工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资 基金(原工银瑞信 14 天理财债券型发起式 证券投资基金) 2020 年第 2 季度报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 原工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 14 日止,工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金报告期自 2020 年 6 月 15 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况(转型后) 基金简称 工银 14 天理财债券发起 基金主代码 485120 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 6月 15 日 报告期末基金份额总额 428310986.53 份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为发起式债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银 14 天理财债券发起 A 工银 14 天理财债券发起 B 下属分级基金的交易代码 485120 485020 报告期末下属分级基金的份额总额 363053980.24 份 65257006.29 份 2.1 基金基本情况(转型前) 基金简称 工银 14 天理财债券发起 基金主代码 485120 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 10 月 26 日 报告期末基金份额总额 1193750063.53 份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为发起式债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银 14 天理财债券发起 A 工银 14 天理财债券发起 B 下属分级基金的交易代码 485120 485020 报告期末下属分级基金的份额总额 376320162.60 份 817429900.93 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标(转型后) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020 年 6月 15 日-2020 年 6 月 30 日) 工银 14 天理财债券发起 A 工银 14 天理财债券发起 B 1.本期已实现收益 1478695.24 746146.55 2.本期利润 1098153.99 2185969.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0030 0.0060 4.期末基金资产净值 364121314.94 65483968.50 5.期末基金份额净值 1.0029 1.0035 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 4、转型起始日为 2020 年 6月 15 日。 3.1 主要财务指标(转型前) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020 年 4月 1日-2020 年 6月 14 日) 工银 14 天理财债券发起 A 工银 14 天理财债券发起 B 1.本期已实现收益 2972797.43 30700277.88 2.本期利润 2972797.43 30700277.88 3.期末基金资产净值 376320162.60 817429900.93 注:1、本基金收益分配是按日结转份额。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银 14 天理财债券发起 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④ 工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2季度报告 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.29% 0.08% 0.06% 0.00% 0.23% 0.08%自基金合同生效起至今 0.29% 0.08% 0.06% 0.00% 0.23% 0.08% 工银 14 天理财债券发起 B 阶段 净值增长率①净值增长率标 准差②业绩比较基准 收益率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.35% 0.08% 0.06% 0.00% 0.29% 0.08%自基金合同生效起至今 0.35% 0.08% 0.06% 0.00% 0.29% 0.08% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2012 年 10 月 26 日生效。 2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 1 个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同 关于投资范围及投资限制的规定:本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存 款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在 397 天以内 (含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期 限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许本基金投资 的其他固定收益类金融工具;本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参 与一级市场新股申购和新股增发。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,本基金应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3、历史走势图起始日期为 2020 年 6月 15 日。 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银 14 天理财债券发起 A 阶段 净值收益率①净值收益率标 准差②业绩比较基准 收益率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7545% 0.0193% 0.2766% 0.0000% 0.4779% 0.0193% 过去六个月 1.4524% 0.0140% 0.6123% 0.0000% 0.8401% 0.0140% 工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2季度报告 过去一年 2.9405% 0.0108% 1.2928% 0.0000% 1.6477% 0.0108% 过去三年 10.5016% 0.0071% 3.9928% 0.0000% 6.5088% 0.0071% 过去五年 16.9175% 0.0057% 6.6928% 0.0000% 10.2247% 0.0057%自基金合同生效起至今 32.6535% 0.0059% 10.3094% 0.0000% 22.3441% 0.0059% 工银 14 天理财债券发起 B 阶段 净值收益率①净值收益率标 准差②业绩比较基准 收益率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8144% 0.0193% 0.2766% 0.0000% 0.5378% 0.0193% 过去六个月 1.5860% 0.0140% 0.6123% 0.0000% 0.9737% 0.0140% 过去一年 3.2271% 0.0108% 1.2928% 0.0000% 1.9343% 0.0108% 过去三年 11.4540% 0.0071% 3.9928% 0.0000% 7.4612% 0.0071% 过去五年 18.6127% 0.0057% 6.6928% 0.0000% 11.9199% 0.0057%自基金合同生效起至今 35.6263% 0.0059% 10.3094% 0.0000% 25.3169% 0.0059% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2012 年 10 月 26 日生效。 2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 1 个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同 关于投资范围及投资限制的规定:本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存 款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在 397 天以内 (含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期 限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许本基金投资 的其他固定收益类金融工具;本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参 与一级市场新股申购和新股增发。 