鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基 金 更新的招募说明书摘要 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 2017 年 12 月 重要提示 本基金经 2011 年 3 月 8 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华丰盛稳固收益 债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]338 号文)核准,进行募集,并经中国证 监会基金部 2011 年 4 月 25 日基金部函[2011]252 号文件《关于鹏华丰盛稳固收益债券型证 券投资基金备案确认的函》确认合法备案。根据相关法律法规,本基金基金合同已于 2011 年 4 月 25 日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资 本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、管理风险、技术风险、流动 性风险、信用风险、本基金特有风险及其他风险,等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承 担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险,投资者 在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书中涉及与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所 载内容截止日为 2017 年 10 月 24 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日 (本报告中财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 7,350 49% (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总 经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信 (Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司 (CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司 (Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首 席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师 事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股 份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司 (Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。 周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司 定价中心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派 财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经 理、资金财务总部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政 策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记结 算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算有 限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负 责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问 有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农 信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融 信投资发展有限公司董事长。 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、 上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部 主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资 金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产 管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。 于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律 师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总 经理助理。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有 限公司,现任登记结算部总经理。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司 咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有 限公司,现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,董事,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理 与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公 司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总 支书记。 高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国 际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公 司副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科 员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部 (实业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职 委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、 督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所 长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司 信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事, 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中 国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、 处长,现任鹏华基金管理有限公司督察长。 韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科 员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、 固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总 经理。 4、本基金基金经理 刘太阳先生,国籍中国,理学硕士,11 年证券基金从业经验。曾任中国农业银行金融市 场部高级交易员,从事债券投资交易工作;2011 年 5 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债 券研究工作,担任固定收益部研究员。2012 年 09 月担任鹏华纯债债券基金基金经理,2012 年 12 月至 2015 年 04 月担任鹏华月月发短期理财债券基金基金经理,2013 年 04 月担任鹏华 丰利分级债券基金基金经理,2013 年 05 月担任鹏华实业债基金基金经理, 2015 年 03 月担任鹏华丰盛债券基金基金经理,2016 年 02 月担任鹏华弘盛混合基金基金经理, 2016 年 08 月担任鹏华双债保利债券基金基金经理,2016 年 08 月担任鹏华丰收债券基金基 金经理,2016 年 08 月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2016 年 08 月担任鹏华丰达债券基 金基金经理,2016 年 09 月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2016 年 10 月担任鹏华丰禄债 券基金基金经理,2016 年 10 月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2016 年 11 月担任鹏华丰 盈债券基金基金经理,2016 年 12 月担任鹏华普泰债券基金基金经理,2016 年 12 月担任鹏 华丰惠债券基金基金经理,2017 年 02 月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2017 年 03 月担任鹏华丰享债券基金基金经理,2017 年 03 月担任鹏华丰玉债券基金基金经理, 2017 年 03 月担任鹏华丰嘉债券基金基金经理,2017 年 03 月担任鹏华丰康债券基金基金经理, 2017 年 04 月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017 年 06 月担任鹏华丰源债券基金基金经 理,2017 年 06 月担任鹏华丰玺债券基金基金经理。