格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 2019 年第 2 号 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 二零一九年十月 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 4 月 17 日证监许可[2018]725 号 文注册,进行募集。本基金基金合同于 2018 年 11 月 16 日正式生效。 基金管理人保证《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资 者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类 风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系 统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金 产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基 金的特有风险等其他风险。本基金是一只混合型基金,其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信 用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内,但仍然 提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、 基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价 1 值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金产品资料概要的编制、披露及更 新将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者认购(或 申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投 资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 9 月 30 日,有关财务数据和净值表 现数据截止日 2019 年 6 月 30 日。(本招募说明书中的财务资料未经审计) 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:格林基金管理有限公司 住所:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯层 58 层)04、05、06 室 2 法定代表人:高永红 成立时间:2016 年 11 月 1 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2016】2266 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:15000 万元人民币 存续期间:永续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会 许可的其他业务。 股权结构:河南省安融房地产开发有限公司持有本基金管理人 100%的股权。 电话:010-50890705 传真:010-50890775 联系人:孙睿 内部组织结构: 本基金管理人为一人有限责任公司,股东按照《格林基金管理有限公司章程》 的规定享有最高决策权;设董事会和 2 名监事,董事会下设风险控制委员会、人力 资源与薪酬战略委员会,办公室(董事会办公室);公司组织管理实行董事会领导 下的总经理负责制,下设风险管理委员会、投资决策委员会、特定客户资产投资决 策委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会和投资部、固定收益部、FOF 投资部、特定客户资产管理部、研究部、交易部、北京营销中心、华东营销中心、 华南营销中心、互联网金融部、投资银行部、产品部、营销支持部、基金事务部、 信息技术部、计划财务部、监察稽核部等部门及上海分公司、深圳分公司、天津分 公司;公司设督察长,分管监察稽核部,负责组织指导公司的监察稽核工作。 3 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 王拴红先生:董事长,博士。历任九届全国青联委员、河南省青联副主席、中 国期货业协会理事、中国科学院数学与系统控制国家重点实验室顾问、中国科学院 管理学院研究生导师、北京航天航空大学 MBA 导师。 高永红女士:董事,总经理,硕士。现任格林基金管理有限公司总经理。曾任 格林期货有限公司总经理;格林大华期货有限公司总经理。 王永智先生:董事,硕士。北京格林鼎诚资产管理有限公司监事,河南省通联 实业有限公司董事。2012 年、2015 年任郑州市政协委员,曾任辉县市第三高级中 学教师,辉县市政府驻郑办事处职员,格林期货有限公司结算部经理,格林集团投 资有限公司财务总监。 李彤女士:董事,硕士。现任格林集团投资有限公司副总裁。曾任中国建设银 行总行投资调查部科员,华晨集团投资部经理,华威投资发展有限公司总经理,才 智顾问有限公司总经理,中银国际亚洲有限公司投资银行部经理。 谢太峰先生:独立董事,博士,教授。现任首都经济贸易大学金融学院教授、 博士生导师。曾任郑州大学商学院副院长,北京证券公司研究发展中心总经理,北 京机械工业学院工商管理分院总支书记,首都经济贸易大学金融学院副院长、院长 等。 程兵先生:独立董事,博士,教授。中国科学院数学与系统科学研究院应用数 学所教授、博士生导师。1999 年入选中国科学院“百人计划工程”,2001 年获国 家自然科学基金委“国家杰出青年科学基金”。曾任英国伦敦经济学院 (LondonSchoolofEconomics)经济系研究员,英国肯特大学统计系讲师。 4 闫妍女士:独立董事,博士,副教授。现任《管理世界》杂志社编辑部副主任。 2014 年 1 月荣获国务院研究室年度研究成果二等奖,2015 年 1 月荣获中国科学 院青年创新促进会会员奖。曾任中国科学院大学经济与管理学院 MBA 中心副主任, 中国科学院大学经济与管理学院副教授,山东省聊城市冠县(挂职)副县长。 孙会女士:督察长,硕士。2002 年至 2004 年间,于《证券市场周刊》编辑部 担任记者职务。2004 年起,分别就职于格林期货有限公司和格林大华期货有限公 司,曾任企宣部经理、法务部经理、合规风控与稽核部总经理,同时兼任监事会主 席等职务。 王呈杰女士:监事,硕士。现任格林集团投资有限公司金融财务资管部总经理。 曾任河南省安融房地产开发有限公司办公室主任,格林期货经纪有限公司财务主管。 杨瑾女士:监事,学士。现在格林基金管理有限公司交易部任职现任格林基金 管理有限公司综合管理部总监。曾任格林期货有限公司行政部经理,格林大华期货 有限公司综合管理部经理,格林基金管理有限公司综合管理部总监。曾任格林期货 有限公司行政部经理,格林大华期货有限公司综合管理部经理。 申晨女士:董事会秘书,硕士。现任格林基金管理有限公司办公室主任。曾任 格林期货有限公司金融市场部客户经理、经理助理、副经理,格林集团投资有限公 司董事长秘书、集团办公室副主任。现供职于格林集团投资有限公司,任董事长秘 书、集团办公室副主任。曾供职于格林期货有限公司,历任金融市场部客户经理、 经理助理、副经理。 2、本基金基金经理 张兴先生,东北财经大学经济学博士。曾任国家信息中心中经网金融研究中心 负责人,主要从事宏观经济研究、指数化策略、量化对冲投资策略研究工作。现任 5 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018 年 2 月 9 日起任职)、格 林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018 年 11 月 16 日起任职)。 宋绍峰先生,清华大学工学硕士,康奈尔大学约翰逊商学院 MBA,持有 CFA、 FRM、CIIA 等证书。曾先后在长城证券和泰达宏利基金从事投资研究工作,就读 MBA 期间曾在 Cayuga Fund LLC 和 Luminus Management LLC 从事研究工作。 2017 年加入格林基金,曾任专户投资经理,现任格林伯锐灵活配置混合型证券投 资基金基金经理(2018 年 12 月 3 日起任职)、格林创新成长混合型证券投资基 金基金经理(2019 年 9 月 2 日起任职)。 3、投资决策委员会成员 公司投资决策委员会共由三名人员组成:由高永红女士担任投资决策委员会主 任委员,现任公司总经理;宋绍峰先生任投资决策委员会委员兼投资决策委员会秘 书,现任投资部基金经理;张晓圆女士任投资决策委员会委员,现任基金经理;孙 会女士为公司督察长,列席参加投资决策委员会。 4、董事长王拴红与股东董事王永智之间存在兄弟关系,上述其他人员之间不 存在亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路 18 号 法定代表人:彭纯 6 成立时间:1987 年 3 月 30 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】25 号 注册资本:742.63 亿元 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 联系人:陆志俊 联系电话:95559 (二)主要人员情况 任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。 