南方荣尊混合型证券投资基金 2020 年 中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1月 1日起至 6月 30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 13 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明................................................................................................................................................ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ........................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 14 6.2 利润表 .............................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 17 6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 40 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 40 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 41 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 43 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 43 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 45 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 45 §12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 45 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 45 12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 46 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方荣尊混合型证券投资基金 基金简称 南方荣尊混合 基金主代码 003938 交易代码 003938 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 22 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31698557.46 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方荣尊 A 南方荣尊 C 下属分级基金的交易代码 003938 003939报告期末下属分级基金的份额总额 18108051.59 份 13590505.87 份 注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方荣尊”。 2、本基金于 2020 年 6月 19 日进行了转型变更,将本基金的运作方式由一年定期开放 调整为普通开放式,基金名称相应变更为“南方荣尊混合型证券投资基金”。 2.2 基金产品说明投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数(全价)收益率×85%风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人名称南方基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105799电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798注册地址深圳市福田区莲花街道 益田路 5999 号基金大 厦 32-42 楼 北京市西城区复兴门内大街 55号办公地址深圳市福田区莲花街道 益田路 5999 号基金大 厦 32-42 楼 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 518017 100140 法定代表人 张海波 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、基金上市交易的证券交易所(如有) 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 1、南方荣尊 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 1486188.34 本期利润 1266357.32 加权平均基金份额本期利润 0.0485 本期加权平均净值利润率 4.20% 本期基金份额净值增长率 4.07% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 3172438.49 期末可供分配基金份额利润 0.1751 期末基金资产净值 21280490.08 期末基金份额净值 1.1752 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 17.52% 2、南方荣尊 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 1014092.46 本期利润 859593.92 加权平均基金份额本期利润 0.0441 本期加权平均净值利润率 3.89% 本期基金份额净值增长率 3.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 2086210.01 期末可供分配基金份额利润 0.1535 期末基金资产净值 15676715.88 期末基金份额净值 1.1535 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 15.35% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方荣尊 A 阶段份额净值 增长率①份额净值增长率标 准差②业绩比较基准收益 率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.03% 0.14% 0.32% 0.16% -0.29% -0.02% 过去三个月 2.35% 0.24% 0.98% 0.17% 1.37% 0.07% 过去六个月 4.07% 0.27% 1.11% 0.21% 2.96% 0.06% 过去一年 9.40% 0.21% 3.14% 0.17% 6.26% 0.04% 过去三年 17.05% 0.14% 7.59% 0.18% 9.46% -0.04%自基金合同生效起至今 17.52% 0.14% 9.70% 0.18% 7.82% -0.04% 南方荣尊 C阶段份额净值 增长率①份额净值增长率标 准差②业绩比较基准收益 率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.03% 0.14% 0.32% 0.16% -0.35% -0.02% 过去三个月 2.20% 0.24% 0.98% 0.17% 1.22% 0.07% 过去六个月 3.76% 0.27% 1.11% 0.21% 2.65% 0.06% 过去一年 8.75% 0.21% 3.14% 0.17% 5.61% 0.04% 过去三年 14.96% 0.14% 7.59% 0.18% 7.37% -0.04%自基金合同生效起至今 15.35% 0.14% 9.70% 0.18% 5.65% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金于 2020年 6月 19日进行了转型变更,将本基金的运作方式由一年定期开放调整为普通开放式,截止本报告期末转型不满一年,业绩表现沿用原基金。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7 月,根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。 