上投摩根核心优选混合型证券投资基金 招募说明书 (更新)摘要 基金合同生效日期:2012 年 11 月 28 日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示: 1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书; 2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 3.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 4. 本招募说明书摘要所载内容截止日为 2018 年 11 月 27 日,基金投资组合及基金业绩的 数据截止日为 2018 年 9 月 30 日。 二零一九年一月 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼 法定代表人:陈兵 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托投资有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股 权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司 67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为 “上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准, 并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千 万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局 完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 董事长:陈兵 博士研究生,高级经济师。 1 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务 部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理,上 海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事:Paul Bateman 大学本科学位。 曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理全球投资管 理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事:王大智 学士学位。 曾任摩根资产管理机构分销业务总监、机构业务拓展总监、香港及中国基金业务总监。 现任摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁、 上海国际信托有限公司党委书记。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司董事长。 董事:陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副 行长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理兼任总行战略发展部总经理。 董事:丁蔚 硕士研究生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银行个人银 行总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。 现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。 2 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份有 限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共金融与治理中心主任。曾经在加 里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 2. 监事会成员基本情况: 监事会主席:赵峥嵘 硕士学位,高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职 务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事:梁斌 学士学位。 曾在高伟绅律师事务所(香港)任职律师多年。 现任摩根大通集团中国法律总监。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资 3 绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基 金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金 (QDII)。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险官, 尚腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份有 限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 杨红女士,副总经理 毕业于同济大学,获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行 部副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、 个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生,副总经理 毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司 行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 孙芳女士,副总经理 毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研 究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生,副总经理 毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 4 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销部总监、 市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、 个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。 邹树波先生,督察长。 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金管理有限 公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 5.本基金基金经理 基金经理,孙芳女士, 华东师范大学经济学硕士,2003 年 7 月至 2006 年 10 月任华 宝兴业基金行业研究员;自 2006 年 12 月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行 业专家、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼 资深基金经理、副总经理兼投资副总监。自 2011 年 12 月起担任上投摩根双息平衡混合型 证券投资基金基金经理,2012 年 11 月起担任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金 经理,2014 年 2 月至 2015 年 7 月同时担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经 理,自 2014 年 12 月起同时担任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理为李佳嘉女士,任职日期为 2015 年 8 月 11 日至 2016 年 10 月 28 日。 6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;朱晓龙,研究总监;孟 晨波,总经理助理兼货币市场投资部总监;聂曙光,债券投资部总监;张军,投资董事; 黄栋,量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人概况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 5 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅 3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿 元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。 2017 年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,美国《环球 金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、 “2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业 协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全 球银行 1000 强”中列第 2 位;在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨 境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有 托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事 务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、 信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其 6 拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分 行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会 计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切 实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托 管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中 国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管 银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托 管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、 在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 三、相关服务机构 (一)基金销售机构: 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: 7 (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 客户服务统一咨询电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (4) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:陈四清 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (6) 交通银行股份有限公司 8 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (8) 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 客户服务热线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (9) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:孔丹 24 小时客户服务热线: 95558 网址:www.citicbank.com (10) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:董文标 24 小时客户服务热线: 95568 网址:www.cmbc.com.cn (11) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 9 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (12) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 21-23 层 法定代表人:冀光恒 门户网站:www.srcb.com 客户服务电话:021-962999 (13) 南京银行股份有限公司 办公地址:南京市玄武区中山路 288 号 法定代表人: 胡升荣 客服电话:95302 网站:www.njcb.com.cn (14) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 客服电话:95523 或 4008895523 国际互联网网址: www.swhysc.com (15) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 (邮编:830002) 法定代表人:李琦 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (16) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 10 客户服务电话:021-962518 网址:www.962518.com (17) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com (18) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (19) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 周健男 网址:www.ebscn.com (20) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (21) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com (22) 兴业证券股份有限公司 11 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:杨华辉 客户服务热线:95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (23) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (24) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com (25) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (26) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 客户咨询电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (27) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 客户服务热线:010-95558 12 (28) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 客户服务热线:95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (29) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (30) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 客户服务热线:0591-96326  公司网址:www.hfzq.com.cn (31) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (32) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 长江证券客户服务网站:www.95579.com (33) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048) 法定代表人: 詹露阳 13 客服电话:95511-8 网址: http://stock.pingan.com (34) 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 客户服务电话:95531;4008888588 公司网站:www.longone.com.cn (35) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (36) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (37) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-818-8000 公司网站:www.myfund.com (38) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:李一梅 14 客户服务电话:400-817-5666 传真:010-88066552 (39) 上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 客户服务电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (40) 嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 法定代表人: 赵学军 客服电话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (41) 星展银行(中国)有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 1301、1801 单元 法定代表人:葛甘牛 咨询电话:400-820-8988 网站:www.dbs.com.cn (42) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (43) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com 15 (44) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人:祖国明 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (45) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (46) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (47) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层 法定代表人: 李兴春 客服电话: 400-921-7755 网站:www.leadfund.com.cn (48) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:胡学勤 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com 16 (49) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:郑毓栋 客服电话:400-618-0707 网站: www.hongdianfund.com (50) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (51) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:马勇 客服电话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ (52) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科 研楼 5 层 518 室 办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科 研楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 客服电话:010-62675369 网站:www.xincai.com (53) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人: 江卉 17 客服电话:4000988511/4000888816 网址: http://fund.jd.com/ (54) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com (55) 奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有 限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 客服电话:0755-89460500 网址:www.ifastps.com.cn 四、基金概况 基金名称:上投摩根核心优选混合型证券投资基金 基金的类别:混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 五、基金份额的申购、赎回和转换 1.基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) /(1+申购费率) 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 申购费率如下表所示: 申购金额区间 费率 人民币 100 万以下 1.5% 人民币 100 万以上(含),500 万以下 1.0% 18 人民币 500 万以上(含) 每笔人民币 1,000 元 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回费率如下表所示: 持有基金份额期限 费率 小于七日 1.5% 大于等于七日,小于一年 0.5% 大于等于一年小于两年 0.35% 大于等于两年小于三年 0.2% 三年以上(含) 0% 3.