东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新) (2018年第2号) 基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二〇一八年九月十三日 1 【重要提示】 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本 基金”)的募集申请经中国证监会2016年6月12日证监许可【2016】 1263号文准予注册。本基金的基金合同于2016年8月4日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的 注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产 生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招 募说明书及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全 面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险 承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者在获得基金 投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证 券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、 封闭期无法赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管 理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等。基金 管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在投资 者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。 本基金投资于中小企业私募债券,由于中小企业私募债券采取非 2 公开发行的方式发行,即使在市场流动性比较好的情况下,个别债券 的流动性可能较差,从而使得基金在进行个券操作时,可能难以按计 划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对价格产生比较大的影 响,增加个券的建仓成本或变现成本。并且,中小企业私募债信用等 级较一般债券较低,存在着发行人不能按时足额还本付息的风险,此 外,当发行人信用评级降低时,基金所投资的债券可能面临价格下跌 风险。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易 所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风 险等一般投资风险之外,本基金还会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股 市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不 设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、 汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制 下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港 股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险) 等。具体风险揭示烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的 具体内容。 基金管理人在此特别提示投资者:基金名称仅表明本基金可以通 过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情 况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的 3 证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基 金,低于股票型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数 的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或 超过50%的除外。 本招募说明书所载内容截止至2018年8月3日,基金投资组合报告 和基金业绩表现截止至2018年6月30日(财务数据未经审计)。 4 目录 一、绪言.......................................................................................................................... 6 二、释义.......................................................................................................................... 7 三、基金管理人 ............................................................................................................. 13 四、基金托管人 ............................................................................................................. 23 五、相关服务机构.......................................................................................................... 25 六、基金的募集 ............................................................................................................. 32 七、基金合同的生效 ...................................................................................................... 33 八、基金份额的上市交易 ............................................................................................... 34 九、基金份额的申购、赎回与转换 ................................................................................. 36 十、基金的投资 ............................................................................................................. 50 十一、基金的业绩.......................................................................................................... 66 十二、基金的财产.......................................................................................................... 68 十三、基金资产的估值................................................................................................... 69 十四、基金的收益与分配 ............................................................................................... 77 十五、基金的费用与税收 ............................................................................................... 79 十六、基金运作方式的变更及转换运作方式的相关事项.................................................. 83 十七、基金的会计与审计 ............................................................................................... 84 十八、基金的信息披露................................................................................................... 85 十九、风险揭示 ............................................................................................................. 92 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...........................................................103 二十一、基金合同内容摘要...........................................................................................105 二十二、托管协议的内容摘要 .......................................................................................121 二十三、对基金份额持有人的服务 ................................................................................133 二十四、其他应披露事项 ..............................................................................................135 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 .........................................................................137 二十六、备查文件.........................................................................................................138 5 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 和其他有关法律法规的规定,以及《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资 决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海 东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披 露与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约 邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 6 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指依据《基金合同》所募集的东方红睿华沪港深灵活配置混 合型证券投资基金 2、基金管理人:指上海东方证券资产管理有限公司 3、基金托管人:指中国银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》:指《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人签订的《东方红睿华沪港深灵活配置 混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基 金份额发售公告》 8、上市交易公告书:指《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金上市 交易公告书》 9、法律法规:指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范 性文件及其制定机构所作出的修订、补充和有权解释 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五 次会议通过,并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订,自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人 民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修 改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《销售办法》:指中国证券监督管理委员会第28次主席办公会议于2013年2 月17日修订通过、自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》 7 及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机 关对其不时做出的修订 14、 《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、 个人投资人:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 19、 机构投资人:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法注 册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、 社会团体和其他组织 20、 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 21、 投资人:指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资者和法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的总称 22、 基金份额持有人:指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份 额的投资人 23、 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、 销售机构、代销机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会 规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易 所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中,可通过深圳证券交易所 8 交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证 券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 25、 场外:指不利用深圳证券交易所交易系统,而通过各销售机构柜台系统或 其他交易系统进行基金份额认购、申购和赎回的场所 26、 场内:指通过深圳证券交易所内的会员单位利用深圳证券交易所交易系统 进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所 27、 注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确 认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理 非交易过户等 28、 基金注册登记机构:指上海东方证券资产管理有限公司或其委托的符合条 件的办理基金注册登记业务的机构 29、 注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系统 30、 证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或通过上市交易买入的基金份 额登记在证券登记结算系统 31、 开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责 任公司注册的开放式基金账户,用于记录投资人持有基金管理人管理的证 券投资基金份额情况的账户 32、 深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户 33、 基金交易账户:指各销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构 办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务所引起 的基金份额的变动及结余情况的账户 34、 基金合同生效日:指基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件, 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会 书面确认之日 9 35、 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、 募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超 过3个月 37、 基金存续期:指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 38、 工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 39、 T日:指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 40、 T+n 日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 41、 封闭期:本基金封闭期为三年(含三年),自基金合同生效之日起至三年 后对应日前一个工作日止。在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人 可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后, 本基金转换为上市开放式基金(LOF) 42、 开放日:指本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,销售机构办理本基金 份额申购、赎回等业务的工作日,若该工作日为非港股通交易日,则本基 金不开放 43、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、 《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金 及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司其他适用于证券投资基金的业 务规则 45、 认购:指在本基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定购买 本基金基金份额的行为 46、 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 47、 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 48、 基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 10 49、 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 50、 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 51、 巨额赎回:指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情形 52、 元:指中国法定货币人民币元 53、 基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 54、 基金资产总值:指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本 基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 55、 基金资产净值:指基金资产总值扣除负债后的净资产值 56、 基金份额净值:指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值 57、 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 58、 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介 59、 不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 60、 基金销售网点:指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 61、 货币市场工具:指现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款(包括但 不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、债券回购、中 央银行票据、同业存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 62、 沪港股票市场交易互联互通机制:简称沪港通,是指上海证券交易所和香 港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)建立技术连接, 11 使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对 方交易所上市的股票,包括沪股通和港股通两部分 63、 港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所或经证监 会认可的机构设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买 卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 64、 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无 法进行转让或交易的债券等 65、 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额 净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资人,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人 的合法权益不受损害并得到公平对待 12 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下: 名称:上海东方证券资产管理有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31、37、39、40层 授权代表:潘鑫军 设立日期: 2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518号 开展公开募集证券投资基金业务批准文号:证监许可[2013]1131号 组织形式:有限责任公司 注册资本:3亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:(021)63325888 联系人:廉迪 股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年7月28日 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理 子公司的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3 亿元,在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是 国内首家获批设立的券商系资产管理公司。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 潘鑫军先生,董事长,1961年出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。 曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长,工商银行 上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记,工商银行上海分行整党办公室 联络员,工商银行上海分行组织处副主任科员,工商银行上海分行长宁支行工会 13 主席、副行长(主持工作)、行长、党委书记兼国际机场支行党支部书记,东方 证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁,汇添富基金管理有限公司 董事长,上海东方证券资本投资有限公司董事长,东方金融控股(香港)有限公 司董事。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事,东方花旗证 券有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事长。 金文忠先生,董事,1964年出生,中共党员,经济学硕士,经济师。曾任上 海财经大学财经研究所研究员,上海万国证券办公室主任助理、发行部副经理(主 持工作)、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任,野村证券企业现代化 委员会项目室副主任,东方证券股份有限公司党委委员、副总裁、证券投资业务 总部总经理,杭州东方银帝投资管理有限公司董事长,东方金融控股(香港)有 限公司董事、东方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副书 记、执行董事、总裁,上海东证期货有限公司董事长,上海东方证券资本投资有 限公司董事长,上海东方证券创新投资有限公司董事,上海东方证券资产管理有 限公司董事。 杜卫华先生,董事,1964年出生,中共党员,工商管理学硕士、经济学硕士, 副教授。曾任上海财经大学金融学院教师,东方证券股份有限公司营业部经理, 经纪业务总部总经理助理、副总经理,营运管理总部总经理,人力资源管理总部 总经理,总裁助理,职工监事。现任东方证券股份有限公司副总裁、工会主席、 纪委委员,上海东方证券资本投资有限公司董事,上海东方证券创新投资有限公 司董事,上海东方证券资产管理有限公司董事。 