天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 2020年第2季度报告 2020年06月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2 季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘添利 场内简称 天弘添利 基金主代码 164206 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月03日 报告期末基金份额总额 1085597041.70份投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通胀的反应,制定有效的投资策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动构建及调整固定收益投资组合,力争获取超额收益。此外,通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,积极参与新股申购,获得较为安全的新股申购收益。 业绩比较基准 中国债券总指数 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2 季度报告 第 页 3风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘添利C 天弘添利E 下属分级基金场内简称 天弘添利 - 下属分级基金的交易代码 164206 009512报告期末下属分级基金的份额总额 1040622273.22份 44974768.48份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 天弘添利C 天弘添利E 1.本期已实现收益 594802.75 -74505.26 2.本期利润 -41885270.00 -637683.95 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0399 -0.0237 4.期末基金资产净值 1302749329.88 44859064.84 5.期末基金份额净值 1.2519 0.9974注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金自2020年05月22日起增设天弘添利E基金份额。天弘添利E基金份额的首 次确认日为2020年05月25日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘添利C净值表现阶段净值增长 率①净值增长率标准差 ②业绩比较基准收益 率③业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2 季度报告 第 页 4 过去三个月 -2.73% 0.40% -1.70% 0.19% -1.03% 0.21% 过去六个月 3.89% 0.51% 0.84% 0.18% 3.05% 0.33% 过去一年 12.48% 0.39% 2.33% 0.14% 10.15% 0.25% 过去三年 19.57% 0.25% 6.25% 0.11% 13.32% 0.14%自基金转型日起至今 25.19% 0.20% 3.22% 0.12% 21.97% 0.08% 天弘添利E净值表现阶段净值增长 率①净值增长率标准差 ②业绩比较基准收益 率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④自基金份额首次确认日起至今 -0.26% 0.40% -1.75% 0.19% 1.49% 0.21% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2 季度报告 第 页 5 注:1、本基金合同于2010年12月03日生效。根据基金合同约定,本基金于2015年 12月03日自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为"天弘添利债券型证券投 资基金(LOF)"。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2020年05月22日起增设天弘添利E基金份额。天弘添利E基金份额的首次确认日为2020年05月25日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期 杜广 本基金基金经理。 2019 年11月 - 6年男,金融数学硕士。历任泰康资产管理有限责任公 司债券研究员,中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟本公司,历任投资经理助天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2 季度报告 第 页 6 理、基金经理助理。 注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交 易次数为14次,投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4-6月份,在股票表现比较强势的情况下,转债表现极为弱势,更出现了连续2段持 续时间比较长的下跌。其背后的原因并非基本面层面的变化,而是市场交易行为所致,具体原因包括利率大幅调整引发的投资者赎回、恐慌性行为等。我们认为交易行为对市场的影响是短暂的,转债最终依然需要跟随股市,因此在市场下跌的时候,保证流动性的同时维持了仓位,为后续的反弹做铺垫。 4.5 报告期内基金的业绩表现 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2 季度报告 第 页 7 截至2020年06月30日,天弘添利C基金份额净值为1.2519元,天弘添利E基金份额净 值为0.9974元。报告期内份额净值增长率天弘添利C为-2.73%,同期业绩比较基准增长 率为-1.70%;天弘添利E为-0.26%,同期业绩比较基准增长率为-1.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元)占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1718439889.55 95.85 其中:债券 1718439889.55 95.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7银行存款和结算备付金合计 44456398.59 2.48 8 其他资产 29901637.21 1.67 9 合计 1792797925.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2 季度报告 第 页 8 (%) 1 国家债券 65996896.50 4.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 40657901.24 3.02 其中:政策性金融债 40657901.24 3.02 4 企业债券 138225093.80 10.26 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 49920000.00 3.70 7 可转债(可交换债) 1423639998.01 105.64 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1718439889.55 127.52 注:可转债项下包含可交换债156534437.64元。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) 1 110053苏银转债 1140400 120791168. 00 8.96 2 113011光大转债 1019520 116286451. 20 8.63 3 113025明泰转债 871140 89352829.8 0 6.63 4 113545金能转债 728000 83705440.0 0 6.21 5 110068龙净转债 793830 82367800.8 0 6.