南方誉慧一年持有期混合型证券投资 基金 2020年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4月 29日(基金合同生效日)起至 6月 30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 12 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明................................................................................................................................................ 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 12 §6 中期财务会计报告(未经审计) ........................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 13 6.2 利润表 .............................................................................................................................. 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 16 6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 44 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 45 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 46 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 46 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 47 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 47 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 49 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 49 12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 49 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 南方誉慧一年持有期混合 基金主代码 009296 交易代码 009296 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2075477348.74 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方誉慧一年持有混合 A 南方誉慧一年持有混合 C 下属分级基金的交易代码 009296 009297报告期末下属分级基金的份额总额 1338578721.33 份 736898627.41 份注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方誉慧一年持有期混合”。 2.2 基金产品说明投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于股票资产,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产持续稳定增值。 投资策略本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面,力求将信用风险降到最低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获取稳定的收益。具体包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货、国债期货等投资策略;5、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+ 中债综合指数收益率×85%风险收益特征 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 上海浦东发展银行股份有限公 公司 司信息披露负责人 姓名 常克川 胡波 联系电话 0755-82763888 021-61618888电子邮箱 manager@southernfund.com hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95528 传真 0755-82763889 021-63602540注册地址深圳市福田区莲花街道 益田路 5999 号基金大 厦 32-42 楼 上海市中山东一路 12 号办公地址深圳市福田区莲花街道 益田路 5999 号基金大 厦 32-42 楼 上海市北京东路 689 号 邮政编码 518017 200001 法定代表人 张海波 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、基金上市交易的证券交易所(如有) 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 1、南方誉慧一年持有混合 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 4月 29日 - 2020 年 6月 30日) 本期已实现收益 6796578.49 本期利润 -1460953.22 加权平均基金份额本期利润 -0.0011 本期加权平均净值利润率 -0.11% 本期基金份额净值增长率 -0.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 -1461092.32 期末可供分配基金份额利润 -0.0011 期末基金资产净值 1337117629.01 期末基金份额净值 0.9989 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -0.11% 2、南方誉慧一年持有混合 C 3.1.1 期间数据和指标 2020年 4月 29日-2020年 6月 30日 本期已实现收益 2991261.78 本期利润 -1551811.45 加权平均基金份额本期利润 -0.0021 本期加权平均净值利润率 -0.21% 本期基金份额净值增长率 -0.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 -1552144.39 期末可供分配基金份额利润 -0.0021 期末基金资产净值 735346483.02 期末基金份额净值 0.9979 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -0.21% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数; 4、本基金合同生效日为 2020年 4 月 29日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满半年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方誉慧一年持有混合 A阶段份额净值 增长率①份额净值增长率标 准差②业绩比较基准收益 率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.18% 0.09% 0.27% 0.15% -0.09% -0.06%自基金合同生效起至今 -0.11% 0.08% -0.71% 0.14% 0.60% -0.06% 南方誉慧一年持有混合 C阶段份额净值 增长率①份额净值增长率标 准差②业绩比较基准收益 率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.13% 0.09% 0.27% 0.15% -0.14% -0.06%自基金合同生效起至今 -0.21% 0.08% -0.71% 0.14% 0.50% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金合同于 2020年 4月 29日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立 日起 6个月内为建仓期,截至报告期末基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7 月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 10000亿元,旗下管理 220 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明 任职日期 离任日期吴剑毅本基金基金经理 2020 年 4 月 29 日 - 11 年 清华大学金融学硕士,具有基金从业资 格。