九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人:九泰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年 10 月 22 日 九泰锐丰混合(LOF)2019 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 九泰锐丰混合(LOF) 场内简称 九泰锐丰 基金主代码 168104 交易代码 168104 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2018 年 9 月 28 日 报告期末基金份额总额 97,699,022.77 份 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解, 通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来 投资目标 的投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公 司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的 收益,追求基金资产的长期稳定增值。 本基金通过深入挖掘并充分理解国内经济增长 和结构转型所带来的投资机会,精选具有估值优 投资策略 势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超 越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳 定增值。 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数(总值) 业绩比较基准 财富指数收益率×40% 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型 风险收益特征 基金,低于股票型基金,属于中高风险收益特征 的证券投资基金品种。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 第 2 页 共 13 页 九泰锐丰混合(LOF)2019 年第 3 季度报告 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 九泰锐丰混合 A 九泰锐丰混合 C 下属分级基金的交易代码 168104 168111 报告期末下属分级基金的份额总额 93,532,703.30 份 4,166,319.47 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 ) 九泰锐丰混合 A 九泰锐丰混合 C 1.本期已实现收益 7,539,362.07 18,062.15 2.本期利润 5,050,261.86 -115,925.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0469 -0.6029 4.期末基金资产净值 109,646,639.07 4,884,074.20 5.期末基金份额净值 1.1723 1.1723 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰锐丰混合 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 3.12% 0.94% 0.45% 0.57% 2.67% 0.37% 九泰锐丰混合 C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 3.12% 0.94% 0.45% 0.57% 2.67% 0.37% 注:本基金自 2019 年 5 月 21 日起新增 C 类份额,2019 年 5 月 21 日至 2019 年 9 月 24 日期间 C 类 份额为 0,在 C 类份额为 0 期间,本基金 C 类份额净值暂停计算,并按照 A 类份额净值披露作为 参考净值;2019 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 30 日期间,C 类份额不为 0,该阶段以 C 类实际份额 净值进行计算。 第 3 页 共 13 页 九泰锐丰混合(LOF)2019 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 13 页 九泰锐丰混合(LOF)2019 年第 3 季度报告 注:1.本基金合同于 2018 年 9 月 28 日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建 仓期结束未满一年。 2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同的约定。 3.本基金自 2019 年 5 月 21 日起新增 C 类份额,2019 年 5 月 21 日至 2019 年 9 月 24 日期间 C 类份额为 0,在 C 类份额为 0 期间,本基金 C 类份额净值暂停计算,并按照 A 类份额净值披露作 为参考净值;2019 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 30 日期间,C 类份额不为 0,该阶段以 C 类实际份 额净值进行计算。 第 5 页 共 13 页 九泰锐丰混合(LOF)2019 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 金融学硕士,中国籍,具有 基金从业资格,8 年证券从 业经验。曾任毕马威华振会 计师事务所审计师,昆吾九 鼎投资管理有限公司投资 经理、合伙人助理。2014 年 7 月加入九泰基金管理有限 公司,曾任九泰天富改革新 动力灵活配置混合型证券 投资基金(2015 年 7 月 16 日至 2016 年 7 月 16 日)、 九泰盈华量化灵活配置混 合型证券投资基金(LOF) (原九泰锐华灵活配置混 基金经 合型证券投资基金、原九泰 理、定增 锐华定增灵活配置混合型 投资中 证券投资基金,2016 年 12 心总经 月 19 日至 2018 年 11 月 6 理、致远 2018 年 9 刘开运 - 8 日)的基金经理,现任定增 权益投 月 28 日 投资中心总经理、致远权益 资部总 投资部总经理兼执行投资 经理兼 总监,九泰锐智定增灵活配 执行投 置混合型证券投资基金 资总监 (2015 年 8 月 14 日至今)、 九泰锐富事件驱动混合型 发起式证券投资基金(2016 年 2 月 4 日至今)、九泰锐 益定增灵活配置混合型证 券投资基金(2016 年 8 月 11 日至今)、九泰锐丰灵活 配置混合型证券投资基金 (LOF)(原九泰锐丰定增两 年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金,2016 年 8 月 30 日至今)、九泰锐诚灵 活配置混合型证券投资基 金(LOF)(原九泰锐诚定增 第 6 页 共 13 页 九泰锐丰混合(LOF)2019 年第 3 季度报告 灵活配置混合型证券投资 基金、九泰锐诚灵活配置混 合型证券投资基金,2017 年 3 月 24 日至今)的基金经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合 同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1 日内、3 日内、5 日 内)的季度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司所管理的投资组合,在参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2 次,未发现异常。