浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书摘要(更新) 2018 年第 2 号 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 内容截止日:2018 年 12 月 28 日 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 重要提示 本基金的募集申请已于 2017 年 11 月 2 日经中国证监会证监许可〔2017〕 1979 号文准予注册。 基金合同生效日期:2017 年 12 月 28 日 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的 价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因 基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同 时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经 济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有 的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本 基金投资债券引发的信用风险,本基金投资策略所特有的风险等。 本基金可能投资于中小企业私募债。本基金所投资的中小企业私募债券之 债务人如出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券 信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交 易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数 量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混 合型基金和股票型基金。 投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能 力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表 现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有 的基金份额可达到或者超过 50%,基金不向个人投资者销售。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,基金管理人保证本摘要的内 容真实、准确、完整,本摘要经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人 之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其 对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务,应详细查阅基金合同。 本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截 止日为 2018 年 12 月 28 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 目录 一、基金管理人......................................................1 二、基金托管人......................................................7 三、相关服务机构....................................................9 四、基金的名称.....................................................11 五、基金的类型.....................................................11 六、基金的投资目标.................................................11 七、基金的投资方向.................................................11 八、基金的投资策略.................................................12 九、业绩比较基准...................................................14 十、风险收益特征...................................................14 十一、基金投资组合报告.............................................15 十二、基金业绩.....................................................18 十三、基金费用概览.................................................19 十四、对招募说明书更新部分的说明...................................21 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:浦银安盛基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 981 号 3 幢 316 室 办公地址:中国上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼 成立时间:2007 年 8 月 5 日 法定代表人:谢伟 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2007]207 号 注册资本:人民币 191,000 万元 股权结构:上海浦东发展银行股份有限公司持有 51%的股权;法国安盛投 资管理有限公司持有 39%的股权;上海国盛集团资产有限公司持有 10%的股权。 电话:(021)23212888 传真:(021)23212800 客服电话:400-8828-999;(021)33079999 网址:www.py-axa.com 联系人:徐薇 (二)主要人员情况 1、董事会成员 谢伟先生,董事长,硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分 行金水支行副行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行 长;上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银 行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展 银行福州分行党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理 部总经理,金融市场部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、董 事会秘书,兼任金融市场业务总监。自 2017 年 3 月起兼任本公司董事,自 2017 年 4 月起兼任本公司董事长。 Bruno Guilloton 先生,副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学 院。于 1999 年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000 年 1 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 至 2002 年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002 年,任职安盛 罗森堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005 年起,担任安盛投资管 理公司内部审计全球主管。2009 年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任 安盛投资管理公司亚太区 CEO。自 2015 年 2 月起兼任安盛罗森堡投资管理公司 亚太区董事。现另兼任 Foch Saint Cloud Versailles Sci 及 Fuji Oak Hills 公 司董事。自 2009 年 3 月起兼任本公司副董事长。2016 年 12 月起兼任安盛投资 管理(上海)有限公司董事长。 刘长江先生,董事。1998 年至 2003 年担任中国工商银行总行基金托管部 副处长、处长,2003 年至 2005 年担任上海浦东发展银行总行基金托管部总经 理,2005 年至 2008 年担任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托 管部总经理、期货结算部总经理,2008 年起担任上海浦东发展银行总行公司及 投资银行总部副总经理,2008 年至 2012 年 11 月兼任上海浦东发展银行总行公 司及投资银行总部资产托管部总经理,现任上海浦东发展银行总行金融机构部 总经理。自 2011 年 3 月起兼任本公司董事。 廖正旭先生,董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999 年加盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区 CIO 和 CEO,安盛罗森堡日本 公司 CIO。2010 年任命为安盛-Kyobo 投资管理公司 CEO。2012 年起担任安盛投 资管理公司亚洲业务发展主管。自 2012 年 3 月起兼任本公司董事。2013 年 12 月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016 年 12 月起兼任安盛投资管理(上海)有限公司总经理(法定代表人)。 刘显峰先生,董事,硕士研究生,高级经济师。曾任中国工商银行北京市 分行办公室副主任、副主任(主持工作)、主任兼党办主任,北京分行王府井支 行党委书记、行长;上海浦东发展银行北京分行干部,北京分行党委委员、纪 委书记、副行长,上海浦东发展银行信用卡中心党委副书记(主持工作)、副总 经理(主持工作),信用卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售 业务总监,零售业务管理部总经理,信用卡中心党委书记、总经理。