2009 年 7 月加入南方基金,任南方 基金研究部金融行业研究员;2012 年 3 月 15 日至 2014 年 7 月 18 日,担任南方 避险、南方保本基金经理助理;2015 年 11 月 26 日至 2017 年 12 月 2 日,任南方 顺康保本基金经理;2014 年 7 月 18 日至 2018年 1月 16日,任南方恒元基金经理; 2015 年 9 月 11 日至 2018 年 11 月 28 日,任南方消费活力基金经理;2015 年 10 月 28 日至 2018 年 11 月 3 日,任南方顺达保本基金经理;2017年8月3日至2019 年 1 月 25 日,任南方金融混合基金经理; 2017 年 12 月 2 日至 2020 年 5 月 15 日,任南方顺康混合基金经理;2018 年 2 月 6 日至 2020 年 5 月 15 日,任南方安养混 合基金经理;2015 年 5 月 21 日至今,任南方利众基金经理;2015 年 7 月 8 日至今,任南方利达基金经理;2015 年 11 月 19日至今,任南方利安基金经理;2016 年 12 月 14 日至今,任南方安颐混合基 金经理;2017 年 11 月 2 日至今,任南方安福混合基金经理;2018 年 11 月 3 日至今,任南方中小盘成长股票基金经理; 2019 年 1 月 25 日至今,任南方新蓝筹混 合基金经理;2020 年 4 月 29 日至今,任南方誉慧一年混合基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 3次,是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内,股票市场先抑后扬。受疫情和经济停摆影响,一季度市场出现了深度调整。 二季度以来,随着疫情得到有效控制和复工复产的推进,经济数据恢复态势明显。叠加积 极的财政政策和宽松的货币政策,以及内外资加速流入股市,市场迎来全面反弹。尽管期间也经历了国际冲突的加剧以及疫情的反复,但市场依旧波澜不惊,稳步上行。 报告期内上证综指下跌 2.15%,创业板指上涨 35.6%,沪深 300 指数上涨 1.64%。报告期内 我们保持了相对较快的建仓节奏,配置上重点考虑两个方面。首先是基本面趋势较好的优质资产,在流动性充裕的背景下,它们将最受增量资金青睐,估值上具备较大的扩张弹性。其次是低估值、短期滞胀的优质公司,我们也将进行布局,在下半年经济复苏的大背景下,它们也将具备估值修复的机会。债券方面,我们仍将继续配置高评级、短久期的信用债,平均久期与剩余持有期相匹配,以获取持有到期收益为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 份额净值为 0.9989 元,报告期内,份额净值增长率为-0.11%,同期业绩基准增长率为-0.71%;本基金 C 份额净值为 0.9979 元,报告期内,份额净值增长 率为-0.21%,同期业绩基准增长率为-0.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,疫情及国际关系的走向仍是决定国内外经济形势的重要变量。尽管以中国为代表的部分国家在疫情控制上取得了积极进展,但当前疫情在海外整体仍处于蔓延趋势中。与此同时,随着美国大选的临近,中美在经贸及科技等领域也出现了频繁摩擦。 尽管仍存在众多不确定性,但我们对于下半年市场表现仍相对乐观。充裕的流动性仍是支持股市上涨的最直接原因,内外资都在以各种形式积极提升股市的配置,特别是居民理财为代表的内资,通过申购公募基金的形式积极流入股市。在此大背景下,A 股的估值中枢有望获得系统性提升,板块轮动也将加快。我们重点看好长期商业模式较好,同时在行业内具备较高护城河的优质公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不 满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对南方誉慧 一年持有期混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由南方基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 资产: 银行存款 6.4.7.1 20516082.16 结算备付金 37260406.40 存出保证金 161295.55 交易性金融资产 6.4.7.2 1311803576.92 其中:股票投资 255604155.72 基金投资 - 债券投资 1056199421.20 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 710000000.00 应收证券清算款 5868388.61 应收利息 6.4.7.5 9886999.20 应收股利 447904.00 应收申购款 6930.00 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 2095951582.84 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 负债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 10000000.00 应付证券清算款 11173741.36 应付赎回款 - 应付管理人报酬 1188105.30 应付托管费 339458.67 应付销售服务费 361388.54 应付交易费用 6.4.7.7 352147.54 应交税费 47123.22 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 25506.18 负债合计 23487470.81 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 2075477348.74 未分配利润 6.4.7.10 -3013236.71 所有者权益合计 2072464112.03 负债和所有者权益总计 2095951582.84 注:报告截止日 2020 年 6月 30日,南方誉慧一年持有混合 A份额净值 0.9989元,基金份额总额 1338578721.33份;南方誉慧一年持有混合 C份额净值 0.9979元,基金份额总额 736898627.41份;总份额合计 2075477348.74份。 6.2 利润表 会计主体:南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 本报告期:2020年 4月 29日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号本期 2020年 4月 29日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30 日 一、收入 1450143.38 1.利息收入 5640535.23 其中:存款利息收入 6.4.7.11 402702.55 债券利息收入 2365544.46资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收 2872288.22 入 其他利息收入 - 证券出借利息收入 -2.投资收益(损失以“-”填列) 8568707.03 其中:股票投资收益 6.4.7.12 4168818.07 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 4399888.963.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 -12800604.944.汇兑收益(损失以“-”号填列) -5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 41506.06 减:二、费用 4462908.05 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2456816.69 2.托管费 6.4.10.2.2 701947.64 3.销售服务费 6.4.10.2.3 747402.72 4.交易费用 6.4.7.20 501928.36 5.利息支出 21087.59 其中:卖出回购金融资产支出 21087.59 6.税金及附加 7358.87 7.其他费用 6.4.7.21 26366.18三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -3012764.67 减:所得税费用 -四、净利润(净亏损以“-” -3012764.67号填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 本报告期:2020年 4月 29日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 单位:人民币元项目 本期 2020年 4月 29日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2075303146.57 - 2075303146.57 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3012764.67 -3012764.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-”号填列) 174202.17 -472.04 173730.13 其中:1.