告报度季3第年9102金基资投券证式起发型券债放开期定泽盛盛安银浦 03-90-9102 司公限有理管金基盛安银浦:人理管金基 司公限有份股行银商浙:人管托金基 52-01-9102:期日出送告报 示提要重 目录全部展开 目录全部收拢 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金产品概况 基金基本情况 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 主要财务指标和基金净值 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 表现 本报告中财务资料未经审计。 主要财务指标 本报告期自2019年7月1日起至9月30日止。 基金净值表现 本报告期基金份额 净值增长率及其与 同期业绩比较基准 况情本基金基 收益率的比较 自基金合同生效以 目项 值数 来基金累计净值增 基金简称 浦银安盛盛泽定开债券 长率变动及其与同 场内简称 期业绩比较基准收 益率变动的比较 基金主代码 005898 其他指标 基金运作方式 契约型开放式 管理人报告 基金合同生效日 2018-09-26 基金经理(或基金经 理小组)简介 报告期末基金份额总额 1,398,507,147.98 管理人对报告期内本 投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 基金运作遵规守信情 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察 况的说明 投资策略 公平交易专项说明 和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 公平交易制度的执 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 行情况 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 异常交易行为的专 项说明 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 报告期内基金的投资 基金托管人 浙商银行股份有限公司 策略和业绩表现说明 报告期内基金的投 资策略和运作分析 报告期内基金的业 绩表现 标指务财要主 报告期内管理人对本 元币民人:位单 基金持有人数或基金 标指务财要主 )03-90-9102 至 10-70-9102(期告报 资产净值预警情形的 说明 本期已实现收益 13,715,905.03 投资组合报告 本期利润 12,918,459.40 报告期末基金资产组 加权平均基金份额本期利润 0.0092 合情况 期末基金资产净值 1,438,242,725.21 报告期末按行业分类 的股票投资组合 期末基金份额净值 1.0284 注:注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 现表值净金基 较比的率益收准基较比绩业期同与其及率长增值净额份金基期告报本 段阶 ①率长增值净 ②差准标率长增值净 ③率益收准基较比绩业 ④差准标率益收准基较比绩业 ③-① ④-② 过去三个月 0.90 % 0.03 % 1.39 % 0.04 % -0.49 % -0.01 % 较比的动变率益收准基较比绩业期同与其及动变率长增值净计累金基来以效生同合金基自 注:注:根据基金合同规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2018年9月26日至2019年3月25日。建仓期结束时符合相关规定。 标指他其 元币民人:位单 标指他其 )03-90-9102至10-70-9102(期告报 标指他其 )03-90-9102(期告报 介简)组小理经金基或(理经金基 限期理经金基的金基本任 名姓 务职 限年业从券证 明说 期日任离 期日职任 章潇枫先生,复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证 公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投 券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦 资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基 银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银 金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、 安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券 达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安 投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资 盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月至2018年7月担任公司旗下浦 基金(LOF)、浦银安盛盛元定期开放债券型发 银安盛优化收益债券型证券投资基金及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经 章潇枫 起式证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债 2018-09-26 - 8 理。2017年6月起担任公司旗下浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经 券型发起式证券投资基金、浦银安盛普益纯债 理。2017年6月至2019年1月担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基 债券型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券 金经理。2018年9月起兼任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 型证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证 2018年11月起担任公司旗下浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起担 券投资基金、浦银安盛盛煊3个月定期开放债券 任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金以及浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 型发起式证券投资基金以及浦银安盛普丰纯债 基金经理。2019年8月起,担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经 债券型证券投资基金基金经理。 理。2019年9月起,担任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金经理。 注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 明说的况情信守规遵作运金基本内期告报对人理管 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益 的行为。 明说项专易交平公 况情行执的度制易交平公 本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个 投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日和10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计 显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。 明说项专的为行易交常异 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 析分作运和略策资投的金基内期告报 三季度经济基本面下行压力加大,财政支出节奏平稳,央行先后完成了贷款换锚LPR和全面降准,力图通过疏通流动性传导渠道,降低实体融资成本,支撑实体经济。猪肉价格受到供给冲击,三季度快速上涨,叠加沙特油田被炸石油价格上涨,市场对猪油共振的担心情 绪上升,通胀预期上行。银行间市场的流动性在降准过后反而有所收紧,DR007较二季度末明显上行,大部分时间运行在2.5%~2.8%。受到国庆风险情绪回升,资金面偏紧和通胀预期抬升等因素影响,8月中旬过后债券市场走势趋弱,10年国开较低点反弹约20bp。 报告期内,本基金以投资金融债为主,维持中性的杠杆水平和组合久期,取得了一定的资本利得和稳定的票息收入。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。 现表绩业的金基内期告报 截至本报告期末本基金份额净值为1.0284元;本报告期基金份额净值增长率为0.90%,业绩比较基准收益率为1.39%。 