平安灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年 10 月 25 日 平安灵活配置混合 2019 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安灵活配置混合 场内简称 - 交易代码 700004 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 30 日 报告期末基金份额总额 25,416,861.53 份 通过捕捉股票市场、债券市场不同演变趋势,把握在 不同行情中可行的投资机会,以超越业绩比较基准表 投资目标 现为首要投资目标,并以追求基金资产的中长期稳健 回报为最终投资目标。 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期 情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析,结合经 投资策略 济周期理论,形成对不同市场周期的预测和判断,进 行积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、 现金等资产之间的投资比例。 沪深 300 指数收益率×60% + 中证全债指数收益率 业绩比较基准 ×40% 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债 风险收益特征 券基金及货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页 共 12 页 平安灵活配置混合 2019 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 988,182.90 2.本期利润 355,018.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0134 4.期末基金资产净值 30,695,843.03 5.期末基金份额净值 1.2077 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 1.05% 0.63% 0.50% 0.57% 0.55% 0.06% 沪深 300 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% 第 3 页 共 12 页 平安灵活配置混合 2019 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金基金合同于 2018 年 10 月 30 日正式生效,截至报告期末未满一年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 第 4 页 共 12 页 平安灵活配置混合 2019 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘杰先生,外交学院 经济学硕士。曾先后 担任金元证券投资银 行部项目经理,天弘 基金管理有限公司行 业研究员、基金经理 助理,英大基金管理 有限公司专户投资部 平安灵活 投资经理、基金经理 配置混合 2018 年 11 月 等。2017 年 8 月加入 刘杰 型证券投 - 11 22 日 平安基金管理有限公 资基金的 司,曾担任投资研究 基金经理 部投资经理。现担任 平安智能生活灵活配 置混合型证券投资基 金、平安行业先锋混 合型证券投资基金、 平安灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大 利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的 行为。 第 5 页 共 12 页 平安灵活配置混合 2019 年第 3 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年中国宏观经济运行虽仍面临一定程度的内外部压力,但应看到国内深化改革、扩大开 放与减税降费将继续推进,国际层面贸易摩擦有望在协商中逐步缓解,我们对于中国经济的发展 潜力以及市场走势并不悲观。 本报告期本基金继续秉持我们的投资策略——寻找有投资价值和穿越周期能力的投资标的, 重点关注成长型价值股。对市场空间大、盈利能力强、管理层优秀的优质个股进行重点研究及配 置,通过长期持有来获得持续回报,并结合宏观经济、产业政策、行业景气、估值合理性、财务 稳健性等角度,动态调整投资组合中的个股权重。 本报告期的组合运作中,我们继续坚持上述投资策略,并结合行业景气程度与估值合理性等 因素,阶段性加大了食品饮料、农业、医药、必需消费品等板块的持股权重,并对具备长期竞争 力且估值处于底部区域的板块给予了逐步重视。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2077 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.05%,业绩 比较基准收益率为 0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形,截至报告期末, 以上情况未消除。根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一 条的规定,予以披露,且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。 第 6 页 共 12 页 平安灵活配置混合 2019 年第 3 季度报告 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 21,453,509.05 60.93 其中:股票 21,453,509.05 60.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,125,425.30 23.08 其中:债券 8,125,425.30 23.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 5,502,241.31 15.63 8 其他资产 126,281.76 0.36 9 合计 35,207,457.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 1,416,403.00 4.61 B 采矿业 - - C 制造业 14,599,587.61 47.56 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,690,364.80 5.51 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 849,327.64 2.77 J 金融业 775,211.00 2.53 K 房地产业 1,558,865.00 5.08 L 租赁和商务服务业 - - 第 7 页 共 12 页 平安灵活配置混合 2019 年第 3 季度报告 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 563,750.00 1.84 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,453,509.05 69.89 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期期末未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 603708 家家悦 46,540 1,238,894.80 4.04 2 603899 晨光文具 22,800 1,015,968.00 3.31 3 002007 华兰生物 29,200 1,001,560.00 3.26 4 002677 浙江美大 69,800 898,326.00 2.93 5 600383 金地集团 76,900 888,195.00 2.89 6 600612 老凤祥 17,761 870,466.61 2.84 7 600519 贵州茅台 700 805,000.00 2.62 8 002714 牧原股份 11,400 803,700.00 2.62 9 603369 今世缘 24,800 801,536.00 2.61 10 002372 伟星新材 49,980 794,682.00 2.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 8,125,425.30 26.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,125,425.30 26.47 第 8 页 共 12 页 平安灵活配置混合 2019 年第 3 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 019611 19 国债 01 63,650 6,364,363.50 20.73 2 019547 16 国债 19 19,020 1,761,061.80 5.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 第 9 页 共 12 页 平安灵活配置混合 2019 年第 3 季度报告 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,976.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 111,398.85 5 应收申购款 1,906.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 126,281.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 第 10 页 共 12 页 平安灵活配置混合 2019 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 27,128,757.08 报告期期间基金总申购份额 1,086,152.89 减:报告期期间基金总赎回份额 2,798,048.44 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 25,416,861.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准平安灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 (2)平安灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (3)平安灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5)平安灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告原文 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 第 11 页 共 12 页 平安灵活配置混合 2019 年第 3 季度报告 8.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电 话:4008004800(免长途话费) 平安基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 第 12 页 共 12 页