其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 10000亿元,旗下管理 220 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明 任职日期 离任日期何康本基金基金经理 2018 年 5 月 17 日 - 15 年 西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总 经理;2013 年 11 月 12 日至 2016 年 8 月 5 日,任南方丰元基金经理;2013 年 11 月 28 日至 2016 年 8 月 5 日,任南方 聚利基金经理;2014 年 4 月 25 日至 2016 年 8 月 5 日,任南方通利基金经理;2015 年 2 月 10 日至 2016 年 8 月 5 日,任南 方双元基金经理。2017 年 6 月加入南方 基金;2017 年 8 月 10 日至 2019 年 2 月 26 日,任南方聚利基金经理;2017 年 8 月 10 日至 2020 年 4 月 29 日,任南方双 元基金经理;2019 年 3 月 25 日至 2020 年 4 月 29 日,任南方鑫利基金经理;2017 年 9 月 21 日至今,任南方稳利基金经理; 2017 年 12 月 15 日至今,任南方通利基 金经理;2018 年 4 月 12 日至今,任南方涪利基金经理;2018 年 5 月 17 日至今,任南方荣尊基金经理;2018 年 9 月 17日至今,任南方赢元基金经理;2018 年 11 月 21 日至今,任南方吉元短债基金经 理;2019 年 2 月 26 日至今,任南方臻元 基金经理;2019 年 7 月 31 日至今,任南方恒新 39 个月基金经理,2020 年 4 月 29 日至今,任南方远利基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 3次,是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年经济探底后逐渐回暖。1-6 月工业增加值同比下滑 1.3%,但二季度同比 已经正增长;地产和基建反弹节奏显著领先制造业,消费修复相对缓慢。1-6月 CPI平均增 长 3.8%,上半年呈现不断回落的趋势。美联储一季度连续下调联邦基金利率至 0,二季度 无进一步降息操作。国内方面,央行下调公开市场操作利率,调降超额存款准备金利率,同时配合了定向降准、再贷款等操作,维护了国内流动性的稳定和信贷的合理增长。市场层面,上半年利率债收益率先下后上,曲线扁平化,信用债整体表现不及同期限国开债。 投资运作上,考虑到二季度组合开始开放赎回,组合持续进行持仓债券调整置换,优化流动性结构。权益方面考虑到市场在充分考虑疫情冲击后,开始出现平稳复苏迹象,组合积极参与交易,争取超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 份额净值为 1.1752 元,报告期内,份额净值增长率为 4.07%,同期业绩基准增长率为 1.11%;本基金 C 份额净值为 1.1535 元,报告期内,份额净值增长 率为 3.76%,同期业绩基准增长率为 1.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望未来,下半年经济将在内需发力和外需波动之中缓慢修复,修复的过程存在一定不确定性。利率债方面,当前收益率已经回到了相对合理的水平,预计整体以震荡为主。 信用债方面,经过调整后的配置价值有所提升,在震荡行情中以票息策略为主。权益市场方面,重点挖掘有基本面支持的品种择优配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术; 建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化 在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为 同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分 红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内,本基金已出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形,具体时间范围如下: 2020年 05月 26日至 2020年 06月 30日 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对南方荣尊混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方荣尊混合型证券投资基 金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:南方荣尊混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资产: 银行存款 6.4.4.1 153432.88 258550.47 结算备付金 567005.44 521322.72 存出保证金 33208.74 13366.09 交易性金融资产 6.4.4.2 35909772.97 60758370.60 其中:股票投资 5279362.97 8068213.00 基金投资 - - 债券投资 30630410.00 52690157.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款 2353803.33 - 应收利息 6.4.4.5 446650.01 1244686.31 应收股利 - - 应收申购款 10209.88 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 39474083.25 62796296.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 - 8400000.00 应付证券清算款 1816729.22 1422.15 应付赎回款 456641.71 - 应付管理人报酬 19409.87 27338.66 应付托管费 4852.45 6834.65 应付销售服务费 8191.21 11594.01 应付交易费用 6.4.4.7 117400.17 33840.16 应交税费 2799.10 4172.51 应付利息 - -711.07 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 90853.56 120000.00 负债合计 2516877.29 8604491.07 所有者权益: 实收基金 6.4.4.9 31698557.46 48311735.59 未分配利润 6.4.4.10 5258648.50 5880069.53 所有者权益合计 36957205.96 54191805.12 负债和所有者权益总计 39474083.25 62796296.19 注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,南方荣尊 A 份额净值 1.1752 元,基金份额总额 18108051.59 份;南方荣尊 C 份额净值 1.1535 元,基金份额总额 13590505.87 份;总 份额合计 31698557.46份。 6.2 利润表 会计主体:南方荣尊混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入 2902116.23 4517303.58 1.利息收入 1347190.03 3966592.80 其中:存款利息收入 6.4.4.11 8400.54 40880.80 债券利息收入 1330063.03 3919728.08资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8726.46 5983.92 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - -2.投资收益(损失以“-”填列) 1928201.96 836412.52 其中:股票投资收益 6.4.4.12 1744922.35 47074.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.4.13 178831.61 789338.52资产支持证券投资收益 6.4.4.14 - - 贵金属投资收益 6.4.4.15 - - 衍生工具收益 6.4.4.16 - - 股利收益 6.4.4.17 4448.00 -3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.4.18 -374329.56 -285701.744.