刘太阳先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2012 年 09 月担任鹏华纯债债券基金基金经理 2012 年 12 月至 2015 年 04 月担任鹏华月月发短期理财债券基金基金经理 2013 年 04 月担任鹏华丰利分级债券基金基金经理 2013 年 05 月担任鹏华实业债基金基金经理 2016 年 02 月担任鹏华弘盛混合基金基金经理 2016 年 08 月担任鹏华双债保利债券基金基金经理 2016 年 08 月担任鹏华丰收债券基金基金经理 2016 年 08 月担任鹏华丰安债券基金基金经理 2016 年 08 月担任鹏华丰达债券基金基金经理 2016 年 09 月担任鹏华丰恒债券基金基金经理 2016 年 10 月担任鹏华丰禄债券基金基金经理 2016 年 10 月担任鹏华丰腾债券基金基金经理 2016 年 11 月担任鹏华丰盈债券基金基金经理 2016 年 12 月担任鹏华普泰债券基金基金经理 2016 年 12 月担任鹏华丰惠债券基金基金经理 2017 年 02 月担任鹏华安益增强混合基金 基金经理 2017 年 03 月担任鹏华丰享债券基金基金经理 2017 年 03 月担任鹏华丰玉债券基金基金经理 2017 年 03 月担任鹏华丰嘉债券基金基金经理 2017 年 03 月担任鹏华丰康债券基金基金经理 2017 年 04 月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理 2017 年 06 月担任鹏华丰源债券基金基金经理 2017 年 06 月担任鹏华丰玺债券基金基金经理本基金历任的基金经理: 2011 年 04 月至 2016 年 10 月初冬先生 2015 年 03 月至本更新招募书截止日刘太阳先生 5、投资决策委员会成员情况邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书 记。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混 合基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一) 基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号成立 时间:1984 年 1 月 1 日法定代表人:易会满注册 资本:人民币 35,640,625.71 万元联系电话: 010-66105799 联系人:郭明 (二) 主要人员情况 截至 2017 年 6 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 218 人,平均年龄 30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三) 基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来, 秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管 理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资 者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象 和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托 资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全 的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户 提供个性化的托管服务。截至 2017 年 6 月,中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。自 2003 年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、 美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项 最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领 域的持续认可和广泛好评。 (四) 基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务 的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、 2012、2013、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70 (审计标准第 70 号)审阅后,2015 年、2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402 (原 SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对 我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银 行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前, ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内 控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1) 合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 (2) 完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制 约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3) 及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控 优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4) 审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 (5) 有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6) 独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必 须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分 离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范 等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定 者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现 内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防 线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文 化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业 务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4) 经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5) 内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定 并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6) 数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演 练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直 接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 (2) 完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 (3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间 的相互制约机制。 (4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金 资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律 法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及 时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知 事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理 人限期纠正。 