天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08月 31 日 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月22日起至2020年06月30日止。 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 16 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 42 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 42 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 44 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 4 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 44 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 44 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 45 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 46 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 50 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 50 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 50 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 50 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 50 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金 基金简称 天弘中债13年国开债 基金主代码 008933 基金运作方式 契约型开放式、发起式基金合同生效日 2020年04月22日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5215686915.81份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明投资目标 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不 超过2%。 投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差 超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪 误差进一步扩大。 业绩比较基准 中债13年国开行债券全价(总值)指数收益率×95% +银行活期存款利率(税后)×5%风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 6表的证券市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司信息披露负责人 姓名 童建林 龚小武 联系电话 02283310208 02152629999212056 电子邮箱 service@thfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 95046 95561 传真 02283865569 02162159217注册地址 天津自贸区(中心商务区)响 螺湾旷世国际大厦A座17042 41号福州市湖东路154号办公地址天津市河西区马场道59号天 津国际经济贸易中心A座16层上海市银城路167号兴业大厦 4楼 邮政编码 300203 200120 法定代表人 胡晓明 高建平 2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 7 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年04月22日(基金合同生效日)2020年 06月30日) 本期已实现收益 10847307.37 本期利润 48901417.40 加权平均基金份额本期利润 0.0176 本期加权平均净值利润率 1.77% 本期基金份额净值增长率 0.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 50368684.16 期末可供分配基金份额利润 0.0097 期末基金资产净值 5165318231.65 期末基金份额净值 0.9903 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长率 0.97%注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值 增长率①份额净值增长率标 准差②业绩比较基准收益 率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①③ ②④ 过去一个月 0.62% 0.11% 0.57% 0.08% 0.05% 0.03% 自基金合同 0.97% 0.09% 1.48% 0.08% 0.51% 0.01% 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 8生效日起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同于2020年04月22日生效,本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2020年04月22日至2020年 10月21日,截止本报告期末本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为: 股东名称 股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司 51% 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 9 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100%注:2020年7月22日,公司披露了《天弘基金管理有限公司关于股东名称变更的公告》。 截至2020年6月30日,本基金管理人共管理74只基金:天弘精选混合型证券投资基 金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证 500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中 证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原天弘中证电子指数型发起式证券投资基金)、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 10 券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘 华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中 基金(FOF)、天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指 数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基金(QDIIFOF)、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享 一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债13年国开行债券指数发起式证券 投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基 金(QDII)、天弘中债35年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务任本基金的基 金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期 刘洋 本基金基金经理。 2020 年04月 7年女,经济学硕士。2013年1月加盟本公司,历任研究员、交易员。 注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 11 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交 易次数为19次,投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济、政策及债券市场走势围绕疫情展开,一季度受疫情影响,经济弱复苏节奏戛然而止,经济衰退预期急剧升温,全球风险资产大跌,债券资产大涨,政策层面全球迅速进入宽松周期,货币、财政政策轮番加码,二季度国内一方面疫情控制得 力,一方面宽松政策显现效果,经济开始企稳回升,各主要部门快速恢复,经济活动接 近疫情前水平,货币政策在5月急速转向偏鹰,债市收益率开始大幅上行,主要品种在季度末均回归到疫情前相当的水平。 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 12 组合操作层面,组合为指数基金,实践操作中总体通过择券实现接近指数的久期和仓位,总体获得和指数相似的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2020年06月30日,本基金份额净值为0.9903元,本报告期份额净值增长率 0.97%,同期业绩比较基准增长率1.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国内经济缓慢复苏趋势较为确定,但一方面受制于疫情影响的长期性, 一方面受制于总体改革基调,上半年逆周期刺激政策并未复制过去几轮周期的猛烈刺激,刺激力度较为有限,因此,经济大概率复苏斜率较为平缓,较难出现非常大幅度的向上弹性,政策层面,总体上半年的宽货币、宽信用在下半年有边际收紧迹象,但大方向的宽松将延续,对于债市而言,大概率围绕中枢波动,收益率向上和向下的弹性和空间均较为有限,此外,需密切关注下半年外部风险,尤其是美国大选前,全球金融市场可能进入波动率持续加大阶段,我国外部的风险不容忽视,而一旦有超预期事件发生,不排除政策层面再度呈现180度转弯,对此,我们将保持持续跟踪及评估。