国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发 起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 26 日(基金合同生效日)起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 交易代码 008289 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 26 日 报告期末基金份额总额 999999000.00 份投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2020 年 4 月 26 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 611952.83 2.本期利润 611952.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0006 4.期末基金资产净值 1000610952.83 5.期末基金份额净值 1.0006 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率 ①净值增长率 标准差②业绩比较基 准收益率③业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④自基金合同生效起至今 0.06% 0.00% -2.00% 0.11% 2.06% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金基金合同生效日期为 2020 年 4 月 26 日,按照本基金的基金合同规定自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 至本报告期末本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期 离任日期陶尹斌 基 金经理 2020 年 4 月 26 日 - 7 年硕士研究生。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金、国寿安保 中债 1-3 年国开行债券指数型证券投资基 金、国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起 式证券投资基金和国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内,受新冠肺炎疫情影响,全球经济大幅下行并显现出明显底部特征。全球各央行均出台不同程度的宽松政策,但经济复苏进度不一。国内方面,财政刺激政策略低于市场预期,国内货币政策出现调整,明确提出“防止金融资金空转”的调控方向,叠加对经济见底企稳回升的预期,债券市场走出一波深 V 行情,收益率上下波动达到 100bp,权益市场表现较好。 报告期内,本基金在债券收益率上行初始,迅速降低了组合久期,加大短久期信用债、商金债的配置,增加组合票息收益,以减少基金净值的损失。但债券短期上行的力度仍然超过预期。 展望 2020 年三季度,全球经济的复苏节奏或将影响刺激政策的调整,进而影响债券走势。国内货币政策在短期内仍处于观察期,债市大概率宽幅震荡,组合仍将保持较为防守的态势,维持中低久期、低杠杆的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0006 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.06%,业绩比较基准收益率为-2.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1000775806.75 99.98 8 其他资产 200132.00 0.02 9 合计 1000975938.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 200132.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 200132.00 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2020 年 4 月 26 日 )基金份额总额 999999000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 999999000.00 注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 基金合同生效日管理人持有的本基金份额 10000000.00 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 - 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10000000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数持有份额占基金总份额比例(%)发起份额总数发起份额占基金总份额比例(%)发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10000000.00 1.00 10000000.00 1.00 3 年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10000000.00 1.00 10000000.00 1.00 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比 机构 1 20200426~20200630 989999000.00 - - 989999000.00 99.00% 个人 - - - - - - -产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能存在大额赎回的风险,并导致基金净值波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 中国证监会批准国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件 10.1.2 《国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 10.1.3 《国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 10.1.5 报告期内国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 10.1.6 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 10.3 查阅方式 10.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 10.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn 10.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258国寿安保基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日