任莉女士,董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人、董 事会秘书,1968年出生,社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营 销经验,曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理,上海东方证券 资产管理有限公司总经理助理、副总经理、联席总经理。现任上海东方证券资产 管理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人、董事 会秘书、合规总监兼首席风险官(代行)、公开募集基金管理业务合规负责人(代 行)。 杨斌先生,董事,1972年出生,中共党员,经济学硕士。曾任中国人民银行 上海分行非银行金融机构管理处科员,上海证监局稽查处科员、案件审理处科员、 14 副主任科员、案件调查一处主任科员、机构监管一处副处长、期货监管处处长、 法制工作处处长;现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监兼稽核总部 总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股(香港)有限公司董事、东 方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事。 2、基金管理人监事 陈波先生,监事,1971年出生,中共党员,经济学硕士。曾任东方证券投资 银行业务总部副总经理,东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券资 本投资有限公司副总经理(主持工作)。现任上海东方证券资本投资有限公司董 事、总经理,上海东方证券资产管理有限公司监事。 3、经营管理层人员 任莉女士,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。 饶刚先生,副总经理,1973年出生,硕士研究生。曾任兴业证券职员,富国 基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理,富国资 产管理(上海)有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 曾荣获中证报2010年金牛特别基金经理奖(唯一固定收益获奖者)、2012年度上 海市金融行业领军人才,在固定收益投资领域具有丰富的经验。 周代希先生,副总经理,1980年出生,中共党员,硕士研究生。曾任深圳证 券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小 组执行经理,兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司 副总经理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等,在资产证券化等 结构融资领域具有丰富的经验。 卢强先生,副总经理,1973年出生,中共党员,硕士研究生。曾任冶金部安 全环保研究院五室项目经理,华夏证券武汉分公司投资银行部业务董事,长信基 金管理有限公司客户服务部客服总监、综合行政部行政总监,中欧基金管理有限 公司基金销售部销售总监,海通证券客户资产管理部市场总监,上海东方证券资 产管理有限公司渠道发展部总监兼机构业务部总监、执行董事、董事总经理。现 任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 张锋先生,副总经理,1974年出生,硕士研究生。曾任上海财政证券公司研 究员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信诚 15 基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,上海东方证券资产管理有限公司 基金投资部总监、执行董事、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司 副总经理兼私募权益投资部总经理,拥有丰富的证券投资经验。 林鹏先生,副总经理,1976年出生,硕士研究生。曾任东方证券研究所研究 员、资产管理业务总部投资经理,上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经 理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董事总经理。 现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理,拥有丰 富的证券投资经验。 4、合规总监、首席风险官 任莉女士,首席风险官兼合规总监(代行)(简历请参见上述关于董事的介 绍)。 5、公开募集基金管理业务合规负责人(督察长) 任莉女士,公开募集基金管理业务合规负责人(代行)(简历请参见上述关 于董事的介绍)。 6、本基金基金经理 林鹏先生,生于1976年,上海财经大学工商管理硕士,自1998年起开始从事 证券行业工作。历任东方证券股份有限公司研究所研究员、资产管理业务总部投 资经理、上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经理、专户投资部投资经理、 基金投资部基金经理、执行董事。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经 理、公募权益投资部总经理、基金经理。2014年9月起任东方红睿丰灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年1月起任东方红睿阳灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)基金经理。2015年1月至2018年1月任东方红睿元三年定期 开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年4月至2016年8月任东 方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金和东方红稳健精选混合型证券投资 基金基金经理。2015年6月至2018年6月任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券 投资基金基金经理。2016年3月起任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2016年7月起任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2016年8月起任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 李响女士,生于1982年,复旦大学金融学硕士,自2008年起开始从事证券行 16 业工作。历任东方证券资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公 司研究部高级研究员、私募权益投资部投资主办人。现任上海东方证券资产管理 有限公司权益研究部副总经理、基金经理。2018年3月起任东方红睿华沪港深灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 7、公募产品投资决策委员会成员 公募产品投资决策委员会成员构成如下:主任委员饶刚先生,委员林鹏先生, 委员刚登峰先生,委员纪文静女士,委员周云先生。 列席人员:任莉女士。 8、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度、半年度和年度基金报告; 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 17 报告义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15 年以上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到 损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿; 23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生 18 效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26、建立并保存基金份额持有人名册; 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健 全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生; 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部 控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 19 基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以提高自己; (10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (11)以不正当手段谋求业务发展; (12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (13)其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 (五)基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、违反规定向他人贷款或提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资; 6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 7、法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适 当程序后可不受上述规定的限制。 (六)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益; 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (七)基金管理人的内部控制制度 20 1、内部控制的原则 (1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或 机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维 护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 2、内部控制的组织架构 基金管理人根据有关法律法规和章程的规定,建立了规范的治理机构和议事 规则,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工 和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运 行并行使职权。 基金管理人设董事会,对股东负责。董事会有5名董事组成,设董事长1人。 董事会下设合规与风险管理委员会。基金管理人已制定董事会议事规则,规定了 董事会会议的召开及表决程序和职责等。 基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合 规管理;对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章 程的行为进行监督;督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改;并 就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。 经营管理层负责组织实施董事会决议,主持基金管理人的经营管理工作,负 责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和 创新业务的风险评估和决策。基金管理人已制定《上海东方证券资产管理有限公 司总经理工作会议议事规则》,对公司总经理办公会议的种类及程序做出了明确 规定。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风险控制委员会、信息技 术战略发展和治理委员会,并分别制定了相应的议事规则,对各项重大业务及投 资进行决策与风险控制。 3、内部控制制度 内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则,是内部控制的 重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主 21 管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次: (1)《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》,是基金管理人制定 各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件; (2)内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展 开,是各项基本管理制度的纲要和总揽; (3)公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控 制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括 但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露办法、监 察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等; (4)部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司 基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则 等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要,同时也是避免 工作中主管随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决 定进行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、 证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。 4、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。 (2)本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部 控制制度。 (3)本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。 22 四、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰 富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中 国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投 资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管 增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2018年6月30日,中国银行已托管674只证券投资基金,其中境内基金638 只,QDII基金36只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等 多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同 业前列。 23 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制 审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得 了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业 务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法 规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管 理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依 据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反 基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构 报告。 24 五、相关服务机构 (一)基金销售机构 1、场外直销机构 (1)直销中心 名称:上海东方证券资产管理有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼37层 授权代表:潘鑫军 联系电话:(021)33315895 传真:(021)63326381 联系人:廉迪 公司网址:www.dfham.com (2)网上交易系统 网上交易系统包括管理人直销网站(www.dfham.com)、东方红资产管理APP 和管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录本公司网站 (www.dfham.com)、东方红资产管理APP和管理人指定且授权的电子交易平台, 在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金 网上交易的具体业务规则后,通过本公司网上交易系统办理开户、认购、申购、 赎回等业务。 2、场外代销机构 (1)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 客服电话:95566 传真:010-66594946 25 公司网站:www.boc.cn (2)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25层-29层、32 层、36层、39层、40层 法定代表人:潘鑫军 联系电话:(021)63325888 联系人:黄静 客服电话:(021)95503 公司网站:www.dfzq.com.cn (3)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (4)中信建投证券股份有限公司 公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B,E座3层 法定代表人:王常青 联系电话:010-85130628 传真:010-65182261 联系人:许梦园 客服电话:400-8888-108 公司网站:www.csc108.com (5)上海浦东发展银行股份有限公司 26 注册地址:上海市中山东一路12号 办公地址:上海市北京东路689号 法定代表人:高国富 联系电话:(021)61618888 传真:(021)63230807 联系人:杨国平、吴蓉 客服电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (6)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系电话:021-38637673 联系人:张莉 客服电话:95511 公司网站:www.bank.pingan.com (7)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系电话:020-89629099 传真:020-89629011 联系人:黄敏嫦 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (8)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路168号 办公地址:上海市银城中路168号 法定代表人:金煜 27 联系电话:021-68475888 传真:021-68476111 联系人:王景斌 客服电话:95594 公司网站:www.bosc.cn (9)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 公司地址:上海市徐汇区龙田路195号天华信息科技园南区3C座7楼(天天基 金) 法定代表人:其实 联系电话:021-54509988 传真:021-64385308 联系人:胡阅 客服电话:4001818188 网址:http://www.1234567.com.cn/ (10)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 联系人:李露平 电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 邮政编码:100029 客户服务电话:4008188000 公司网站:www.myfund.com (11)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人:杨文斌 28 联系电话:(021)2021 1842 传真:(021) 6859 6916 联系人:黄琳 客户服务电话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com (12)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人:何如 联系电话:0755-82130188 传真:0755-82133453 联系人:张剑军 客户服务电话:95536 公司网站:www.guosen.com.cn (13)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:田国立 联系人:徐漫霞 电话:86-10-66215533 传真:010-66275654 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com (14)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 联系电话:010-63636235 传真:010-63636713 29 联系人:张谞 客服电话:95595 网址:www.cebbank.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 3、场内销售机构 本基金的场内销售机构为具有基金销售资格、并经深圳证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销 售业务的的深圳证券交易所会员单位,具体名单请详见深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 电话:010-58598853 传真:010-58598907 联系人:赵亦清 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 30 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11 楼 法人代表:李丹 经办注册会计师:薛竞、陈熹 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:乐美昊 31 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基 金合同》及其他有关规定募集,募集申请经中国证监会2016年6月12日证监许可 【2016】1263号文准予注册。 (一)基金类型 混合型证券投资基金。 (二)基金运作方式 契约型基金,基金合同生效后,前三年封闭运作,在封闭期内不开放申购、 赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。 封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为东方红 睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。 本基金基金合同生效后,封闭期为三年(含三年),封闭期届满后转换为上 市开放式基金(LOF)。本基金封闭期自基金合同生效之日起至三年后对应日前 一工作日止。 (三)基金存续期限 不定期。 (四)基金募集情况 募集期为2016年7月28日至2016年7月28日。经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,募集期共募 集6,365,901,942.56份基金份额(含利息转份额),有效认购户数为41,324户。 32 七、基金合同的生效 (一)基金合同生效 根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》于2016年 8月4日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披 露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出 解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金 份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时,从其规定。 33 八、基金份额的上市交易 基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金的基金份额上 市交易。 (一)上市交易的地点 深圳证券交易所 (二)上市交易的时间 在符合下述第(三)项规定的基金上市条件的前提下,本基金基金管理人有 权在基金合同生效后申请在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在指定媒介 上刊登公告。 (三)基金上市的条件 如基金具备下列条件,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上 市规则》,向深圳证券交易所申请上市交易。 1、基金募集金额不低于2亿元人民币; 2、基金份额持有人不少于1000人; 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在 深圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金 上市交易公告书。 (四)上市交易的规则 1、本基金基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额净值; 2、本基金封闭期届满,基金份额转换为上市开放式基金(LOF)基金份额后, 本基金基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额净值; 3、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行; 4、本基金买入申报数量为100份或其整数倍; 5、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币; 6、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所相关业务规则》及《深圳证券交 34 易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 (五)上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 (六)上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情 发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 (七)上市交易的注册登记 投资人T日买入成功后,注册登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理注 册登记手续,投资人自T+1日(含该日)后有权卖出该部分基金份额; 投资人T日卖出成功后,注册登记机构在T 日自动为投资人办理扣除权益的 注册登记手续。 (八)上市交易的停复牌 、暂停上市、恢复上市和终止上市 基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照法律法规及深圳证券交 易所的相关业务规则执行。 (九)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的,且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下,本基金基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无 须召开基金份额持有人大会。 (十)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 35 九、基金份额的申购、赎回与转换 (一)申购和赎回期间 1.本基金的封闭期内投资人不能申购、赎回基金份额,但可在本基金上市交 易后通过深圳证券交易所转让基金份额。 2.本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,投资人方可进行基金份额的申 购与赎回。 (二)申购与赎回场所 投资人办理场内申购与赎回业务的场所为具有基金销售业务资格,并经深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的,可通过深圳证券交易所交 易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位。 投资人办理场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托 的场外代销机构。 投资人需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理场外申 购、赎回业务;投资人需使用深圳证券账户办理场内申购、赎回业务,其中,深 圳证券账户是指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深 圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。 本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公 告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其委托的代销机构开通电 话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办 法由基金管理人另行公告。 (三)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 基金合同生效后三年之内(含三年)为封闭期,在此期间投资者不能申购、 赎回基金份额,但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。 36 基金合同生效满三年以后,本基金转换为上市开放式基金(LOF),投资人 方可进行基金份额的申购与赎回。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日, 则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,若出现新的证券交易市场、证券 交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放 时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金的申购、赎回自基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)之日 起不超过30天开始办理,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人 届时发布的相关公告。 (四)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在赎回基金份额, 基金管理人对该基金份额持有人的基金份额进行赎回处理时,申购确认日期在先 的基金份额先赎回,申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回 费率; 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在对基金份额持有人无实质性 不利影响的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告; 37 6、本基金的场内申购、赎回等业务,按照深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证 券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务等规则有新的 规定,按新规定执行。 (五)申购与赎回的程序 1、申购和赎回申请的提出 投资人必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金 销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者申购本基金时,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。 投资人交付申购款项,申购成立;注册登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;注册登记机构确认赎回时,赎回生效。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日),正常情况下,基金管理人或其委托的注册登记机构在T+1 日内为投资人对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况,否则,如因申请未得到基 金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。 基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销 售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金注册登记机构或基 金管理人的确认结果为准。 3、申购和赎回申请的款项支付 基金申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不 成功。若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者银行账户。基金份额持有人 赎回申请确认后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份 额持有人银行账户。 (六)申购和赎回的数额限制 1、申购金额的限制 38 通过代销机构申购本基金的单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费,下 同)。通过直销中心首次申购的最低金额为50万元人民币,追加申购最低金额为 1,000元人民币,已在直销中心有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金 额的限制。代销机构的投资者欲转入直销中心进行交易要受直销中心最低金额的 限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额 的限制,申购最低金额为单笔1,000元。基金管理人可根据市场情况,调整本基 金首次申购的最低金额。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于1 份基金份额。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金 份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的基金份额低于 1份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人届时的相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回 的份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 (七)基金的申购费和赎回费 1、申购费率 本基金的申购费用由基金投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的 市场推广、销售、登记等各项费用。本基金申购费率按申购金额递减。投资者在 一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 (1)场外申购费率 本基金对通过基金管理人直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投 资者实施差别的申购费率。 39 通过基金管理人直销中心申购的养老金客户的申购费率如下: 申购金额(M) 适用申购费率 M<500 万 0.30% 500 万≤M<1000 万 0.18% M≥1000 万 1000 元/笔 其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下: 申购金额(M) 适用申购费率 M<500 万 1.5% 500 万≤M<1000 万 1.0% M≥1000 万 1000 元/笔 (2)场内申购费率 场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率执行。 2、赎回费率 本基金的场内赎回适用固定的赎回费率,定为0.5%。 本基金场外赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回, 适用费率按单笔分别计算。具体如下: 份额持续持有时间(L) 适用赎回费率 L<7 日 1.5% 7 日≤L<30 日 0.75% 30 日≤L<365 日 0.5% 365 日≤L<730 日 0.3% L≥730 日 0 其中,在场外认购以及本基金转为上市开放式基金(LOF)之后场外申购的投 资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准;在场内认购、场内申购以及场内 买入,并转托管至场外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日起 开始计算。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。在场内赎回的份额,赎回费用全部归入基金财产。在场 外赎回的份额,对份额持续持有时间小于30日的,赎回费用全部归基金财产,对 40 份额持续持有时间大于等于30日但小于3个月的,赎回费用的75%归基金财产,对 份额持续持有时间大于等于3个月但小于6个月的,赎回费用的50%归基金财产, 对份额持续持有时间大于等于6个月的,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支 付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基 金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定,在 指定媒介公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规及监管要求,在履 行适当程序后,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进 行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低申购费率和赎回 费率。 (八)申购和赎回的数额和价格 1、申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 申购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例一:某投资人投资4万元申购本基金,申购费率为1.5%,假设申购当日基 金份额净值为1.040元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元 申购费用=40,000-39,408.87=591.13元 41 申购份额=39,408.87/1.040=37,893.14份 若投资者是场外申购,则所得基金份额为37,893.14份。若投资者是场内申 购,则所得份额为37,893份,整数位后小数部分的申购份额(0.14份)对应的资 金返还给投资者。具体计算公式为: 退款金额=0.14*1.040=0.15元 即投资者投资40,000元从场内申购本基金,则可得到37,893份基金份额,同 时应得退款0.15元。 2、申购份额的余额的处理方式: 场外申购时,申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效 份额单位为份,申购份额按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收 益或损失由基金财产享有或承担。 场内申购时,申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,先按 四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截尾法保留到整数位,小数部分按 每份基金份额申购价格折回金额返回投资人,折回金额的计算保留到小数点后2 位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产享有或 承担。 3、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式: 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例二:某投资人赎回1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元, 假设持有时间对应的赎回费率为0.5%,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.016=10160.00元 赎回费用 =10,000×1.016×0.5%=50.80元 净赎回金额 =10,000×1.016-50.80=10,109.20元 即:投资人赎回本基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元, 则其可得到的净赎回金额为10,109.20元。 42 4、赎回金额的余额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的费用,赎回金额单位为元。计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位, 由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 5、本基金基金份额净值的计算: T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经 中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到小 数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产享有或 承担。 (九)申购和赎回的注册登记 投资者T日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并 办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者T日赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权 益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述注册登记办理时间进 行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并应在调整实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定,在指定媒介公告。 (十)拒绝或暂停申购的情形 出现如下情形时,基金管理人可以暂停或拒绝投资人的申购申请: 1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作; 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托 管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请 的措施; 3、证券、期货交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无 法计算; 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时; 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对 43 基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人的利益; 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时; 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定 的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日申购金额上限,基金管理 人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请; 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。 发生上述1、2、3、5、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或 部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (十一)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 出现如下情形时,基金管理人可以拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申 请或者延缓支付赎回款项: 1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取 延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施; 3、证券、期货交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值; 4、连续2个或2个以上开放日巨额赎回; 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金 管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项时,基金管理人应在当日向中国证监会备案。已确认赎回的申请,基金管理人 将足额支付;如暂时不能足额支付的,应将可支付部分按单个账户申请量占申请 44 总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延缓支付。 同时,在出现上述第4款的情形时,按基金合同的相关条款处理。基金份额 持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。出现暂停赎 回或延缓支付赎回款项时,场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结 算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应 及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定媒介上公告。 (十二)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日,基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数 后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为支付投资人的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人 在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请 延期予以办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总 量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日 继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如 投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。 (3)在发生巨额赎回,且单个基金份额持有人赎回申请超过上一日基金总 份额30%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一日基金总份额30%以上的赎回 45 申请,基金管理人应当延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内(含30%) 的赎回申请按普通基金份额持有人(即其他赎回申请未超过上一工作日基金总份 额30%以上的基金份额持有人)赎回程序(包括巨额赎回)办理,对该单个基金 份额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,该基金份额 持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,如投资人在提交赎回申 请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以 下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 (4)暂停赎回:本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认 为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介公告。 3、巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回业务的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司的有关规定办理。 4、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在3个交易日内通过指定媒介 或代销机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办 公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规 定的其他方式通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。 (十三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会 备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人应于恢复开放申购或赎回日前,在指定媒介上刊登基金恢复 开放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日的基金份额净值。 (十四)基金的转换 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人可以根据相关法律法 规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转 换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关 46 法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十五)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十六)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等 情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过 户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份 额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注 册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。 (十七)基金份额的注册登记、交易、系统内转托管和跨系统转托管 1.基金份额的注册登记 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管 从场内转入的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下, 场内认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记 在证券登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 2.基金份额的交易 (1)在封闭期内及本基金转换为上市开放式基金(LOF)但尚未开放申购赎回 期间,登记在注册登记系统中的基金份额不得赎回,但可以通过跨系统转托管转 至场内系统在深圳证券交易所上市交易; (2)在封闭期内及本基金转换为上市开放式基金(LOF)但尚未开放申购赎回 期间,登记在证券登记结算系统中的基金份额不得赎回,但可以在深圳证券交易 47 所上市交易; (3)在本基金转换为上市开放式基金(LOF)并开放申购赎回后,登记在注册 登记系统中的基金份额可申请场外赎回,也可以通过跨系统转托管转至场内系统 在深圳证券交易所上市交易; (4)在本基金转换为上市开放式基金(LOF)并开放申购赎回后,登记在证券 登记结算系统中的基金份额既可以直接申请场内赎回,也可以在深圳证券交易所 上市交易。 3.系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之 间进行转托管的行为。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业 务的销售机构(网点)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交 易或场内赎回的会员单位(交易单元)时,可办理已持有基金份额的系统内转托 管。 (4)募集期内不得办理系统内转托管。 (5)基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 4.跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和 证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 (2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的 相关规定办理。 (3)募集期内不得办理跨系统转托管。 (十八)定期定额投资计划 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人可以为投资人办理定 期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中 确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金 额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额 48 投资计划最低申购金额。 (十九)基金份额的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻 以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。 49 十、基金的投资 (一)投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、沪港股票市场交 易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券 (包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、 可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期债券、 短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为:开放期内每个交易日日终,股票资产投资比例为基金 资产的0%—95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-50%),封闭期内每个交易 日日终,股票资产投资比例为基金资产的0%—100%(其中投资于国内依法发行上 市的股票的比例占基金资产的0-100%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产 的0-100%);权证投资比例为基金资产净值的0%-3%。 开放期每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证 金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产 净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;封闭期内每个交易日日终在 扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证 金一倍的现金,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (三)投资策略 50 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋势的行 业,积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模 式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的优势个股,自下而上精选具 有核心竞争优势的企业,分享转型期中国经济增长的成果,在控制风险的前提下, 追求基金资产的长期稳健增值。 1、资产配置 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中权益类资产和固 定收益类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标, 以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动 趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类 资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资 产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产 投资权重,实现资产合理配置。 2、股票组合的构建 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人投 研团队的资源,对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出价格低估、 质地优秀、未来预期成长性良好,符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票 进行投资。 (1)中国经济发展的趋势 1)新型城镇化 城镇化是扩大内需、拉动经济增长的持久动力。城镇化带动大量农村人口进 入城镇,带来消费需求的大幅增加,同时还产生庞大的基础设施、公共服务设施 以及住房建设等投资需求。 城镇化既创造了供给,也能够创造需求。推进城镇化将从基础设施建设和消 费市场扩大两方面消化工业化带来的产能。此外,城镇化和第三产业的发展紧密 相连,城镇化还可以推进消费和服务行业发展,实现经济结构转型。 我国的城镇化率刚刚超过 50%,仍然处于快速提升的阶段。与发达国家相比, 我国的城镇化率仍然有较大上升空间。但是受到人口、土地、资源、环境等诸多 51 因素制约,传统的以基建投资和圈地造城为主要手段的城镇化方式已经面临越来 越高的成本约束,走到了尽头。如何把潜在的空间变为现实,解决的办法只有依 靠改革。十八大以来政府推行的一系列市场化改革措施,就是旨在通过改革财政 金融体系、土地制度、户籍制度、人口政策、要素价格、人力资本等多方面,优 化资源配置效率,提升全要素生产率,从而跨越中等收入陷阱。 未来的城镇化图景一定有别于过去,核心是人的城镇化。它应该着眼农村和 中小城镇,实现城乡基础设施一体和公共服务均等化,进城人口的市民化,促进 经济社会发展,实现共同富裕。以新型工业化为动力,实现制造业和服务业升级, 投入资本的回报率逐步提升,人力资本在收入分配中的占比提升,消费和服务业 占 GDP 的比重提高,资源和环境更加友好。新型城镇化将带动消费和服务产业 大发展,尽管增长速度的绝对值未必比得上过去,但增长将更有质量和更加可持 续。 2)人口结构变化 随着出生率的下降、婴儿潮部分人口步入老龄以及预期寿命的延长,我国人 口结构将发生巨大的变化,在未来的十五到二十年内这个趋势是无可逆转的。随 着人口结构的调整,将给传统的经济模式带来挑战与考验,同时对相关产业带来 投资机会。比如将形成大量对于自动化的需求以替代人工;比如由于老龄化人口 的增多,使得医疗服务业、养老产业的市场需求迅速进入到爆发周期;又比如人 口结构的剧变也会驱动着人口政策随之变化,从而带来相关投资机会。 3)资源环境约束 中国经济经过30多年的高速发展,以GDP单一考核的机制,已经让环境付出 了巨大代价。环境治理、能源结构调整、要素价格改革将为中国的环保服务、新 能源产业和设备商等带来新一轮的发展机遇。同样,也将对传统产业的行业集中 度产生影响,从而改变企业的投资价值。 4)产业升级和商业模式创新 由于人口和资源环境约束,传统型企业正在逐渐失去成本优势,迫切需要转 型升级来提高附加值和竞争力。这种机会既有产业层面的,比如劳动力结构的智 力化带来的工程师红利,将直接表现为我国科技型企业的人均效率和成本优势。 也有企业层面的,更多依靠企业家的勤奋和创新精神,运用智能化生产、信息和 52 网络技术、新材料技术等先进手段来建立创新型企业,或者改造传统企业。 产业升级带来的投资价值提升是巨大的,重要的是回避了低水平恶性竞争, 提高了企业的附加值。企业的人均产出和人均效益将得到提升,资产由重变轻, 更多依靠创新来获得竞争优势。另外,人力资本高端化正在成为重要的趋势,有 些企业在享受这种红利,比如在互联网、生物医药、先进制造业等领域,已经在 局部领域具有了全球一流的竞争力,这样的企业数量必然会越来越多。 随着互联网逐渐成为人们生活中无所不在的基础设施,互联网化已成为一个 趋势。互联网化是指企业利用互联网(包含移动互联网)平台和技术从事的内外 部商务活动。随着企业互联网化的发展,对传统商业模式进行优化、创新、甚至 替换,带来了巨大的投资机会。 (2)行业配置策略 在行业配置层面,本基金会倾向于一些符合转型期中国经济发展趋势的行业 或子行业,比如由人口老龄化驱动的医疗行业、具有品牌优势的消费品行业、可 以替代人工的自动化行业等。具体分析时,基金管理人会跟踪各行业整体的收入 增速、利润增速、毛利率变动幅度、ROIC变动情况,依此来判断各行业的景气度, 再根据行业整体的估值情况,市场的预期,目前机构配置的比例来综合考虑各行 业在组合中的配置比例。 (3)股票投资选择 针对个股,每个报告期基金管理人都会根据公开信息和一些假设推理初筛一 批重点研究标的,围绕这些公司,基金管理人的股票研究团队将展开深入的调研, 除了上市公司外,基金管理人还会调研竞争对手,产业链的上下游,以此来验证 基金管理人的推理是否正确。对于个股是否纳入到组合,基金管理人会重点关注 3个方面:公司素质、公司的成长空间及未来公司盈利增速、目前的估值。其中 公司素质是基金管理人最看重的因素,包括公司商业模式的独特性、进入壁垒、 行业地位、公司管理层的品格和能力等方面;对于具有优秀基因的公司,如果成 长性和估值匹配的话,基金管理人将其纳入投资组合;否则将会放在股票库中, 保持持续跟踪。 (4)港股投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使 用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 53 1)A股稀缺性行业和个股,如博彩; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或 为市场龙头; 3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 3、折价和套利策略 (1)大宗交易策略 基金管理人将利用自身在二级市场的规模及影响力的优势寻找大宗交易机 会,并综合考虑二级市场价格、折价情况、大宗交易数量、二级市场成交量、交 易对手减持目的等多种因素,同时根据公司的基本面情况审慎做出买入决定,对 于一些好的大宗交易机会,可利用基金有一定封闭期的优势承诺锁定一定期限, 以获得优先获得大宗交易的机会或以此获得更大的折扣优惠,并根据历史和实时 交易数据设计了自动化交易算法和交易系统,以扑捉有利的卖出时机,同时尽可 能的减小卖出股票时的冲击成本,从而将以大宗交易方式买入股票时的折价转化 为基金的收益。 (2)可转换债券 基金管理人在进行可转换债券投资时,首先以债性作为依托进行选择,利用 对股票的判断选择可转换债券可以接受的转股溢价率,积极捕捉可转换债券的套 利机会。当可转换债券的转换溢价率为负时,买入可转换债券的同时卖出标的股 票可以获得套利价差;反之,买入标的股票的同时卖出可转换债券也可以获得套 利价差。当对可转换债券未来的转换溢价率有比较明确的趋势判断时,该种套利 策略同样适用。另外,基金管理人在投资时不轻易进行条款博弈,但可以通过分 析大股东转股动力来进行投资。 (3)参与定向增发投资策略 基金管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规 模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息;对定 向增发价格的合理性做出判断,并结合上市公司大股东参与定向增发的情况,在 进行全面和深入研究的基础上做出投资决定,在控制风险的基础上力求获取较高 的收益。 (4)定向增发破发股票投资策略 54 基金管理人将密切关注当前已经实施完定向增发,且还处于锁定期的上市公 司,当二级市场股价跌破定向增发价时,通过考虑定向增发数量、发行对象、大 股东认购方式、增发锁定期限、资金运用目的等因素,并结合发行人的行业背景、 市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各 方面的信息,同时结合当前股价在技术面的情况,在定向增发达到一定的破发幅 度后择机买入,在定向增发股票解禁日逐渐临近或定向增发股票解禁后择机卖 出,以获取破发回补的收益。 4、债券等其他固定收益类投资策略 本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具 有良好流动性的金融工具。固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率,基 金管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。 在债券投资方面,基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经 济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的 实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平 变化趋势与幅度,进行定量评价。 5、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分 析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。在进行投资时,将采取 分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时,将只投资有担保或者国有控股企业发 行的中小企业私募债,以降低信用风险。 6、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、流动性、收益率几方 面来考虑,采用自下而上的项目精选策略,以资产支持证券的优先级或次优级为 投资标的,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据不 同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置策略和行业配置策略,在有 效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用 风险分析采取内外结合的方法,以基金管理人的内部信用风险评估为主,并结合 外部信用评级机构的分析报告,最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判 55 断。另外,鉴于资产支持证券的流动性较差,本基金更倾向于久期较短的品种, 即使持有到期压力也不会太大。 7、股指期货投资策略 本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头 的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期 货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。 8、国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头 的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期 货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 本基金可运用在封闭期没有流动性需求的优势,抓住一些长期投资的机会, 在价值低估或者有折价机会的时候介入,将价值回归转化为投资收益。封闭期届 满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,将充分考虑流动性需求,在中 国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋势的投资机会。 (四)投资限制 1、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)在封闭期内,本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%— 100%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-100%,投资于 港股通标的股票的比例占基金资产的0-100%),在本基金转换为上市开放式基金 (LOF)后,本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—95%(其中投 资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股 票的比例占基金资产的0-50%); (2)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (3)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除国债 期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制, 但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 56 保持不低于交易保证金一倍的现金,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等; (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港 同时上市的A+H股合计计算)不超过基金资产净值的10%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司 在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%; 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定 期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%; (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的10%; (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (14)本基金在封闭期内总资产不得超过基金净资产的200%,在转换为上市 开放式基金(LOF)后,本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 57 基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值, 不得超过基金资产净值的15%; (16)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终,持有国 债期货或股指期货合约的,持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有国 债期货或股指期货合约的,持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的100%; 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合 约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%; 本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所 报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合 计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包 括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (20)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值 的10%;本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过本基金封闭期的剩 余期限; (21)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (22)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公 司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定 58 比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则在履行适当 程序后,本基金投资不再受相关限制, 基金管理人应及时根据《信息披露办法》 规定在指定媒介公告。 除(3)、(13)、(22)、(23)条外,因证券、期货市场波动、上市公 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金 合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开 始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行 为。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适 当程序后可不受上述规定的限制。 59 3、关联交易原则 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率× 60% +恒生指数收益率× 20% +中国债券总指数收益率×20%。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限 公司开发的中国 A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分 流通市值,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的 50 家上市 股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价 幅趋势最有影响的一种股价指数。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001 年 12 月 31 日 推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评 估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变 动趋势,测算债券投资回报率水平,判断债券供求动向提供了很好的依据。 本基金的业绩比较基准沪深 300 指数收益率× 60% +恒生指数收益率×20% + 中国债券总指数收益率×20%目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果 今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,在符合法律法规和 《基金合同》规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,本 基金可以变更业绩比较基准,但应与托管人协商一致,在履行适当程序后报中国 60 证监会备案,并在中国证监会指定的媒介上及时公告,无需召开基金份额持有人 大会。 (六)风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基 金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份 额持有人的利益。 (八)基金投资组合报告 以下投资组合报告数据截至2018年6月30日。 1、报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产的比例 项目 金额(元) 号 (%) 1 权益投资 8,223,019,019.59 90.50 其中:股票 8,223,019,019.59 90.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 861,033,514.32 9.48 8 其他资产 2,248,835.48 0.02 9 合计 9,086,301,369.39 100.00 注:通过港股通交易机制持有的港股期末公允价值为1,376,079,002元,占 61 基金资产净值比例15.25%。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值(元) 码 (%) A 农、林、牧、渔业 2,114,206.82 0.02 B 采矿业 - - C 制造业 6,205,607,628.47 68.77 电力、热力、燃气及水生产和 D 71,559.85 0.00 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 108,893.38 0.00 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 263,531.84 0.00 务业 J 金融业 298,263,963.62 3.31 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 340,349,615.97 3.77 M 科学研究和技术服务业 79,391.50 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,846,940,017.59 75.88 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值(元) (%) A 基础材料 4,336,063.30 0.05 B 消费者非必需品 723,818,314.86 8.02 C 消费者常用品 - - D 能源 16,350,010.66 0.18 E 金融 138,050,247.88 1.53 F 医疗保健 325,043,947.25 3.60 G 工业 140,956,558.59 1.56 H 信息技术 27,523,859.46 0.31 I 电信服务 - - J 公用事业 - - 62 K 房地产 - - 合计 1,376,079,002.00 15.25 注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS)。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 占基金资产净 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 号 值比例(%) 1 600741 华域汽车 34,236,096 812,080,197.12 9.00 1 000333 美的集团 14,559,554 760,299,909.88 8.43 2 02020 安踏体育 18,717,000 655,671,577.19 7.27 3 002415 海康威视 16,296,354 605,083,624.02 6.71 4 600887 伊利股份 20,946,276 584,401,100.40 6.48 5 002475 立讯精密 23,722,917 534,714,549.18 5.93 6 02196 复星医药 8,955,500 325,043,947.25 3.60 7 600196 复星医药 3,603,436 149,146,216.04 1.65 8 600104 上汽集团 12,111,273 423,773,442.27 4.70 9 002311 海大集团 19,782,550 417,411,805.00 4.63 10 300408 三环集团 17,643,041 414,611,463.50 4.59 注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不 同股票分别披露。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 63 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头 的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期 货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头 的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期 货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 11、投资组合报告附注 (1)本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 945,868.