913716.55 5.利息支出 其中:卖出回购金融资产支出 6.税金及附加 27896.52 11682.98 7.其他费用 6.4.7.19 358615.39 239110.52 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 19三、利润总额(亏损总额以“”号填列) 299279952.64 101810322.10 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“”号填列) 299279952.64 101810322.10 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:天弘中证500指数型发起式证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目本期 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2535887104.55 219381174.75 2316505929.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数(本期利润) 299279952.64 299279952.64 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“”号填列) 208031174.81 22450916.08 230482090.89 其中:1.基金申购款 3771394727.60 226858902.20 3544535825.40 2.基金赎回款 3979425902.41 204407986.12 3775017916.29 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 2327855929.74 57447861.81 2385303791.55 项 目 上年度可比期间 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 20 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1305986814.03 368563943.26 937422870.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数(本期利润) 101810322.10 101810322.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“”号填列) 1056790604.03 83757277.53 973033326.50 其中:1.基金申购款 3761877708.81 396230957.34 3365646751.47 2.基金赎回款 2705087104.78 312473679.81 2392613424.97 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 2362777418.06 350510898.69 2012266519.37报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:郭树强 —————————基金管理人负责人薄贺龙 —————————主管会计工作负责人薄贺龙 —————————会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]1364号《关于准予天弘中证500指数型发起式证券投资基金注册的批复》注册,由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 21募集。本基金为契约型开放式、发起式,存续期限不定,首次募集期间为2015年1月19日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集10000000.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第010号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年1月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10000000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 本基金为发起式基金,基金募集份额总额不少于1000万份,基金募集金额不少于 1000万元,其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1000万元且承诺持有期限不少于三年。 根据天弘基金管理有限公司2018年4月24日发布的《关于天弘中证500指数型发起式证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》,本基金自2018 年4月24日起增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。A类基金份额在投资者认 购/申购、赎回基金时收取认购/申购、赎回费用,而不计提销售服务费;C类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用,同时从本类别基金资产中计提销售服务费。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证 500指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也 可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%; 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准:中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 22本财务报表以本基金持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2020年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本 基金2020年06月30日的财务状况以及2020年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 23 计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 活期存款 189127434.56 定期存款 其中:存款期限1个月以内 存款期限13个月 存款期限3个月以上 其他存款 合计 189127434.56 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 24 股票 1932373213.26 2151786188.38 219412975.12 贵金属投资金交所黄金合约 债券交易所市场 银行间市场 合计 资产支持证券 基金 其他 合计 1932373213.26 2151786188.38 219412975.12 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元项目 本期末2020年06月30日 合同/名义金额公允价值备注 资产 负债 利率衍生工具 货币衍生工具 权益衍生工具 110482200.0 0 股指期货 110482200.0 0 其他衍生工具 合计 110482200.0 0 注:衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 于2020年06月30日,本基金持有的股指期货合约情况如下: 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 25 代码 名称 持仓量(买/卖)(单位:手) 合约市值 公允价值变动 IC2007 IC2007 100 115988000.00 5505800.00 总额合计 5505800.00 减:可抵销期货暂收款 5505800.00股指期货投资净额 注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 95667.98 应收定期存款利息 应收其他存款利息 应收结算备付金利息 5948.90 应收债券利息 应收资产支持证券利息 应收买入返售证券利息 应收申购款利息 应收黄金合约拆借孳息 应收出借证券利息 其他 453.90 合计 102070.78 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 26 6.4.7.6 其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 637305.98 银行间市场应付交易费用 合计 637305.98 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 应付赎回费 12875.98 应付证券出借违约金 预提费用 108562.61 其他应付 128211.52 合计 249650.11 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 天弘中证500A 金额单位:人民币元项目 (天弘中证500A) 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1783219219.27 1783219219.27 本期申购 1841415349.79 1841415349.79 本期赎回(以“”号填列) 2060341533.31 2060341533.31 本期末 1564293035.75 1564293035.75 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 27 6.4.7.9.2 天弘中证500C 金额单位:人民币元项目 (天弘中证500C) 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 752667885.28 752667885.28 本期申购 1929979377.81 1929979377.81 本期赎回(以“”号填列) 1919084369.10 1919084369.10 本期末 763562893.99 763562893.99 注:申购含转换转入份额;赎回含转换转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 天弘中证500A 单位:人民币元项目 (天弘中证500A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 693787838.75 529227733.68 164560105.07 本期利润 110355115.21 86464099.17 196819214.38本期基金份额交易产生的变动数 78305306.71 82622404.47 4317097.76 其中:基金申购款 695631877.60 565736861.83 129895015.77 基金赎回款 773937184.31 648359266.30 125577918.01 本期已分配利润 本期末 505127416.83 533069428.38 27942011.55 6.4.7.10.2 天弘中证500C 单位:人民币元项目 (天弘中证500C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 56559882.29 1738812.61 54821069.68 本期利润 58015061.67 44445676.59 102460738.26 本期基金份额交易产 8000687.29 10133131.03 18133818.32 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 28生的变动数 其中:基金申购款 126601822.16 29637935.73 96963886.43 基金赎回款 118601134.87 39771066.76 78830068.11 本期已分配利润 本期末 6545507.91 36051358.17 29505850.26 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 1657095.39 定期存款利息收入 其他存款利息收入 结算备付金利息收入 98983.59 其他 