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 13报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金 报告截止日:2020年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号本期末 2020年06月30日 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 14 资 产: 银行存款 6.4.7.1 14153242.40 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 6.4.7.2 4917213200.00 其中:股票投资 基金投资 债券投资 4917213200.00 资产支持证券投资 贵金属投资 衍生金融资产 6.4.7.3 买入返售金融资产 6.4.7.4 174990327.50 应收证券清算款 应收利息 6.4.7.5 59956702.40 应收股利 应收申购款 16021.99 递延所得税资产 其他资产 6.4.7.6 资产总计 5166329494.29 负债和所有者权益 附注号本期末 2020年06月30日 负 债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 6.4.7.3 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 21562.51 应付管理人报酬 585470.65应付托管费 195156.91 应付销售服务费 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 15 应付交易费用 6.4.7.7 40586.15 应交税费 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 6.4.7.8 168486.42 负债合计 1011262.64 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 5215686915.81 未分配利润 6.4.7.10 50368684.16 所有者权益合计 5165318231.65 负债和所有者权益总计 5166329494.29 注:1.报告截止日2020年06月30日,基金份额净值0.9903元,基金份额总额 5215686915.81份。 2.本财务报表的实际编制期间为2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月 30日,无上一年度可比期间(下同)。 6.2 利润表 会计主体:天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金 本报告期:2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号本期2020年04月22日 (基金合同生效日)至2020年0 6月30日 一、收入 47520245.71 1.利息收入 15013613.53 其中:存款利息收入 6.4.7.11 84991.94 债券利息收入 14511566.14 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 417055.45 证券出借利息收入 其他利息收入 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 16 2.投资收益(损失以“”填列) 2872263.23 其中:股票投资收益 6.4.7.12 基金投资收益 债券投资收益 6.4.7.13 2872263.23 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 贵金属投资收益 衍生工具收益 6.4.7.14 股利收益 6.4.7.15 3.公允价值变动收益(损失以“”号填列) 6.4.7.16 59748724.77 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 5.其他收入(损失以“”号填列) 6.4.7.17 87128.76 减:二、费用 1381171.69 1.管理人报酬 789351.34 2.托管费 263117.14 3.销售服务费 4.交易费用 6.4.7.18 30942.50 5.利息支出 127450.38 其中:卖出回购金融资产支出 127450.38 6.税金及附加 7.其他费用 6.4.7.19 170310.33三、利润总额(亏损总额以“”号填列) 48901417.40 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“”号填列) 48901417.40 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金 本报告期:2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 17 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 10047336.80 10047336.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数(本期利润) 48901417.40 48901417.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“”号填列) 5205639579.01 1467266.76 5204172312.25 其中:1.基金申购款 5755305133.05 5185187.75 5750119945.30 2.基金赎回款 549665554.04 3717920.99 545947633.05 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 5215686915.81 50368684.16 5165318231.65报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:郭树强 —————————基金管理人负责人薄贺龙 —————————主管会计工作负责人薄贺龙 —————————会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]2878号《关于准予天弘中债 13年国开行债券指数发起式证券投资基金注册的批复》准予注册,由天弘基金管理有 限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中债13年国开行债券指数发 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 18起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集10047336.80元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0312号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案,《天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金基金合同》 于2020年4月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10047336.80份基金份额,无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10000000.00份基金份额,发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于信用债。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;其中投资待偿期为13年的标的指数成份券及其备选成 份券的比例不低于本基金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中债13年国开行债券全价(总值)指数收益 率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日止期间财务报表符合 企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2020年06月30日的财务状况以及2020天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 19 年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2020 年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日。 6.4.4.2 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 20 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 21列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 22 中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 23 6.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 活期存款 14153242.40 定期存款 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 24 其中:存款期限1个月以内 存款期限13个月 存款期限3个月以上 其他存款 合计 14153242.40 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 贵金属投资金交所黄金合约 债券交易所市场 银行间市场 4976961924.77 4917213200.00 59748724.77 合计 4976961924.77 4917213200.00 59748724.77 资产支持证券 基金 其他 合计 4976961924.77 4917213200.00 59748724.77 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元项目 本期末2020年06月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 25 银行间市场 174990327.50 合计 174990327.50 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 12003.33 应收定期存款利息 应收其他存款利息 应收结算备付金利息 应收债券利息 59921055.34 应收资产支持证券利息 应收买入返售证券利息 23643.73 应收申购款利息 应收黄金合约拆借孳息 应收出借证券利息 其他 合计 59956702.40 6.4.7.6 其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 银行间市场应付交易费用 40586.15 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 26 合计 40586.15 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元项目本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 应付赎回费 1.09 应付证券出借违约金 预提费用 14008.90 其他应付 154476.43 合计 168486.42 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元项目 本期2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06 月30日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 10047336.80 10047336.80 本期申购 5755305133.05 5755305133.05 本期赎回(以“”号填列) 549665554.04 549665554.04 本期末 5215686915.81 5215686915.81 注:1、赎回含转换转出份额。 