在本报告期 内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年 3 季度,在国内宏观经济数据较低迷的背景下,国内货币政策出现进一步宽松迹象, 通过 LPR 引导实际利率下行将成为未来货币政策的重要方向。当前市场总体估值水平处于相对较 低的位置,伴随未来经济的逐步企稳,贸易摩擦升级得到逐步缓解,市场风险偏好有望进一步修 复。报告期内,本基金通过坚守高品质公司、适当均衡配置,从三个关键维度(可持续的盈利能 第 7 页 共 13 页 九泰锐丰混合(LOF)2019 年第 3 季度报告 力、可持续的成长、合理估值)精选个股,较好控制了组合净值波动。未来本基金将持续优化组 合行业与个股配置,严格控制组合波动风险,努力创造稳健的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末九泰锐丰混合 A 基金份额净值为 1.1723 元,本报告期基金份额净值增长率为 3.12%;截至本报告期末九泰锐丰混合 C 基金份额净值为 1.1723 元,本报告期基金份额净值增长 率为 3.12%;同期业绩比较基准收益率为 0.45%。 注:本基金自 2019 年 5 月 21 日起新增 C 类份额,2019 年 5 月 21 日至 2019 年 9 月 24 日期 间 C 类份额为 0,在 C 类份额为 0 期间,本基金 C 类份额净值暂停计算,并按照 A 类份额净值披 露作为参考净值;2019 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 30 日期间,C 类份额不为 0,该阶段以 C 类实 际份额净值进行计算。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低 于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 103,784,719.69 88.26 其中:股票 103,784,719.69 88.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 12,959,271.33 11.02 8 其他资产 841,383.19 0.72 9 合计 117,585,374.21 100.00 第 8 页 共 13 页 九泰锐丰混合(LOF)2019 年第 3 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,518,215.32 8.31 B 采矿业 - - C 制造业 71,329,169.38 62.28 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 4,555,427.40 3.98 业 J 金融业 9,776,387.59 8.54 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,605,520.00 7.51 S 综合 - - 合计 103,784,719.69 90.62 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 300144 宋城演艺 308,000 8,605,520.00 7.51 2 601012 隆基股份 322,660 8,463,371.80 7.39 3 601318 中国平安 92,000 8,007,680.00 6.99 4 600438 通威股份 505,087 6,434,808.38 5.62 5 300498 温氏股份 150,174 5,583,469.32 4.88 6 600585 海螺水泥 131,100 5,419,674.00 4.73 7 601799 星宇股份 66,600 5,138,190.00 4.49 8 002507 涪陵榨菜 222,800 4,975,124.00 4.34 第 9 页 共 13 页 九泰锐丰混合(LOF)2019 年第 3 季度报告 9 002304 洋河股份 46,407 4,826,328.00 4.21 10 600570 恒生电子 58,600 4,332,298.00 3.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。 第 10 页 共 13 页 九泰锐丰混合(LOF)2019 年第 3 季度报告 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 93,220.73 2 应收证券清算款 694,124.00 3 应收股利 - 4 应收利息 2,120.14 5 应收申购款 51,918.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 841,383.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 九泰锐丰混合 A 九泰锐丰混合 C 报告期期初基金份额总额 129,595,098.54 - 报告期期间基金总申购份额 3,978,303.13 4,166,319.47 减:报告期期间基金总赎回份额 40,040,698.37 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 93,532,703.30 4,166,319.47 第 11 页 共 13 页 九泰锐丰混合(LOF)2019 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照; 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金 第 12 页 共 13 页 九泰锐丰混合(LOF)2019 年第 3 季度报告 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。 九泰基金管理有限公司 2019 年 10 月 22 日 第 13 页 共 13 页