8626.25 合计 1764705.23 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元项目本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 1569310983.24 减:卖出股票成本总额 1415865792.61 买卖股票差价收入 153445190.63 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元项目本期 2020年01月01日至2020年06月30日债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)差价收入 118267.51 债券投资收益——赎回差价收入 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 29 债券投资收益——申购差价收入 合计 118267.51 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元项目本期 2020年01月01日至2020年06月30日卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 908372.00减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 789996.34 减:应收利息总额 108.15 买卖债券差价收入 118267.51 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元项目本期收益金额 2020年01月01日至2020年06月30日 股指期货投资收益 7749009.71 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元项目本期 2020年01月01日至2020年06月30日 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 30 股票投资产生的股利收益 16537939.40 其中:证券出借权益补偿收入 基金投资产生的股利收益 合计 16537939.40 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元项目名称本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 125732055.76 ——股票投资 125732055.76 ——债券投资 ——资产支持证券投资 ——基金投资 ——贵金属投资 ——其他 2.衍生工具 5177720.00 ——权证投资 股指期货 5177720.00 3.其他 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 合计 130909775.76 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元项目本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 591711.31 基金转换费收入 49544.41 合计 641255.72 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 31 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元项目本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 3108449.91 银行间市场交易费用 合计 3108449.91 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元项目本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 49726.04 信息披露费 58836.57 证券出借违约金 指数使用费 250052.78 合计 358615.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,天弘中证500指数型发起式证券投资基金已变更为天 弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金,详情可参见基金管理人披露在指定媒介的《关于天弘中证500指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公告》。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 32 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元项目本期 2020年01月01日至202 0年06月30日上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6251320.70 3671869.11 其中:支付销售机构的客户维护费 2276458.76 1242979.33 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售 机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 33项目本期 2020年01月01日至2020 年06月30日上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1250264.17 734373.82 注:支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前 一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期 2020年01月01日至2020年06月30日当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证500A 天弘中证500C 合计天弘基金管理有限公司 9495.04 9495.04 合计 9495.04 9495.04获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证500A 天弘中证500C 合计天弘基金管理有限公司 23364.93 23364.93 合计 23364.93 23364.93 注:1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给天弘基金管理有限公司,再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证500C按0.20%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘中证500A不收取销售服务费。 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 34 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘中证500A 份额单位:份项目本期 2020年01月01日至 2020年06月30日上年度可比期间 2019年01月01日至 2019年06月30日 报告期初持有的基金份额 报告期间申购/买入总份额 报告期间因拆分变动份额 减:报告期间赎回/卖出总份额 报告期末持有的基金份额 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 天弘中证500C 份额单位:份 项目 本期 上年度可比期间 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 35 2020年01月01日至 2020年06月30日 2019年01月01日至 2019年06月30日 报告期初持有的基金份额 9952413.63 报告期间申购/买入总份额 报告期间因拆分变动份额 减:报告期间赎回/卖出总份额 报告期末持有的基金份额 9952413.63报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.27% 注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元关联方名称本期 2020年01月01日至2020年06月30日上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入国泰君安证券股份有限公司 189127434.56 1657095.39 115984289.96 947495.34 注:本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管,存放在具有基金托管资格的银行,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元本期 2020年01月01日至2020年06月30日关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式基金在承销期内买入 数量(单位:张/股)总金额 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 36国泰君安证券股份有限公司 000750 国海证券 配股发行 449070 1459477.50国泰君安证券股份有限公司 600956 新天绿能 网下申购 2533 8054.94上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式基金在承销期内买入 数量(单位:张/股)总金额国泰君安证券股份有限公司 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 37证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量 (单位:股)期末成本总额期末估值总额备注 0025 00山西证券 2020 29 2020 10配股未上市 5.00 6.54 23304 0 116 520 0.00 152 408 1.60 6881 06金宏气体 2020 09 2020 16科创板打新限售 15.4 8 41.3 6 26075 403 641. 00 107 846 2.00 6881 00威胜信息 2020 09 2020 21科创板打新限售 13.7 8 25.9 2 11602 159 875. 56 300 723. 84 6880 80映翰通 2020 03 2020 12科创板打新限售 27.6 3 86.7 8 2233 616 97.7 193 779. 74 6885 68中科星图 2020 30 2020 08新股未上市 16.2 1 16.2 1 11020 178 634. 20 178 634. 20 6883 77迪威尔 2020 29 2020 08新股未上市 16.4 2 16.4 2 7894 129 619. 48 129 619. 48 6882 77天智航 2020 24 2020 07新股未上市 12.0 4 12.0 4 8810 106 072. 40 106 072. 40 6880 27国盾量子 2020 30 2020 09新股未上市 36.1 8 36.1 8 2830 102 389. 40 102 389. 