任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015 年 10 月至 2018 年 6 月 兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中 国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行 副行长,2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风 险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳 分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。 袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015 年 8 月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总 裁;1999 年 12 月至 2007 年 12 月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 7 科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油 大学计算机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2019 年 6 月 30 日,交通银行托管证券投资基金 411 只。此外,交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银 行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、QDIE 资金、全国社保基金、 养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、 QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构:格林基金管理有限公司 住所:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯层 58 层)04、05、06 室 法定代表人:高永红 客服电话:4001000501 联系人:方月圆 传真:010-50890775 网址:www.china-greenfund.com 2、其他销售机构 (1)交通银行股份有限公司 8 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系人:王菁 客户服务电话:95559 公司网址: www.bankcomm.com (2)兴业银行股份有限公司 住所: 福州市湖东路 154 号中山大厦 办公地址:福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表人:高建平 联系人:李玮琳 客户服务电话:95561 公司网址: www.cib.com.cn (3)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 客户服务电话:4008-888-888 或 95551 公司网址:www.chinastock.com.cn (4)渤海证券股份有限公司 9 住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:王星 客户服务电话:400-651-5988 公司网址: www.ewww.com.cn (5)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人: 陈宇 客户服务电话:95523/400-889-5523 公司网址: www.swhysc.com (6)申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大城国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 法定代表人: 李琦 联系人:王怀春 客户服务电话:400-800-0562 10 公司网址: www.hysec.com (7)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:刘芸 客户服务电话:95587 公司网址:www.csc108.com (8)开源证券股份有限公司 住所:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 客户服务电话:95325 公司网址:www.kysec.cn (9)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:李新华 联系人:奚博宇 客户服务电话:95579 11 公司网址:www.95579.com (10)恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客户服务电话:400-196-6188 公司网址:https://www.cnht.com.cn/ (11)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 客户服务电话:95531/400-888-8588 公司网址: http://www.longone.com.cn/ (12)西藏东方财富证券股份有限公司 住所:拉萨市北京中路 101 号 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人:陈宏 联系人:付佳 客户服务电话:95357 12 公司网址:http://www.xzsec.com/ (13)国泰君安证券股份有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:钟伟镇 客户服务电话:95521、400-8888-666 公司网址: www.gtja.com (14)中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:徐曼华 客户服务电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (15)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市亮马桥 48 号(中信证券大厦) 法定代表人:张佑君 联系人:马静懿 客户服务电话:95548 13 公司网址:www.citics.com (16)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 客户服务电话:95548 公司网址: http://sd.citics.com/ (17)广州证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:胡伏云 联系人:梁薇 客户服务电话:95396 公司网址: www.gzs.com.cn (18)中信期货有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305、 14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301- 1305 室、14 层 14 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 客户服务电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com (19)华瑞保险销售有限公司 住所:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层 办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、 14 层 法定代表人:路昊 联系人:张爽爽 客户服务电话:952303 公司网址: www.huaruisales.com (20)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 联系人: 洪泓 客户服务电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (21) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(暂停申购业务) 15 住所:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 法定代表人:洪弘 联系人:文雯 客户服务电话:400-166-1188 公司网址:www.xinlande.com.cn (22)厦门市鑫鼎盛控股有限公司(暂停申购业务) 住所:厦门市思明区鹭江道 2 号 1501-1502 室 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼 法定代表人:陈洪生 联系人:梁云波 客户服务电话:400-918-0808 公司网址:www.xds.com.cn (23)上海挖财基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人:冷飞 联系人:李娟 客户服务电话:021-50810673 公司网址:www.wacaijijin.com (24)贵州众惠基金销售有限公司(暂停申购业务) 16 住所:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标准厂房 办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号君派大厦 16 楼 法定代表人:赵铁涛 联系人:兰显勋 客户服务电话:400-839—1818 公司网址:www.hyzhfund.com (25)喜鹊财富基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 法定代表人:陈皓 联系人:张萌 客户服务电话:400-699-7719 公司网址: www.xiquefund.com (26)诺亚正行基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 法定代表人:汪静波 联系人:曾传溢 客户服务电话:400-821-5399 公司网址: www.noah-fund.com (27)深圳众禄基金销售股份有限公司(暂停申购业务) 17 住所:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12- 13 室 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 客户服务电话:400-678-8887 公司网址:www.zlfund.cn (28)上海天天基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人:其实 联系人:朱佳慧 客户服务电话:95021/4001818188 公司网址:www.1234567.com.cn (29)上海好买基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:徐超逸 客户服务电话:400-700-9665 公司网址:www.howbuy.com 18 (30)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:浙江省杭州市余区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:周姗姗 客户服务电话:400-076-6123 公司网址: www.fund123.cn (31)上海长量基金销售投资顾问有限公司(暂停申购业务) 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:黄辉 客户服务电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com (32)北京展恒基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 邮电新闻大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:翟飞飞 客户服务电话:400-818-8000 公司网址: www.myfund.com 19 (33)上海利得基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号 53 楼 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 客户服务电话:95733 公司网址:www.leadfund.com.cn (34)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司(暂停申购业务) 住所:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302 办公地址:北京市德外大街与新康路交口北侧合生财富广场 1302 室 法定代表人:董云巍 联系人:宋子琪 客户服务电话:400-088-8080 公司网址:www.qiandaojr.com (35)通华财富(上海)基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层 法定代表人:沈丹义 联系人:杨徐霆 客户服务电话:400-101-9301 公司网址: www.tonghuafund.com 20 (36)北京恒天明泽基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:周斌 联系人:陈霞 客户服务电话:400-898-0618 公司网址:www.chtfund.com (37)北京汇成基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址:北京市西直门外大街 1 号西环广场 T2 19C13 法定代表人:王伟刚 联系人:李瑞真 客户服务电话:400-619-9059 公司网址:www.hcjijin.com (38)深圳盈信基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812) 办公地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1 法定代表人:苗宏升 联系人:王清臣 客户服务电话:400-790-3688 公司网址:www.fundying.com 21 (39)北京晟视天下基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层 法定代表人:蒋煜 联系人:李楠 客户服务电话:010-58170761 公司网址:www.shengshiview.com.cn (40)一路财富(北京)基金销售股份有限公司(暂停申购业务) 住所: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界 A 座 2208 办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层 法定代表人:吴雪秀 联系人:董宣 客户服务电话:400-001-1566 公司网址: www.yilucaifu.com (41)北京钱景基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108 办公地址:北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦 10 层 法定代表人:王利刚 联系人:魏争 客户服务电话:400-875-9885 公司网址:www.niuji.net 22 (42)北京唐鼎耀华基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1504/1505 室 法定代表人:张冠宇 联系人:刘美薇 客户服务电话:400-819-9868 公司网址:www.tdyhfund.com (43)北京植信基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼 法定代表人:于龙 联系人:吴鹏 客户服务电话:400-680-2123 公司网址:www.zhixin-inv.com (44)天津国美基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-2801 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层 法定代表人:丁东华 联系人:郭宝亮 客户服务电话:400-111-0889 公司网址:www.gomefund.com 23 (45)北京辉腾汇富基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1 法定代表人:许宁 联系人:彭雪琳 客户服务电话:400-829-1218 公司网址: www.htfund.com (46)济安财富(北京)基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 客户服务电话:400-673-7010 公司网址:www.jianfortune.com (47)上海万得基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:黄祎 联系人:徐亚丹 客户服务电话:400-799-1888 公司网址: www.520fund.com.cn 24 (48)凤凰金信(银川)基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用 房 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 法定代表人:张旭 联系人:汪盈 客户服务电话:400-810-5919 公司网址:www.fengfd.com (49)上海联泰基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人:尹彬彬 联系人:兰敏 客户服务电话:400-166-6788 公司网址:www.66zichan.com (50)泰诚财富基金销售(大连)有限公司(暂停申购业务) 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:李春光 联系人:姜焕洋 客户服务电话:400-641-1999 25 公司网址:www.taichengcaifu.com (51)江西正融基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫峰大厦 1103 室 办公地址:江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫峰大厦 1103 室 法定代表人:陆雯 联系人:傅羿乔 客户服务电话:0791-86692502 公司网址: www.jxzrzg.com.cn (52)泰信财富基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 18 层 1804 办公地址:北京市朝阳区世茂大厦 C 座 10 层 法定代表人:张虎 联系人:李丹 客户服务电话:400-004-8821 公司网址: www.hxlc.com (53)上海基煜基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和 