三、相关服务机构 (一)基金销售机构 1、直销机构: 1) 鹏华基金管理有限公司直销中心办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际 商会中心 43 层电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 联系人:吕奇志 2) 鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房 电话:(010)88082426 传真:(010)88082018 联系人:张圆圆 3) 鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗银行大厦 801B 室 电话:(021)68876878 传真:(021)68876821 联系人:李化怡 4) 鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 1001 室联系电话:(027) 85557881 传真:(027)85557973 联系人:祁明兵 5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 电话:(020)38927993 传真:(020)38927990 联系人:周樱 2、其他销售机构 (1)银行销售机构 1) 包商银行股份有限公司注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号 办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号法定代表人:李镇西 联系人:张建鑫 客户服务电话:95352 网址:www.bsb.com.cn 2) 北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人:张 东宁 联系人:张喆 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn 3) 渤海银行股份有限公司注册地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦办公地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大 厦法定代表人:李伏安 联系人:王宏 客户服务电话:95541 网址:www.cbhb.com.cn 4) 大连银行股份有限公司注册地址:大连市中山区中山路 88 号 天安国际大厦 49 楼办公地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大 厦 9 楼法定代表人:陈占维 联系人:朱珠 客户服务电话:4006640099 网址:www.bankofdl.com 5) 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址:广东省东莞市城区 南城路 2 号办公地址:广东省东莞市城区南城路 2 号法定代表人:王 耀球 联系人:杨亢 客户服务电话:961122 网址:www.drcbank.com 6) 东莞银行股份有限公司注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号法定代表人:卢国锋 联系人:陈幸 客户服务电话:4001196228 网址:www.dongguanbank.cn 7) 福建海峡银行股份有限公司注册地址:福建省福州市晋安区六 一北路 158 号办公地址:福建省福州市晋安区六一北路 158 号法定代 表人:苏素华 联系人:黄钰雯 客户服务电话:400-893-9999 网址:www.fjhxbank.com 8) 广东顺德农村商业银行股份有限公司注册地址:佛山市顺德区 大良德和居委会拥翠路 2 号办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会 拥翠路 2 号法定代表人:姚真勇 客户服务电话:0757-22223388 网址:www.sdebank.com 9)杭州银行股份有限公司注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银 行大厦法定代表人:吴太普 联系人:严峻 客户服务电话:95398 网址:www.hzbank.com.cn 10) 华夏银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门 内大街 22 号办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号法定 代表人:李民吉 联系人:董金 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn 11) 徽商银行股份有限公司注册地址:合肥市安庆路 79 号 天徽大厦 A 座办公地址:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座法 定代表人:李宏鸣 联系人:叶卓伟 客户服务电话:4008896588 网址:www.hsbank.com.cn 12) 吉林银行股份有限公司注册地址:吉林省长春市经济技 术开发区东南湖大路 1817 号办公地址:吉林省长春市经济技 术开发区东南湖大路 1817 号法定代表人:张宝祥联系人:孟 明 客户服务电话:400-889-6666 网址:www.jlbank.com.cn 13) 江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址:江苏省 常州市和平中路 413 号办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号法定代表人:陆向阳 联系人:蒋娇 客户服务电话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 14) 江苏张家港农村商业银行股份有限公司注册地址:江苏 省张家港市人民中路 66 号办公地址:江苏省张家港市人民中 路 66 号法定代表人:季颖 联系人:朱芳 客户服务电话:0512-96065 网址:www.zrcbank.com 15) 交通银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城 中路 188 号办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号法定代 表人:牛锡明 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 16) 洛阳银行股份有限公司注册地址:河南洛阳洛龙区开元 大道 256 号办公地址:河南洛阳洛龙区开元大道 256 号法定代 表人:王建甫 联系人:李亚洁 客户服务电话:96699 网址:www.bankofluoyang.com.cn 17) 宁波银行股份有限公司注册地址:宁波市鄞州区宁南南 路 700 号办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人: 陆华裕 联系人:胡技勋 客户服务电话:96528(上海、北京地区 962528)网址:www.nbcb.com.cn 18) 平安银行股份有限公司注册地址:深圳市深南东路 5047 号办公地址:深圳市深南东路 5047 号法定代表人:谢永 林 联系人:张莉 客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com 19) 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市中山 东一路 12 号办公地址:上海市中山东一路 12 号法定代表人: 高国富 联系人:唐苑 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 20) 上海银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城 中路 168 号办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号法定代 表人:金煜联系人:汤征程 客户服务电话:95594 网址:www.bankofshanghai.com 21) 天津银行股份有限公司注册地址:天津市河西区友谊路 25 号办公地址:天津市河西区友谊路 25 号法定代表人:李宗 唐 联系人:李岩 客户服务电话:4006960296 网址:www.bank-of-tianjin.com.cn 22) 兴业银行股份有限公司注册地址:福州市湖东路 154 号 中山大厦办公地址:上海市江宁路 168 号法定代表人:高建平 联系人:刘玲 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn 23) 招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商 银行大厦法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 24) 浙江民泰商业银行股份有限公司注册地址:温岭市三星 大道 168 号办公地址:温岭市三星大道 168 号法定代表人:江 建法 联系人:刘兴龙 客户服务电话:4008896521 网址:www.mintaibank.com 25) 浙商银行股份有限公司注册地址:中国杭州市庆春路 288 号办公地址:中国杭州市庆春路 288 号法定代表人:沈仁 康 联系人:沈崟杰 客户服务电话:95527 网址:www.czbank.com 26) 中国工商银行股份有限公司注册地址:北京复兴门内大 街 55 号办公地址:北京复兴门内大街 55 号法定代表人:易会 满 联系人:刘秀宇 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 27) 中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金 融大街 25 号办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号 楼法定代表人:王洪章 联系人:王未雨 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 28) 中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复 兴门内大街 2 号办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号法 定代表人:洪崎 联系人:穆婷 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 29) 中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建 国门内大街 69 号办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 联系人:邱泽滨 客户服务电话:95599 网址:www.abcchina.cn 30) 中国银行股份有限公司注册地址:北京市复兴门内大街 1 号办公地址:北京市复兴门内大街 1 号法定代表人:田国立 联系人:陈洪源 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn 31) 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址:北京市西城 区金融大街 3 号办公地址:北京市西城区金融大街 3 号法定代 