基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管 理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相 关机构。 六、基金的投资 (一)投资目标 本基金将充分利用基金管理人研究团队的集体智慧,以内部研究组合作为核心股票, 从中优选出具有良好基本面和较高成长性的公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定 增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 19 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资 产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 75%-95%,其中投资于内部研究组合 中的股票的资产不低于股票资产的 80%;权证投资占基金资产净值的 0-3%;现金或到期日 在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 (三)投资策略 1、资产配置策略 本基金将从宏观层面出发,采用定量分析和定性分析相结合的手段,对宏观经济、国 家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析,结合股票、债券等 各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特 征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例, 动态优化投资组合。 在控制风险的前提下,本基金将优先配置股票资产,本基金股票资产占基金资产的比 例为 75%-95%,其中投资于内部研究组合中的股票的资产不低于股票资产的 80% 2、股票投资策略 本基金将依托本基金管理人的研究平台,采用“自下而上”的个股精选策略, 基于公 司内部研究团队对于个股的基本面的深入研究和细致的实地调研,选择具有良好基本面和 成长空间的个股。 本基金将研究团队的集体智慧与基金经理的个人能力充分结合,强调研究对于投资的 先导作用和支持作用,目标是更有效的将研究成果尤其是内部研究成果转化为基金业绩。 本基金的股票投资包含核心股票和优选股票两个层面。核心股票由公司内部研究组合构成, 主要包含了研究部推荐股票,是研究员在对个股进行深度研究和实地调研基础上提出的投 资建议。优选股票是指基金经理基于对宏观经济、政策、行业以及个股的深入研究与把握, 从核心股票中优选具有良好投资价值的股票,构建股票投资组合。 本基金明确提出将不低于 80%的股票资产投资于公司内部研究组合中的股票。通过纪 20 律化的投资约束,将研究成果积极转化为投资业绩。内部研究组合的构建主要由研究团队 负责,具体而言,研究员采用定性分析与定量分析相结合的分析方法,通过对行业内个股 的深入的基本面研究,对上市公司的投资价值进行综合考察,精选出质地优良、具有较强 竞争优势的公司,构建内部研究组合。基本面研究由于专注于企业在管理、品牌、资源、 技术、创新能力各方面的深入分析,因此可以更加准确地挑选出具有投资价值的公司。 在具体操作上,我们将采用自下而上的个股精选策略,综合运用定量分析与定性分析 的手段,对公司基本面进行价值挖掘。 (1)定量分析 定量的方法主要通过对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合 评估,选择财务健康、成长性好的公司。 ①财务状况:评估公司的财务穿越宏观经济和行业的萧条和衰退期的能力,主要考察 指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等; ②盈利质量:评估公司持续发展能力,主要考察近三年平均净资产收益率(ROE)、近三 年平均投资资本回报率(ROIC); ③成长能力:评估公司未来发展趋势与发展速度,成长能力是随着市场环境的变化, 企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。主 要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率; ④估值分析:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择价格低于价值的上市公 司,或是比较企业动态市盈率等指标,选择目前估值水平明显较低或估值合理的上市公司, 主要考察指标为市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA 等。 (2)定性分析 在定量分析的基础上,本基金将从以下几个方面,对公司基本面做进一步的定性分析, 选择具备投资潜力的个股。 ①行业地位突出、有市场定价能力。属于行业龙头,具有较高的市场占有率,对产品 定价具有较强的影响力。 ②具有核心竞争力。在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面 具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和 增长速度。 ③主营业务突出,具有良好的盈利能力。主营业务收入占比较高,盈利能力高于行业 平均水平,未来盈利具有可持续性。 21 ④公司治理结构规范,管理能力强。已建立合理的公司治理结构和市场化经营机制, 管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路。 3、行业配置策略 本基金在精选个股的基础上,对股票投资组合进行适度均衡的行业配置。本基金将对 宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、行业相对估值水平等方面进行研究,判 断各个行业的相对投资价值。在此基础上,参考整体市场的行业资产分布比例,确定和动 态调整各个行业的配置比例。 4、固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施 积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交 易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置 和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不 同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水 平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有: (1)利率预期策略:本基金首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的 变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价 水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。 (2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进行估值,确 定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投 资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种。 (3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率 变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,通过久期管理,合理配置投资品种。 (4)流动性管理:本基金通过紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日 历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的 整体变现能力。 5、可转换债券投资策略 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵 御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对 公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较 22 高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风 险控制。本基金在投资权证时,将通过对权证标的证券基本面的深入研究,结合权证定价 模型及其隐含波动率等指标,寻求其合理的估值水平,谨慎投资,以追求较稳定的当期收益。 7、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在 风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货 的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货 的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会 批准。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的 75%-95%,其中投资于内部研究组合中的股票的资产不低 于股票资产的 80%; (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (4)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不 超过该公司可流通股票的 15%; (5)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过 该公司可流通股票的 30%; (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 23 0.5%; (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的 10%; (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后 不得展期; (16) 本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基 金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基 金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作 风险等各种风险; (17)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产 净值的 10%; (18)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得 超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府 债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (19)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的 20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所 交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (20)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 占基金资产的 75%-95%; 24 (21)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 20%; (22)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持 不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等; (23)本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、 交收等事宜另行具体协商。