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.4.19 1053.80 - 减:二、费用 776164.99 1257211.46 1.管理人报酬 6.4.7.2.1 155839.15 335809.92 2.托管费 6.4.7.2.2 38959.83 83952.54 3.销售服务费 6.4.7.2.3 65989.12 115055.57 4.交易费用 6.4.4.20 326864.25 40433.06 5.利息支出 75096.20 559340.12 其中:卖出回购金融资产支出 75096.20 559340.12 6.税金及附加 2865.89 12607.34 7.其他费用 6.4.4.21 110550.55 110012.91三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2125951.24 3260092.12 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2125951.24 3260092.12 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方荣尊混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 48311735.59 5880069.53 54191805.12 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2125951.24 2125951.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-”号填列) -16613178.13 -2747372.27 -19360550.40 其中:1.基金申购款 1534218.34 260873.65 1795091.99 2.基金赎回款 -18147396.47 -3008245.92 -21155642.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 31698557.46 5258648.50 36957205.96项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 122521928.56 4530330.29 127052258.85 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 3260092.12 3260092.12 (本期利润) 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-”号填列) -74210192.97 -4484369.71 -78694562.68 其中:1.基金申购款 9675950.85 680039.09 10355989.94 2.基金赎回款 -83886143.82 -5164408.80 -89050552.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 48311735.59 3306052.70 51617788.29报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 南方荣尊混合型证券投资基金(原南方荣尊定期开放混合型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2646 号《关于准予南方荣尊定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准,由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司,已于 2018 年 1月 4 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 523513638.59 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 470号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 5月 22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为523735981.01份基金份额,其中认购资金利息折合222342.42份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C类基金份额。本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据中国证监会证监许可[2019]1983 号《关于准予南方荣尊定期开放混合型证券投资基金变更注册的批复》及本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2020年 5月 22日发布的《南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,于 2020年 4月 21日起至 2020年 5月 20日以通讯方式召开的基金份额持有人大会审议通过了《关于南方荣尊定期开放混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。经与基金托管人协商一致,基金管理人已将《南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金合同》修订为《南方荣尊混合型证券投资基金基金合同》,《南方荣尊混合型证券投资基金基金合同》 自 2020年 6月 19日起生效,原《南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 根据原《南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金合同》和原《南方荣尊定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金于 2020年 6月 19日前,每年开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)。开放期内,投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、原《南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《南方荣尊混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为 0-30%。 本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%。 6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.3.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.3.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.3.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.4 重要财务报表项目的说明 6.4.4.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 153432.88 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 153432.88 6.4.4.2 交易性金融资产 单位:人民币元项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5423668.58 5279362.97 -144305.61 贵金属投资-金交所黄金合约 - - -债券 交易所市场 11638483.71 11570890.00 -67593.71 银行间市场 19098113.10 19059520.00 -38593.10 合计 30736596.81 30630410.00 -106186.81 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 36160265.39 35909772.97 -250492.42 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.4.4 买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.4.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 105.