表人:李国华 联系人:王硕 客户服务电话:95580 网址:www.psbc.com 32) 中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门 北大街 9 号办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 C 座法定代表人:李庆萍 联系人:迟卓 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com 33) 中原银行股份有限公司注册地址:河南省郑州郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦办公地址:河南省郑州郑东 新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦法定代表人:窦荣兴 客户服务电话:95186 网址:www.zybank.com.cn 34) 珠海华润银行股份有限公司注册地址:中国广东珠海市 吉大九洲大道东 1346 号办公地址:中国广东珠海市吉大九洲 大道东 1346 号法定代表人:刘晓勇 联系人:李阳 客户服务电话:400-880-0338 或 96588(广东省外请加拨 0756)网址: www.crbank.com.cn (2)证券公司销售机构 1) 安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 客户服务电话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn 2) 渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写 字楼 101 室办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 3) 财达证券股份有限公司注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家 金融大厦办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23- 26 层法定代表人:翟建强 联系人:马辉 客户服务电话:4006128888 网址:www.s10000.com 4) 财富证券有限责任公司注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富 中心 26-28 层办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心 36 层法定代表人:蔡一兵联系人:郭静 客户服务电话:95317 网址:www.cfzq.com 5) 长城证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14 楼、16 楼、17 楼法定代表人:丁益 联系人:金夏 客户服务电话:400-666-6888 网址:www.cgws.com 6) 长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地 址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 客户服务电话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 7) 第一创业证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人: 刘学民 联系人:毛诗莉 客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 8) 东北证券股份有限公司注册地址:长春市生态大街 6666 号办公地址:长春 市生态大街 6666 号法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 客户服务电话:95360 网址:www.nesc.cn 9) 东莞证券股份有限公司注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中 心办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心法定代表人:陈照 星(代) 联系人:李荣 客户服务电话:95328 网址:www.dgzq.com.cn 10)东兴证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层法定 代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 客户服务电话:95309 网址:www.dxzq.net 11)方正证券股份有限公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦 24 楼办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层法定代表人:高 利 联系人:丁敏 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 12)光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人:薛峰 联系人:何耀 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 13)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼办公 地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 网址:www.gf.com.cn 14)广州证券股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融 中心主塔 19 层、20 层办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融 中心主塔 19 层、20 层法定代表人:邱三发 联系人:梁微 客户服务电话:95396 网址:www.gzs.com.cn 15)国泰君安证券股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定 代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-8888-666/95521 网址:www.gtja.com 16)国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券 大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券 大厦十六层至二十六层法定代表人:何如 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 17)海通证券股份有限公司注册地址:上海市广东路 689 号办公地址:上海市黄 浦区广东路 689 号法定代表人:周杰 联系人:赵洋洋 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com 18)华林证券股份有限公司注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际 B 栋一层 3 号办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼 法定代表人:林立 联系人:胡倩 客户服务电话:400-188-3888 网址:www.chinalin.com 19)华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 8 号办公地址:北 京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层法定代表人: 祝献忠 联系人:孙燕波 客户服务电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn 20)华泰证券股份有限公司注册地址:南京市江东中路 228 号办公地址:南京市 建邺区江东中路 228 号华泰证券广场法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 21)华西证券股份有限公司注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西 证券大厦办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦法定 代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 22)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 客户服务电话:95323/4001099918(全国)/021-32109999/029-68918888 网址: www.cfsc.com.cn 23)江海证券有限公司注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地 址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号法定代表人:孙名扬 联系人:姜志伟 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 24)开源证券股份有限公司注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 客户服务电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn 25)联讯证券股份有限公司注册地址:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻 中心西面一层大堂和三、四层办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中 广核大厦北楼 10 层法定代表人:徐刚 联系人:彭莲 客户服务电话:95564 网址:www.lxsec.com 26)平安证券股份有限公司注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大 厦 16-20 