明说警预值净产资金基或数人有持金基内期告报 1、本基金为发起式基金,报告期内基金持有人数符合法律法规及基金合同的要求。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 告报合组资投 况情合组产资金基末期告报 号序 目项 )元(额金 )%(例比的产资总金基占 1 权益类投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 1,911,505,960.00 98.31 其中:债券 1,911,505,960.00 98.31 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 59,924.11 0.00 7 其他资产 32,829,640.56 1.69 8 合计 1,944,395,524.67 100.00 合组资投票股的类分业行按末期告报 合组资投票股内境的类分业行按末期告报 号序 别类业行 )元(值价允公 )%(例比值净产资金基占 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注: 注:本基金本报告期末未持有股票。 合组资投票股资投通股港的类分业行按末期告报 别类业行 )元(值价允公 )%(例比值净产资金基占 A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 注:注:本基金本报告期末未持有港股通股票 细明资投票股名十前的序排小大例比值净产资金基占值价允公按末期告报 号序 码代票股 称名票股 )股(量数 )元(值价允公 )%(例比值净产资金基占 注:注:本基金本报告期末未持有股票。 合组资投券债的类分种品券债按末期告报 号序 种品券债 )元(值价允公 )%(例比值净产资金基占 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,901,425,960.00 132.20 其中:政策性金融债 1,566,074,960.00 108.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 10,080,000.00 0.70 10 合计 1,911,505,960.00 132.91 细明资投券债名五前的序排小大例比值净产资金基占值价允公按末期告报 号序 码代券债 称名券债 )张(量数 )元(值价允公 )%(例比值净产资金基占 1 180402 18农发02 2,200,000 225,588,000.00 15.68 2 180212 18国开12 1,300,000 131,742,000.00 9.16 3 160413 16农发13 1,300,000 130,169,000.00 9.05 4 1702002 17国开绿债02 1,000,000 102,570,000.00 7.13 5 180203 18国开03 1,000,000 102,440,000.00 7.12 细明资投券证持支产资名十前的序排小大例比值净产资金基占值价允公按末期 注:注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 细明资投属金贵名五前的序排小大例比值净产资金基占值价允公按末期告报 号序 码代属金贵 称名属金贵 )份(量数 )元(值价允公 )%(例比值净产资金基占 注:注:本基金本报告期末未持有贵金属。 细明资投证权名五前的名排小大例比值净产资金基占值价允公按末期告报 注:注:本基金本报告期末未持有权证。 明说况情易交货期指股的资投金基本末期告报 细明益损和仓持货期指股的资投金基本末期告报 码代 称名 )卖/买(量仓持 )元(值市约合 )元(动变值价允公 明说险风 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 策政资投的货期指股资投金基本 明说况情易交货期债国的资投金基本末期告报 策政资投货期债国期本 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 细明益损和仓持货期债国的资投金基本末期告报 码代 称名 )卖/买(量仓持 )元(值市约合 )元(动变值价允公 明说标指险风 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:注:本基金本报告期末未持有国债期货。 价评资投货期债国期本 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 注附告报合组资投 况情罚处及以查调到受 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 库票股选备的定规同合金基出超否是票股名十前的资投金基明申 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 成构产资他其 元币民人:位单 号序 称名 )元(额金 1 存出保证金 2,859.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,826,780.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,829,640.56 细明券债换转可的期股转于处的有持末期告报 注:注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 明说的况情限受通流在存中票股名十前末期告报 注:注:本基金本报告期末未持有股票。 动变额份金基式放开 份:位单 目项 值数 报告期期初基金份额总额 1,398,507,147.98 报告期期间基金总申购份额 减:报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 1,398,507,147.98 况情金基本资投金资有固用运人理管金基 况情动变额份金基本有持人理管金基 份:位单 目项 额份金基 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.72 注:截至本报告期末,基金管理人持有本基金份额10,000,000.00份,其中认购份额10,000,000.00份。 细明易交金基本资投金资有固用运人理管金基 号序 式方易交 期日易交 )份(额份易交 )元(额金易交 率费用适 合计 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 况情额份有持金资起发金基式起发末期告报 目项 数总额份有持 例比额份总金基占额份有持 数总额份起发 例比额份总金基占额份起发 限期有持诺承额份起发 基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.72 % 10,000,000.00 0.72 % 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0 基金经理等人员 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0 基金管理人股东 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0 其他 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0 合计 10,000,000.00 0.72 % 10,000,000.00 0.72 % 自合同生效之日起不少于3年 况情的%02过超或到达例比额份金基有持者资投一单内期告报 况情化变额份金基有持内期告报 况情金基有持末期告报 别类者资投 号序 间区间时的%02过超者或到达例比额份金基有持 额份初期 额份购申 额份回赎 比占额份 额份有持 机构 1 2019年7月1日-2019年9月30日 1,388,507,147.98 0.00 0.00 1,388,507,147.98 99.28 % 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击成本的风险,并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位 净值尾差风险;(2)基金净值大幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;以及(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 息信要重他其的策决者资投响影 录目件文查备 1、 中国证监会批准基金募集的文件 2、 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 3、 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 4、 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 点地放存 上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所 式方阅查 投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。 客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。