基金申购款 174202.17 -472.04 173730.13 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2075477348.74 -3013236.71 2072464112.03报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]385 号《关于准予南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册,由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2074778697.15 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0326 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020年 4月 29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2075303146.57份基金份额,其中认购资金利息折合 524449.42份基金份额。本基金的 基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 本基金每份基金份额的锁定期指从基金合同生效日或基金份额申购申请日起至基金合 同生效日或基金份额申购申请日次年的年度对日的前一日(不含对日)。在锁定期内,基金份额持有人不能提出赎回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C类基金份额。本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0-30%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%);本基金 投资同业存单不超过基金资产的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需 缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+ 中债综合指数收益率×85%。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方 誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年 4月 29日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日止期间的财务报表符合 企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 4月 29日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2020年 4月 29日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日。 6.4.4.2 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为 公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 外币交易外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部 分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能 够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发 [2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证 券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关 于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有 的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基 金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 20516082.16 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 20516082.16 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 256569652.96 255604155.72 -965497.24 贵金属投资-金交所黄金合约 - - -债券 交易所市场 937917625.61 926869421.20 -11048204.41 银行间市场 130116903.29 129330000.00 -786903.29 合计 1068034528.90 1056199421.20 -11835107.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1324604181.86 1311803576.92 -12800604.94 6.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 710000000.00 - 银行间市场 - - 合计 710000000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 4708.90 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 16767.10 应收债券利息 9765552.78 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 99897.82 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 72.60 合计 9886999.20 6.4.7.6 其他资产本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 351522.54 银行间市场应付交易费用 625.00 合计 352147.54 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 25506.18 其他 - 合计 25506.18 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 南方誉慧一年持有混合 A项目 本期 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 1338519639.10 1338519639.10 本期申购 59082.23 59082.23 本期赎回(以“-”号填列) - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 1338578721.33 1338578721.33 南方誉慧一年持有混合 C 项目 本期 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 736783507.47 736783507.47 本期申购 115119.94 115119.94 本期赎回(以“-”号填列) - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 736898627.41 736898627.41 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 南方誉慧一年持有混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 6796578.49 -8257531.71 -1460953.22本期基金份额交易产生的变动数 106.18 -245.28 -139.10 其中:基金申购款 106.18 -245.28 -139.10 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 6796684.67 -8257776.99 -1461092.32 南方誉慧一年持有混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 2991261.78 -4543073.23 -1551811.45本期基金份额交易产生的变动数 98.87 -431.81 -332.94 其中:基金申购款 98.87 -431.81 -332.94 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 2991360.65 -4543505.04 -1552144.39 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元项目 本期 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30日 活期存款利息收入 339755.