40 6886 00皖仪科技 2020 23 2020 03新股未上市 15.5 0 15.5 0 5468 847 54.0 0 847 54.0 0 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 38 3008 47中船汉光 2020 29 2020 09新股未上市 6.94 6.94 1421 986 1.74 986 1.74 3008 45捷安高科 2020 24 2020 03新股未上市 17.6 3 17.6 3 470 828 6.10 828 6.10 3008 43胜蓝股份 2020 23 2020 02新股未上市 10.0 1 10.0 1 751 751 7.51 751 7.51 3008 40酷特智能 2020 30 2020 08新股未上市 5.94 5.94 1185 703 8.90 703 8.90 3008 46首都在线 2020 22 2020 01新股未上市 3.37 3.37 1131 381 1.47 381 1.47 注:根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量 (股)期末成本总额期末估值总额备注 6018 80大连港 2020 22拟筹划重大资产重组 1.72 2020 08 1.89 1409003 2864061.72 2423485.16 0024 70 *ST金正 2020 30实行退市风险警示公告 2.27 2020 01 2.16 728000 3233590.66 1652560.00 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 39 注:本基金截至2020年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票该类股票将在所公布事项的重大影响消除后经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型指数基金,采用指数复制投资策略,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念,建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下,董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,主要负责根据公司总体风险控制目标,将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门;讨论、协调各部门之间的风险管理过程;听取各部门风险管理工作方面的汇报,确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点,并调整与改进相关的风险处理和控制策略;讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责,内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理提供合天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 40 规控制标准,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;内控合规部对公司总经理负责,并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性,经营效率和效果等方面开展独立评价活动,向总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人国泰君安证券股份有限公司开立于具有基金托管 人资格的银行的托管账户,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资本期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资本期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资本期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 41 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资本期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资本期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资本期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2020年06月30日本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 42 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度,根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 43 本期末2020年06 月30日 1年以内 15年 5年以上 不计息 合计资产银行存款 189127434. 56 189127434.56结算备付金 22596520.7 4 22596520.74 存出保证金 1008705.32 15078440.00 16087145.32 交易性金融资产 2151786188. 38 2151786188. 38 应收证券清算款 26185535.60 26185535.60 应收利息 102070.78 102070.78 应收申购款 30830761.84 30830761.84资产总计 212732660. 62 2223982996. 60 2436715657. 22负债 应付赎回款 49016054.79 49016054.79 应付管理人报酬 1006671.76 1006671.76 应付托管费 201334.36 201334.36 应付销售服务费 138245.54 138245.54 应付交易费用 637305.98 637305.98 应交税费 162603.13 162603.13 其他负债 249650.11 249650.11 负债总计 51411865.67 51411865.67利率敏感度缺口 212732660. 62 2172571130. 93 2385303791. 55上年度末2019年1 2月31日 1年以内 15年 5年以上 不计息 合计资产银行存款 130525744. 58 130525744.58结算备付金 25197361.3 8 25197361.38 存出保证金 1109204.40 1224194.40 2333398.80 交易性金融资产 2188588020. 76 2188588020. 76 应收利息 73104.26 73104.26 应收申购款 21138615.39 21138615.39资产总计 156832310. 36 2211023934. 81 2367856245. 17负债 应付赎回款 48990701.68 48990701.68 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 44 应付管理人报酬 1019193.02 1019193.02 应付托管费 203838.63 203838.63 应付销售服务费 129151.25 129151.25 应付交易费用 570197.85 570197.85 应交税费 106995.74 106995.74 其他负债 330237.20 330237.20 负债总计 51350315.37 51350315.37利率敏感度缺口 156832310. 36 2159673619. 44 2316505929. 80 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2020年06月30日,本基金未持有交易性债券投资(2019年12月31日:同),因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为中证500指数,通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日上年度末 2019年12月31日公允价值占基金资产净公允价值占基金资产净 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 45值比例 (%)值比例 (%)交易性金融资 产-股票投资 2151786188.38 90.21 2188588020.76 94.48交易性金融资 产-基金投资 交易性金融资 产-贵金属投资 衍生金融资产 -权证投资 其他 合计 2151786188.38 90.21 2188588020.76 94.48 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末 2020年06月30日上年度末 2019年12月31日 业绩比较基准上升5% 121412027.11 124702071.08 业绩比较基准下降5% 121412027.11 124702071.08 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 46 于2020年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为2143975110.84 元,属于第二层次的余额为7811077.54元,无属于第三层次的余额(2019年12月31日:第一层次2184544237.72元,第二层 次4043783.04元,无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12 月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 2151786188.38 88.31 其中:股票 2151786188.38 88.31 2 基金投资 3 固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 4 贵金属投资 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 47 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 其中:买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 211723955.30 8.69 8 其他各项资产 73205513.54 3.00 9 合计 2436715657.22 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 19302983.00 0.81 B 采矿业 50315307.52 2.11 C 制造业 1253128658.79 52.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 49024363.27 2.06 E 建筑业 27817158.82 1.17 F 批发和零售业 119924829.39 5.03 G 交通运输、仓储和邮政业 45066818.83 1.89H 住宿和餐饮业 7218259.15 0.30 I 信息传输、软件和信息技术服务业 241881032.32 10.14 J 金融业 110100742.81 4.62 K 房地产业 75701013.44 3.17 L 租赁和商务服务业 43948473.98 1.84 M 科学研究和技术服务业 15551390.75 0.65 N 水利、环境和公共设施管理业 20564549.20 0.86 O 居民服务、修理和其他服务业 P 教育 2130344.64 0.09 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 48 Q 卫生和社会工作 15661008.00 0.66 R 文化、体育和娱乐业 33572130.49 1.41S 综合 18515204.66 0.78 合计 2149424269.06 90.11 7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 B 采矿业 C 制造业 2158421.23 0.