上银慧丰利债券型证券投资基金 2020年第2季度报告 2020年06月30日 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月22日(基金合同生效日)起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧丰利债券 基金主代码 009284 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年04月22日 报告期末基金份额总额 1231997479.76份投资目标 本基金主要投资于债券资产,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结 合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的3 中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月22日 - 2020年06月30日) 1.本期已实现收益 1018281.70 2.本期利润 838244.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0012 4.期末基金资产净值 1230785011.81 5.期末基金份额净值 0.9990注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金基金合同生效日为2020年4月22日,自合同生效日至本报告期末不足一个季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增 长率①净值增长率标 准差②业绩比较基准收益率 ③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.10% 0.05% -1.80% 0.11% 1.70% -0.06%自基金合同生效起至今 -0.10% 0.05% -1.80% 0.11% 1.70% -0.06% 注:本基金的业绩比较基准为中国债券综合全价指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4 注:本基金合同生效日为2020年4月22日,建仓期为2020年4月22日至2020年10月21日,目前本基金仍处于建仓期;截至本报告期末,基金合同生效不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期高永 固收投资副总监、基金经理 2020- - 14年 硕士研究生,历任中国外汇交易中心产品开发及风 险管理、货币经纪人员,深圳发展银行资金交易中 心债券自营交易员,平安银行金融市场部理财债券 资产投资经理,平安银行资产管理事业部资深投资 经理,2016年8月加入上银 基金管理有限公司,20165 年12月担任上银慧盈利货 币市场基金基金经理, 2 017年12月担任上银聚增富定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理,2 019年6月担任上银中债1- 3年农发行债券指数证券投资基金基金经理2019 年12月担任上银政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月担任上银慧丰利债券型证券投 资基金基金经理,2020年6月担任上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的约定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度债券市场整体波动较大,先涨后跌。4月份市场在资金面宽松、资金利率下 行带动下快速上涨;进入5月,伴随基本面修复力度超预期,货币政策边际收敛,叠加天量利率债供给,债市开启快速、大幅调整。股票市场逐步回暖,市场风险偏好增强,利空债券市场。 本基金在报告期内处于建仓期,遇市场回调,放慢建仓节奏,中短端利率债相对价值较高,可以进行短期配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末上银慧丰利债券基金份额净值为0.9990元,本报告期内,基金份额净值增长率为-0.10%,同期业绩比较基准收益率为-1.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本季度报告中予以披露的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元)占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1150184000.00 93.41 其中:债券 1150184000.00 93.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7银行存款和结算备付金合计 64859388.38 5.27 8 其他资产 16255039.44 1.32 7 9 合计 1231298427.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1150184000.00 93.45 其中:政策性金融债 1150184000.00 93.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1150184000.00 93.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 092018001 20农发清发01 6900000 686481000.00 55.78 2 190407 19农发07 3800000 384028000.00 31.20 3 200206 20国开06 400000 39664000.00 3.22 4 091918001 19农发清发01 300000 30231000.00 2.46 5 200202 20国开02 100000 9780000.00 0.79 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16255039.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16255039.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 9 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2020年04月22日)基金份额总额 200002570.07基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2083817866.51 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1051822956.82基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 1231997479.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比机构 1 2020-04-22~ 2020-05-11、 2020-06-02 ~2020-06-09 49999000.00 1001802244.04 1051801244.04 0.00 0.00% 2020-04-22~ 2020-06-30 49999000.00 951712081.75 0.00 1001711081.75 81.31% 10 2020-4-22~2 020-06-01 49999000.00 0.00 0.00 49999000.00 4.06% 2020-4-22~2 020-06-01 49999000.00 0.00 0.00 49999000.00 4.06%产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险,甚至引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立上银慧丰利债券型证券投资基金的文件 2、《上银慧丰利债券型证券投资基金基金合同》 3、《上银慧丰利债券型证券投资基金托管协议》 4、《上银慧丰利债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人,客服电话:021-60231999,公司网址:www.boscam.com.cn。 上银基金管理有限公司 2020年07月21日