层办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:曹实凡 联系人:周一涵 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 27)山西证券股份有限公司注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东 塔楼办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人: 侯巍 联系人:郭熠 客户服务电话:95573/400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 28)上海证券有限责任公司注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼办公地 址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 客户服务电话:021-962518 网址:www.962518.com 29)申万宏源证券有限公司注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地 址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 客户服务电话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 30)天风证券股份有限公司注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼法定代表人:余磊联系人:夏旻 客户服务电话:95391/4008005000 网址:www.tfzq.com 31)五矿证券有限公司注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办 公室 47 层 01 单元办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办 公室 47 层 01 单元法定代表人:赵立功 联系人:马国栋 客户服务电话:4001840028 网址:www.wkzq.com.cn 32)西部证券股份有限公司注册地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 办公地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层法定代表人: 刘建武 联系人:梁承华 客户服务电话:95582 网址:www.westsecu.com 33)西南证券股份有限公司注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址:重庆 市江北区桥北苑 8 号法定代表人:吴坚 联系人:张煜 客户服务电话:4008096096、95355 网址:swsc.com.cn 34)湘财证券股份有限公司注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼法定代表人:林俊波 联系人:李欣 客户服务电话:95351 网址:www.xcsc.com 35)新时代证券股份有限公司注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号 楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 客户服务电话:95399 网址:www.xsdzq.cn 36)信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办 公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 客户服务电话:95321 网址:www.cindasc.com 37)兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路 268 号办公地址:上海市浦 东新区长柳路 36 号兴业证券大厦法定代表人:兰荣联系人:乔琳雪 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 38)招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38— 45 层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层法定代表人: 宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 39)中国国际金融股份有限公司注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人:毕明建(代) 联系人:杨涵宇 客户服务电话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 40)中国民族证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古 大观 40-43 层办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼法定代表 人:何亚刚 联系人:胡创 客户服务电话:40088-05618 网址:www.e5618.com 41)中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人:陈 共炎 联系人:辛国政 客户服务电话:4008-888-888 或 95551 网址:www.chinastock.com.cn 42)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层法定代表 人:高涛 联系人:万玉琳 客户服务电话:95532 网址:www.china-invs.cn 43)中泰证券股份有限公司注册地址:济南市市中区经七路 86 号办公地址:上 海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层法定代表人:李玮 联系人:许曼华 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn 44)中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办 公地址:北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人:王常青 联系人:刘畅 客户服务电话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com 45)中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时 代广场(二期)北座办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 客户服务电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 46)中信证券(山东)有限责任公司注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号 楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层法定代 表人:姜晓林 联系人:刘晓明 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (3)期货公司销售机构 1)中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9- B、C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼法定代表人:彭文德 联系人:刘芸 客户服务电话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com 2)中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301- 1305、14 层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301- 1305、14 层 法定代表人:张皓联系人:刘宏莹 客户服务电话:400-990-8826 网 址:www.citicsf.com (4)第三方销售机构 1)北京蛋卷基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号 楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层法 定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 客户服务电话:4000-618-518 网址:danjuanapp.com 2)北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达 北路 10 号 5 层 5122 室办公地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室法定代表人:黄永伟 联系人:侯仁凤 客户服务电话:400-786-8868 网址:www.chtfund.com 3)北京虹点基金销售有限公司办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号 盈科中心东门 2 层法定代表人:胡伟 4)北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王 伟刚 联系人:熊小满 客户服务电话:010-56282140 网址:www.hcjijin.com 5)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴 区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层法定代表人:陈超 联系人:江卉 客户服务电话:95118 网址:fund.jd.com 6)北京增财基金销售有限公司注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室法定代表人: 王昌庆 联系人:罗细安 