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,152,348.82 4 应收利息 150,618.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,248,835.48 64 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计 项之间可能存在尾差。 65 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至 2018 年 6 月 30 日。 1、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值增长率及 其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比较 净值增 净值增 较基准 基准收益 阶段 长率标 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 率标准差 准差② ③ ④ 2016 年 8 月 4 日至 1.17% 0.35% 2.07% 0.58% -0.90% -0.23% 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 67.90% 0.83% 18.84% 0.47% 49.06% 0.36% 2017 年 12 月 31 日 2016 年 8 月 4 日至 62.82% 0.91% 11.79% 0.63% 51.03% 0.28% 2018 年 6 月 30 日 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 66 注:截止日期为 2018 年 6 月 30 日。 67 十二、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金 管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益, 归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不 得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有财产产生的债务 相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互 抵销。 68 十三、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证、股指期货合约、国债期货合约和银行存款 本息、应收款项、其它投资等资产和负债。 1、估值依据及原则 估值应符合基金合同、《证券投资基金会计核算业务指引》、证监会计字 [2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价 有关事项的通知》、中国证监会[2008]38 号公告《关于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》及其他法律、法规的规定,如法 律法规未做明确规定的,参照证券投资基金的行业通行做法处理。基金管理人、 基金托管人的估值数据应依据合法的数据来源独立取得。对于固定收益类投资品 种的估值应依据中国证券业协会基金估值工作小组的指导意见及指导价格估值。 2、估值的基本原则: (1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公 允价值。估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的,应采用最近交易市价确定公允价值。如估 值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影 响证券价格的重大事件的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调 整最近交易市价,确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公 允价值的,应对最近交易的市价进行调整,确定公允价值。 (2)对不存在活跃市场的投资品种,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市 场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出的 结果,应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估 69 值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参 数,并应通过定期校验,确保估值技术的有效性。 (3)有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允 价值的,基金管理人应根据具体情况与基金托管人进行商定,按最能恰当反映公 允价值的价格估值。 (三)估值方法 以下估值方法中所指的固定收益品种,是指在银行间债券市场、上海证券交 易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的 国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、 商业银行金融债、可转换债券、中小企业私募债、资产支持证券、同业存单等债 券品种。 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券 交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易 日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行 机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的固定收益品种按估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另 行协商约定; (3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含的应 收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化,按最近交易日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的权益类证券,采用估值技术确定公允价 值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 70 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第 三方估值机构提供的价格数据估值;对银行间市场未上市,且第三方估值机构未 提供估值价格的债券,按成本估值。 4、中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 5、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券或股票所处 的市场分别估值。 6、投资证券衍生品的估值方法 (1) 从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证 券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现 行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2) 首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3) 因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估 值技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按 成本进行估值。 (4) 股指期货合约以估值日金融期货交易所的当日结算价估值,该日无交 易的,以最近一日的结算价估值。 (5)国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价 71 的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利 息收入。 8、汇率 本基金外币资产价值计算中,涉及港币对人民币汇率的,应当以基金估值日 中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。 若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现更为公允、 更适合本基金的估值汇率时,在符合法律法规和《基金合同》规定且对现有基金 份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致 后可根据实际情况调整本基金的估值汇率,并及时报中国证监会备案,无需召开 基金份额持有人大会。 若无法取得上述汇率价格信息时,以基金托管人所提供的合理公开外汇市场 交易价格为准。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 10、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规及监管要求,在履行适 当程序后,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。基金资产净值计算和基金会计核算的义务 由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本 基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致 的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 72 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定 的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公 告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人 对外公布。 (五)估值差错的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值差错时, 视为基金份额净值差错。 关于估值差错处理,基金合同的当事人按照以下约定处理: 1、估值差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、 或销售机构、或投资人自身的原因造成差错,导致其他当事人遭受损失的,责任 方应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值 差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值差错处理原则 (1)估值差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值差错责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值差错发生的费用由差错责任方承担;由 于估值差错责任方未及时更正已产生的估值差错,给当事人造成损失的由估值差 错责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值差错责任方已经积极协调,并且有协 助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。 估值差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 73 (2)估值差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接 损失负责,并且仅对估值差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值差错责任方仍应对估值差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值差错 责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分 不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)估值差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)估值差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金托管人原因造成基金资 产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管 人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向 差错责任方追偿。 (6)如果出现估值差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法 律、行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲 裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追 索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理估值差错。 3、估值差错处理程序 估值差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值差错发生 的原因确定估值差错的责任方; (2)根据估值差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行 评估; (3)根据估值差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正 和赔偿损失; (4)根据估值差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的, 由基金注册登记机构进行更正,并就估值差错的更正向有关当事人进行确认。 74 4、基金份额净值估值差错处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当 公告并报中国证监会备案。 (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认 后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执 行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此 给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿 金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错 程度各自承担相应的责任,基金托管人承担次要的复核责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计 算和核对或对基金管理人采用的估值方法,尚不能达成一致时,为避免不能按时 公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额 持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等), 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由 基金管理人负责赔付。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。如果行业另 有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商 处理。 (六)暂停估值的情形 75 1、与本基金投资有关的证券、期货交易场所遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、出现属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何 情况; 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停估值; 5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情形的处理 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差 不作为基金资产估值差错处理; 2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他 不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值差错,基金管理人 和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要 的措施消除或减轻由此造成的影响。 76 十四、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金转换为上市开放式基金 (LOF)后,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其 基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将 现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只 能采取现金红利方式,不能选择红利再投资; 2、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,开放期内,本基金收益每年最多分 配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%; 封闭期内,本基金的收益分配, 每年不得少于一次, 且每次基金收益分配比例不 低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%; 4、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规和《基金合同》规定且对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持 有人大会。 77 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至基金收益分配基准日的可供分配利润、基金 收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间 不得超过15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者 的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登 记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权日的单位基金资产净值自动转为 基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》的有关规定执行。 78 十五、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金的证券、期货交易费用; (7)基金的银行汇划费用; (8)基金上市初费和上市月费; (9)银行、证券、期货账户开户费和账户维护费; (10)投资港股通标的股票的相关费用; (11)因交易需要而产生的能明确由基金财产承担的第三方服务费用; (12)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 第2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 79 休日等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 第2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公 休日等,支付日期顺延。 (3)证券账户开户费用:证券账户开户费由基金管理人在开户时先行垫付, 基金在证券账户开户两个月内成立的,经基金管理人与基金托管人核对无误后, 自证券账户开户两个月内由基金托管人从基金财产中扣划,基金托管人不承担垫 付开户费用义务。 上述基金费用的种类中第3-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金的申购费用由基金投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的 市场推广、销售、登记等各项费用。本基金申购费率按申购金额递减。投资者在 一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 (1)场外申购费 本基金对通过基金管理人直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投 资者实施差别的申购费率。 通过基金管理人直销中心申购的养老金客户的申购费率如下: 申购金额(M) 适用申购费率 M<500万 0.30% 80 500万≤M<1000万 0.18% M≥1000万 1000元/笔 其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下: 申购金额(M) 适用申购费率 M<500万 1.5% 500万≤M<1000万 1.0% M≥1000万 1000元/笔 (2)场内申购费 场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率执行。 2、赎回费 本基金的场内赎回适用固定的赎回费率,定为0.5%。 本基金场外赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回, 适用费率按单笔分别计算。具体如下: 份额持续持有时间(L) 适用赎回费率 L<7日 1.5% 7日≤L<30日 0.75% 30日≤L<365日 0.5% 365日≤L<730日 0.3% L≥730日 0 其中,在场外认购以及本基金转为上市开放式基金(LOF)之后场外申购的投 资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准;在场内认购、场内申购以及场内 买入,并转托管至场外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日起 开始计算。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。在场内赎回的份额,赎回费用全部归入基金财产。在场 外赎回的份额,对份额持续持有时间小于30日的,赎回费用全部归基金财产,对 份额持续持有时间大于等于30日但小于3个月的,赎回费用的75%归基金财产,对 份额持续持有时间大于等于3个月但小于6个月的,赎回费用的50%归基金财产, 对份额持续持有时间大于等于6个月的,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支 81 付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基 金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定,在 指定媒介公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规及监管要求,在履 行适当程序后,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进 行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低申购费率和赎回 费率。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师 费、信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率。 调整基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 82 十六、基金运作方式的变更及转换运作方式 的相关事项 (一)基金运作方式的变更 基金合同生效后三年内(含三年)为封闭期,封闭期间投资人不能申购赎回 本基金份额,但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭 期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为东方红睿华 沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。 (二)转换运作方式后基金份额的交易 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,登记在证券登记结算系统中的基 金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。基金在深圳证券交易所上市交易的相关 事项并不因基金转换运作方式而发生调整。 83 十七、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计 年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度 披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 84 十八、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定媒介披露,并保证投资人能够按照《基金合同》约定的时 间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 85 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及投资 人重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资人决策的全部事项,说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露 及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6个月结 束之日起45日内,更新招募说明书并登载在其网站上,将更新后的招募说明书摘 要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国 证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会准予注册后,基金管理人在基金份额发售的3 日 前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基 金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登载《基金合同》 生效公告。 4、基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交 易3 个工作日前,将上市公告书登载在指定媒介上。 5、基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前2日在指定媒介上公告。 6、基金资产净值、基金份额净值 (1)在本基金封闭期间: 本基金的《基金合同》生效后,在基金份额开始上市交易前,基金管理人将 至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值; 在基金份额上市交易后,基金管理人应当通过基金管理人网站、上市的证券 86 交易所、基金销售网点以及其他媒介,在每个交易日的次日披露基金份额净值、 基金份额累计净值; 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资 产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日(或自然日) 的次日,将基金资产净值、基金份额净值和份额累计净值登载在指定媒介上。 (2)在本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后: 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日,通过基金管理人网站以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额 累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资 产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日(或自然日) 的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 7、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金 份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。 8、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告(合 称“基金定期报告”) 基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年 度报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并 将半年度报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。基金 管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报 87 告方式。 报告期内出现单一投资人持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情 形,为保障其他投资人权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 9、临时报告与公告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报 告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止《基金合同》; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过50%; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过30%; (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严 88 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20)更换基金注册登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期办理; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)本基金暂停上市、恢复上市或终止上市; (27)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项 时; (28)基金管理人采用摆动定价机制; (29)中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 10、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 11、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 12、基金管理人应当在本基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中 国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等 信息。基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期 报告和招募说明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 13、基金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告等定 89 期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的 影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 14、基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募 说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损 益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是 否符合既定的投资政策和投资目标。 15、基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基 金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市 值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产支持证券明细。 16、基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露参与融资交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益 情况、风险及其管理情况等。 17、基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。 18、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内, 在中国证监 会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值, 以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 19、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审 90 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以 供公众查阅、复制。 91 十九、风险揭示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分 散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基 金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件, 了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资 产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金管理人提醒投资人在作出投资决策后,须了解并自行承担以下风险: (一)东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金的主要风险 本基金面临包括但不限于以下风险: 1、市场风险 市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制 度等各种因素影响而引起的波动,导致收益水平变化,产生风险。市场风险主要 包括: (1)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证 券市场产生一定的影响,可能导致证券价格波动,从而影响收益。 (2)经济周期风险 证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而周期性 的经济运行表现将对证券市场的收益水平产生影响,从而对本基金的收益产生影 响。 (3)利率风险 利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损益。利率波动 92 会直接影响企业的融资成本和利润水平,导致证券市场的价格和收益率的变动, 使基金收益水平随之发生变化,从而产生风险。 (4)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务因 素等都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。 (5)衍生品风险 金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈,会放大收益或损失,在某些情 况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。 (6)购买力风险 投资者的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响 而导致购买力下降,从而使投资者的实际收益下降。 (7)权证投资风险 权证定价复杂,交易制度更加灵活,杠杆效应较强,与传统证券相比价格波 动幅度更大。另外,权证价格受市场投机、标的证券价格波动、存续期限、无风 险利率等因素的影响,价格波动不易把握。因此投资权证的收益不确定性更大, 从而影响基金投资收益。 2、管理风险 在基金运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影 响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断,如基金管理人判断 有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响基金的收益水平,从而产生 风险。 3、本基金的主要流动性风险及管理办法 (1)基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“九、基金份额的申购、赎回与 转换”章节。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金拟投资的市场包括A股市场,银行间和交易所的债券市场等,从投资 品种来看,本基金的大部分投资标的都是在证券交易所上市的有价证券,或是在 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,这些标的往往 93 存在公开交易市场、具有活跃的交易特性、估值政策清晰,因此,从投资标的的 挑选上,流动性有一定的保障。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分顺延赎回。 1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按 正常赎回程序执行。 2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 支付投资人的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延 期予以办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继 续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投 资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。 3)在发生巨额赎回,且单个基金份额持有人赎回申请超过上一日基金总份 额30%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一日基金总份额30%以上的赎回申 请,基金管理人应当延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内(含30%) 的赎回申请按普通基金份额持有人(即其他赎回申请未超过上一工作日基金总份 额30%以上的基金份额持有人)赎回程序(包括巨额赎回)办理,对该单个基金 份额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,该基金份额 持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,如投资人在提交赎回申 请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以 下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 94 4)暂停赎回:本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为 有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但 不得超过20个工作日,并应当在指定媒介公告。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提 下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对 赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措 施。本基金的流动性风险管理工具包括但不限于: 1)延期办理巨额赎回申请; 2)暂停接受赎回申请; 3)延缓支付赎回款项; 4)收取短期赎回费; 5)暂停基金估值; 6)摆动定价; 7)中国证监会认定的其他措施。 具体处理程序详见基金合同相关约定,以上流动性管理工具将使投资者无法 及时全部或部分赎回基金份额,无法及时全部或部分获得赎回款项,在赎回时需 支付短期赎回费等。 4、信用风险 基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,造成基 金资产损失的风险。 5、技术风险 在基金的日常交易中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常 进行或者导致基金投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、 基金托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等。 6、操作风险 基金管理人、基金托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等 在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风险。 95 7、本基金将有部分资产投资于中小企业私募债,将面临如下风险: (1)由于中小企业私募债券采取非公开发行的方式发行,即使在市场流动 性比较好的情况下,个别债券的流动性可能较差,从而使得基金在进行个券操作 时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入卖出行为对价格产生比较大 的影响,增加个券的建仓成本或变现成本。 (2)中小企业私募债信用等级较一般债券较低,存在着发行人不能按时足 额还本付息的风险,此外,当发行人信用评级降低时,基金所投资的债券可能面 临价格下跌风险。 8、本基金参与债券回购的风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券 回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险 指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基 金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收 益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的 风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大 的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险将会 加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也 就越大。 9、参与股指期货的风险 (1)本基金使用股指期货的目的是套期保值,风险较纯粹投机要小,总体可 控。但由于股票多头和股指期货空头头寸在流动性、风险收益特征及交易规则上 的不同可能造成两个头寸对相同市场风险的反应存在差异,尤其是对大幅度的市 场波动反应不一定完全同步,从而加大投资组合市场价值的短期风险。 (2)股指期货采用保证金交易的特征使投资组合的空头头寸在沪深300股指 期货上涨时需要追加保证金,如果无法及时补足保证金将面临空头头寸被平仓的 风险。由于在封闭期内,本基金在非保证金账户还保留与保证金账户相同资金量 的现金,且在股指上升过程中股票多头的流动性一般很强,可及时卖出获取现金, 故空头头寸被强制平仓的风险非常之小。 (3)使用股指期货对冲市场风险的过程中,委托财产可能因为股指期货合 96 约与标的指数价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将期货合约展期时, 合约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差也存在不确定性,面临跨期 基差风险。但总体而言,基差风险绝对值较小,属于可控、可知、可承担的风险。 10、参与国债期货的风险 (1)杠杆性风险。国债期货交易采用保证金交易方式,潜在损失可能成倍 放大,具有杠杆性风险。 (2)到期日风险。国债期货合约到期时,如本基金仍持有未平仓合约,交 易所将按照交割结算价将本基金持有的合约进行现金交割,本基金存在无法继续 持有到期合约的可能,具有到期日风险。国债期货合约采取实物交割方式,如本 基金未能在规定期限内如数交付可交割国债或者未能在规定期限内如数缴纳交 割贷款,将构成交割违约,交易所将收取相应的惩罚性违约金。 (3)强制平仓风险。如本基金参与交割不符合交易所或者期货公司相关业 务规定,期货公司有权不接受本基金的交割申请或对本基金的未平仓合约强行平 仓,由此产生的费用和结果将由基金承担。 (4)使用国债期货对冲市场风险的过程中,委托财产可能因为国债期货合 约与合约标的价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将期货合约展期时, 合约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差也存在不确定性,面临跨期 基差风险。 11、参与资产支持证券的风险 (1)与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的 风险等。 1)信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终 转移至资产支持证券持有人,如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化,将可 能给资产支持证券持有人带来投资损失。 2)现金流预测风险是指,对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程 度的偏差,优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持 证券投资风险。 3)原始权益人的风险,如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权 利瑕疵或转让资产行为不真实,将会导致资产支持证券持有人产生损失。 97 (2)与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、 提前偿付及延期偿付风险等。 1)市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响优先级 收益。当市场利率上升时,资产支持证券的相对收益水平就会降低。 2)流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允 价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。 3)评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的 建议,而仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断,不 能保证资产支持证券的评级将一直保持在该等级,评级机构可能会根据未来具体 情况撤销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低 资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。 4)提前偿付及延期偿付风险指,资产支持证券持有人可能在各档资产支持 证券预期到期日之前或之后获得本金及收益偿付,导致实际投资期限短于或长于 资产支持证券预期期限。 12、本基金特有投资策略带来的风险 在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋势的行业,挖掘 重点行业中的优势个股是本基金股票投资的核心策略,在资产配置方面,本基金 通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水 平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势,对股 票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测,并根据上述定性和定量指标的 分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标, 最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。在行业配置方面,本基金会倾 向于一些符合转型期中国经济发展趋势的行业或子行业;在个股选择方面,本基 金管理人会重点关注3个方面:公司素质、公司的成长空间及未来公司盈利增速、 目前的估值。其中公司素质是基金管理人最看重的因素,包括公司商业模式的独 特性、进入壁垒、行业地位、公司管理层的品格和能力等方面;对于具有优秀基 因的公司,如果成长性和估值匹配的话,基金管理人将其纳入投资组合;否则将 会放在股票库中,保持持续跟踪。然而上述策略建立在一定理论假设基础之上, 判断结果可能与宏观经济的实际走向、上市公司的实际发展情况、股票市场或个 98 股的实际表现存在偏差。本基金在各类别资产配置中也会由于市场环境、公司治 理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离优化水平,为组合绩效带来 风险。本基金管理人将发挥专业优势,加强跟踪研究,持续优化组合配置,以控 制特定风险。此外,尤其需要注意的是本基金可以投资港股通标的股票,将面临 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异所带来的特 有风险,包括但不限于: (1)海外市场风险 本基金在参与港股市场投资时将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素 所导致的系统性风险。 (2)股价波动较大的风险 港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日 卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相 对丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为 剧烈的股价波动,本基金的波动风险可能相对较大。 (3)汇率风险 本基金在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并 不等于最终结算汇率,港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行 净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇 率,本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失;同时根据港股 通的规则设定,本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应 的资金,该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异,以抵御该日汇率波动 而带来的结算风险,本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率 的风险,以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。 (4)港股通额度限制 现行的港股通规则,对港股通设有每日额度上限的限制;本基金可能因为港 股通市场每日额度不足,而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。 (5)港股通可投资标的范围调整带来的风险 现行的港股通规则,对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不 定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整,对于调出在投资范围的港 99 股,只能卖出不能买入,本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及 时买入看好的投资标的,而错失投资机会的风险。 (6)港股通交易日设定的风险 根据现行的港股通规则,只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交 易日才为港股通交易日,存在港股通交易日不连贯、港股不能及时卖出的情形(如 内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易), 导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应,可 能带来一定的流动性风险,造成其价格波动骤然增大,进而导致本基金所持港股 组合在资产估值上出现波动增大的风险。 (7)交收制度带来的基金流动性风险 由于香港市场实行T+2日(T日买卖股票,资金和股票在T+2日才进行交收) 的交收安排,本基金在T日(港股通交易日)卖出股票,T+2日(港股通交易日, 即为卖出当日之后第二个港股通交易日)才能在香港市场完成清算交收,卖出的 资金在T+3日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日 的设定原因,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,而造成支付赎回款 日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险。 (8)港股通标的权益分派、转换等的处理规则带来的风险 根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公 司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证 券,只能通过港股通卖出,但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等情形 取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出, 但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联 交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。 