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 229.68 应收债券利息 446301.11 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 13.41 合计 446650.01 6.4.4.6 其他资产本基金本报告期末无其他资产。 6.4.4.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 116300.70 银行间市场应付交易费用 1099.47 合计 117400.17 6.4.4.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.12 应付证券出借违约金 - 预提费用 80853.44 其他 10000.00 合计 90853.56 6.4.4.9 实收基金 金额单位:人民币元 南方荣尊 A项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 27641686.42 27641686.42 本期申购 1209462.45 1209462.45 本期赎回(以“-”号填列) -10743097.28 -10743097.28 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 18108051.59 18108051.59 南方荣尊 C项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 20670049.17 20670049.17 本期申购 324755.89 324755.89 本期赎回(以“-”号填列) -7404299.19 -7404299.19 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 13590505.87 13590505.87 6.4.4.10 未分配利润 单位:人民币元 南方荣尊 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3523765.71 47728.46 3571494.17 本期利润 1486188.34 -219831.02 1266357.32本期基金份额交易产生的变动数 -1656030.17 -9382.83 -1665413.00 其中:基金申购款 216289.31 -5402.20 210887.11 基金赎回款 -1872319.48 -3980.63 -1876300.11 本期已分配利润 - - - 本期末 3353923.88 -181485.39 3172438.49 南方荣尊 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2273431.14 35144.22 2308575.36 本期利润 1014092.46 -154498.54 859593.92本期基金份额交易产生的变动数 -1067764.48 -14194.79 -1081959.27 其中:基金申购款 50739.00 -752.46 49986.54 基金赎回款 -1118503.48 -13442.33 -1131945.81 本期已分配利润 - - - 本期末 2219759.12 -133549.11 2086210.01 6.4.4.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3173.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5031.60 其他 195.24 合计 8400.54 6.4.4.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 109733688.86 减:卖出股票成本总额 107988766.51 买卖股票差价收入 1744922.35 6.4.4.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 112047885.36减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 109184531.46 减:应收利息总额 2684522.29 买卖债券差价收入 178831.61 6.4.4.14 资产支持证券投资收益本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.4.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.4.16 衍生工具收益 6.4.4.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.4.16.2 衍生工具收益——其他投资收益本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.4.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4448.00 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4448.00 6.4.4.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -374329.56 ——股票投资 -361843.47 ——债券投资 -12486.09 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -374329.56 6.4.4.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1053.80 合计 1053.80 6.4.4.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 325031.25 银行间市场交易费用 1833.00 合计 326864.25 6.4.4.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 19890.78 信息披露费 59672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 18600.00 银行费用 1097.11 其他 11290.32 合计 110550.55 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.5.2 资产负债表日后事项无。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例 华泰证券 108060500.87 50.19% 7706058.69 32.71% 6.4.7.1.2 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 98292.37 50.16% 50095.81 43.07%关联方名称 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 6569.33 31.69% 2920.04 41.80% 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的管理费 155839.15 335809.92 其中:支付销售机构的客户维护费 21939.74 78627.22 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的托管费 38959.83 83952.54 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费 南方荣尊 A 南方荣尊 C 合计 南方基金 - 90.91 90.91 中国工商银行 - 65182.85 65182.85 合计 - 65273.76 65273.76获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费 南方荣尊 A 南方荣尊 C 合计 工商银行 - 111234.25 111234.25 南方基金 - 84.44 84.44 合计 - 111318.69 111318.69 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 X 0.60%/ 当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.7.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.7.