经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 26 客户服务电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (54)上海中正达广基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 客户服务电话:400-676-7523 公司网址: www.zhongzhengfund.com (55)上海攀赢基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 办公地址:上海市浦东新区银城路 116、128 号大华银行大厦 703 单元 法定代表人:沈茹意 联系人:吴卫东 客户服务电话:021-68889082 公司网址: http://www.pytz.cn (56)武汉伯嘉基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 办公地址:武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 法定代表人:陶捷 联系人:陆锋 27 客户服务电话:400-027-9899 公司网址:www.buyfunds.cn (57)珠海盈米基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 客服电话:020-89629066 公司网址:http://www.yingmi.cn/ (58)奕丰基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商 务秘书有限公 司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 客户服务电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (59)中证金牛(北京)投资咨询有限公司(暂停申购业务) 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 28 法定代表人:钱昊旻 联系人:沈晨 客户服务电话:400-890-9998 公司网址:www.jnlc.com (60)北京肯特瑞基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法定代表人:江卉 联系人:黄立影 客户服务电话:400-098-8511(个人业务)/ 400-088-8816(企业业务) 公司网址:http://fund.jd.com/ (61)北京电盈基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 号楼 7 层 719 室 办公地址:北京市朝阳区光华路甲 8 号和乔大厦 B 座 616 法定代表人:曲馨月 联系人:张旭 客服电话:400-100-3391 公司网址:www.dianyingfund.com (62)大连网金基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 29 法定代表人:樊怀东 联系人:于秀 客户服务电话:400-089-9100 公司网址:www.yibaijin.com (63)上海云湾基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址:上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼 法定代表人:冯轶明 联系人:范泽杰 客户服务电话:400-820-1515 公司网址:www.zhengtongfunds.com (64)北京蛋卷基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:袁永姣 客户服务电话:400-061-8518 公司网址:danjuanapp.com (65)深圳前海财厚基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园三 区 11 栋 A 座 3608 室 30 法定代表人:杨艳平 联系人:叶见云 客户服务电话:400-128-6800 公司网址: www.caiho.cn (66)万家财富基金销售(天津)有限公司(暂停申购业务) 住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人:张军 联系人:王芳芳 客服电话:010-59013895 公司网址:www.wanjiawealth.com (67)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司(暂停申购业务) 住所:山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室 办公地址:北京市西什库大街 31 号九思文创园 5 号楼 501 室 法定代表人:杨雅琴 联系人:邢智 客户服务电话:400-818-9598 公司网址: www.hongtaiwealth.com (68)和耕传承基金销售有限公司(暂停申购业务) 住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 31 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 503 法定代表人:王旋 联系人:胡静华 客户服务电话:400-055-5671 公司网址:www.hgccpb.com (69)沈阳麟龙投资顾问有限公司(暂停申购业务) 住所:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表人:朱荣辉 联系人:孙丽淑 客户服务电话:024-62836088 公司网址:www.024888.net (70)玄元保险代理有限公司(暂停申购业务) 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法定代表人:马永谙 联系人:卢亚博 客户服务电话:021-50701053 公司网址: http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xyb/ (71)阳光人寿保险股份有限公司(暂停申购业务) 住所:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 32 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 法定代表人:李科 联系人:王超 客户服务电话:400-88-95510 公司网址: http://life.sinosig.com/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并 在基金管理人网站公示。 四、基金的名称 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值与超越业绩比较基 准的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券 33 (含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债 券、中小企业私募债等)、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、资 产支持证券、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票资产比例为基金资产的 0%-95%。每个交易日日终在扣除 国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政 府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定 的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 1、大类资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全 球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前 提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监 34 会允许基金投资的其他品种的投资比例。本基金将持续地监控资产配置风险,适 时地对资产配置予以调整。 2、债券投资策略 本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏观调控政策、资金供求关 系、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础上,动 态调整组合仓位、久期和债券配置结构,精选债券,控制风险,获取收益。 (1)债券类属配置策略 本基金根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析, 确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标 久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 (2)久期调整策略 本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判 断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合 的久期,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期, 从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体 利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损 失,获得较高的再投资收益。 (3)收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变 化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本 基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不 同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线 35 的经济周期、行业周期、市场供求关系、流动性变化、宏观政策等因素,确定信 用债券的行业配置和各信用级别债券所占投资比例。 (4)可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利 能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的 前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金将密切跟踪上市公 司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来投资计划等方面合理推测和判断上 市公司对转股价的修正和转股意愿,并作出相应的投资决策。 (5)中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过全面严谨的研究,综合考虑中小企业私募债 券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行风险收益比的权衡 后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投 资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 3、股票投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资, 自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其 投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并 结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 (1)行业分析与配置 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面 因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果 确定股票资产中各行业的权重。 一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、 36 产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构,并决 定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面,任何一个行业演变大致要经过 发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段,同一行业在不同的行业生命周期阶段 以及不同的经济景气度下,亦具有不同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些 具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期、且预 期近期经济景气度有利于行业发展的行业,给予较高的权重;而对于那些盈利能 力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期,或者当前经济景 气不利于行业发展的行业,给予较低的权重。 (2)公司财务状况评估 在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结 合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进行筛 选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。 (3)价值评估 基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票 的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价值被 低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)股票选择与组合优化 综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票 构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险 水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显 高于其内在合理价值时适时卖出证券。 4、金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 37 本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则 经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研 究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约, 对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 (2)国债期货投资策略 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。本基金管 理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动 性等情况,通过套期保值等策略进行操作,获取超额收益。 (3)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌 风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合 理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构 成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方 面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下 尽可能的提高本基金的收益。 6、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根 据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例 限制、信息披露方式等。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率×50%+沪深 300 指数 38 收益率×50%。 沪深 300 指数选样科学客观,流动性高,是目前市场上较有影响力的股票投 资业绩比较基准。中债综合全价指数具广泛市场代表性,旨在综合反映债券全市 场整体价格和投资回报情况。基于本基金的特征,使用上述业绩比较基准能够忠 实反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基 金管理人与基金托管人协商一致,可以变更业绩比较基准,在履行适当程序后报 中国证监会备案,并在中国证监会指定媒介及时公告,无需召开基金份额持有人 大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财 务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 以下内容摘自本基金 2019 年第 2 季度报告,本投资组合报告所载数据截至 39 2019 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 485,611.20 40.39 其中:债券 485,611.20 40.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 200,000.00 16.63 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 398,857.25 33.17 计 8 其他资产 117,833.39 9.80 40 9 合计 1,202,301.84 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值(元) 例 (%) 1 国家债券 485,611.20 53.