自 2017 年 3 月起兼任本公司董事。 陈颖先生,复旦大学公共管理硕士,律师、经济师。1994 年 7 月参加工 作。1994 年 7 月至 2013 年 10 月期间,陈颖同志先后就职于上海市国有资产管 2 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 理办公室历任科员、副主任科员、主任科员,上海久事公司法律顾问,上海盛 融投资有限公司市场部副总经理,上海国盛(集团)有限公司资产管理部副总 经理、执行总经理,上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013 年 10 月起就 职于上海国盛集团资产有限公司,现任上海国盛集团资产有限公司党委副书 记、执行董事(法定代表人)、总裁。2018 年 3 月起兼任本公司董事。 郁蓓华女士,董事,总经理,复旦大学工商管理硕士。自 1994 年 7 月起, 在招商银行上海分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银 行上海分行会计部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行 长,招商银行信用卡中心副总经理。自 2012 年 7 月起担任本公司总经理。自 2013 年 3 月起兼任本公司董事。2013 年 12 月至 2017 年 2 月兼任本公司旗下子 公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017 年 2 月起兼任上海浦银 安盛资产管理有限公司执行董事。 王家祥女士,独立董事。1980 年至 1985 年担任上海侨办华建公司投资项 目部项目经理,1985 年至 1989 年担任上海外办国际交流服务有限公司综合部 副经理,1989 年至 1991 年担任上海国际信托投资有限公司建设部副经理, 1991 年至 2000 年担任正信银行有限公司(原正大财务有限公司)总裁助理, 2000 年至 2002 年担任上海实业药业有限公司总经理助理,2002 年至 2006 年担 任上海实业集团有限公司顾问。自 2011 年 3 月起担任本公司独立董事。 韩启蒙先生,独立董事。法国岗城大学法学博士。1995 年 4 月加盟基德律 师事务所担任律师。2001 年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004 年起担 任基德律师事务所上海首席代表。2006 年 1 月至 2011 年 9 月,担任基德律师 事务所全球合伙人。2011 年 11 月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自 2013 年 2 月起兼任本公司独立董事。 霍佳震先生, 独立董事,同济大学管理学博士。1987 年进入同济大学工 作,历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授,同济大学研究生院培 养处处长、副院长、同济大学经济与管理学院院长,现任同济大学经济与管理 学院教师、BOSCH 讲席教授。自 2014 年 4 月起兼任本公司独立董事。 董叶顺先生,独立董事。中欧国际工商学院 EMBA,上海机械学院机械工程 学士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人。董叶顺先生拥有 7 年投资行 3 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 业经历,曾任 IDG 资本投资顾问(北京)有限公司合伙人及和谐成长基金投委 会成员,上海联和投资有限公司副总经理,上海联创创业投资有限公司、宏力 半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董 事长。董叶顺先生有着汽车、电子产业近 20 多年的管理经验,曾任上海申雅密 封件系统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有 限公司总经理、党委书记职务。自 2014 年 4 月起兼任本公司独立董事。 2、监事会成员 檀静女士,监事长,澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究 生,加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010 年 4 月至 2014 年 6 月就职于上海盛融投资有限公司,曾先后担任人力资源部副总经理,监事。 2011 年 1 月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理、本 部党支部书记。自 2015 年 3 月起兼任本公司监事长。 Simon Lopez 先生,澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学学士、 文学学士。2003 年 8 月加盟安盛投资管理公司(英国伦敦),历任固定收益产 品专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制、首席运营官。现任安盛 投资管理有限公司亚太区首席运营官。自 2013 年 2 月起兼任本公司监事。 陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001 年 7 月至 2003 年 6 月,任国泰 君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003 年 7 月至 2007 年 9 月,任银 河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007 年 10 月至今,任 浦银安盛基金管理有限公司指数与量化投资部总监,2010 年 12 月 10 日起兼任 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理,2012 年 5 月 14 日起兼 任浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金基金经理,2017 年 4 月 27 日起兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)基金经 理,2018 年 9 月 5 日起兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。自 2012 年 3 月起兼任本公司职工监事。 朱敏奕女士,本科学历。2000 年至 2007 年就职于上海东新投资管理有限 公司资产管理部任客户主管。2007 年 4 月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任 市场策划经理,现任本公司市场部副总监。自 2013 年 3 月起,兼任本公司职工 监事。 4 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 3、公司总经理及其他高级管理人员 郁蓓华女士,复旦大学工商管理硕士。自 1994 年 7 月起,在招商银行上海 分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计 部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信 用卡中心副总经理。自 2012 年 7 月 23 日起担任本公司总经理。自 2013 年 3 月 起,兼任本公司董事。2013 年 12 月至 2017 年 2 月兼任本公司旗下子公司—— 上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017 年 2 月起兼任上海浦银安盛资产 管理有限公司执行董事。 喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历,中 国人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务 总部高级经理;光大证券有限公司(上海)投资银行部副总经理;光大保德信 基金管理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007 年 8 月起,担 任本公司督察长。 李宏宇先生,西南财经大学经济学博士。1997 年起曾先后就职于中国银 行、道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发 以及基金研究和投资工作。2007 年 3 月起加盟本公司,历任公司产品开发部总 监、市场营销部总监、首席市场营销官。自 2012 年 5 月 2 日起,担任本公司副 总经理兼首席市场营销官。 汪献华先生,上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学 院经济管理系教师;大通证券资产管理部固定收益投资经理;兴业银行资金营 运中心高级副理;上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理;交银康联 保险人寿有限公司投资部总经理;上海浦东发展银行金融市场部副总经理。 2018 年 5 月起,担任本公司副总经理。 4、本基金基金经理 刘大巍先生,上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前,曾在万家 基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理 等工作。2014 年 4 月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工 作。2016 年 8 月转岗至固定收益投资部,担任公司旗下浦银安盛 6 个月定期开 放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的 5 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 基金经理。2016 年 8 月至 2018 年 7 月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金(LOF)基金经理。