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 南方荣尊 A 南方荣尊 C基金合同生效日(2017 年 5 月 22 日)持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 9341367.71 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 9341367.71 -报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 29.47% -项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 南方荣尊 A 南方荣尊 C基金合同生效日(2017 年 5 月 22 日)持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 9341367.71 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 - 报告期末持有的基金份额 9341367.71 -报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 19.34% - 注:基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.7.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。 6.4.7.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国工商银行股份有限公司 153432.88 3173.70 263208.24 10655.22 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 6.4.7.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.7.8 其他关联交易事项的说明无。 6.4.8 利润分配情况本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.9 期末(2020 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购无。 6.4.9.4 期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由 监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.10.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 6月 30日,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求 对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外,如根据基金合同的规定,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.10.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行存款、结算备付金和存出保证金等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产 银行存款 153432.88 - - - 153432.88 结算备付金 567005.44 - - - 567005.44 存出保证金 33208.74 - - - 33208.74交易性金融资产 13445510.0 0 12198400.0 0 4986500.00 5279362.97 35909772.9 7买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 446650.01 446650.01 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 10209.88 10209.88应收证券清算款 - - - 2353803.33 2353803.33 其他资产 - - - - -资产总计 14199157.0 6 12198400.0 0 4986500.00 8090026.19 39474083.2 5负债 应付赎回款 - - - 456641.71 456641.71应付管理人报酬 - - - 19409.87 19409.87 应付托管费 - - - 4852.45 4852.45应付证券清算款 - - - 1816729.22 1816729.22卖出回购金融资产款 - - - - -应付销售服务费 - - - 8191.21 8191.21应付交易费用 - - - 117400.17 117400.17 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 2799.10 2799.10 其他负债 - - - 90853.56 90853.56 负债总计 - - - 2516877.29 2516877.29利率敏感度缺口 14199157.0 6 12198400.0 0 4986500.00 5573148.90 36957205.9 6上年度末 2019 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产 银行存款 258550.47 - - - 258550.47 结算备付金 521322.72 - - - 521322.72 存出保证金 13366.09 - - - 13366.09交易性金融资产 41932111.40 7056000.00 3702046.20 8068213.00 60758370.6 0买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 1244686.31 1244686.31 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - -应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - -资产总计 42725350.6 8 7056000.00 3702046.20 9312899.31 62796296.1 9负债 应付赎回款 - - - - -应付管理人报酬 - - - 27338.66 27338.66 应付托管费 - - - 6834.65 6834.65应付证券清算款 - - - 1422.15 1422.15卖出回购金融资产款 8400000.00 - - - 8400000.00应付销售服务费 - - - 11594.01 11594.01应付交易费用 - - - 33840.16 33840.16 应付利息 - - - -711.07 -711.07 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 4172.51 4172.51 其他负债 - - - 120000.00 120000.00 负债总计 8400000.00 - - 204491.07 8604491.07利率敏感度缺口 34325350.6 8 7056000.00 3702046.20 9108408.24 54191805.1 2 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)本期末( 2020 年 6 月 30 日 )上年度末( 2019 年 12 月 31 日 ) 1.市场利率平行上升 25 个基点 -175683.18 -200268.18 2.市场利率平行下降 25 个基点 177782.96 205658.38 6.4.10.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.10.