客户服务电话:400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn 7)北京展恒基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻 大厦 2 层办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表 人:闫振杰 联系人:马林 客户服务电话:4008188000 网址:www.myfund.com 8)泛华普益基金销售有限公司注册地址:四川省成都市成华区建设路 9 号高地 中心 1101 室办公地址:四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室法 定代表人:于海锋 联系人:黄飚 客户服务电话:400-8878-566 网址:www.pyfund.cn 9)和讯信息科技有限公司注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人:王莉 联系人:于扬 客户服务电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 10) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一 西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时 代广场 B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 11) 南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办 公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人:刘汉青 联系人:王锋 客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com 12) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市虹口区 飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋法定 代表人:汪静波 联系人:朱了 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 13) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表 人:张跃伟 联系人:张佳琳 客户服务电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html 14) 上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号 楼 2 楼 41 号办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室法 定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 15) 上海华夏财富投资管理有限公司注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 16)上海汇付金融服务有限公司注册地址:上海市中山南 路 100 号金外滩国际广场 19 楼办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼法 定代表人:金佶 联系人:钱诗雯 客户服务电话:440-8202-819 网址:www.chinapnr.com 17) 上海利得基金销售有限公司注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼法定代 表人:李兴春 联系人:陈孜明 客户服务电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn 18) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人: 郭坚 联系人:何雪 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lu.com 19) 上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼法定代表人:其实联系人: 高莉莉 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 20) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区华强北路赛 格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:马令海 联系人:邓洁 客户服务电话:010-58325327 网址:8.jrj.com.cn 21) 深圳腾元基金销售有限公司注册地址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中 心 1 号楼 1806-1810 办公地址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 1806-1810 法定代表人:卓紘畾 联系人:王娓萍 客户服务电话:4006-877-899 网址:www.dowinfund.com 22) 深圳众禄基金销售有限公司注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地 大厦 8 楼办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人:薛 峰联系人:邓爱萍 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com 23) 天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室法定代表人:林 义相 联系人:谭磊 客户服务电话:010-66045678 网址:www.jjm.com.cn/ 24) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 客户服务电话:400-6099-500 网址:www.yixinfund.com 25) 浙江金观诚财富管理有限公司注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦 昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室办公地址:杭州市拱墅区登云路 55 号锦昌大厦 1 号楼 1 楼金观法定代表人:徐黎云 联系人:来舒岚 客户服务电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com 26) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂 大厦 903 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼法定代表人: 凌顺平 联系人:吴强 客户服务电话:(0571)56768888 网址:www.5ifund.com 27) 中期时代基金销售(北京)有限公司注册地址:北京市朝阳区建国门外光 华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层法定代表人:路瑶 联系人:侯英建 客户服务电话:400-8888-160 网址:www.cifcofund.com 28) 众升财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区望京东园四 区 13 号楼 A 座 9 层 908 室办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 联系人:李艳 客户服务电话:400-059-8888 网址:www.zscffund.com 29) 珠海盈米财富管理有限公司注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201- 1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售本 基金或变更上述销售机构,并及时公告。 (二) 注册登记机构 名称:鹏华基金管理有限公司住所:深圳市福田区福华三路 168 号 深圳国际商会中心 43 层法定代表人:何如办公室地址:深圳市福田 区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层联系电话:(0755) 82021106 传真:(0755)82021165 负责人:吴群莉 (三) 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 住所:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层法定代表人:王玲 办公室地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层联系电话: (0755)22163333 传真:(0755)22163390 联系人:宋萍萍 经办律师:靳庆军、宋萍萍 (四) 会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼法定代表人:杨绍信 办公室地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:陈熹 经办会计师:许康玮、陈熹 四、基金的名称 本基金名称:鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 五、基金运作方式及类型 本基金为债券型基金 六、基金的投资目标本基金注重风险控制,力争获取 超越存款利率的绝对收益。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等;同时投资 于 A 股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品 种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关 规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%;现金或到期日在一年以内的政府 债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金力争获取超越存款利率的绝对收益,并认为对风险的敏感把握和精准控制是创造 绝对收益的关键。