鹏华丰瑞债券型证券投资基金更新的 招募说明书摘要 基金管理人:鹏华基金管理有限公司基金托管人:招商 银行股份有限公司 2017 年 12 月 重要提示 本基金经 2016 年 9 月 23 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华丰瑞债券 型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2173 号)注册,进行募集。根据相关法律法 规,本基金基金合同已于 2017 年 4 月 25 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基 金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作 出实质性判断或者保证。 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币 市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。本基金投资于证券市场,基金 净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产 品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险, 包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其 他风险等。 本基金投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采 取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级, 可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券 的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料 (包括招募说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面 的难度。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原 则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人 自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合 同。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 10 月 24 日,有关财务数据和净值表现截止日 为 2017 年 9 月 30 日 (未经审计)。 一、基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 7,350 49% (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总计 15,000 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总 经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任 科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经 理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事 总裁, 国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信 (Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司 (CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司 (Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首 席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师 事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股 份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司 (Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。 周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司 定价中心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派 财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经 理、资金财务总部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政 策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记结 算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算有 限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负 责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问 有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司 工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事 长。 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、 上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部 主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资 金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产 管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。 于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律 师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总 经理助理。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有 限公司,现任登记结算部总经理。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司 咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有 限公司,现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 3、高级管理人员情况何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电 子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党 委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记, 现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,董事,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理 与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公 司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总 支书记。 高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国 际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公 司副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科 员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部 (实业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职 委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、 督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所 长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司 信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事, 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中 国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、 处长,现任鹏华基金管理有限公司督察长。 韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员, 全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收 益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。 4、本基金基金经理 刘太阳先生,国籍中国,理学硕士,11 年证券基金从业经验。曾任中国农业银行金融市 场部高级交易员,从事债券投资交易工作;2011 年 5 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债 券研究工作,担任固定收益部研究员。2012 年 09 月担任鹏华纯债债券基金基金经理,2012 年 12 月至 2015 年 04 月担任鹏华月月发短期理财债券基金基金经理,2013 年 04 月担任鹏华 丰利分级债券(LOF)基金基金经理,2013 年 05 月担任鹏华实业债基金基金经理,2015 年 03 月担任鹏华丰盛债券基金基金经理,2016 年 02 月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2016 年 08 月担任鹏华双债保利债券基金基金经理,2016 年 08 月担任鹏华丰收债券基金基金经理, 2016 年 08 月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2016 年 08 月担任鹏华丰达债券基金基金经理, 2016 年 09 月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2016 年 10 月担任鹏华丰禄债券基金基金经理, 2016 年 10 月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2016 年 11 月担任鹏华丰盈债券基金基金经理, 2016 年 12 月担任鹏华普泰债券基金基金经理,2016 年 12 月担任鹏华丰惠债券基金基金经 理,2017 年 02 月担任鹏华安益增强混合基金基金经理, 2017 年 03 月担任鹏华丰享债券基金基金经理,2017 年 03 月担任鹏华丰玉债券基金基金经理, 2017 年 03 月担任鹏华丰嘉债券基金基金经理,2017 年 03 月担任鹏华丰康债券基金基金经理, 2017 年 04 月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017 年 06 月担任鹏华丰源债券基金基金经理, 2017 年 06 月担任鹏华丰玺债券基金基金经理。刘太阳先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2012 年 09 月担任鹏华纯债债券基金基金经理 2012 年 12 月至 2015 年 04 月担任鹏华月月发短期理财债券基金基金经理 2013 年 04 月担任鹏华丰利分级债券(LOF)基金基金经理 2013 年 05 月担任鹏华实业债基金基金经理 2015 年 03 月担任鹏华丰盛债券基金基金经理 2016 年 02 月担任鹏华弘盛混合基金基金经理 2016 年 08 月担任鹏华双债保利债券基金基金经理 2016 年 08 月担任鹏华丰收债券基金基金经理 2016 年 08 月担任鹏华丰安债券基金基金 经理 2016 年 08 月担任鹏华丰达债券基金基金经理 2016 年 09 月担任鹏华丰恒债券基金基金经理 2016 年 10 月担任鹏华丰禄债券基金基金经理 2016 年 10 月担任鹏华丰腾债券基金基金经理 2016 年 11 月担任鹏华丰盈债券基金基金经理 2016 年 12 月担任鹏华普泰债券基金基金经理 2016 年 12 月担任鹏华丰惠债券基金基金经理 2017 年 02 月担任鹏华安益增强混合基金基金经理 2017 年 03 月担任鹏华丰享债券基金基金经理 2017 年 03 月担任鹏华丰玉债券基金基金经理 2017 年 03 月担任鹏华丰嘉债券基金基金经理 2017 年 03 月担任鹏华丰康债券基金基金经理 2017 年 06 月担任鹏华丰源债券基金基金经理 2017 年 06 月担任鹏华丰玺债券基金基金经理 刘涛先生,国籍中国,理学硕士,4 年证券基金从业经验。2013 年 4 月加盟鹏华基金 管理有限公司,从事债券投资研究工作,担任固定收益部债券研究员,2016 年 5 月起担任鹏 华国企债债券基金、鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2016 年 11 月起兼任鹏华丰禄债 券基金基金经理,2017 年 2 月起兼任鹏华丰安债券、鹏华丰达债券、鹏华丰恒债券、鹏华丰 腾债券基金基金经理,2017 年 5 月起兼任鹏华丰瑞债券基金基金经理。