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12766.32 0.00 E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输、仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输、软件和信息技术服务业 190731.77 0.01 J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利、环境和公共设施管理业 O 居民服务、修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化、体育和娱乐业 S 综合 合计 2361919.32 0.10 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比 例(%) 1 300253 卫宁健康 747249 17141892.06 0.72 2 002127 南极电商 752350 15927249.50 0.67 3 002821 凯莱英 60623 14731389.00 0.62 4 600201 生物股份 493067 13726985.28 0.58 5 002185 华天科技 959700 12984741.00 0.54 6 600739 辽宁成大 669600 12675528.00 0.53 7 300558 贝达药业 87747 12282825.06 0.51 8 600529 山东药玻 208300 12081400.00 0.51 9 002439 启明星辰 286100 12036227.00 0.50 10 300088 长信科技 1068000 11961600.00 0.50 11 002385 大北农 1285500 11710905.00 0.49 12 300012 华测检测 582500 11510200.00 0.48 13 002131 利欧股份 2956785 11413190.10 0.48 14 300285 国瓷材料 337200 11299572.00 0.47 15 600079 人福医药 414678 11287535.16 0.47 16 600521 华海药业 318323 10800699.39 0.45 17 600298 安琪酵母 216352 10705096.96 0.45 18 002465 海格通信 807100 10443874.00 0.44 19 603444 吉比特 19000 10431190.00 0.44 20 600143 金发科技 788364 10382753.88 0.44 21 600161 天坛生物 228627 10363661.91 0.43 22 002075 沙钢股份 772700 9658750.00 0.40 23 000009 中国宝安 1128920 9607109.20 0.40 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 50 24 300496 中科创达 123386 9587092.20 0.40 25 002223 鱼跃医疗 263090 9576476.00 0.40 26 601099 太平洋 2984000 9459280.00 0.40 27 002212 南洋股份 354853 9431992.74 0.40 28 603517 绝味食品 133100 9415494.00 0.39 29 300482 万孚生物 89800 9339200.00 0.39 30 002074 国轩高科 345900 9283956.00 0.39 31 300595 欧普康视 132834 9210709.56 0.39 32 000636 风华高科 313392 9147912.48 0.38 33 002273 水晶光电 532802 9132226.28 0.38 34 300207 欣旺达 480796 9087044.40 0.38 35 601128 常熟银行 1199877 9011076.27 0.38 36 300418 昆仑万维 359106 8963285.76 0.38 37 603882 金域医学 100100 8958950.00 0.38 38 300315 掌趣科技 1207300 8849509.00 0.37 39 600426 华鲁恒升 498282 8809625.76 0.37 40 002507 涪陵榨菜 241759 8705741.59 0.36 41 000988 华工科技 352101 8601827.43 0.36 42 300357 我武生物 137500 8559375.00 0.36 43 603939 益丰药房 92620 8428420.00 0.35 44 002340 格林美 1675344 8326459.68 0.35 45 002603 以岭药业 263388 8215071.72 0.34 46 000975 银泰黄金 520962 8168684.16 0.34 47 002414 高德红外 278519 8155036.32 0.34 48 300168 万达信息 363700 8026859.00 0.34 49 300271 华宇软件 284400 8022924.00 0.34 50 300212 易华录 142300 7968800.00 0.33 51 600885 宏发股份 195615 7848073.80 0.33 52 600859 王府井 172030 7835966.50 0.33 53 002373 千方科技 326297 7827865.03 0.33 54 002353 杰瑞股份 251400 7793400.00 0.33 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 51 55 000513 丽珠集团 162310 7792503.10 0.33 56 600132 重庆啤酒 106159 7749607.00 0.32 57 600699 均胜电子 324880 7735392.80 0.32 58 000547 航天发展 562330 7687051.10 0.32 59 601799 星宇股份 60400 7670800.00 0.32 60 002156 通富微电 302900 7587645.00 0.32 61 300009 安科生物 418206 7485887.40 0.31 62 300024 机器人 546385 7469082.95 0.31 63 002019 亿帆医药 324700 7458359.00 0.31 64 002797 第一创业 1073200 7426544.00 0.31 65 002030 达安基因 271152 7397026.56 0.31 66 000750 国海证券 1668370 7240725.80 0.30 67 300017 网宿科技 852200 7235178.00 0.30 68 002557 洽洽食品 133000 7207270.00 0.30 69 603858 步长制药 249395 7195045.75 0.30 70 002174 游族网络 275300 7179824.00 0.30 71 600801 华新水泥 297884 7062829.64 0.30 72 002250 联化科技 323500 7052300.00 0.30 73 002138 顺络电子 282500 7048375.00 0.30 74 002195 二三四五 2505967 7041767.27 0.30 75 600315 上海家化 146897 7036366.30 0.29 76 000021 深科技 321908 7027251.64 0.29 77 603233 大参林 86336 7012209.92 0.29 78 300316 晶盛机电 281160 6955898.40 0.29 79 600380 健康元 425932 6917135.68 0.29 80 600895 张江高科 339001 6905450.37 0.29 81 000050 深天马A 448200 6884352.00 0.29 82 002152 广电运通 527300 6823262.00 0.29 83 300058 蓝色光标 872100 6802380.00 0.29 84 002572 索菲亚 279521 6756022.57 0.28 85 300070 碧水源 831000 6747720.00 0.28 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 52 86 000998 隆平高科 403300 6714945.00 0.28 87 600486 扬农化工 81300 6707250.00 0.28 88 300244 迪安诊断 189860 6702058.00 0.28 89 600845 宝信软件 112840 6666587.20 0.28 90 000401 冀东水泥 412695 6619627.80 0.28 91 600410 华胜天成 480880 6539968.00 0.27 92 600667 太极实业 553100 6537642.00 0.27 93 600037 歌华有线 429745 6532124.00 0.27 94 002500 山西证券 998040 6527181.60 0.27 95 600535 天士力 402200 6523684.00 0.27 96 002078 太阳纸业 680592 6479235.84 0.27 97 603338 浙江鼎力 84832 6427720.64 0.27 98 300274 阳光电源 446605 6426645.95 0.27 99 000623 吉林敖东 407315 6407064.95 0.27 100 600155 华创阳安 533100 6391869.00 0.27 101 002511 中顺洁柔 286200 6382260.00 0.27 102 002382 蓝帆医疗 211094 6356040.34 0.27 103 600642 申能股份 1074941 6352901.31 0.27 104 002396 星网锐捷 178500 6306405.00 0.26 105 002013 中航机电 789800 6239420.00 0.26 106 000630 铜陵有色 3224800 6223864.00 0.26 107 002690 美亚光电 118310 6223106.00 0.26 108 601233 桐昆股份 485200 6191152.00 0.26 109 600126 杭钢股份 591140 6147856.00 0.26 110 600879 航天电子 952100 6131524.00 0.26 111 002926 华西证券 574600 6107998.00 0.26 112 603707 健友股份 94335 6091210.95 0.26 113 600884 杉杉股份 511851 6034723.29 0.25 114 600153 建发股份 744300 6028830.00 0.25 115 300010 立思辰 307678 6021258.46 0.25 116 000739 普洛药业 257796 6004068.84 0.25 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 53 117 603659 璞泰来 57200 5892744.00 0.25 118 600415 小商品城 1202100 5854227.00 0.25 119 002281 光迅科技 177906 5845991.16 0.25 120 600811 东方集团 1300851 5749761.42 0.24 121 600167 联美控股 400570 5744173.80 0.24 122 001914 招商积余 185600 5703488.00 0.24 123 600216 浙江医药 295602 5693294.52 0.24 124 600804 鹏博士 627100 5631358.00 0.24 125 300251 光线传媒 513500 5602285.00 0.23 126 600728 佳都科技 613000 5584430.00 0.23 127 300001 特锐德 261889 5483955.66 0.23 128 002268 卫 士 通 256569 5475182.46 0.23 129 300115 长盈精密 238891 5458659.35 0.23 130 002028 思源电气 266017 5442707.82 0.23 131 002294 信立泰 183000 5427780.00 0.23 132 600909 华安证券 792800 5414824.00 0.23 133 600511 国药股份 131693 5355954.31 0.22 134 600779 水井坊 85605 5343464.10 0.22 135 300002 神州泰岳 858182 5312146.58 0.22 136 000581 威孚高科 256169 5297574.92 0.22 137 600325 华发股份 741446 5234608.76 0.22 138 000686 东北证券 614800 5195060.00 0.22 139 601689 拓普集团 184995 5161360.50 0.22 140 000997 新 大 陆 322150 5147957.00 0.22 141 600528 中铁工业 583306 5144758.92 0.22 142 603883 老百姓 51308 5132852.32 0.22 143 002387 维信诺 359300 5130804.00 0.22 144 600418 江淮汽车 580241 5123528.03 0.21 145 600446 金证股份 263500 5111900.00 0.21 146 600827 百联股份 353200 