本基金存在因上述规则,利益得不到最大化甚至受损的风险。 (9)香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险 香港联交所规定,在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方 可采取停牌措施。此外,不同于内地A股市场的停牌制度,联交所对停牌的具体 时长并没有量化规定,只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则;同时与A股市 场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例 100 如,ST及*ST等标记)以警示投资者风险的做法不同,在香港联交所市场没有风险 警示板,联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的 主导权,使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。 因该等制度性差异,本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退 市而给基金带来损失的风险。 (10)港股通规则变动带来的风险 本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资,受港股通规则 的限制和影响;本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组 合价值发生波动的风险。 (11)其他可能的风险 除上述显著风险外,本基金参与港股通投资,还可能面临的其他风险,包括 但不限于: ①除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、 过户费等税费外,在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用,本基 金存在因费用估算不准而导致账户透支的风险; ②在香港市场,部分中小市值港股成交量则相对较少,流动较为缺乏,本基 金投资此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险; ③在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务 公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障,可能导致15分钟以上不能申报和撤 销申报的交易中断风险; ④存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险; 另外港股通境内结算实施分级结算原则,本基金可能面临以下风险:(一)因结 算参与人未完成与中国结算的集中交收,导致本基金应收资金或证券被暂不交付 或处置;(二)结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券 或资金;(三)结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的 导致本基金权益受损;(四)其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金 利益受到损害的情况。 ⑤本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基 金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港 101 股。 13、其他风险 (1)战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运 行,可能导致委托资产的损失,从而带来风险。 (2)基金管理人因停业、解散、撤销、破产,或者被中国证监会撤销相关 业务许可等原因不能履行职责,可能导致委托资产的损失,从而带来风险。 (二)声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。 2、本基金通过销售机构公开销售,但是,基金并不是销售机构的存款或负 债,也没有经销售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本金安全。 102 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的 清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,基 金管理人应在决议生效后2个工作日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: 103 (1)基金合同终止情形出现后,发布基金财产清算公告; (2)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (3)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (4)对基金财产进行估值和变现; (5)制作清算报告; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (7)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (8)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组 进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 104 二十一、基金合同内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的 权利包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的 义务包括但不限于: 1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价 值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 105 4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有 限责任; 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 8)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利 包括但不限于: 1)依法募集资金; 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并 管理基金财产; 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准 的其他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人 违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督 和处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登 记业务并获得《基金合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 106 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构; 16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换的业务规则; 17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务 包括但不限于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 107 报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到 损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生 108 效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利 包括但不限于: 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保 管基金财产; 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准 的其他收入; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金 合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情 形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设证券、期货账户等投资所需账户,为基 金办理证券、期货交易资金清算; 5)以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股 份有限公司开设银行间债券托管账户; 6)提议召开或召集基金份额持有人大会; 7)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 8)法律法规、《基金合同》及中国证监会规定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务 包括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确 保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 109 金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户, 按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事 宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金 管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适 当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; 15)按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责 110 任不因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益 向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止《基金合同》; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式,本基金合同另有约定的除外; 5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略,法律法规和中国证监会另有规定的除 外; 9)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上 市的除外; 10)变更基金份额持有人大会程序; 11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额 持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会; 111 13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 (2)在符合法律法规和《基金合同》规定且对现有基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会: 1)法律法规要求增加的基金费用的收取; 2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低 赎回费率、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方 式; 3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 5)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由 基金管理人召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金份额持有人大会未设立日常机构的,基金托管人认为有必要召开 基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决 定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决 定之日起六十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (4)基金份额持有人大会未设立日常机构的,代表基金份额10%以上(含10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管 理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定 召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,代 112 表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基 金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人 决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人,基金 管理人应当配合。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金份额持有人大会日常机构、基金管理人、基金托 管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人 有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召 集基金份额持有人大会的,基金份额持有人大会日常机构、基金管理人、基金托 管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有 效期限等)、授权方式、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式、委托的公证机 关及其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 113 人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意 见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式召开等法律法规或 监管机构允许的其他方式,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》 和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不小于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于50%的,召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事 项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三 分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人参加,方可召开。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召 集人通知载明的方式在表决截至日以前提交至召集人指定的地址或系统。通讯开 会应以召集人通知载明的方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在表决截止日前公布2 次相关提示性公告; 2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则 为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管 114 人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议 通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通 知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); 基金份额持有人持有的基金份额低于50%的,召集人可以在原公告的表决截 止日的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份 额的持有人出具表决意见,方视为有效。 4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 表决意见的代理人,同时提交或经验证的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书 符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金注册登记机构记录相 符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议 通知的规定。 (3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人可采 用网络、电话、短信等其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会; 在会议召开方式上,本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以 非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场 开会和通讯方式开会的程序进行。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 115 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持 基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名(或单位名称)等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截 止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机 关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式(基 金合同另有约定的除外)、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、 与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合 116 会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,符合会议 通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表 决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会 的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 117 备案。 基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介公告。如果 采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的,且对现有基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对 本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行, 基金管理人应在决议生效后2个工作日内在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 118 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)基金合同终止情形出现后,发布基金财产清算公告; 2)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 3)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 4)对基金财产进行估值和变现; 5)制作清算报告; 6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书; 7)将清算报告报中国证监会备案并公告。 8)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 119 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组 进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对各方 当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》适用中华人民共和国法律并从其解释。 (五)基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构 的办公场所和营业场所查阅。 120 二十二、托管协议的内容摘要 (一)基金托管协议当事人 1、基金管理人(或简称“管理人”) 名称:上海东方证券资产管理有限公司 住所:上海市黄浦区中山南路318号31层 授权代表:潘鑫军 成立时间:2010年7月28日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监许可字[2010]518号 组织形式:有限责任公司 注册资本:3亿元人民币 经营范围:证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务 存续期间:持续经营 2、基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 成立时间:1983年10月31日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理 票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券; 从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱服务;外汇 存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的 承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外 121 币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外 汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、 见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法 律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行 当地货币;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务;保险兼业 代理(有效期至2015年8月15日)。 存续期间:持续经营 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行 监督: (1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股 票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以 根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知基 金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、沪港股票市场交 易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下 简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债 、 央行票据、 中期票据、 中小 企业私募债 、证券公司发行的短期债券、短期融资券等)、债券回购、货币市 场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根 据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为:开放期内每个交易日日终,股票资产投资比例为基金 资产的0%—95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-50%),封闭期内每个交易 日日终,股票资产投资比例为基金资产的0%—100%(其中投资于国内依法发行上 122 市的股票的比例占基金资产的0-100%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产 的0-100%);权证投资比例为基金资产净值的0%-3%。 