3.3 其他指标无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介(转型后) 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限说明 任职日期 离任日期谷衡固定收益部副总监,本基金的基金经理 2012 年 11 月 13 日 - 15 年 先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012 年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012 年 11 月 13 日至今,担任工银瑞信 14天理 财债券型发起式证券投资基金;2013 年 1 月 28 日至今,担任工银瑞信 60天理财债 券型基金基金经理;2014 年 9月 30 日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经 理;2015 年 7月 10 日至 2018 年 2 月 28日,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2015 年 12 月 14 日至 2018 年 8 月 28 日,担任工银瑞信添福债券基金 基金经理;2016 年 4 月 26 日至 2018 年 4 月 9 日,担任工银瑞信安盈货币市场基金 基金经理;2016 年 12 月 7日至 2018 年 3 月 28 日,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017 年 2月 28 日至 2019 年 1月 24 日,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自 2017 年 9月 23 日起,变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017 年 6 月 12 日至 2018 年 11 月 30 日,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资 基金基金经理;2017 年 12 月 26 日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金 基金经理;2018 年 2 月 28 日至今,担任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 基金经理;2018 年 6 月 15 日至 2019 年 8 月 14 日,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018 年 11 月 7日至 2020 年 1月 9 日,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。 注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介(转型前) 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限说明 任职日期 离任日期谷衡固定收益部副总监,本基金的基金经理 2012 年 11 月 13 日 - 15 年 先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012 年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012 年 11 月 13 日至今,担任工银瑞信 14天理 财债券型发起式证券投资基金;2013 年 1 月 28 日至今,担任工银瑞信 60天理财债 券型基金基金经理;2014 年 9月 30 日至 今,担任工银瑞信货币市场基金基金经 理;2015 年 7月 10 日至 2018 年 2 月 28日,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2015 年 12 月 14 日至 2018 年 8 月 28 日,担任工银瑞信添福债券基金 基金经理;2016 年 4 月 26 日至 2018 年 4 月 9 日,担任工银瑞信安盈货币市场基金 基金经理;2016 年 12 月 7日至 2018 年 3 月 28 日,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017 年 2月 28 日至 2019 年 1月 24 日,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自 2017 年 9月 23 日起,变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017 年 6 月 12 日至 2018 年 11 月 30 日,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资 基金基金经理;2017 年 12 月 26 日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金 基金经理;2018 年 2 月 28 日至今,担任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 基金经理;2018 年 6 月 15 日至 2019 年 8 月 14 日,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018 年 11 月 7日至 2020 年 1月 9 日,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。 注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 随着国内疫情基本得到控制,二季度政策重心逐步从防疫调向复工,经济依靠其自身修复能力在缓慢复苏。M2和社融增速在二季度升幅较大,其中 M2 增速在 5 月份重新回至 10%以上,社会的信用投放在加速,统计局 PMI 连续 3 个月保持在荣枯线上方。在经济出现修复苗头的情形下,央行对总量宽松工具的使用逐渐谨慎,在 4月 3 日对中小银行进行定向降准和调降超额存款准备金利率后,更多地通过再贷款等结构性措施来引导降低社会的融资成本。 在此情形下货币市场流动性前松后紧,相应的资产收益率也经历先下后上的局面,4 月初超额准备金利率下调后,市场中短端利率大幅下行至近 10 年低点,隔夜资金利率 R001 下至 1%以下, 一年期政策性金融债利率最低下至接近 1%的点位。随着 5月份央行对金融风险的关注度提升,央 行边际收紧了流动性,资金利率中枢明显提升,短端资产收益率曲线明显上移,收益率在 5月下 旬至 6月中下旬最高上行接近 100bp。 至二季度末,7天资金 R007 加权收于 3.05%,较一季末 上行 55bps;一年期政策性金融债收于 2.19%,较一季末上行 34bps;一年期 AAA 信用债收于 2.73%, 较一季末上行 31bps。 本基金在报告期内按照资管新规的要求进行了转型,会计估值方法由原来的摊余成本法变更为市值法,为配合转型以及相应的组合规模波动,组合主动缩减了久期水平,提前变现部分资产,保持组合较好的流动性以应对投资者需求。同时,组合利用半年末市场利率冲高时机,适度提高了组合久期水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内,工银 14 天理财债券发起(转型前)A份额净值增长率为 0.7545%,工银 14天理财债券发起(转型前)B 份额净值增长率为 0.8144%,业绩比较基准收益率为 0.2766%;工银 14 天理财债券发起(转型后)A 份额净值增长率为 0.29%,工银 14 天理财债券发起(转型后)B 份额净值增长率为 0.35%,业绩比较基准收益率为 0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告(转型后) 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 569176300.00 98.64 其中:债券 504674400.00 87.46 资产支持证券 64501900.00 11.18 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2237505.44 0.39 8 其他资产 5606031.96 0.97 9 合计 577019837.40 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 53694400.00 12.50 其中:政策性金融债 53694400.00 12.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 440873000.00 102.62 6 中期票据 10107000.00 2.35 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 504674400.00 117.47 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)占基金资产 净值比例(%) 1 012000331 20 皖投集 SCP001 400000 40096000.00 9.33 2 180203 18 国开 03 300000 30492000.00 7.10 3 011902893 19 首钢 SCP013 300000 30153000.00 7.02 4 012000668 20 金融街 SCP002 300000 30063000.00 7.00 5 012000329 20 中铝集 SCP001 300000 30051000.00 7.00 5 012000456 20 中铝 SCP004 300000 30051000.00 7.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 159892 ZJBL03A 200000 19108000.00 4.45 2 159447 19 中铝 1A 200000 11276000.00 2.62 3 138456 链融 22A1 100000 10028000.00 2.33 4 165091 19 国风 1A 100000 10012000.00 2.33 5 138175 19 融惠 7A 90000 9054900.00 2.11 6 138389 瑞新 12A1 50000 5023000.00 1.17 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2686.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5313464.99 5 应收申购款 289880.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5606031.96 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。 §5 投资组合报告(转型前) 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 1302927469.63 98.01 其中:债券 1229837648.36 92.51资产支持证券 73089821.27 5.50 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3银行存款和结算备付金合计 14575131.63 1.10 4 其他资产 11855398.70 0.89 5 合计 1329357999.96 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 10.13 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元)占基金资产净值比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 132999733.50 11.14 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 40%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 40%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 100 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 133 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 99 报告期内投资组合平均剩余期限超过 134 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 134 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限各期限资产占基金资产净 值的比例(%)各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30 天以内 5.41 11.14 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 25.95 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)—90 天 25.93 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)—120 天 8.31 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) 44.77 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 110.37 11.14 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70152339.71 5.88 其中:政策性金融债 70152339.71 5.88 4 企业债券 - - 5企业短期融资券 1000384273.44 83.80 6 中期票据 10040580.02 0.84 7 同业存单 149260455.19 12.50 8 其他 - - 9 合计 1229837648.36 103.02 10剩余存续期 超过 397 天的浮动利率债券 - - 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)占基金资产净值比例 (%) 1 011902828 19 豫交投 SCP003 1200000 120031621.99 10.06 2 041900417 19 陕高速 CP001 1000000 100447893.95 8.41 3 111912074 19 北京银行 1000000 99485233.66 8.33 CD074 4 012000331 20 皖投集 SCP001 900000 90013838.05 7.54 5 011902517 19 中铝集 SCP013 900000 89988072.46 7.54 6 190211 19 国开 11 600000 60100966.80 5.03 7 012000668 20 金融街 SCP002 500000 50001555.94 4.19 8 012000671 20 鲁黄金 SCP001 500000 50000632.15 4.19 9 131900020 19 龙源电力 GN001 500000 49994770.18 4.19 10 012000329 20 中铝集 SCP001 500000 49987519.79 4.19 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 44 报告期内偏离度的最高值 0.4325% 报告期内偏离度的最低值 0.1656% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.3366% 注:上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内,本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内,本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)占基金资产净值比例(%) 1 159447 19 中铝 1A 200000 19999821.27 1.68 2 159892 ZJBL03A 200000 19090000.00 1.60 3 165091 19 国风 1A 100000 10000000.00 0.84 4 138456 链融 22A1 100000 10000000.00 0.84 5 138175 19 融惠 7A 90000 9000000.00 0.75 6 138389 瑞新 12A1 50000 5000000.00 0.42 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2686.97 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11852711.73 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 11855398.70 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。 §6 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份 项目 工银 14 天理财债券发起 A 工银 14 天理财债券发起 B 基金合同生效日(2020年6月15日)基金份额总额 376320162.60 817429900.93基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2323762.95 1291428.56 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 15589945.31 753464323.20 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额(份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 363053980.24 65257006.29 注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §6 开放式基金份额变动(转型前) 单位:份 项目 工银 14 天理财债券发起 A 工银 14 天理财债券发起 B报告期期初基金份额总额 414048314.50 5148347196.95报告期期间基金总申购份额 2404788.92 29669917.61报告期期间基金总赎回份额 40132940.82 4360587213.63报告期期末基金份额总额 376320162.60 817429900.93 注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后) 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况(转型后)无。 §8 报告期末发起式基金发起资产持有份额情况(转型前)无。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比 (%)机构 1 20200401-20200526 2142319864.23 9100507.56 2151420371.79 - - 2 20200401-20200610 1126587050.98 7489798.50 1134076849.48 - - 3 20200515-20200611 1063959722.09 7064317.78 1071024039.87 - - 4 20200527-20200617 747098256.83 6366066.37 753464323.20 - -个人 - - - - - - -产品特有风险 本基金份额持有人较为集中,存在基金规模大幅波动的风险,以及由此导致基金收益较大波动的风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息根据中国证监会关于理财债券型基金整改的要求和《工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定,经与基金托管人协商一致,并经中国证监会备案,基金管理人对工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金的《基金合同》、《托管协议》有关条款进行了修改,修改后的《基金合同》、《托管协议》自 2020 年 6月 15 日起生效,详见基金管理人在规定媒介上发布的公告。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信 14天理财债券型发起式证券投资基金设立的文件; 2、《工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金基金合同》; 3、《工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金托管协议》; 4、《工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金招募说明书》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 10.2 存放地点基金管理人或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日