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为 0-30%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 单位:人民币元项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日公允价值占基金资产净值比例公允价值占基金资产 净值比例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 5279362.97 14.29 8068213.00 14.89 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5279362.97 14.29 8068213.00 14.89 6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2020年 06月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比 例为 14.29%(2019年 12 月 31 日:14.89%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因 素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元)占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 5279362.97 13.37 其中:股票 5279362.97 13.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30630410.00 77.60 其中:债券 30630410.00 77.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 720438.32 1.83 8 其他资产 2843871.96 7.20 9 合计 39474083.25 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2537120.00 6.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 211.97 0.00H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1104710.00 2.99J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1637321.00 4.43 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - - 合计 5279362.97 14.29 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 300058 蓝色光标 117100 913380.00 2.47 2 600271 航天信息 56000 909440.00 2.46 3 601888 中国中免 4700 723941.00 1.96 4 300624 万兴科技 6900 555450.00 1.50 5 300639 凯普生物 10600 550458.00 1.49 6 300598 诚迈科技 2900 549260.00 1.49 7 002371 北方华创 3200 546912.00 1.48 8 300298 三诺生物 16500 530310.00 1.43 9 600029 南方航空 41 211.97 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产 净值比例(%) 1 300142 沃森生物 9706424.28 17.91 2 000002 万 科A 7758223.00 14.32 3 002304 洋河股份 6619644.36 12.22 4 300571 平治信息 6243547.94 11.52 5 600048 保利地产 5997673.00 11.07 6 002422 科伦药业 5089171.80 9.39 7 600406 国电南瑞 4534741.00 8.37 8 300624 万兴科技 3635797.00 6.71 9 600887 伊利股份 3117224.00 5.75 10 600029 南方航空 2940334.00 5.43 11 002419 天虹股份 2804673.00 5.18 12 000063 中兴通讯 2783894.00 5.14 13 300598 诚迈科技 2691128.00 4.97 14 601111 中国国航 2376921.00 4.39 15 601128 常熟银行 1845977.00 3.41 16 002603 以岭药业 1661750.00 3.07 17 600519 贵州茅台 1551559.00 2.86 18 000651 格力电器 1540302.00 2.84 19 002075 沙钢股份 1446102.00 2.67 20 002007 华兰生物 1425140.00 2.63 21 600176 中国巨石 1421706.36 2.62 22 000001 平安银行 1385642.00 2.56 23 603882 金域医学 1384354.00 2.55 24 601000 唐 山 港 1377596.00 2.54 25 002543 万和电气 1375692.86 2.54 26 002717 岭南股份 1364576.84 2.52 27 603885 吉祥航空 1353420.00 2.50 28 600966 博汇纸业 1350024.00 2.49 29 002291 星 期 六 1267978.00 2.34 30 300010 立 思 辰 1225551.94 2.26 31 002241 歌尔股份 1220269.60 2.25 32 300122 智飞生物 1115271.00 2.06 33 300782 卓 胜 微 1113036.00 2.05 34 603986 兆易创新 1112443.00 2.05 35 002120 韵达股份 1099696.00 2.03 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产 净值比例(%) 1 300142 沃森生物 12572809.00 23.20 2 000002 万 科A 7890696.00 14.56 3 002304 洋河股份 7029586.24 12.97 4 300571 平治信息 6229761.00 11.50 5 600048 保利地产 5849785.00 10.79 6 002422 科伦药业 5165408.40 9.53 7 600406 国电南瑞 4524142.24 8.35 8 600887 伊利股份 3190064.00 5.89 9 300624 万兴科技 3064317.00 5.65 10 600029 南方航空 2966634.45 5.47 11 002419 天虹股份 2834969.00 5.23 12 000063 中兴通讯 2758439.20 5.09 13 601111 中国国航 2410086.00 4.45 14 300598 诚迈科技 2246046.00 4.14 15 600233 圆通速递 2179695.00 4.02 16 601128 常熟银行 1879088.60 3.47 17 000651 格力电器 1653710.00 3.05 18 002291 星 期 六 1648944.00 3.04 19 601166 兴业银行 1627361.00 3.00 20 600519 贵州茅台 1621701.00 2.99 21 603882 金域医学 1517938.53 2.80 22 600176 中国巨石 1498311.60 2.76 23 002007 华兰生物 1489200.00 2.75 24 002603 以岭药业 1463193.00 2.70 25 002075 沙钢股份 1432061.62 2.64 26 000090 天健集团 1430973.00 2.64 27 000001 平安银行 1392516.00 2.57 28 601000 唐 山 港 1389650.00 2.56 29 000069 华侨城A 1384840.00 2.56 30 600966 博汇纸业 1372924.98 2.53 31 603885 吉祥航空 1371209.00 2.53 32 002543 万和电气 1368147.00 2.52 33 002717 岭南股份 1195436.00 2.21 34 002120 韵达股份 1165107.00 2.15 35 300122 智飞生物 1129536.00 2.08 36 300413 芒果超媒 1099890.00 2.03 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 105561759.95 卖出股票收入(成交)总额 109733688.86 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 21205700.00 57.38 其中:政策性金融债 17140900.00 46.38 4 企业债券 7506090.00 20.31 