在控制风险方面,本基金将通过投资组合保险策略对系统性风险进行管理, 通过构建投资组合对非系统性风险进行分散,在此基础上,重视基金管理人自上而下投资能 力的发挥,以追求超越基准的绝对收益。这一理念和目标,将通过投资策略的三个层面得到 体现和实现。 1、资产配置策略 本基金主要运用优化的投资组合保险策略确定和调整基金资产在高风险资产和低风险资 产之间的配置比例,这是本基金控制系统性风险、追求绝对收益的第一步。 本基金将主要运用投资组合保险策略中的固定比例组合保险策略(CPPI)和时间不变性 投资组合保险策略(TIPP)来实现基金的投资目标。 运用固定比例组合保险策略(CPPI)时,需要事先设定一个保险底线,在此基础上确定 组合安全垫。将安全垫乘以一定的风险乘数,确定基金投资于高风险资产的比例,将剩余资 产投资于低风险资产,从而完成一次资产配置。它通过动态调整资产组合,以保证高风险资 产的损失额不超过预先设定的投资者可承受能力。 运用时间不变性投资组合保险策略(TIPP)时,需要假设当资产价值上升时,投资者更 关心当前资产价值的保障,希望能够锁定浮动盈利,而非仅仅考虑投资本金。TIPP 策略把保 险底线从固定改为可变,保险底线为某一时点资产净值最高的一个固定比例。具体来说,当 资产净值变动时可求出新的保险底线,将新的保险底线与原来的保险底线相比较,取其中较 大的作为资产净值变动后的保险底线。可以看出,在整个投资过程中,TIPP 策略的保险底线 只升不降。通俗来讲,TIPP 策略是一种“落袋为安”的策略。 本基金在投资组合保险策略的基础上还将进行一定的优化,主要体现在参数的设定和不 同策略的选择运用上。本基金将以定量分析为基础,结合基金管理人对宏观经济的研究和判 断进行参数设定。在不同策略的选择运用上,本基金将综合运用 CIPP 策略和 TIPP 策略,从 出发点上看,采用 CPPI 策略主要是为了避免基金初始资产遭受本金损失,而采用 TIPP 策略则主要是对基金已实现收益的锁定。 2、债券投资策略 债券投资是本基金资产投资的主要方向。本基金将从风险和收益两方面进行考虑来构建 债券投资组合。 在风险控制方面,本基金分析基金下方风险来源,重点关注债券的利率风险、信用风险 和流动性风险。对于利率风险,基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素 的研判调整组合久期;对于信用风险,基金管理人主要依靠自身专业的信用分析团队,参考 国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级,对发债主体的信用风险进行评价;对 于流动性风险,本基金将对投资者需求进行跟踪与了解,结合历史经验,在构建投资组合时 注重不同流动性水平资产的配合,并在久期、信用等因素类似的情况下选择流动性最好的券 种进行投资。 本基金还将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、利差策略、息差策略等积极投 资策略, 在为风险资产的投资创造安全垫的同时,力争在债券投资层面为基金追求超越基准 的绝对收益产生正向贡献。 (1)久期策略 本基金将通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。基金 管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率 下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期 利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、 中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或 梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析, 在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动 的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑, 从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的 安全边际。 (4)息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券, 利用杠杆放大债券投资的收益。 (5)利差策略 本基金通过对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势作出 判断,进而相应的进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、 流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,买入收益率高的债券同时卖出收益 率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,则进行相反的 操作。 3、股票投资策略 股票资产是本基金高风险资产最重要的构成部分。本基金通过优化的投资组合保险策 略进行大类资产配置,决定对于高风险资产的投资比例,之后将通过以下方式进行个股的 分散化投资。 (1)新股申购策略 本基金根据新股发行人的基本情况,结合对申购中签率和新股上市后表现的预期,谨慎 参与新股申购,获取股票一级市场与二级市场的价差收益。 (2)二级市场股票投资策略 本基金股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和 定性两方面考察上市公司的增值潜力。 定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率 (B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)以及销售收入/ 市值(S/P)等价值指标,以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率以及主营业务收入增 长率等成长指标。定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因 素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 4、权证的投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,权证的投资原则为有利于基金资产保值、增值, 有利于加强基金风险控制。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、 市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价,主要运用的投资策略为:杠杆交 易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、 Delta 对冲策略等。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后)+1.6%。 上述“三年期银行定期存款利率”是指同期中国人民银行网站上发布的三年期“金融机 构人民币存款基准利率”,1.6%为在此基础上上浮的数值,同样为年化值。 本基金注重风险控制,力争获取超越存款利率的绝对收益。以上业绩基准符合本基金的 产品定位,且易于投资者理解和接受,适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时, 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进 行相应调整。调整业绩比较基准应报中国证监会备案,并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、 股票型基金,为证券投资基金中的中低风险品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 1、报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 号 (%) 1 权益投资 357,241,681.16 11.33 其中:股票 357,241,681.16 11.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,553,058,400.00 80.99 其中:债券 2,553,058,400.00 80.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,700,351.05 3.19 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 8,146,246.53 0.26 计 8 其他资产 133,247,394.20 4.23 9 合计 3,152,394,072.94 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 码 (%) A 农、林、牧、渔业 21,218,884.26 0.77 B 采矿业 4,077,000.00 0.15 C 制造业 70,282,731.56 2.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 239,552,117.25 8.65 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 22,110,948.09 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 357,241,681.16 12.89 (2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:无。 