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2 季度报告 第 页 9本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 138469.85 2 应收证券清算款 19273087.69 3 应收股利 - 4 应收利息 9138686.13 5 应收申购款 1351393.54 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 29901637.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110053 苏银转债 120791168.00 8.96 2 113011 光大转债 116286451.20 8.63 3 113025 明泰转债 89352829.80 6.63 4 113545 金能转债 83705440.00 6.21 5 132008 17山高EB 61735880.40 4.58 6 128034 江银转债 61243897.66 4.54 7 128085 鸿达转债 48469527.07 3.60 8 123010 博世转债 42081170.25 3.12 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2 季度报告 第 页 10 9 128087 孚日转债 36371758.57 2.70 10 128023 亚太转债 27059464.28 2.01 11 132006 16皖新EB 26873660.00 1.99 12 113527 维格转债 23398437.60 1.74 13 110063 鹰19转债 23345224.20 1.73 14 110058 永鼎转债 22510581.80 1.67 15 123028 清水转债 21224039.91 1.57 16 128018 时达转债 20035460.56 1.49 17 120002 18中原EB 18813696.00 1.40 18 110059 浦发转债 15277500.00 1.13 19 132011 17浙报EB 12250000.00 0.91 20 113530 大丰转债 11826586.20 0.88 21 128072 翔鹭转债 10579686.21 0.79 22 128056 今飞转债 9606541.92 0.71 23 110047 山鹰转债 8070656.60 0.60 24 113559 永创转债 7667646.90 0.57 25 132013 17宝武EB 7559908.50 0.56 26 128081 海亮转债 6751550.00 0.50 27 127003 海印转债 6630600.00 0.49 28 113020 桐昆转债 4880053.80 0.36 29 128025 特一转债 4708701.30 0.35 30 123027 蓝晓转债 4531355.22 0.34 31 132014 18中化EB 4072000.00 0.30 32 132015 18中油EB 4033000.00 0.30 33 127005 长证转债 3498500.16 0.26 34 113029 明阳转债 3434100.00 0.25 35 128035 大族转债 3282994.90 0.24 36 113547 索发转债 3182757.60 0.24 37 123026 中环转债 2921637.20 0.22 38 123032 万里转债 2785750.00 0.21 39 128058 拓邦转债 2754434.40 0.20 40 132007 16凤凰EB 2719320.00 0.20 41 132012 17巨化EB 2698885.00 0.20 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2 季度报告 第 页 11 42 113550 常汽转债 2531744.40 0.19 43 127006 敖东转债 2438797.64 0.18 44 128076 金轮转债 2315230.48 0.17 45 123023 迪森转债 2309146.26 0.17 46 128073 哈尔转债 2098600.00 0.16 47 128064 司尔转债 2017000.00 0.15 48 113535 大业转债 1733318.60 0.13 49 128070 智能转债 1730090.00 0.13 50 113549 白电转债 1581000.00 0.12 51 110051 中天转债 1486440.00 0.11 52 128015 久其转债 1427793.56 0.11 53 113028 环境转债 1237000.00 0.09 54 110034 九州转债 1150800.00 0.09 55 113546 迪贝转债 1034500.00 0.08 56 128049 华源转债 1031700.00 0.08 57 132004 15国盛EB 1000800.00 0.07 58 128044 岭南转债 993200.00 0.07 59 128026 众兴转债 983400.00 0.07 60 128032 双环转债 964031.59 0.07 61 113030 东风转债 957934.20 0.07 62 123036 先导转债 667850.00 0.05 63 128033 迪龙转债 643829.55 0.05 64 110038 济川转债 575550.00 0.04 65 113508 新凤转债 502050.00 0.04 66 128019 久立转2 226354.50 0.02 67 113541 荣晟转债 206245.00 0.02 68 128042 凯中转债 130854.92 0.01 69 113557 森特转债 94066.70 0.01 70 128014 永东转债 919.35 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2 季度报告 第 页 12 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 天弘添利C 天弘添利E 报告期期初基金份额总额 865850291.24 - 报告期期间基金总申购份额 482057908.17 45047501.83 减:报告期期间基金总赎回份额 307285926.19 72733.35报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 1040622273.22 44974768.48 注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 天弘添利C 天弘添利E报告期期初管理人持有的本基金份额 56956875.51 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - -报告期期末管理人持有的本基金份额 56956875.51 -报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例(%) 5.47 - 注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020 年第 2 季度报告 第 页 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定,与基金托管人协 商一致,决定自2020年5月22日增加天弘添利债券型证券投资基金(LOF)E类基金份额、调低管理费和托管费并相应修改基金合同等法律文件。具体信息请参见基金管理人在指定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基金(LOF)调低管理费率、托管费率及增设份额并相应修改相关法律文件的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘添利分级债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同 3、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)托管协议 4、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn天弘基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日