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 62244.39 其他 702.52 合计 402702.55 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元项目 本期 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日) 至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 68092286.07 减:卖出股票成本总额 63923468.00 买卖股票差价收入 4168818.07 6.4.7.13 债券投资收益本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元项目 本期 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日) 至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4399888.96 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4399888.96 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元项目名称 本期 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -12800604.94 ——股票投资 -965497.24 ——债券投资 -11835107.70 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -12800604.94 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元项目 本期 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日) 至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 - 其他 41506.06 合计 41506.06 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元项目 本期 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 501303.36 银行间市场交易费用 625.00 合计 501928.36 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元项目 本期 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 25506.18 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行费用 460.00 其他 400.00 合计 26366.18 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人、基金销售机构华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元关联方名称 本期 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日成交金额占当期股票成交总额的比例 华泰证券 386857596.50 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元关联方名称 本期 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 351522.54 100.00% 351522.54 100.00% 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元项目本期 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2456816.69 其中:支付销售机构的客户维护费 - 注:支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 ×0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元项目本期 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 701947.64 注:支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% /当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称 本期 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费南方誉慧一年持有混 合 A南方誉慧一年持有混 合 C合计 南方基金 - 383.21 383.21 浦发银行 - 746991.70 746991.70 合计 - 747374.91 747374.91 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.60%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元关联方名称 本期 2020 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 浦发银行 20516082.16 339755.64 注:本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价 数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注 300840 酷特智能 2020 年 6 月 30日 2020 年 7 月 8日新股未上市 5.94 5.94 1185 7038.90 7038.90 - 300845 捷安高科 2020 年 2020 年 新股未 17.63 17.63 470 8286.10 8286.10 - 6 月 24日 7 月 3日上市 300846 首都在线 2020 年 6 月 22日 2020 年 7 月 1日新股未上市 3.37 3.37 1131 3811.47 3811.47 - 688027 国盾量子 2020 年 6 月 30日 2020 年 7 月 9日新股未上市 36.18 36.18 2830 102389.40 102389.40 - 688277 天 智 航 2020 年 6 月 24日 2020 年 7 月 7日新股未上市 12.04 12.04 8810 106072.40 106072.40 - 688555 泽达易盛 2020 年 6 月 12日 2020 年 12月23日科创板新股锁定期 19.49 56.80 3004 58547.96 170627.20 - 688568 中科星图 2020 年 6 月 30日 2020 年 7 月 8日新股未上市 16.21 16.21 11020 178634.20 178634.20 - 688600 皖仪科技 2020 年 6 月 23日 2020 年 7 月 3日新股未上市 15.50 15.50 5468 84754.00 84754.00 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代码 证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价 数量(单位:张)期末成本总额期末估值总额备注 - - - - - - - - - - -注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 10000000.00元,截至 2020 年 7月 1日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人上海浦东发展银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收 和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于锁定期届满后要求赎回其持有的基金份额,另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人自基金合同生效日满一年起每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额中有 10000000.00元将在一个月以 内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外,如根据基金合同的规定,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行 审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020年 6月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时,基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产银行存款 20516082.1 6 - - - 20516082.1 6 结算备付金 37260406.4 - - - 37260406.4 0 0 存出保证金 161295.55 - - - 161295.55交易性金融资产 542758418. 40 513441002. 80 - 255604155. 72 1311803576 .92买入返售金融资产 710000000. 00 - - - 710000000. 00 应收利息 - - - 9886999.20 9886999.20 应收股利 - - - 447904.00 447904.00 应收申购款 5030.00 - - 1900.00 6930.00应收证券清算款 - - - 5868388.61 5868388.61 其他资产 - - - - -资产总计 131070123 2.51 513441002. 80 - 271809347. 