5103740.00 0.21 147 600460 士兰微 344560 5058140.80 0.21 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 54 148 600598 北大荒 311200 5010320.00 0.21 149 000999 华润三九 171279 4999634.01 0.21 150 002242 九阳股份 134097 4997795.19 0.21 151 002317 众生药业 288528 4951140.48 0.21 152 600959 江苏有线 1313300 4938008.00 0.21 153 600733 北汽蓝谷 764500 4915735.00 0.21 154 601168 西部矿业 834400 4839520.00 0.20 155 600256 广汇能源 1784000 4816800.00 0.20 156 603605 珀莱雅 26700 4806534.00 0.20 157 603806 福斯特 96218 4802240.38 0.20 158 603000 人民网 241800 4794894.00 0.20 159 600260 凯乐科技 350341 4736610.32 0.20 160 000878 云南铜业 446300 4735243.00 0.20 161 300296 利亚德 778900 4727923.00 0.20 162 002368 太极股份 108201 4727301.69 0.20 163 000564 供销大集 1051700 4722133.00 0.20 164 600820 隧道股份 825600 4664640.00 0.20 165 600704 物产中大 1107700 4663417.00 0.20 166 002670 国盛金控 508359 4651484.85 0.20 167 600839 四川长虹 1616285 4638737.95 0.19 168 300113 顺网科技 182559 4636998.60 0.19 169 002081 金 螳 螂 587400 4616964.00 0.19 170 300630 普利制药 62225 4601538.75 0.19 171 600497 驰宏锌锗 1337000 4599280.00 0.19 172 300166 东方国信 369917 4590669.97 0.19 173 002124 天邦股份 355100 4563035.00 0.19 174 600673 东阳光 659406 4556495.46 0.19 175 002080 中材科技 293900 4555450.00 0.19 176 600008 首创股份 1493000 4493930.00 0.19 177 600572 康恩贝 816983 4493406.50 0.19 178 002920 德赛西威 73200 4489356.00 0.19 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 55 179 002221 东华能源 505310 4441674.90 0.19 180 603866 桃李面包 86620 4408091.80 0.18 181 300618 寒锐钴业 71000 4403420.00 0.18 182 000158 常山北明 419840 4383129.60 0.18 183 600718 东软集团 380600 4376900.00 0.18 184 600549 厦门钨业 369300 4372512.00 0.18 185 300026 红日药业 789195 4356356.40 0.18 186 601179 中国西电 897600 4344384.00 0.18 187 000800 一汽解放 403500 4333590.00 0.18 188 600875 东方电气 486500 4305525.00 0.18 189 002217 合力泰 818400 4296600.00 0.18 190 600171 上海贝岭 246643 4286655.34 0.18 191 600021 上海电力 573400 4243160.00 0.18 192 601966 玲珑轮胎 209800 4237960.00 0.18 193 000729 燕京啤酒 616900 4225765.00 0.18 194 002831 裕同科技 153384 4219593.84 0.18 195 600060 海信视像 343400 4172310.00 0.17 196 000877 天山股份 275600 4161560.00 0.17 197 600567 山鹰纸业 1407700 4152715.00 0.17 198 600094 大名城 697300 4148935.00 0.17 199 600881 亚泰集团 1421798 4137432.18 0.17 200 600862 中航高科 243800 4125096.00 0.17 201 002399 海普瑞 163500 4094040.00 0.17 202 600160 巨化股份 590621 4069378.69 0.17 203 000060 中金岭南 1093900 4069308.00 0.17 204 002709 天赐材料 119920 4052096.80 0.17 205 002056 横店东磁 359560 4045050.00 0.17 206 600645 中源协和 143051 4041190.75 0.17 207 600597 XD光明乳 267900 3980994.00 0.17 208 000090 天健集团 572384 3955173.44 0.17 209 603228 景旺电子 112041 3942722.79 0.17 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 56 210 002458 益生股份 257800 3936606.00 0.17 211 002429 兆驰股份 792600 3923370.00 0.16 212 600026 中远海能 606734 3919501.64 0.16 213 300133 华策影视 537900 3899775.00 0.16 214 600754 锦江酒店 140525 3899568.75 0.16 215 603712 七一二 101300 3887894.00 0.16 216 600580 卧龙电驱 341777 3841573.48 0.16 217 600967 内蒙一机 369708 3841266.12 0.16 218 600273 嘉化能源 438800 3835112.00 0.16 219 603568 伟明环保 164876 3825123.20 0.16 220 601005 重庆钢铁 2565600 3822744.00 0.16 221 002648 卫星石化 233200 3794164.00 0.16 222 600392 盛和资源 537775 3791313.75 0.16 223 000629 攀钢钒钛 1879400 3777594.00 0.16 224 002233 塔牌集团 312900 3764187.00 0.16 225 600282 南钢股份 1164137 3760162.51 0.16 226 000960 锡业股份 438297 3751822.32 0.16 227 600755 厦门国贸 566636 3739797.60 0.16 228 002203 海亮股份 427100 3737125.00 0.16 229 002807 江阴银行 950500 3735465.00 0.16 230 002004 华邦健康 693190 3729362.20 0.16 231 002085 万丰奥威 574100 3720168.00 0.16 232 600039 四川路桥 972977 3716772.14 0.16 233 600064 南京高科 378610 3680089.20 0.15 234 600563 法拉电子 59103 3652565.40 0.15 235 000970 中科三环 372800 3645984.00 0.15 236 601118 海南橡胶 749200 3641112.00 0.15 237 600737 中粮糖业 467900 3640262.00 0.15 238 600166 福田汽车 2014299 3625738.20 0.15 239 600566 济川药业 142305 3623085.30 0.15 240 601975 招商南油 1514000 3618460.00 0.15 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 57 241 600195 中牧股份 222418 3609844.14 0.15 242 000598 兴蓉环境 784000 3606400.00 0.15 243 300182 捷成股份 901800 3598182.00 0.15 244 000690 宝新能源 761723 3595332.56 0.15 245 600515 海航基础 691300 3594760.00 0.15 246 000778 新兴铸管 1047900 3594297.00 0.15 247 300324 旋极信息 537065 3576852.90 0.15 248 300474 景嘉微 53100 3573630.00 0.15 249 002110 三钢闽光 536350 3572091.00 0.15 250 600466 蓝光发展 659960 3557184.40 0.15 251 603816 顾家家居 78967 3554304.67 0.15 252 002183 怡 亚 通 657600 3524736.00 0.15 253 000400 许继电气 264800 3495360.00 0.15 254 600373 中文传媒 296500 3492770.00 0.15 255 002506 协鑫集成 1334500 3483045.00 0.15 256 002925 盈趣科技 60000 3476400.00 0.15 257 000402 金 融 街 523000 3472720.00 0.15 258 002635 安洁科技 138942 3459655.80 0.15 259 002038 双鹭药业 269586 3453396.66 0.14 260 600435 北方导航 456144 3448448.64 0.14 261 002745 木林森 223500 3444135.00 0.14 262 000089 深圳机场 448600 3436276.00 0.14 263 000967 盈峰环境 415300 3426225.00 0.14 264 000681 视觉中国 183951 3425167.62 0.14 265 002191 劲嘉股份 384401 3425012.91 0.14 266 000738 航发控制 250500 3419325.00 0.14 267 002092 中泰化学 751443 3404036.79 0.14 268 002595 豪迈科技 174800 3401608.00 0.14 269 601860 紫金银行 801300 3389499.00 0.14 270 600643 爱建集团 425720 3384474.00 0.14 271 002048 宁波华翔 219098 3382873.12 0.14 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 58 272 601106 中国一重 1200500 3373405.00 0.14 273 000039 中集集团 466506 3372838.38 0.14 274 600808 马钢股份 1305802 3368969.16 0.14 275 000983 西山煤电 896400 3361500.00 0.14 276 600120 浙江东方 487813 3351275.31 0.14 277 000830 鲁西化工 448800 3348048.00 0.14 278 000930 中粮科技 489900 3346017.00 0.14 279 600633 XD浙数文 341803 3342833.34 0.14 280 601333 广深铁路 1484400 3339900.00 0.14 281 600729 重庆百货 106700 3331174.00 0.14 282 601098 中南传媒 314400 3326352.00 0.14 283 600258 