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述(13)、(22)、 (23)、(24)条所述情况外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 25 (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 (五)业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 沪深 300 指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模 最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、 流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。 本基金是混合型基金,基金在运作过程中将维持 75%-95%的股票资产,其余资产投资 于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指 数的权重确定为 85%和 15%,并用上证国债指数收益率代表债券资产收益率。因此,“沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者是市 场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据 实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变 更应履行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告。 (六)风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于 债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。 (七)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的 利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 26 (八)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 (九)基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 814,777,592.89 87.31 其中:股票 814,777,592.89 87.31 2 固定收益投资 324,750.52 0.03 其中:债券 324,750.52 0.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 116,995,309.92 12.54 7 其他各项资产 1,116,751.54 0.12 8 合计 933,214,404.87 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 642,354,309.56 70.46 27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,141,906.00 0.56 E 建筑业 6,183,360.00 0.68 F 批发和零售业 13,276,471.10 1.46 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,575,120.00 0.50 I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,778,723.35 2.83 J 金融业 61,998,641.00 6.80 K 房地产业 4,457,871.00 0.49 L 租赁和商务服务业 51,011,190.88 5.60 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 814,777,592.89 89.38 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 000651 格力电器 1,379,576 55,458,955.20 6.08 2 601888 中国国旅 749,944 51,011,190.88 5.60 3 600519 贵州茅台 59,553 43,473,690.00 4.77 4 603799 华友钴业 734,585 39,146,034.65 4.29 5 300003 乐普医疗 1,271,991 38,604,926.85 4.23 6 002821 凯莱英 514,700 37,156,193.00 4.08 7 002456 欧菲科技 2,574,224 34,726,281.76 3.81 8 600276 恒瑞医药 516,772 32,815,022.00 3.60 9 000333 美的集团 807,644 32,548,053.20 3.57 10 600867 通化东宝 1,545,600 28,037,184.00 3.08 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 28 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 324,750.52 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 324,750.52 0.04 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 132010 17 桐昆 EB 2,040 324,360.00 0.04 2 128028 赣锋转债 4 390.52 0.00 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 29 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2)报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3)其他各项资产构成: 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 353,859.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 31,723.78 5 应收申购款 731,167.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,116,751.54 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 132010 17 桐昆 EB 324,360.00 0.04 2 128028 赣锋转债 390.52 0.00 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明: 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 筹划重大事 1 000333 美的集团 32,548,053.20 3.57 项 6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 30 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 七、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 净值 业绩比 业绩比 增长 较基准 净值增 较基准 阶段 率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差 标准差 ③ ② ④ 2012/11/28-2012/12/31 5.30% 0.50% 14.74% 1.31% -9.44% -0.81% 2013/01/01-2013/12/31 40.17% 1.53% -6.09% 1.18% 46.26% 0.35% 2014/01/01-2014/12/31 27.03% 1.29% 44.57% 1.03% -17.54% 0.26% 2015/01/01-2015/12/31 61.28% 3.18% 5.66% 2.11% 55.62% 1.07% 2016/01/01-2016/12/31 -28.67% 1.97% -9.08% 1.19% -19.59% 0.78% 2017/01/01-2017/12/31 38.90% 1.24% 18.61% 0.54% 20.29% 0.70% 2018/01/01-2018/06/30 -10.58% 1.57% -10.53% 0.98% -0.05% 0.59% 2018/01/01-2018/09/30 -21.60% 1.56% -11.92% 1.04% -9.68% 0.52% 八、费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 31 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3-7 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 32 九、招募说明书更新部分说明 上投摩根核心优选混合型证券投资基金于 2012 年 11 月 28 日成立,至 2018 年 11 月 27 日运作满六年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2018 年 7 月 11 日公告的《上投摩根核心优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容 补充和更新, 主要更新的内容如下: 1、 在重要提示中,更新内容截止日为 2018 年 11 月 27 日,基金投资组合及基金业绩的数 据截止日为 2018 年 9 月 30 日。 2、 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、监事以及投资决策委员会的 信息进行了更新。 3、 在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本信息进行了更新。 4、 在“五、相关服务机构”中,对销售机构的信息进行了更新。 5、 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新 了最近一期投资组合报告的内容。 6、 在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行 了说明。 7、 在“二十二、其他应披露事项”中列示了本报告期内与基金运作有关的重大事项。 上投摩根基金管理有限公司 2019 年 1 月 11 日 33