53 209595158 2.84负债 应付赎回款 - - - - -应付管理人报酬 - - - 1188105.30 1188105.30 应付托管费 - - - 339458.67 339458.67应付证券清算款 - - - 11173741.36 11173741.36卖出回购金融资产款 10000000.0 0 - - - 10000000.0 0应付销售服务费 - - - 361388.54 361388.54应付交易费用 - - - 352147.54 352147.54 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 47123.22 47123.22 其他负债 - - - 25506.18 25506.18负债总计 10000000.0 0 - - 13487470.8 1 23487470.8 1利率敏感度缺口 130070123 2.51 513441002. 80 - 258321876. 72 2072464112 .03 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元项目 本期末 2020 年 6 月 30 日美元折合人民币港币折合人民币欧元折合人民币日元折合人民币其他币种折合人民币合计以外币计价的资产交易性金融资产 - 27024179. 02 - - - 27024179. 02 资产合计 - 27024179. 02 - - - 27024179. 02以外币计价的负债 负债合计 - - - - - -资产负债表外汇风险敞口净额 - 27024179. 02 - - - 27024179. 02 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 1. 所有外币相对人民币升值 5% 1351208.95 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -1351208.95 6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%)。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 255604155.72 12.33 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 255604155.72 12.33 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 1.沪深 300 上升 5% 11091696.08 2.沪深 300 下降 5% -11091696.08 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元)占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 255604155.72 12.20 其中:股票 255604155.72 12.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1056199421.20 50.39 其中:债券 1056199421.20 50.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 710000000.00 33.87 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 57776488.56 2.76 8 其他资产 16371517.36 0.78 9 合计 2095951582.84 100.00 注:本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 27024179.02 元,占基金资产净值比例 1.30%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2397680.00 0.12 B 采矿业 6087395.79 0.29 C 制造业 106179286.48 5.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10632412.32 0.51 E 建筑业 5731632.00 0.28 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4083904.00 0.20H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6952733.97 0.34J 金融业 71883693.14 3.47 K 房地产业 10441623.00 0.50 L 租赁和商务服务业 4189616.00 0.20 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - - 合计 228579976.70 11.03 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 5574194.52 0.27 材料 1931103.50 0.09 工业 - - 非必需消费 5432921.89 0.26 必需消费品 4024982.02 0.19 医疗保健 3682069.33 0.18 金融 4010613.60 0.19 科技 - - 通讯 2368294.16 0.11 公用事业 - - 政府 - - 合计 27024179.02 1.30 注:以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 7236301 36036778.98 1.74 2 601166 兴业银行 1245672 19656704.16 0.95 3 600886 国投电力 1351100 10619646.00 0.51 4 000002 万 科A 399450 10441623.00 0.50 5 600887 伊利股份 282900 8806677.00 0.42 6 000338 潍柴动力 620400 8511888.00 0.41 7 601877 正泰电器 251100 6616485.00 0.32 8 600406 国电南瑞 325500 6591375.00 0.32 9 000513 丽珠集团 134426 6453792.26 0.31 10 000063 中兴通讯 160500 6440865.00 0.31 11 000651 格力电器 113400 6415038.00 0.31 12 000858 五 粮 液 37300 6382776.00 0.31 13 000725 京东方A 1365400 6376418.00 0.31 14 000333 美的集团 103400 6182286.00 0.30 15 600276 恒瑞医药 66906 6175423.80 0.30 16 000568 泸州老窖 67700 6168824.00 0.30 17 600519 贵州茅台 4200 6144096.00 0.30 18 000001 平安银行 478500 6124800.00 0.30 19 601225 陕西煤业 844299 6087395.79 0.29 20 601318 中国平安 81000 5783400.00 0.28 21 601668 中国建筑 1201600 5731632.00 0.28 22 600104 上汽集团 328100 5574419.00 0.27 23 01088中国神华能源股份有限公司 503500 5574194.52 0.27 24 02238 广州汽车集 1064000 5432921.89 0.26 团股份有限公司 25 002773 康弘药业 88500 4389600.00 0.21 26 601138 工业富联 288000 4363200.00 0.21 27 002475 立讯精密 84690 4348831.50 0.21 28 002142 宁波银行 163000 4282010.00 0.21 29 601888 中国中免 27200 4189616.00 0.20 30 300750 宁德时代 23500 4097460.00 0.20 31 601006 大秦铁路 580100 4083904.00 0.20 32 00291 华润啤酒(控 股)有限公司 102000 4024982.02 0.19 33 06030中信证券股份有限公司 299500 4010613.60 0.19 34 02607上海医药集团股份有限公司 309600 3682069.33 0.18 35 002714 牧原股份 29240 2397680.00 0.12 36 00700腾讯控股有限公司 5200 2368294.16 0.11 37 300760 迈瑞医疗 7500 2292750.00 0.11 38 00914安徽海螺水泥股份有限公司 40500 1931103.50 0.09 39 688568 中科星图 11020 178634.20 0.01 40 688555 泽达易盛 3004 170627.20 0.01 41 603087 甘李药业 1076 107922.80 0.01 42 688277 天 智 航 8810 106072.40 0.01 43 688027 N 国 盾 2830 102389.40 0.00 44 688600 皖仪科技 5468 84754.00 0.00 45 300842 帝科股份 455 18527.60 0.00 46 600956 新天绿能 2533 12766.32 0.00 47 300839 