2017 年 4 月起,担任公司旗下浦银安盛月月盈定期支 付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基 金经理。2017 年 6 月 8 日起,担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金 经理。2017 年 11 月 1 日起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日 日丰货币市场基金的基金经理。2017 年 12 月 28 日起,担任浦银安盛盛通定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018 年 12 月 12 日起,担任浦银安 盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 郁蓓华女士,本公司总经理,董事,并任投资决策委员会主席。 李宏宇先生,本公司副总经理兼首席市场营销官。 汪献华先生,本公司副总经理。 吴勇先生,本公司投资总监兼权益投资部总监,公司旗下浦银安盛精致生 活灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 基金经理。 蒋建伟先生,本公司权益投资部副总监兼旗下浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金及浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 陈士俊先生,本公司指数与量化投资部总监,公司旗下浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金、 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)及浦银安盛量化 多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理并兼任本公司职工监事。 钟明女士,本公司固定收益投资部副总监兼旗下浦银安盛优化收益债券型 证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基 金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券 型证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金及浦银安盛普瑞纯债债 券型证券投资基金基金经理。 杨岳斌先生,本公司研究部副总监兼旗下浦银安盛消费升级灵活配置混合 型证券投资基金及浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 督察长、风险管理部负责人、其他基金经理及基金经理助理列席投资决策 6 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 委员会会议。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:彭纯 住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 邮政编码:200120 注册时间:1987 年 3 月 30 日 注册资本:742.62 亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号 联系人:陆志俊 电 话:95559 交通银行始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的 发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全 国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市,2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2017 年英国 《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第 11 位, 较上年上升 2 位;根据 2017 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行 榜,交通银行营业收入位列第 171 位。 截至 2018 年 9 月 30 日,交通银行资产总额为人民币 93915.37 亿元。2018 年 1-9 月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 573.04 亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具 有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计 师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合 理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创 7 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 (二)主要人员情况 彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。 彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月起任本行执 行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行副董事长、执行董事,2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行行长;2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任 公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长;2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行 长;2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理;1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行 长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获 经济学硕士学位。 任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。 任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长。2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长,2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行 董事、副行长,其中:2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港(控股)有限 公司非执行董事,2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业 务总部总裁;2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经 理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总 经理;1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市 中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部 工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。 袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015 年 8 月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心 副总裁;1999 年 12 月至 2007 年 12 月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副 科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于 中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学 位。 8 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 (三)基金托管业务经营情况 截至 2018 年 9 月 30 日,交通银行共托管证券投资基金 384 只。此外,交 通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计 划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养 老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、 QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 981 号 3 幢 316 室 办公地址:中国上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼 电话:(021)23212899 传真:(021)23212890 客服电话:400-8828-999;(021)33079999 联系人:徐薇 网址:www.py-axa.com 2、代销机构 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》 等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行信息披露义 务。