首旅酒店 215920 3318690.40 0.14 284 000825 太钢不锈 997300 3311036.00 0.14 285 600376 首开股份 564600 3308556.00 0.14 286 600056 XD中国医 233700 3306855.00 0.14 287 600388 龙净环保 374700 3297360.00 0.14 288 600649 城投控股 552400 3281256.00 0.14 289 600675 中华企业 800500 3258035.00 0.14 290 000415 渤海租赁 1082800 3226744.00 0.14 291 000563 陕国投A 867650 3218981.50 0.13 292 000501 鄂武商A 204554 3207406.72 0.13 293 002372 伟星新材 275420 3203134.60 0.13 294 601866 中远海发 1735600 3193504.00 0.13 295 601718 际华集团 961200 3191184.00 0.13 296 300180 华峰超纤 372700 3190312.00 0.13 297 002839 张家港行 553600 3188736.00 0.13 298 002407 多氟多 299500 3186680.00 0.13 299 600776 东方通信 209200 3156828.00 0.13 300 002640 跨境通 483100 3135319.00 0.13 301 002815 崇达技术 154800 3131604.00 0.13 302 002010 传化智联 570200 3101888.00 0.13 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 59 303 600022 山东钢铁 2395330 3089975.70 0.13 304 002064 华峰氨纶 608300 3084081.00 0.13 305 000012 南 玻A 612493 3074714.86 0.13 306 603077 和邦生物 2318700 3060684.00 0.13 307 600500 中化国际 604140 3056948.40 0.13 308 002583 海能达 402400 3054216.00 0.13 309 000078 海王生物 725550 3040054.50 0.13 310 000932 华菱钢铁 804680 3033643.60 0.13 311 600062 华润双鹤 228415 3019646.30 0.13 312 603486 科沃斯 99760 3013749.60 0.13 313 000883 湖北能源 854400 3007488.00 0.13 314 601615 明阳智能 241500 3006675.00 0.13 315 600266 城建发展 592556 3004258.92 0.13 316 002375 亚厦股份 293400 2998548.00 0.13 317 000959 首钢股份 694600 2986780.00 0.13 318 000807 云铝股份 684600 2984856.00 0.13 319 000685 中山公用 387442 2983303.40 0.13 320 600316 洪都航空 188269 2974650.20 0.12 321 000301 东方盛虹 529100 2941796.00 0.12 322 000028 国药一致 65211 2935147.11 0.12 323 002936 郑州银行 848040 2917257.60 0.12 324 601699 潞安环能 523400 2915338.00 0.12 325 000559 万向钱潮 602300 2915132.00 0.12 326 002244 滨江集团 680800 2907016.00 0.12 327 002155 湖南黄金 368204 2901447.52 0.12 328 000027 深圳能源 624440 2897401.60 0.12 329 601000 唐山港 1296784 2891828.32 0.12 330 000488 晨鸣纸业 584557 2887711.58 0.12 331 000519 中兵红箭 304447 2867890.74 0.12 332 000031 大悦城 562854 2864926.86 0.12 333 000528 柳 工 452031 2852315.61 0.12 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 60 334 600782 新钢股份 697600 2846208.00 0.12 335 000987 越秀金控 241000 2810060.00 0.12 336 002444 巨星科技 235240 2794651.20 0.12 337 600640 号百控股 139380 2780631.00 0.12 338 600908 无锡银行 566100 2779551.00 0.12 339 002440 闰土股份 302050 2760737.00 0.12 340 002625 光启技术 376900 2732525.00 0.11 341 002266 浙富控股 704944 2728133.28 0.11 342 600073 上海梅林 287018 2723800.82 0.11 343 000156 华数传媒 250800 2716164.00 0.11 344 600777 新潮能源 1785500 2713960.00 0.11 345 300459 金科文化 784201 2705493.45 0.11 346 601717 郑煤机 456256 2687347.84 0.11 347 002390 信邦制药 583850 2662356.00 0.11 348 600312 平高电气 356359 2644183.78 0.11 349 300072 三聚环保 617000 2640760.00 0.11 350 601958 金钼股份 423600 2617848.00 0.11 351 601608 中信重工 759622 2597907.24 0.11 352 600291 西水股份 287000 2597350.00 0.11 353 002701 奥瑞金 617184 2586000.96 0.11 354 000046 泛海控股 682400 2572648.00 0.11 355 000898 鞍钢股份 1049600 2571520.00 0.11 356 002424 贵州百灵 308734 2562492.20 0.11 357 002434 万里扬 293200 2544976.00 0.11 358 600409 三友化工 542100 2526186.00 0.11 359 600557 康缘药业 181420 2525366.40 0.11 360 000758 中色股份 603412 2522262.16 0.11 361 000887 中鼎股份 320546 2516286.10 0.11 362 002505 大康农业 1116000 2511000.00 0.11 363 600765 中航重机 245018 2504083.96 0.10 364 000008 神州高铁 851700 2503998.00 0.10 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 61 365 600863 内蒙华电 1016823 2501384.58 0.10 366 600138 中青旅 253264 2499715.68 0.10 367 002563 森马服饰 354000 2495700.00 0.10 368 601228 广州港 813100 2471824.00 0.10 369 002589 瑞康医药 460772 2469737.92 0.10 370 600751 海航科技 788293 2467357.09 0.10 371 002002 鸿达兴业 679812 2454121.32 0.10 372 000712 锦龙股份 196000 2450000.00 0.10 373 600507 方大特钢 471964 2449493.16 0.10 374 000813 德展健康 392250 2431950.00 0.10 375 601880 大连港 1409003 2423485.16 0.10 376 600158 中体产业 295042 2413443.56 0.10 377 600970 中材国际 456796 2411882.88 0.10 378 601200 上海环境 199670 2396040.00 0.10 379 600835 上海机电 141139 2389483.27 0.10 380 600478 科力远 506450 2385379.50 0.10 381 600259 广晟有色 79362 2380860.00 0.10 382 600639 浦东金桥 148971 2380556.58 0.10 383 600545 卓郎智能 497600 2353648.00 0.10 384 603885 吉祥航空 258100 2348710.00 0.10 385 300134 大富科技 167890 2347102.20 0.10 386 600717 天津港 527736 2332593.12 0.10 387 000826 启迪环境 312900 2321718.00 0.10 388 600648 外高桥 163500 2311890.00 0.10 389 603198 迎驾贡酒 105117 2288397.09 0.10 390 002503 搜于特 812100 2282001.00 0.10 391 601928 凤凰传媒 334000 2271200.00 0.10 392 002249 大洋电机 621000 2241810.00 0.09 393 600125 铁龙物流 399900 2231442.00 0.09 394 000732 泰禾集团 438300 2230947.00 0.09 395 601598 中国外运 690000 2228700.00 0.09 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 62 396 600348 阳泉煤业 526100 2220142.00 0.09 397 600823 世茂股份 492400 2201028.00 0.09 398 000061 农 产 品 296900 2200029.00 0.09 399 600329 中新药业 126342 2188243.44 0.09 400 002665 首航高科 888915 2168952.60 0.09 401 601611 中国核建 347900 2150022.00 0.09 402 603377 东方时尚 128644 2130344.64 0.09 403 002867 周大生 95950 2127211.50 0.09 404 600582 天地科技 724500 2122785.00 0.09 405 002302 西部建设 220900 2120640.00 0.09 406 300376 易事特 406100 2111720.00 0.09 407 600307 酒钢宏兴 1370400 2110416.00 0.09 408 002901 大博医疗 17600 2099504.00 0.09 409 000990 诚志股份 164380 2085982.20 0.09 410 600748 上实发展 403510 2061936.10 0.09 411 000718 苏宁环球 664013 2051800.17 0.09 412 600901 江苏租赁 391800 2041278.00 0.09 413 000869 张 裕A 59619 2035988.85 0.09 414 600664 哈药股份 658292 2027539.36 0.09 415 603888 新华网 90500 2023580.00 0.08 416 600141 兴发集团 225609 2019200.55 0.08 417 000717 韶钢松山 529400 2011720.00 0.08 418 600017 日照港 807700 2011173.00 0.08 419 002419 天虹股份 210100 2006455.00 0.08 420 601678 滨化股份 473093 2005914.32 0.08 421 000062 深圳华强 137360 1997214.40 