嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年 10 月 22 日 嘉实沪深 300ETF2019 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实沪深 300ETF 场内简称 300ETF 基金主代码 159919 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日 报告期末基金份额总额 5,840,316,676.00 份 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏 投资目标 离度和跟踪误差的最小化。 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其 投资策略 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变动进行相应调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数。 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型 基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被 风险收益特征 动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 第 2 页 共 12 页 嘉实沪深 300ETF2019 年第 3 季度报告 主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 865,024,370.08 2.本期利润 263,653,199.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0402 4.期末基金资产净值 22,648,809,377.90 5.期末基金份额净值 3.8780 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.65% 0.96% -0.29% 0.96% 0.94% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图:嘉实沪深 300ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 5 月 7 日至 2019 年 9 月 30 日) 第 3 页 共 12 页 嘉实沪深 300ETF2019 年第 3 季度报告 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十五(二)投资范围和(八)投资禁止行为与限制 2、 基金投资组合比例限制”的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金、嘉实沪 深 300ETF 联接 曾任职于中国台 (LOF)、嘉实基本 湾台育证券、中 面 50 指数(LOF)、 国台湾保诚投 嘉 实 黄 金 信。2008 年 6 月 ( QDII-FOF-LOF 加入嘉实基金管 )、 嘉 实 中 证 理有限公司,先 500ETF、嘉实中 2016 年 1 月 5 后任职于产品管 陈正宪 - 14 年 证 500ETF 联接、 日 理部、指数投资 嘉实恒生港股通 部,现任指数投 新 经 济 指 数 资部总监及基金 (LOF)、嘉实基 经理。硕士研究 本面 50ETF、嘉实 生,具有基金从 沪深 300 红利低 业资格,中国台 波动 ETF 基金经 湾籍。 理 曾任职于 IA 克 莱灵顿投资管理 公 司 本基金、嘉实沪 (IA-Clarington 深 300ETF 联接 Investments (LOF)、嘉实基本 Inc )、富兰克林 面 50 指数(LOF)、 坦普顿投资管理 嘉实 H 股指数 公 司 (Franklin (QDII-LOF)、嘉 2016 年 1 月 5 Templeton 何如 - 13 年 实中证 500ETF、 日 Investments 嘉实中证 500ETF Corp.)。2007 年 联接、嘉实基本 6 月加入嘉实基 面 50ETF、嘉实沪 金管理有限公 深 300 红利低波 司,先后任职于 动 ETF 基金经理 产品管理部、指 数投资部,现任 指数投资部执行 总监、基金经理。 第 4 页 共 12 页 嘉实沪深 300ETF2019 年第 3 季度报告 硕士研究生,具 有基金从业资 格,加拿大籍。 注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.03%,年化跟踪误差为 0.53%,符合基金合同约定的日 均跟踪误差不超过 0.2%的限制。 本基金作为一只投资于沪深 300 指数的被动投资管理产品,我们继续秉承指数化被动投资策 略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,给投资 者提供一个标准化的沪深 300 指数的投资工具。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.8780 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.65%,业绩 比较基准收益率为-0.29%。 第 5 页 共 12 页 嘉实沪深 300ETF2019 年第 3 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 22,519,333,563.59 99.36 其中:股票 22,519,333,563.59 99.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 银行存款和结算备付 7 35,112,611.15 0.15 金合计 8 其他资产 108,918,059.41 0.48 9 合计 22,663,364,234.15 100.00 注: 1.股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值;2.通过转融通证券出借业务出借的 证券公允价值为 19,881,643.00 元,占基金资产净值的比例为 0.09%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 358,027,394.98 1.58 B 采矿业 678,607,501.15 3.00 C 制造业 9,339,685,108.51 41.24 电力、热力、燃气 D 512,378,863.78 2.26 及水生产和供应业 E 建筑业 637,325,553.91 2.81 F 批发和零售业 288,744,465.68 1.27 交通运输、仓储和 G 653,003,951.66 2.88 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和 I 856,957,778.12 3.78 信息技术服务业 J 金融业 7,647,959,340.72 33.77 第 6 页 共 12 页 嘉实沪深 300ETF2019 年第 3 季度报告 K 房地产业 933,553,733.05 4.12 L 租赁和商务服务业 320,480,442.13 1.41 科学研究和技术服 M 23,115,954.00 0.10 务业 水利、环境和公共 N 23,041,770.95 0.10 设施管理业 居民服务、修理和 O - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 129,469,585.68 0.57 文化、体育和娱乐 R 116,489,986.69 0.51 业 S 综合 - - 合计 22,518,841,431.01 99.43 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 