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1918620.00 5.19 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30630410.00 82.88 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 190203 19 国开 03 100000 10139000.00 27.43 2 160210 16 国开 10 50000 4986500.00 13.49 3 122749 12 石油 02 20000 2059400.00 5.57 4 143632 18 海通 03 20000 2034400.00 5.50 5 143607 18 国君 G2 20000 2030400.00 5.49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 7.11.3 本期国债期货投资评价无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 33208.74 2 应收证券清算款 2353803.33 3 应收股利 - 4 应收利息 446650.01 5 应收申购款 10209.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2843871.96 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者 个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例南方荣尊 A 272 66573.72 9341367.7 1 51.59% 8766683.8 8 48.41%南方荣尊 C 214 63507.04 - - 13590505. 87 100.00% 合计 486 65223.37 9341367.7 1 29.47% 22357189. 75 70.53% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金 南方荣尊 A 239393.85 1.3220% 南方荣尊 C - - 合计 239393.85 0.7552% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 南方荣尊 A 0 南方荣尊 C 0 合计 0本基金基金经理持有本开放式基金 南方荣尊 A 10~50 南方荣尊 C 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方荣尊 A 南方荣尊 C 基金合同生效日(2017 年 5 月 22 日)基金份额总额 190023669.33 333712311.68 本报告期期初基金份额总额 27641686.42 20670049.17 本报告期基金总申购份额 1209462.45 324755.89 减:报告期基金总赎回份额 10743097.28 7404299.19本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 18108051.59 13590505.87 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票时间自 2020 年 4月21 日起,至 2020 年 5 月 20 日 17:00 止 ,会议审议并通过了《关于南方荣尊定期开放混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效,本次会议决议生效日为 2020年 5月 21日。根据《关于南方荣尊定期开放混合型证券投资基金转型有关事项的议案》 以及相关法律法规的规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,基金管理人已将《南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金合同》、南方荣尊定期开放混合型证券投资基金托管协议》分别修订为《南方荣尊混合型证券投资基金基金合同》、《南方荣尊混合型证券投资基金托管协议》,并据此编制《南方荣尊混合型证券投资基金招募说明书》。前述法律文件已报中国证监会审核并获《关于准予南方荣尊定期开放混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2019]1983 号文)。修订和更新后的文件于 2020 年 6 月 19 日生效,自该日起,《南方荣尊混合型证券投资基金基金合同》生效,本基金基金合同当事人将按照《南方荣尊混合型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元券商名称交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例 华泰证券 1 108060500.87 50.19% 98292.37 50.16% - 方正证券 1 43015506.51 19.98% 39159.42 19.99% - 中信证券 2 26587375.46 12.35% 24226.49 12.36% - 广发证券 1 19415073.96 9.02% 17693.08 9.03% - 招商证券 1 11399925.98 5.30% 10367.50 5.29% - 海通证券 1 6817066.03 3.17% 6204.19 3.17% - 兴业证券 1 - - - - -注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据 评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例 华泰证券 9831215.00 12.84% - - - - 方正证券 39869012.10 52.06% 338400000.00 67.46% - - 中信证券 2210560.00 2.89% 65800000.00 13.12% - - 广发证券 - - - - - - 招商证券 21360071.90 27.89% 93000000.00 18.54% - - 海通证券 3318210.00 4.33% 4400000.00 0.88% - - 兴业证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式法定披露日期 1南方基金管理股份有限公司旗下全部基金 2019 年第四季度报告提示性公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2020-01-20 2南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2020-04-21 3南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2020-04-22 4南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2020-04-23 5南方荣尊定期开放混合型证券投资基金开放申 购、赎回及转换业务的公告上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2020-05-20 6南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2020-05-22 7 南方荣尊混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定投业务的公告 上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2020-06-16 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者 超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额份额占比 机构 1 20200525- 20200630 9341367.71 - - 9341367.71 29.47%产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方荣尊混合型证券投资基金的文件; 2、《南方荣尊混合型证券投资基金基金合同》; 3、《南方荣尊混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、《南方荣尊混合型证券投资基金 2020年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com