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 号 1 000002 万科A 7,561,526 198,490,057.50 7.16 2 601155 新城控股 1,499,925 26,803,659.75 0.97 3 300422 博世科 1,175,489 22,110,948.09 0.80 4 600961 株冶集团 2,198,038 21,936,419.24 0.79 5 601118 海南橡胶 3,299,982 21,218,884.26 0.77 6 300145 中金环境 1,223,996 20,710,012.32 0.75 7 603799 华友钴业 204,000 18,659,880.00 0.67 8 001979 招商蛇口 780,000 14,258,400.00 0.51 9 002311 海大集团 486,000 8,976,420.00 0.32 10 600988 赤峰黄金 300,000 4,077,000.00 0.15 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 号 (%) 1 国家债券 10,837,500.00 0.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 874,258,000.00 31.55 其中:政策性金融债 874,258,000.00 31.55 4 企业债券 1,522,603,770.40 54.95 5 企业短期融资券 134,351,200.00 4.85 6 中期票据 10,050,000.00 0.36 7 可转债(可交换债) 957,929.60 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,553,058,400.00 92.14 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 号 1 160208 16 国开 7,700,000 754,523,000.00 27.23 08 2 112364 16 云白 600,000 58,596,000.00 2.11 01 3 011756028 17 中电投 500,000 50,120,000.00 1.81 SCP014 4 112587 17 越租 500,000 50,000,000.00 1.80 01 4 143306 17 不动 500,000 50,000,000.00 1.80 01 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基 金本报告期末未持有贵金属。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金 本报告期末未持有权证。 9、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金基金合同的投资范围尚未 包含国债期货投资。 (3) 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 10、投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 85,188.91 2 应收证券清算款 90,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 43,156,025.29 5 应收申购款 6,180.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 133,247,394.20 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股 期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说 公允价值(元) 明 号 净值比例 (%) 1 300145 中金环境 20,710,012.32 0.75 重大事项 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做 出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务 数据未经审计): 业绩比较基准 净值增长 净值增长率 业绩比较基 收益率标准差 1-3 2-4 率1 标准差 2 准收益率 3 4 2011 年 04 月 25 日(基金 合同生效日)至 2011 年 0.10% 0.15% 4.49% 0.02% -4.39% 0.13% 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 8.89% 0.10% 6.22% 0.02% 2.67% 0.08% 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 -0.07% 0.08% 5.85% 0.02% -5.92% 0.06% 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 10.73% 0.12% 5.82% 0.02% 4.91% 0.10% 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 10.47% 0.56% 4.97% 0.01% 5.50% 0.55% 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1.35% 0.36% 4.36% 0.01% -3.01% 0.35% 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 2.54% 0.18% 3.25% 0.01% -0.71% 0.17% 9 月 30 日 自基金合同生效日至 2017 38.48% 0.28% 34.97% 0.02% 3.51% 0.26% 年 9 月 30 日 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用;9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产 中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基 金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.4%的年费率计提。销售服务费的计算方 法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发 送销售服务费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。上述“一、基金费用的种类”中第 4- 9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管 人从基金财产中支付。 (三)与基金销售有关的费用 1、 本基金不收取申购费。 2、 赎回费:本基金对持有期限低于 30 天的基金份额,在赎回时收取赎回费; 份额持有期限达到或超过 30 天的基金份额不收取赎回费。具体费率如下: 持有期限 赎回费率 Y<30 天 1% Y≥30 天 0 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承 担,本基金赎回费全部归入基金财产。 3、 转换费 本基金的转换费用的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本公司相关公告。 4、 基金管理人和基金托管人协商后,可以根据《基金合同》的相关约定调整申 购费率、 降低赎回费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作 日在至少一家指定媒体公告。 5、 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特 定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展 基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人 可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (四)不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失; 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、 信息披露费用等费用; 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (五)费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管 理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人 大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基金份 额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。 (六)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法 律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的 本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、 在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和有关财务数据 的截止日期。 2、 在“第三部分基金管理人”部分内容进行了更新。 3、 在“第四部分基金托管人”部分内容进行了更新。 4、 在“第五部分相关服务机构”部分内容进行了更新。 5、 在“第七部分基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。 6、 在“第八部分基金投资”部分内容进行了更新。 7、 在“第九部分基金业绩”部分内容进行了更新。 8、 在“第二十部分对基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。 9、 在“第二十一部分其他披露事项”部分内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2017 年 12 月