博汇股份 502 11751.82 0.00 48 300845 捷安高科 470 8286.10 0.00 49 300840 酷特智能 1185 7038.90 0.00 50 300846 首都在线 1131 3811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期末基金资产 净值比例(%) 1 601398 工商银行 51889787.17 2.50 2 601166 兴业银行 20739818.56 1.00 3 600886 国投电力 10371174.00 0.50 4 600104 上汽集团 10357382.00 0.50 5 000002 万 科A 10357053.60 0.50 6 601318 中国平安 10356773.00 0.50 7 600406 国电南瑞 10354433.52 0.50 8 600887 伊利股份 8288813.86 0.40 9 000338 潍柴动力 8281066.00 0.40 10 01088中国神华能源股份有限公司 8053803.17 0.39 11 06030中信证券股份有限公司 8043020.31 0.39 12 02238广州汽车集团股份有限公司 6831999.79 0.33 13 601225 陕西煤业 6222819.62 0.30 14 601668 中国建筑 6220273.00 0.30 15 000651 格力电器 6220210.06 0.30 16 600176 中国巨石 6215234.20 0.30 17 601877 正泰电器 6214814.71 0.30 18 000063 中兴通讯 6211522.35 0.30 19 000725 京东方A 6205196.00 0.30 20 000333 美的集团 6202549.00 0.30 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期末基金资产 净值比例(%) 1 601398 工商银行 14537153.00 0.70 2 600176 中国巨石 6664351.00 0.32 3 600309 万华化学 4466613.42 0.22 4 002415 海康威视 4333252.38 0.21 5 06030中信证券股份有限公司 4261290.05 0.21 6 600406 国电南瑞 4146278.00 0.20 7 600104 上汽集团 4142043.21 0.20 8 601318 中国平安 4134268.00 0.20 9 000069 华侨城A 4108256.87 0.20 10 002352 顺丰控股 2403002.00 0.12 11 000028 国药一致 2300024.00 0.11 12 002602 世纪华通 2285367.00 0.11 13 000895 双汇发展 2168949.38 0.10 14 01088中国神华能源股份有限公司 2137834.26 0.10 15 000543 皖能电力 2132886.00 0.10 16 688106 金宏气体 1063952.45 0.05 17 688520 神州细胞 1015590.43 0.05 18 688505 复旦张江 740760.36 0.04 19 600741 华域汽车 700881.12 0.03 20 688157 松井股份 275476.14 0.01 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 320493120.96 卖出股票收入(成交)总额 68092286.07 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 219522000.00 10.59 其中:政策性金融债 108988000.00 5.26 4 企业债券 523130000.00 25.24 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20342000.00 0.98 7 可转债(可交换债) 293205421.20 14.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1056199421.20 50.96 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 200403 20 农发 03 1100000 108988000.00 5.26 2 136270 16 南网 01 1000000 100410000.00 4.84 3 132009 17 中油 EB 789880 79232862.80 3.82 4 132007 16 凤凰 EB 716570 73090140.00 3.53 5 132004 15 国盛 EB 729270 72985341.60 3.52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等; 利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等; 利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 161295.55 2 应收证券清算款 5868388.61 3 应收股利 447904.00 4 应收利息 9886999.20 5 应收申购款 6930.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16371517.36 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132009 17 中油 EB 79232862.80 3.82 2 132007 16 凤凰 EB 73090140.00 3.53 3 132004 15 国盛 EB 72985341.60 3.52 4 132013 17 宝武 EB 67897076.80 3.28 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者 个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例南方誉慧 一年持有 混合 A 8710 153682.98 - - 13385787 21.33 100.00%南方誉慧 一年持有 混合 C 4709 156487.29 - - 73689862 7.41 100.00% 合计 13419 154667.07 - - 20754773 48.74 100.00% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金南方誉慧一年持有混 合 A 59649.06 0.0045%南方誉慧一年持有混 合 C 1000.38 0.0001% 合计 60649.44 0.0029% 注:分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份项目南方誉慧一年持 有混合 A南方誉慧一年 持有混合 C 基金合同生效日(2020 年 4 月 29 日)基金份额总额 1338519639.10 736783507.47 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 59082.23 115119.94 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - -基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 1338578721.33 736898627.41 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 数量 成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例 华泰证券 2 386857596.50 100.00% 351522.54 100.00% -交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例 华泰证券 936130438.40 100.00% 10800000000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式法定披露日期 1南方基金关于旗下电子直销平台部分基金相关调整的公告 证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2020-04-16 2 关于南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 证券时报、基金管理 2020-06-02 2020 年非港股通交易日申购安排的公告 人网站、中国证监会基金电子披露网站 3南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金开放 日常申购、定投业务的公告证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2020-06-02 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金的文件; 2、《南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金合同》; 3、《南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com