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系人:赵亦清 电话:(010)50938782 9 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 传真:(010)50938991 (三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称: 国浩律师(上海)事务所 办公地址:上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 负责人:李强 电话: 021-52341668 传真: 021-52341670 联系人:孙芳尘 经办律师:宣伟华、孙芳尘 (四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:张振波 经办注册会计师:张振波、罗佳 (五)其他服务机构及委托办理业务的有关情况 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构 成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统 在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司 负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊 情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、 直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼 叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建 之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公 司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级 10 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管 理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及 特殊情况下的技术支持。除上述情况外,公司未委托服务机构代为办理重要 的、特定的信息技术系统开发、维护事项。 另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机 构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 四、基金的名称 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 契约型、开放式、发起式 六、基金的投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资 回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的品种,包括债券(国债、金融 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、 地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产 支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不买入股票、权证等资产,也不参与新股申购和新股增发。可转换 债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。本基金不投资于可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前 10 个 工作日、开放期以及开放期结束后的 10 个工作日内,本基金债券资产的投资比 11 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 例不受上述比例限制;开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政 府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配 置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采 用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过 对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目 标。 (一)资产配置策略 本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、 货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与 定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进 行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。 (二)债券类资产投资策略 1、久期与期限结构管理策略 利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风 险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,对债券 市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整债券组 合的久期。在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分 别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,进一步组合的期限结构,使本基 金获得较好的收益。 2、类属配置策略 在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业 债、公司债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、回购和银行存款等资 产的合理组合实现稳定的投资收益。 12 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 类属配置主要策略包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行间的 市场利差、企业债与国债的信用利差等,寻找价值相对低估的投资品种。 3、个券选择策略 (1)流动性策略 在封闭期间,本基金对个券的流动性要求不高,在开放期间,将通过对各 类流动性指标的设置与监控,管理由于基金的申购、赎回或个券的交易难易程 度而引致的潜在损失风险。 (2)信用分析策略 为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债、公司债、 金融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完 成:①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;③基于基金管理人自 有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评价方面的主要作用 在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可 能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包 括:NET DEBT/EBITDA(负债净额/税息折旧及摊销前利润)、EBIT/I(息税前利 润/利息费用)、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。 其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指 标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。 4、回购策略 该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的 基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,同时选择 适宜期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利 率的利差。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。中 小企业私募债不强制第三方评级。基金管理人通过内部信用分析系统,分析发 债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险 增收。信用分析系统分为行业、企业盈利水平、负债水平、担保增信四大子模 块,对中小企业私募债的发行人所处行业,所在行业地位,持续盈利能力,未 13 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 来负债偿债能力,债券增信措施进行量化评价,同时结合企业实地调研,上下 游尽职调查等基本面考察,对债券风险收益进行综合评定。 本基金可能投资的中小企业私募债,其信用风险一般情况下高于其他公募 债券,其流动性一般情况下弱于其他公募债券。 6、中期票据投资策略 投资策略通过浦银安盛信用分析系统,遴选收益风险平衡或被市场错误定 价的中期票据,兼顾流动性,以持有到期为主,波段操作结合的方式进行中期 票居的投资。 (三)资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风 险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本 金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进 行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资 产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率 本基金选择中证综合债指数收益率作为业绩比较基准的原因如下: 中证综合债指数由中证指数公司编制,样本由银行间市场和沪深交易所市 场的国债、金融债、企业债、央票及短融组成,是综合反映银行间债券市场和 沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。 