53,036.38 0.00 电力、热力、燃气 D - - 及水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和 G - - 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和 I 439,096.20 0.00 信息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 科学研究和技术服 M - - 务业 水利、环境和公共 N - - 设施管理业 居民服务、修理和 O - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 文化、体育和娱乐 R - - 业 S 综合 - - 合计 492,132.58 0.00 第 7 页 共 12 页 嘉实沪深 300ETF2019 年第 3 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 19,677,637 1,712,741,524.48 7.56 2 600519 贵州茅台 912,927 1,049,866,050.00 4.64 3 600036 招商银行 18,736,300 651,086,425.00 2.87 4 000651 格力电器 8,742,108 500,922,788.40 2.21 5 601166 兴业银行 26,415,532 463,064,275.96 2.04 6 000858 五 粮 液 3,525,824 457,651,955.20 2.02 7 600276 恒瑞医药 5,623,864 453,733,347.52 2.00 8 000333 美的集团 8,820,952 450,750,647.20 1.99 9 600030 中信证券 14,297,428 321,406,181.44 1.42 10 600887 伊利股份 11,075,450 315,871,834.00 1.39 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 688168 安博通 2,252 215,966.80 0.00 2 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.00 3 603927 中科软 884 78,198.64 0.00 4 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00 5 603786 科博达 816 21,942.24 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 第 8 页 共 12 页 嘉实沪深 300ETF2019 年第 3 季度报告 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持仓量(买/ 公允价值变动 代码 名称 合约市值(元) 风险说明 卖) (元) IF1912 IF1912 83 95,068,200.00 1,986,480.00 - IF2003 IF2003 29 33,228,780.00 -282,420.00 - 公允价值变动总额合计(元) 1,704,060.00 股指期货投资本期收益(元) 838,893.20 股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,979,220.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资 于标的指数为基础资产的股指期货,目的在于满足基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性 管理,实现跟踪标的指数的投资目标。 本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,991,556.63 2 应收证券清算款 95,925,780.24 3 应收股利 - 4 应收利息 722.54 5 应收申购款 - 第 9 页 共 12 页 嘉实沪深 300ETF2019 年第 3 季度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 108,918,059.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 比例(%) 说明 1 688168 安博通 215,966.80 0.00 科创板新股锁定 2 688368 晶丰明源 144,930.76 0.00 新股流通受限 3 603786 科博达 21,942.24 0.00 新股流通受限 注:根据上海证券交易所 2019 年 6 月 8 日发布的《关于转发<上海证券交易所科创板股票公 开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议>的通知》(上证函〔2019〕936 号), 通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构 投资者资金等 6 类中长线资金对象中 10%的账户,中签账户的管理人承诺中签账户获配股份锁定, 持有期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 6,803,316,676.00 报告期期间基金总申购份额 282,600,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 1,245,600,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 5,840,316,676.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 第 10 页 共 12 页 嘉实沪深 300ETF2019 年第 3 季度报告 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 份额 类别 序 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 号 超过 20% 份额 份额 份额 (%) 的时间区 间 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 2019/07/01 联接基金 1 至 5,277,207,119.00 730,776,000.00 1,458,430,785.00 4,549,552,334.00 77.90 2019/09/30 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值 产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨 额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元,还可能 面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实沪深 300 交易型开放式指数投资基金招募说明书》; (4)《嘉实沪深 300 交易型开放式指数投资基金基金托管协议》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 第 11 页 共 12 页 嘉实沪深 300ETF2019 年第 3 季度报告 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工 本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800, 或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019 年 10 月 22 日 第 12 页 共 12 页