0.08 422 000543 皖能电力 495860 1993357.20 0.08 423 002544 杰赛科技 151400 1990910.00 0.08 424 000848 承德露露 282791 1979537.00 0.08 425 300257 开山股份 150601 1968355.07 0.08 426 002128 露天煤业 252230 1954782.50 0.08 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 63 427 600277 亿利洁能 599346 1953867.96 0.08 428 002093 国脉科技 220529 1951681.65 0.08 429 002416 爱施德 270920 1945205.60 0.08 430 600869 XD智慧能 485500 1942000.00 0.08 431 002408 齐翔腾达 310598 1928813.58 0.08 432 002653 海思科 70500 1876005.00 0.08 433 300197 铁汉生态 727450 1847723.00 0.08 434 002948 青岛银行 360500 1834945.00 0.08 435 603328 依顿电子 174504 1820076.72 0.08 436 603515 欧普照明 66021 1806994.77 0.08 437 000553 安道麦A 199400 1798588.00 0.08 438 603650 彤程新材 76820 1787601.40 0.07 439 000537 广宇发展 244500 1784850.00 0.07 440 600565 迪马股份 639500 1784205.00 0.07 441 603766 隆鑫通用 449100 1738017.00 0.07 442 601019 山东出版 274800 1717500.00 0.07 443 603056 德邦股份 126366 1709731.98 0.07 444 600053 九鼎投资 57007 1701088.88 0.07 445 002491 通鼎互联 331144 1695457.28 0.07 446 600787 中储股份 384899 1689706.61 0.07 447 600350 山东高速 273800 1681132.00 0.07 448 603983 丸美股份 19400 1668982.00 0.07 449 600339 中油工程 732900 1663683.00 0.07 450 002470 金正大 728000 1652560.00 0.07 451 601869 长飞光纤 53300 1642173.00 0.07 452 600770 综艺股份 341175 1637640.00 0.07 453 601139 深圳燃气 251500 1634750.00 0.07 454 600338 西藏珠峰 160101 1601010.00 0.07 455 603317 天味食品 28725 1596535.50 0.07 456 000600 建投能源 313500 1595715.00 0.07 457 002051 中工国际 216412 1575479.36 0.07 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 64 458 600694 大商股份 64337 1543444.63 0.06 459 601016 节能风电 727300 1541876.00 0.06 460 600657 信达地产 374200 1541704.00 0.06 461 002118 紫鑫药业 336304 1493189.76 0.06 462 002285 世联行 534788 1492058.52 0.06 463 600985 淮北矿业 190000 1480100.00 0.06 464 601801 皖新传媒 263100 1462836.00 0.06 465 603786 科博达 19300 1454255.00 0.06 466 600428 中远海特 469500 1446060.00 0.06 467 600707 彩虹股份 314000 1431840.00 0.06 468 600575 淮河能源 680400 1422036.00 0.06 469 600006 东风汽车 349898 1410088.94 0.06 470 000937 冀中能源 464059 1401458.18 0.06 471 601865 福莱特 72400 1361120.00 0.06 472 600757 长江传媒 265630 1352056.70 0.06 473 600996 贵广网络 184100 1312633.00 0.06 474 600874 创业环保 190202 1262941.28 0.05 475 600623 华谊集团 244400 1261104.00 0.05 476 603556 海兴电力 85740 1238085.60 0.05 477 002941 新疆交建 84600 1197090.00 0.05 478 600058 五矿发展 187372 1131726.88 0.05 479 000785 居然之家 131500 1041480.00 0.04 480 603868 飞科电器 21003 1036077.99 0.04 481 601003 柳钢股份 224200 993206.00 0.04 482 600903 贵州燃气 100520 989116.80 0.04 483 002946 新乳业 56500 980275.00 0.04 484 000025 特 力A 51693 947532.69 0.04 485 601127 小康股份 110600 919086.00 0.04 486 600335 国机汽车 191599 885187.38 0.04 487 603355 莱克电气 35112 873937.68 0.04 488 601969 海南矿业 178400 870592.00 0.04 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 65 489 601512 中新集团 72800 837200.00 0.04 490 002818 富森美 65976 811504.80 0.03 491 603379 三美股份 37480 804695.60 0.03 492 603225 新凤鸣 73312 731653.76 0.03 493 601811 新华文轩 69601 707842.17 0.03 494 002423 中粮资本 80700 702090.00 0.03 495 001872 招商港口 46100 670755.00 0.03 496 603025 大豪科技 80973 588673.71 0.02 497 600917 重庆燃气 81391 581131.74 0.02 498 601068 中铝国际 135700 530587.00 0.02 499 603256 宏和科技 42800 489632.00 0.02 500 002957 科瑞技术 18100 432590.00 0.02 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 688106 金宏气体 26075 1078462.00 0.05 2 688100 威胜信息 11602 300723.84 0.01 3 688080 映翰通 2233 193779.74 0.01 4 688568 中科星图 11020 178634.20 0.01 5 688377 迪威尔 7894 129619.48 0.01 6 603087 甘李药业 1076 107922.80 0.00 7 688277 天智航 8810 106072.40 0.00 8 688027 国盾量子 2830 102389.40 0.00 9 688600 皖仪科技 5468 84754.00 0.00 10 300842 帝科股份 455 18527.60 0.00 11 600956 新天绿能 2533 12766.32 0.00 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 66 12 300839 N博汇 502 11751.82 0.00 13 300847 中船汉光 1421 9861.74 0.00 14 300845 捷安高科 470 8286.10 0.00 15 300843 胜蓝股份 751 7517.51 0.00 16 300840 酷特智能 1185 7038.90 0.00 17 300846 首都在线 1131 3811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比 例(%) 1 002185 华天科技 13964058.20 0.60 2 300558 贝达药业 10710656.35 0.46 3 600529 山东药玻 10323018.00 0.45 4 300357 我武生物 9178493.04 0.40 5 300088 长信科技 8657383.77 0.37 6 300595 欧普康视 8549534.19 0.37 7 300482 万孚生物 8510163.71 0.37 8 300496 中科创达 8225194.62 0.36 9 300271 华宇软件 8111975.00 0.35 10 002557 洽洽食品 7790063.81 0.34 11 300014 亿纬锂能 7781450.28 0.34 12 300024 机器人 7736797.70 0.33 13 002156 通富微电 7727670.00 0.33 14 300017 网宿科技 7467904.01 0.32 15 300212 易华录 7427731.00 0.32 16 002138 顺络电子 7320630.43 0.32 17 002131 利欧股份 7233667.32 0.31 18 300070 碧水源 7109104.52 0.31 19 600153 建发股份 7096531.99 0.31 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 67 20 600745 闻泰科技 6947980.43 0.30 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比 例(%) 1 002371 北方华创 26614544.61 1.15 2 600745 闻泰科技 26553517.72 1.15 3 300014 亿纬锂能 26270105.86 1.13 4 002129 中环股份 22822108.94 0.99 5 600584 长电科技 22636202.36 0.98 6 002384 东山精密 22605759.79 0.98 7 002463 沪电股份 20706462.03 0.89 8 002049 紫光国微 19640793.12 0.85 9 300383 光环新网 19551806.52 0.84 10 600763 通策医疗 18801178.36 0.81 11 002812 恩捷股份 17828565.88 0.77 12 300529 健帆生物 17037621.78 0.74 13 000066 中国长城 16810028.66 0.73 14 600536 中国软件 16576793.90 0.72 15 002065 东华软件 16252819.95 0.70 16 601100 恒立液压 13309887.99 0.57 17 002180 纳思达 12355696.42 0.53 18 601872 招商轮船 9592553.16 0.41 19 601231 环旭电子 9151842.08 0.40 20 300308 中际旭创 9039986.76 0.39 注:本项的 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 68 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1253331904.47 卖出股票收入(成交)总额 1569310983.24注:本项 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖)合约市值公允价值变动风险说明 IC2007 IC2007 100 11598800 0.00 5505800. 00 公允价值变动总额合计(元) 5505800.00 股指期货投资本期收益(元) 7749009.71 股指期货投资本期公允价值变动(元) 5177720.