南方荣尊混合型证券投资基金 2020 年 第 2 季度报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方荣尊混合 基金主代码 003938 交易代码 003938 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 22 日 报告期末基金份额总额 31698557.46 份投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市 场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数(全价)收益率× 85%风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方荣尊 A 南方荣尊 C 下属分级基金的交易代码 003938 003939 报告期末下属分级基金的份额总额 18108051.59 份 13590505.87 份 注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方荣尊”。 2、本基金于 2020 年 6月 19 日进行了转型变更,将本基金的运作方式由一年定期开放 调整为普通开放式,基金名称相应变更为“南方荣尊混合型证券投资基金”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 南方荣尊 A 南方荣尊 C 1.本期已实现收益 1285680.66 900946.84 2.本期利润 740638.43 507393.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0301 0.0277 4.期末基金资产净值 21280490.08 15676715.88 5.期末基金份额净值 1.1752 1.1535 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方荣尊 A阶段份额净值增 长率①份额净值增长率标准差 ②业绩比较基 准收益率③业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.35% 0.24% 0.98% 0.17% 1.37% 0.07% 过去六个月 4.07% 0.27% 1.11% 0.21% 2.96% 0.06% 过去一年 9.40% 0.21% 3.14% 0.17% 6.26% 0.04% 过去三年 17.05% 0.14% 7.59% 0.18% 9.46% -0.04%自基金合同生效起至今 17.52% 0.14% 9.70% 0.18% 7.82% -0.04% 南方荣尊 C阶段份额净值增 长率①份额净值增长率标准差 ②业绩比较基 准收益率③业绩比较基准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.20% 0.24% 0.98% 0.17% 1.22% 0.07% 过去六个月 3.76% 0.27% 1.11% 0.21% 2.65% 0.06% 过去一年 8.75% 0.21% 3.14% 0.17% 5.61% 0.04% 过去三年 14.96% 0.14% 7.59% 0.18% 7.37% -0.04%自基金合同生效起至今 15.35% 0.14% 9.70% 0.18% 5.65% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期 离任日期何康本基金基金经理 2018 年 5 月 17 日 - 15 年 西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总 经理;2013 年 11 月 12 日至 2016 年 8 月 5 日,任南方丰元基金经理;2013 年 11 月 28 日至 2016 年 8 月 5 日,任南方 聚利基金经理;2014 年 4 月 25 日至 2016 年 8 月 5 日,任南方通利基金经理;2015 年 2 月 10 日至 2016 年 8 月 5 日,任南 方双元基金经理。2017 年 6 月加入南方 基金;2017 年 8 月 10 日至 2019 年 2 月 26 日,任南方聚利基金经理;2017 年 8 月 10 日至 2020 年 4 月 29 日,任南方双 元基金经理;2019 年 3 月 25 日至 2020 年 4 月 29 日,任南方鑫利基金经理;2017 年 9 月 21 日至今,任南方稳利基金经理; 2017 年 12 月 15 日至今,任南方通利基 金经理;2018 年 4 月 12 日至今,任南方涪利基金经理;2018 年 5 月 17 日至今,任南方荣尊基金经理;2018 年 9 月 17日至今,任南方赢元基金经理;2018 年 11 月 21 日至今,任南方吉元短债基金经 理;2019 年 2 月 26 日至今,任南方臻元 基金经理;2019 年 7 月 31 日至今,任南方恒新 39 个月基金经理,2020 年 4 月 29 日至今,任南方远利基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 2次,是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年二季度经济触底回升。4-5 月工业增加值单月同比已经正增长,投资端地产和 基建反弹节奏领先制造业,消费修复相对缓慢。二季度随着供需缓解,食品价格回落,带 动 CPI 下行。美联储二季度无进一步降息操作,国内方面,央行二季度将超额存款准备金 利率从 0.72%调整至 0.35%,资金面整体稳定。市场层面,二季度利率债收益率先下后上,曲线扁平化,信用债整体表现不及同期限国开债。 投资运作上,考虑到二季度组合开始开放赎回,组合持续进行债券置换,优化流动性结构。权益方面考虑到市场在充分考虑疫情冲击后,开始出现平稳复苏迹象,组合积极参与交易,争取超额收益。 展望未来,下半年经济将在内需发力和外需波动之中缓慢修复,修复的过程存在一定不确定性。货币政策趋于正常化,资金面相对稳定。利率债方面,当前收益率已经回到了相对合理的水平,预计整体以震荡为主。信用债方面,经过调整后的配置价值有所提升,在震荡行情中以票息策略为主。权益市场方面,看好市场机会,重点挖掘有基本面支持的品种择优配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 份额净值为 1.1752 元,报告期内,份额净值增长率为 2.35%,同期业绩基准增长率为 0.98%;本基金 C 份额净值为 1.1535 元,报告期内,份额净值增长 率为 2.20%,同期业绩基准增长率为 0.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内,本基金已出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形,具体时间范围如下: 2020年 05月 26日至 2020年 06月 30日 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5279362.97 13.37 其中:股票 5279362.97 13.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30630410.00 77.60 其中:债券 30630410.00 77.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 720438.32 1.83 8 其他资产 2843871.96 7.20 9 合计 39474083.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2537120.00 6.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 211.97 0.00H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1104710.00 2.99J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1637321.00 4.43 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - - 合计 5279362.97 14.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 300058 蓝色光标 117100 913380.00 2.47 2 600271 航天信息 56000 909440.00 2.46 3 601888 中国中免 4700 723941.00 1.96 4 300624 万兴科技 6900 555450.00 1.50 5 300639 凯普生物 10600 550458.00 1.49 6 300598 诚迈科技 2900 549260.00 1.49 7 002371 北方华创 3200 546912.00 1.48 8 300298 三诺生物 16500 530310.00 1.43 9 600029 南方航空 41 211.97 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 21205700.00 57.38 其中:政策性金融债 17140900.00 46.38 4 企业债券 7506090.00 20.31 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1918620.00 5.19 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30630410.00 82.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 190203 19 国开 03 100000 10139000.00 27.43 2 160210 16 国开 10 50000 4986500.00 13.49 3 122749 12 石油 02 20000 2059400.00 5.57 4 143632 18 海通 03 20000 2034400.00 5.50 5 143607 18 国君 G2 20000 2030400.00 5.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 5.10.3 本期国债期货投资评价无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 33208.74 2 应收证券清算款 2353803.33 3 应收股利 - 4 应收利息 446650.01 5 应收申购款 10209.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2843871.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方荣尊 A 南方荣尊 C 报告期期初基金份额总额 27641686.42 20670049.17 报告期期间基金总申购份额 1209462.45 324755.89 减:报告期期间基金总赎回份额 10743097.28 7404299.19报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 18108051.59 13590505.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 9341367.71 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9341367.71 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 29.47 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者 超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额份额占比 机构 1 20200525- 20200630 9341367.71 - - 9341367.71 29.47%产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方荣尊混合型证券投资基金基金合同》; 2、《南方荣尊混合型证券投资基金托管协议》; 3、南方荣尊混合型证券投资基金 2020年 2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com