2、本基金合同于2020年04月22日生效基金合同生效日的基金份额总额为 10047336.80份基金份额其中认购资金利息折合0.00份基金份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 本期利润 10847307.37 59748724.77 48901417.40 本期基金份额交易产 4373171.50 5840438.26 1467266.76 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 27生的变动数 其中:基金申购款 5214167.26 10399355.01 5185187.75 基金赎回款 840995.76 4558916.75 3717920.99 本期已分配利润 本期末 15220478.87 65589163.03 50368684.16 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元项目 本期2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06 月30日 活期存款利息收入 84991.68 定期存款利息收入 其他存款利息收入 结算备付金利息收入 0.26 其他 合计 84991.94 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入本基金本报告期未取得股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元项目本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年 06月30日债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)差价收入 2872263.23 债券投资收益——赎回差价收入 债券投资收益——申购差价收入 合计 2872263.23 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 28 单位:人民币元项目本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 434420755.20减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 429695403.23 减:应收利息总额 7597615.20 买卖债券差价收入 2872263.23 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益本基金本报告期未取得股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元项目名称本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 1.交易性金融资产 59748724.77 ——股票投资 ——债券投资 59748724.77 ——资产支持证券投资 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 29 ——基金投资 ——贵金属投资 ——其他 2.衍生工具 ——权证投资 3.其他 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 合计 59748724.77 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元项目本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 基金赎回费收入 87125.05 基金转换费收入 3.71 合计 87128.76 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元项目本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 交易所市场交易费用 银行间市场交易费用 30942.50 合计 30942.50 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 30 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 审计费用 10908.90 信息披露费 证券出借违约金 汇划手续费 1425.00 指数使用费 154476.43 银行间账户维护费 3100.00 其他费用 400.00 合计 170310.33 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构兴业银行股份有限公司 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 31本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元项目本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 789351.34 其中:支付销售机构的客户维护费 73156.26 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提 逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元项目本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 263117.14 注:支付基金托管人兴业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.05% 的年费率计提逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元本期 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 32 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额利息支出兴业银行股份有限公司 15300000 0.00 2716 2.74 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份项目本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2 020年06月30日 基金合同生效日(2020年04月22日)持有的基金份额 10000000.00 报告期初持有的基金份额 报告期间申购/买入总份额 报告期间因拆分变动份额 减:报告期间赎回/卖出总份额 报告期末持有的基金份额 10000000.00 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 33报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.19% 注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元关联方名称本期 2020年04月22日(基金合同生效日)至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入兴业银行股份有限公司 14153242.40 84991.68 注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 34 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括固定收益类产品。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念,建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下,董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,主要负责根据公司总体风险控制目标,将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门;讨论、协调各部门之间的风险管理过程;听取各部门风险管理工作方面的汇报,确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点,并调整与改进相关的风险处理和控制策略;讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责,内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;内控合规部对公司总经理负责,并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 35 资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性,经营效率和效果等方面开展独立评价活动,向总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人兴业银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元短期信用评级本期末 2020年06月30日 A1 A1以下 未评级 443350200.00 合计 443350200.00 注:未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 36本期末未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资本期末未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元长期信用评级本期末 2020年06月30日 AAA AAA以下 未评级 4473863000.00 合计 4473863000.00 注:未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资本期末未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资本期末未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 37 于2020年06月30日本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度,根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 38率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2020年06 月30日 1年以内 15年 5年以上 不计息 合计资产银行存款 14153242. 40 14153242.40交易性金融资产 80737120 0.00 410984200 0.00 491721320 0.00买入返售金融资产 17499032 7.50 174990327.5 0 应收利息 59956702. 40 59956702.40 应收申购款 16021.99 16021.99资产总计 99651476 9.90 410984200 0.00 5997272 4.39 516632949 4.29负债 应付赎回款 21562.51 21562.51 应付管理人报酬 585470.65 585470.65 应付托管费 195156.91 195156.91 应付交易费用 40586.15 40586.15 其他负债 168486.42 168486.42 负债总计 1011262. 