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本指数基金的股指期货买入套保主要为应对基金组合申购的资金未到位造成基金 组合的股票仓位过低的风险,股指期货在买入时总持仓量采用双限制策略,一是限制基金组合中总的股指期货持仓量不能超过向中金所申请并获批的套保总量;二是限制基金 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 69组合持有的股指期货合约价值加上基金组合中其他有价证券市值占基金净资产的比例不能超过法规规定的上限。并在股指期货的交易过程中严格遵守基金合同的约束和中金所的规定。根据本基金的基金合同、投资范围、投资目标、投资策略以及对市场走势研判的基础上,结合基金日常的申购赎回情况,制定套期保值交易的合理期限。套期保值 的期限一般不超过股指期货当前的最远到期日合约,即次季合约。按照交易月份相近的原则,综合考虑并动态跟踪不同到期日的期货合约的流动性、价差状况和展期风险等因素,选择合适月份的期货合约进行开仓和展期交易来实现远期套保的目的。另外对于交割月的股指期货,通常情况下,最晚在合约交割日进行平仓,尽量避免进行交割。在未来的股指期货交易过程中,本基金将严格遵守《证券投资基金参与股指期货交易指引》,以及中国金融期货交易所颁布的《中国金融期货交易所交易规则》、《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》等相关规定,以套期保值为主要目的参与股指期货,严格控制交易中的各种风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16087145.32 2 应收证券清算款 26185535.60 3 应收股利 4 应收利息 102070.78 5 应收申购款 30830761.84 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 73205513.54 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 70 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比 例(%)流通受限情况说明 1 688106 金宏气体 1078462.00 0.05 科创板打新限售 2 688100 威胜信息 300723.84 0.01 科创板打新限售 3 688080 映翰通 193779.74 0.01 科创板打新限售 4 688568 中科星图 178634.20 0.01 新股未上市 5 688377 迪威尔 129619.48 0.01 新股未上市 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份份额级别持有人户数 (户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者 个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 天弘 441 3546.26 64766290.69 4.14% 1499526745. 95.86% 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 71 中证5 00A 111 06天弘 中证5 00C 163 741 4663.24 7070301.75 0.93% 756492592.24 99.07%合计 604 852 3848.64 71836592.44 3.09% 2256019337. 30 96.91% 注:机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中,针对分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别持有份额总数 (份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金天弘中证500 A 1488525.98 0.10%天弘中证500 C 478201.92 0.06% 合计 1966727.90 0.08% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 天弘中证500A 50~100 天弘中证500C 0 合计 50~100本基金基金经理持有本开放式基金 天弘中证500A 0~10 天弘中证500C 0 合计 0~10 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10000000.00份为发起份额,发起份额承诺的持有期限为2015年 01月20日至2018年01月20日。截至本报告期末,发起资金持有份额为0.00份。 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 72 §9 开放式基金份额变动 单位:份 天弘中证500A 天弘中证500C 基金合同生效日(2015年01月20日)基金份额总额 10000000.00 本报告期期初基金份额总额 1783219219.27 752667885.28 本报告期基金总申购份额 1841415349.79 1929979377.81 减:本报告期基金总赎回份额 2060341533.31 1919084369.10 本报告期基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 1564293035.75 763562893.99 注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经天弘基金管理有限公司股东会2020年第2次会议审议通过,黄浩先生担任公司董事,祖国明先生不再担任公司董事。 本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 73 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元券商名称交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金备 注 成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例安信证券 2 西藏东方财富证券 2 91344635.18 3.25% 39397.72 3.25% 方正证券 4 2705496694.87 96.24% 1166888.72 96.33% 光大证券 2 广发证券 1 国泰君安证券 8 2624677.50 0.09% 海通证券 1 银河证券 1 6038865.28 0.21% 2604.65 0.22% 中泰证券 1 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 74中信建投证券 2 5827532.09 0.21% 2496.67 0.21% 注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财 务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元:1个,其中包括方正证券深圳交易单元1个。 4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例安信证券 西藏东方财富证券 方正证券 1698372.00 100.00% 光大证券 广发证券 国泰君安证券 海通证券 银河证券 中泰证券 中信建投证券 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 75 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1天弘基金管理有限公司关于系统升级维护的通知 中国证监会指定媒介 20200103 2天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 20200107 3天弘基金管理有限公司关于旗下基金在泰信财富基金销售有限公司暂停办理基金销售业务的公告 中国证监会指定媒介 20200111 4天弘基金管理有限公司关于深圳分公司经营场所变更的公告 中国证监会指定媒介 20200118 5天弘中证500指数型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 中国证监会指定媒介 20200120 6天弘基金管理有限公司及全资子公司投资旗下偏股型公募基金的公告 中国证监会指定媒介 20200204 7天弘基金管理有限公司关于增加广东顺德农村商业银行股份有限公司为旗下部分基 金销售机构并开通申购、赎回、定投、转换业务的公告中国证监会指定媒介 20200217 8天弘基金管理有限公司关于增加泉州银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转换业务以及参加其费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 20200304 9 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 20200325 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 76推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 10天弘基金管理有限公司关于调整网上直销交易系统通联支付渠道费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 20200402 11天弘基金管理有限公司关于提醒客户及时提供或更新身份信息资料的公告 中国证监会指定媒介 20200404 12天弘基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 中国证监会指定媒介 20200404 13天弘基金管理有限公司关于增加重庆银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转换业务以及参加其费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 20200417 14天弘中证500指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 中国证监会指定媒介 20200421 15天弘中证500指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 中国证监会指定媒介 20200421 16天弘中证500指数型发起式证券投资基金2020年第一季度报告 中国证监会指定媒介 20200422 17天弘基金管理有限公司关于增加中国银河证券股份有限公司为旗下部分基金销售机 构并开通申购、赎回、定投、转换业务以及参加其费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 20200423 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 77 18天弘中证500指数型发起式证券投资基金2019年年度报告 中国证监会指定媒介 20200424 19天弘基金管理有限公司关于增加华金证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转换业务以及参加其费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 20200610 20 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 20200618 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证500指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证500指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证500指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 78投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn天弘基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日