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 41 10 合计 485,611.20 53.07 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序 资 债券代 号 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值 码 比例 1 019611 19 国债 01 4,860 485,611.20 53.07 (%) 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 42 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现 本基金投资的证券的发行主体本期存在被监管部门立案调查,或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)报告期内,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票 库。 (3)其他资产构成 金额 序号 名称 (元) 1 存出保证金 112,627.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,206.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 117,833.39 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 43 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 1、基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林伯锐灵活配置 A 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 净值增 阶段 率标准差 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① ② 率③ ④ 2018 年 11 月 16 - 日至 2019 年 3 5.33% 0.58% 10.29% 0.72% -4.96% 0.14% 月 31 日 2019 年 4 月 1 - - 日至 2019 年 6 1.06% -0.54% 0.75% 0.31% 12.54% 12.00% 月 30 日 44 格林伯锐灵活配置 C 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 净值增 阶段 率标准差 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 长率① ② 率③ ④ 2018 年 11 月 16 - 日至 2019 年 3 5.28% 0.58% 10.29% 0.72% -5.01% 0.14% 月 31 日 2019 年 4 月 1 - - 日至 2019 年 6 1.06% -0.54% 0.75% 0.31% 12.58% 12.04% 月 30 日 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 45 46 十三、基金的费用与税收 (一)基金的运作费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金销售服务费; (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金的证券/期货交易费用; (8)基金的银行汇划费用; (9)基金的开户费用、账户维护费用; (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法 律法规另有规定时从其规定。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方 法如下: 47 H=E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金托 管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支 付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金托 管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支 付日期顺延。 (3)C 类份额的基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的年销售服务费率为 0.15%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金 管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况做专门说明。销售服务费计提的 计算公式具体如下: 48 H=E×0.15%÷当年天数 H 为 C 类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首 日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付 给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)《基金合同》生效前的相关费用; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 4、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费 49 (1)投资者在申购 A 类基金份额时需交纳前端申购费。 A 类基金份额申购费率如下: A 类基金份额 申购金额 申购费率 100 万以下 1.20% 大于等于 100 万,小于 300 万 0.80% 大于等于 300 万,小于 500 万 0.50% 500 万(含)以上 每笔 1000 元 申购费用由申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、 登记费等各项费用。 (2)投资者申购 C 类基金份额时,申购费为 0。 2、赎回费 本基金 A 类、C 类基金份额收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎 回基金份额时收取。 本基金对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上 述赎回费全额计入基金财产。 (1)A 类基金份额赎回费率如下: A 类基金份额 持有基金份额期限 赎回费率(%) 0 < N <7 天 1.50% 7 天≤N<30 天 0.75% 30 天≤N<180 天 0.50% N≥180 天 0% 对于赎回时份额持有不满 30 天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于赎 50 回时份额持有满 30 天不满 90 天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入 基金财产;对于赎回时份额持有满 90 天不满 180 天收取的赎回费,将不低于赎回 费总额的 50%计入基金财产;对赎回时份额持有期长于 180 天(含 180 天)收取 的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 (2)C 类基金份额的赎回费率如下: C 类基金份额 持有基金份额期限 赎回费率(%) 0 < N <7 天 1.50% 7 天≤N<30 天 0.50% N≥30 天 0% 对于赎回时份额持有不满 30 天的,收取的赎回费全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 4、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对特定交易方式(如 网上交易、电话交易等),按监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以采用 低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率,并另行公告。 5、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以在 不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行 必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 51 6、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动 定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、更新了“重要提示”中的相关内容。 2、更新了“一、绪言”中的相关内容。 3、更新了“二、释义”中的相关内容。 4、更新了“三、基金管理人”中的相关内容。 5、更新了“四、基金托管人” 中的相关内容。 6、更新了“五、相关服务机构”中的相关内容。 7、更新了“八、基金份额的申购与赎回”中的相关内容。 8、更新了“九、基金的投资”中的相关内容,其中“基金投资组合报告”部 分内容均按有关规定编制。 9、更新了“十、基金的业绩”中的相关内容,该部分内容均按有关规定编制, 并经托管人复核。 10、更新了“十三、基金收益与分配”中的相关内容。 11、更新了“十五、基金的会计与审计”中的相关内容。 12、更新了“十六、基金的信息披露”中的相关内容。 13、更新了“十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算”中的相关内容。 14、更新了“十九、基金合同的内容摘要”中的相关内容。 52 15、更新了“二十、基金托管协议的内容摘要”中的相关内容。 16、更新了“二十二、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止 日以来涉及本基金的相关公告。 格林基金管理有限公司 二〇一九年十月 53