开放期每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证 金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产 净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;封闭期内每个交易日日终在 扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证 金一倍的现金,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (2)对基金投融资比例进行监督: 1)在封闭期内,本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—100% (其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-100%,投资于港股 通标的股票的比例占基金资产的0-100%),在本基金转换为上市开放式基金(LOF) 后,本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—95%(其中投资于国 内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比 例占基金资产的0-50%); 2)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 3)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除国债期 货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但 每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持不低于交易保证金一倍的现金,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等; 4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同 时上市的A+H股合计计算)不超过基金资产净值的10%; 5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在 境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%; 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托 123 管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的30%; 6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; 8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5%; 9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的10%; 10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的10%; 12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 告发布之日起3个月内予以全部卖出; 14)本基金在封闭期内总资产不得超过基金净资产的200%,在转换为上市开 放式基金(LOF)后,本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值, 不得超过基金资产净值的15%; 16)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终,持有国债 期货或股指期货合约的,持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有国债 期货或股指期货合约的,持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的100%; 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 124 持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约 价值不得超过基金持有的债券总市值的30%; 本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所 报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; 18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括 平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 20)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过本基金封闭期的剩余 期限; 21)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; 22)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司 股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比 例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; 本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与本基金合同约定 的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失。 24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则在履行适当 125 程序后,本基金投资不再受相关限制, 基金管理人应及时根据《信息披露办法》 规定在指定媒介公告。 除(3)、(13)、(22)、(23)条外,因证券、期货市场波动、上市公 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金 合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定, 对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入 确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数 据等进行复核。 3、基金托管人在上述第1、2款的监督和核查中发现基金管理人违反上述第1、 2款约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认并以 书面形式对基金托管人发出回函并解释或改正。在限期内,基金托管人有权随时 对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠 正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。 4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本 协议的规定,应当拒绝执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时 向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违 反法律法规,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当及时提示基金管理人, 并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于: 在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对 基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积 极配合提供相关数据资料和制度等。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 126 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人 遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履 行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基 金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产 净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督 基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管 理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金 托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基 金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金 管理人并改正。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或 法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的 任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户 等投资所需账户,基金管理人应提供必要的协助。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的 其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独 立。 (5)除依据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规另有规定、或 者《基金合同》及本协议另有约定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 127 2、基金合同生效前募集资金的验资和入账 (1)基金募集期满,或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、 基金募集金额符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法 定期限内聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资并出具验 资报告,验资机构需在验资报告中对发起资金提供方及其持有份额进行专门说 明。基金管理人应不迟于基金成立当日向基金托管人提供注册会计师事务所正式 出具的验资报告及基金管理人出具的加盖公章的成立公告。 (2)基金成立,基金管理人应将全部募集期参与资金转入托管人指定的托 管账户,并确保转入的资金与验资确认金额一致。在基金托管人确认本基金资产 划入托管专户后,基金托管人正式承担托管职责。 (3)若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管 理人按《基金合同》的约定及法律法规的相关规定办理退款事宜,基金托管人应 充分协助。 3、基金的银行账户的开设和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留 印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以本基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开 立存款账户,基金托管人负责该账户银行日常管理及银行预留印鉴的保管和使 用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管 人提供开户或账户变更所需的相关资料。 5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 (1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国 128 证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 (2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证 券账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交 易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记 结算有限责任公司的规定执行。 (4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务 的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵 守上述关于账户开设、使用的规定。 6、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,根据有关规定向中国人民银行报备后,基金管理人负责以 本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金 进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开 设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的 清算。 7、基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责 妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重 大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本 后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理 人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正 本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金 管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 (五)基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 129 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公 告。 2、基金管理人应每工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、 《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露 的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金 管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的基金份额净值,并在盖章后以双方 约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双 方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人按基金合同的约定对 外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产 公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映 公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方 法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双 方应及时进行协商和纠正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差 错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应 当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当 估值错误达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;当估值错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中 国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规 定的,按其规定处理。 6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或 基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的 净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数 据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述 130 错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人 已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得 利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双 方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他 不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人 和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要 的措施消除或减轻由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方 经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予 以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 (六)基金份额持有人名册的保管 1、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的 基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: (1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册; (2)基金权益登记日的基金份额持有人名册; (3)基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册; (4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 2、基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半 年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金 份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大 会权益登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工 作日内向基金托管人提供。 3、基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持 131 有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有 人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 (七)适用法律与争议解决方式 1、本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。 2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可 通过友好协商解决。但若争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提 交位于上海的上海国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规 定,仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间,本协议当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法 权益。 3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 (八)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会 备案。 2、托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: (1)《基金合同》终止; (2)本基金更换基金托管人; (3)本基金更换基金管理人; (4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 3、基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基 金的财产进行清算。 132 二十三、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)基金份额持有人交易资料的寄送服务 本基金成立后每次交易结束后,投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的 网点查询和打印确认单。 基金管理人在每年第1-3季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的 投资者寄送季度对账单,在每年第4季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交 易或最后一个交易日仍持有份额的投资者寄送年度对账单。 由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更 或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。 因上述原因无法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本 公司客服热线查询、核对、变更预留联系方式。 (二)定期定额投资计划 通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份 额。定期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。 (三)免费信息定制服务 基金客户可以通过拨打电话、发送邮件等方式定制每周基金净值、季度电子 对账单等服务,基金管理人通过手机短信、E-MAIL定期为客户发送所定制的信息。 (四)客户呼叫中心电话服务 客户呼叫中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、 基金产品与服务等信息查询。 客户呼叫中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的坐席服务,投资者 可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专 项服务。 (五)客户投诉受理服务 133 投资者可以通过各销售机构网点柜台、客户呼叫中心人工热线、书信、电子 邮件等方式对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定 进行投诉。 (六)基金管理人客户服务联络方式 客户呼叫热线:4009200808,工作时间内可转人工坐席。 传真:(021)63326981 公司网址:www.dfham.com 电子信箱:service@dfham.com (七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方 式联系本公司。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 134 二十四、其他应披露事项 1、2018 年 2 月 9 日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《东方红睿华 沪港深灵活配置混合型证券投资基金场内交易价格波动的提示公告》 2、2018 年 3 月 8 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和公 司网站发布《上海东方证券资产管理有限公司关于董事长变更的公告》 3、2018 年 3 月 15 日在公司网站发布《东方红睿华沪港深灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书(更新)(2018 年第 1 号)》 4、2018 年 3 月 15 日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《东方红睿 华沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2018 年 第 1 号)》 5、2018 年 3 月 22 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和 公司网站发布《关于上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金修改基金合同 和托管协议的公告》 6、2018 年 3 月 22 日在公司网站发布《东方红睿华沪港深灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》 7、2018 年 3 月 22 日在公司网站发布《东方红睿华沪港深灵活配置混合型 证券投资基金托管协议》 8、2018 年 3 月 28 日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《上海东方 证券资产管理有限公司关于增聘东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基 金基金经理的公告》 9、2018 年 3 月 29 日在公司网站发布《东方红睿华沪港深灵活配置混合型 证券投资基金 2017 年年度报告》 10、2018 年 3 月 29 日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《东方红睿 华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 (摘要)》 11、2018 年 4 月 23 日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《东方红睿 华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告》 12、2018 年 5 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和 公司网站发布《上海东方证券资产管理有限公司关于新增基金高级管理人员的公 135 告》 13、2018 年 6 月 20 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和 公司网站发布《上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告》 14、2018 年 7 月 2 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和 公司网站发布《上海东方证券资产管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金 资产净值和基金份额净值公告》 15、2018 年 7 月 19 日在中国证券报、证券时报和公司网站发布《东方红睿 华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告》 16、2018 年 7 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发 布《上海东方证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 136 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复 制件或复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 137 二十六、备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会准予东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册 的批复 (二)《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (三)《东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照 (五)基金托管人业务资格批件、营业执照 (六)关于申请募集注册东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金之 法律意见书 (七)注册登记协议 (八)中国证监会要求的其他文件 上海东方证券资产管理有限公司 二〇一八年九月十三日 138