64 1011262.64利率敏感度缺口 99651476 9.90 410984200 0.00 5896146 1.75 516531823 1.65 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元) 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 39本期末 2020年06月30日 市场利率下降25个基点 20896156.66 市场利率上升25个基点 20746446.36 6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 于2020年06月30日,本基金未持有交易性权益类投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2020年06月30日,本基金未持有交易性权益类投资,因此其他价格风险对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2020年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为4917213200.00元,无属于第一或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 40 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 其中:股票 2 基金投资 3 固定收益投资 4917213200.00 95.18 其中:债券 4917213200.00 95.18 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 174990327.50 3.39 其中:买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 14153242.40 0.27 8 其他各项资产 59972724.39 1.16 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 41 9 合计 5166329494.29 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未进行买入股票投资交易。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未进行卖出股票投资交易。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行买入、卖出股票投资交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 4917213200.00 95.20 其中:政策性金融债 4917213200.00 95.20 4 企业债券 5 企业短期融资券 6 中期票据 7 可转债(可交换债) 8 同业存单 9 其他 10 合计 4917213200.00 95.20 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 42 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值占基金资产净值比 例(%) 1 190202 19国开02 13500000 136215000 0.00 26.37 2 160207 16国开07 3800000 384066000.0 0 7.44 3 190214 19国开14 3500000 352520000.0 0 6.82 4 200206 20国开06 2970000 294505200.0 0 5.70 5 200202 20国开02 2600000 254280000.0 0 4.92 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 43 7.12.2 本基金本报告期未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 59956702.40 5 应收申购款 16021.99 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 59972724.39 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份持有人户数 (户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 44 额比例 额比例 47 110972062.04 521555940 5.99 100.00% 127509.82 0.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 17216.49 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金 10000000.0 0 0.19% 10000000.0 0 0.19% 三年基金管理人高级管理人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 10000000.0 0.19% 10000000.0 0.19% 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 45 0 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2020年04月22日)基金份额总额 10047336.80 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5755305133.05 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 549665554.04 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 5215686915.81 注:1、本基金合同于2020年04月22日生效; 2、总赎回份额含转换转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经天弘基金管理有限公司股东会2020年第2次会议审议通过,黄浩先生担任公司董事,祖国明先生不再担任公司董事。 本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 46 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元券商名称交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金备 注 成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例渤海证券 1 长江证券 1 川财证券 1 光大证券 2 国海证券 1 国金证券 1 国泰君安证券 2 国信证券 1 联讯证券 1 民生证券 1 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 47平安证券 1 太平洋证券 2 天风证券 1 招商证券 2 中泰证券 1 中信证券 2 中银国际证券 1 注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财 务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元:无。 4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例渤海证券 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 48长江证券 川财证券 光大证券 国海证券 国金证券 国泰君安证券 国信证券 联讯证券 民生证券 平安证券 太平洋证券 天风证券 招商证券 中泰证券 中信证券 中银国际证券 19800000.00 100.00% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金基金合同 中国证监会指定媒介 20200417 天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金托管协议 中国证监会指定媒介 20200417 天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金招募说明书 中国证监会指定媒介 20200417 4 天弘中债13年国开行债券 中国证监会指定媒介 20200417 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 49指数发起式证券投资基金基金份额发售公告 5天弘基金管理有限公司关于 天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金提前结束募集的公告 中国证监会指定媒介 20200421 6 天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 中国证监会指定媒介 20200423 7天弘基金管理有限公司关于 天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金开 放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 中国证监会指定媒介 20200519 8天弘基金管理有限公司关于增加新时代证券有限责任公 司为天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基 金销售机构并开通申购、赎回业务的公告 中国证监会指定媒介 20200610 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者 超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比机构 1 2020052820200623 99929949 0.36 9992994 90.36 19.16% 2 2020052899929949 9992994 19.16% 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 50 20200623 0.36 90.36 3 2020042220200520 1000000 0.00 1000000 0.00 0.19%产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资者,保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时,由此可能导致的特有风险主要包括: (1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险; (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险; (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险; (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时,可能拥有较大话语权; (5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能出现连续 六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中债13年国开行债券指数发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 天弘中债 13 年国开行债券指数发起式证券投资基金 2020 年中期报告 第 页 51投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn天弘基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日