若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较 基准停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金 托管人协商一致后,适当调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基 金份额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混 14 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 合型基金、股票型基金。 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。 (一)报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产 项目 金额(元) 号 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,586,098,500.00 85.64 其中:债券 3,586,098,500.00 85.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 - - 入返售金融资产 银行存款和结算备付金 7 505,206,861.70 12.07 合计 8 其他资产 95,938,042.79 2.29 9 合计 4,187,243,404.49 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 15 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 本基金本报告期末未持有港股通股票。 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有股票。 (四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 686,047,000.00 19.21 其中:政策性金融债 180,867,000.00 5.06 4 企业债券 593,347,000.00 16.61 5 企业短期融资券 1,038,104,000.00 29.06 6 中期票据 1,094,324,500.00 30.64 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 174,276,000.00 4.88 9 其他 - - 10 合计 3,586,098,500.00 100.39 (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投 资明细 占基金资 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比 号 例(%) 1 1728009 17 招商银行 01 3,000,000 302,520,000.00 8.47 2 011801099 18 南电 SCP005 3,000,000 301,140,000.00 8.43 3 122288 13 东吴债 2,800,000 280,924,000.00 7.86 4 101551061 15 中石油 MTN001 2,100,000 211,260,000.00 5.91 5 091302002 13 中国华融债 02 2,000,000 202,660,000.00 5.67 16 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 9.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 (十)投资组合报告附注 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体除东吴证券以外不存在被监管部 门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。2018年6月 11日中国证监会深圳证监局下发的[2018]42号《关于对东吴证券股份有限公司 深圳分公司采取责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告的决定》,公司 违反了《证券公司监督管理条例》第六十三条的有关规定;2017年11月13日, 中国证监会浙江证监局下发了 [2017]71号《关于对东吴证券股份有限公司采取 出具警示函措施的决定》;2018年6月19日,中国证监会上海证监局向公司子公 司东吴基金下发了沪证监决字[2018]58号行政监管措施决定书。本基金管理人 的研究部门对13东吴债保持了及时的研究跟踪,投资决策符合本基金管理人的 投资流程。 10.2 本基金本报告期末未持有股票,故不存在本基金投资的前十名股票超 17 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 出基金合同规定的备选股票库的情形 10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 42,563.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 95,895,479.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 95,938,042.79 10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - 十二、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 (一)浦银安盛盛通定开债券基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基 准收益率的比较: 净值增 净值增 业绩比 业绩比 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 长率标 较基准 较基准 18 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 准差② 收益率 收益率 ③ 标准差 ④ 2017 年 12 月 28 日至 0.06% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05% -0.03% 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 3.90% 0.02% 5.41% 0.07% -1.51% -0.05% 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 28 日至 3.97% 0.02% 5.42% 0.07% -1.45% -0.05% 2018 年 9 月 30 日 (二)浦银安盛盛通定开债券自基金合同生效以来基金累计份额净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 浦银安盛盛通定开债券: 2017 年 12 月 28 日至 2018 年 9 月 30 日 19 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 十三、基金费用概览 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金的证券交易费用; (7)基金的银行汇划费用; (8)基金的账户开户费用、账户维护费用; (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 20 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与 基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与 基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不 可抗力等,支付日期顺延。 上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相 应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)《基金合同》生效前的相关费用; 21 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理 费率、基金托管费率等相关费率。 调整基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。 5、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披 露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的 投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书所载内容截止日和有关财务数 据和净值表现截止日; 2、在“第三部分 基金管理人”部分,对“基金管理人概况”、“主要人员 情况”和“基金管理人的内部控制制度”进行了更新; 3、在“第四部分 基金托管人”部分,对“基金托管人基本情况”进行了 更新; 4、在“第五部分 相关服务机构”部分,对“审计基金财产的会计师事务 所和经办注册会计师”部分内容进行了更新; 5、在“第九部分 基金的投资”部分,补充了本基金最近一期公开披露的 投资组合报告的内容和截至 2018 年 9 月 30 日的投资业绩; 6、在“第二十部分 对基金份额持有人的服务”,对“电子化服务”、“客户 服务中心”和“服务渠道”的部分内容进行了更新; 22 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新摘要 7、在“第二十一部分 其他应披露事项”部分,更新了基金管理人 2018 年 6 月 29 日至 2018 年 12 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和公司网站的与本基金相关的公告。 浦银安盛基金管理有限公司 二〇一九年二月十一日 23