刘涛先生具备基金从 业资格。2016 年 05 月担任鹏华国企债基金基金经理,2016 年 05 月担任鹏华丰融定期开放债 券基金基金经理,2016 年 11 月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017 年 02 月担任鹏华丰安 债券基金基金经理,2017 年 02 月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2017 年 02 月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2017 年 02 月担任鹏华丰腾债券基金基金经理, 2017 年 05 月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017 年 05 月担任鹏华普天债券基金基金经理。 刘涛先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2016 年 05 月担任鹏华国企债基金基金经理 2016 年 05 月担任鹏华丰融定期开放债券基 金基金经理 2016 年 11 月担任鹏华丰禄债券基金基金经理 2017 年 02 月担任鹏华丰安债券基金基金经理 2017 年 02 月担任鹏华丰达债券基金基金经理 2017 年 02 月担任鹏华丰恒债券基金基金经理 2017 年 02 月担任鹏华丰腾债券基金基金经理 2017 年 05 月担任鹏华普天债券基金基金经理本基金历任的基金经理: 2017 年 04 月至本更新招募书截止日刘太阳先生 2017 年 05 月至本更新招募书截止日刘涛先生 5、投资决策委员会成员情况邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书 记。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混 合基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)设立日期:1987 年 4 月 8 日注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址:深 圳市深南大道 7088 号招商银行大厦注册资本:252.20 亿元法定代表人: 李建红行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号电话:0755—83199084 传真:0755— 83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行, 总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成功地发 行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计 标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易 (股票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2017 年 9 月 30 日,本集团总资产 61,692.39 亿元人民币,高级法下资本充足率 15.01%,权重法下资 本充足率 12.26%。 2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为资 产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5 个职能处室,现有员工 76 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券 投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式 办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管 (QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核 心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命, 不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系 统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站, 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股 权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、 第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最 佳托管银行奖”,成为国内唯一获奖项国内托管银行;“托管通”获得国内《银 行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管 理【金贝奖】“最佳资产托管银行” ;2017 年 6 月再度荣膺《财资》“中国最 佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创 新 “十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度 托管银行奖”,进一步扩大我行托管业务在国际资管和托管业界的影响力。 (二)主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国东 伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董 事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国 际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局 资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副 总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美国 哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银 行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监 兼北京市分行行长。 王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在中国科 技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招商银行北京分行展览路支 行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001 年 10 月至 2006 年 3 月,历任北京分行行长助理、副行长;2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分行 党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任北京分行行长、党委书记; 2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银行总行行长助理;2015 年 1 月起担任本行副行长;2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人 员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分 行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产 托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、 开发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2017 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 316 只开放式基金。 (四) 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运 作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经 营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、 消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时; 确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:一级 风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。 二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制。稽核监察 室在总经理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部、分行资产托管业务主管部 门,对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督,及时发现内部控 制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况。 三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原则,监督制衡 的形式和方式视业务的风险程度决定。 3、 内部控制原则 (1) 全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位, 并由全部人员参与。 (2) 审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的构成、 内部 管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点,应当体现“内控优先”的要求。(3) 独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资 产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门,稽核 监察室应保持高度的独立性和权威性,负责对部门内部控制工作进行评价和检查。 (4) 有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约 束的权利,内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。 (5) 适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要,并能随着托管业务 经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境 的改变及时进行修订和完善。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内 部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。 (6) 防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室,应当在制度上和人员上适当分离, 办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离,以达到风险防范的目的。 (7) 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风 险领域。 (8) 制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等 方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (9) 成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益,以适当的成 本实现有效控制。 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管 理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务操作规程》和等 一系列规章制度,从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和 信息管理等方面,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和 托管业务正常运作,切实维护托管业务各当事人的利益,避免托管业务危机事件发生或确保 危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理,招商银行还制定了《招商银行托管业务危机 事件应急处理办法》,并建立了灾难备份中心,各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份, 确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。(2)经营风险控制。招商银行资产托 管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处 理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。 (3) 业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数据执行异 地同步灾备,同时,每日实时对托管业务数据库进行备份,托管业务数据每日进行备份, 所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。 (4) 客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料, 视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并 做好调用登记。 (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双 分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护等,保证信息技术系统的安全。 (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源控制。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有 关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、 基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产 净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、 《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应及 时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。 基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定 时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监 会。基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法 律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知期限 内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协议对基金业务 执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基 金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求 需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度 等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根 据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节 严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 (1)鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层联系电话:0755- 82021233 传真:0755-82021155 联系人:吕奇志 网址:www.phfund.com (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房联系电话:010- 88082426 传真:010-88082018 联系人:张圆圆 (3)鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室联系电话:021- 68876878 传真:021-68876821 联系人:李化怡 (4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 1001 室联系电话:027- 85557881 传真:027-85557973 联系人:祁明兵 (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元联系电话:020- 38927993 传真:020-38927990 联系人:周樱 2、其他销售机构 (1)证券公司销售机构 1)大同证券有限责任公司注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城 中央 21 层办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层法定代表 人:董祥 联系人:薛津 客户服务电话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构,并及时公告。 二、 登记机构名称:鹏华基金管理有限公司住 所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中 心 43 层法定代表人:何如办公室地址:深圳市福 田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层联系 电话:(0755)82021106 传真:(0755)82021165 负责人:吴群莉 三、 出具法律意见书的律师事务所名称:上海 通力律师事务所住所:上海市银城中路 68 号时代 金融中心 19 楼法定代表人:俞卫锋 办公室地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:陈颖华 经办律师:吕红、黎明四、会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层法定代表人:邹俊 办公室地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层联系电话: (755)2547 1000 传真:(755)8266 8930 联系人:蔡正 轩 经办会计师:吴钟鸣、胡悦 四、基金的名称 本基金名称:鹏华丰瑞债券型证券投资基金 五、基金运作方式及类型 契约型开放式,债券型基金 六、基金的投资目标 在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流 动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公 司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债 的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本 基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债 部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收 益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的基础上,通过 利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金 业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势 和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期 收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行 动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风 险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期 的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策 委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。 “目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的 范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限, 以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的 久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、 短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策 略构造组合,并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析, 在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动 的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑, 从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的 安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券, 利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、 选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投 资。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作, 合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或 发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 8、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并 根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合 同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 九、基金的业绩比较基准中债总指数收益率 中债总指数由中央国债登记结算公司编制,并在中国债券网(www.chinabond.com.cn) 公开发布,具有较强的权威性和市场影响力;该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债, 能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具, 为此,本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人与基金 托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召 开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币 市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 1、报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 号 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,040,413,762.40 97.74 其中:债券 2,040,413,762.40 97.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 10,060,249.35 0.48 计 8 其他资产 37,029,728.48 1.77 9 合计 2,087,503,740.23 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合注:无。 (2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注: 无。 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:无。 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 号 (%) 1 国家债券 1,700,762.40 0.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,078,000.00 4.41 其中:政策性金融债 90,078,000.00 4.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 1,948,635,000.00 95.44 9 其他 - - 10 合计 2,040,413,762.40 99.94 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 号 1 111797878 17 江苏 1,000,000 97,640,000.00 4.78 江南农村 商业银行 CD072 1 111797986 17 中原银 1,000,000 97,640,000.00 4.78 行 CD081 1 111798178 17 广州农 1,000,000 97,640,000.00 4.78 村商业银 行 CD096 1 111798273 17 贵阳银 1,000,000 97,640,000.00 4.78 行 CD057 1 111798285 17 长沙银 1,000,000 97,640,000.00 4.78 行 CD049 2 111797891 17 广东 1,000,000 97,630,000.00 4.78 顺德农商 行 CD085 2 111797943 17 河北银 1,000,000 97,630,000.00 4.78 行 CD057 3 111798325 17 湖北 1,000,000 97,620,000.00 4.78 银行 CD071 3 111798375 17 汉口银 1,000,000 97,620,000.00 4.78 行 CD055 4 111798282 17 江苏 1,000,000 97,610,000.00 4.78 紫金农商 行 CD060 4 111798306 17 广东南 1,000,000 97,610,000.00 4.78 海农商 行 CD022 5 111797343 17 稠州商 900,000 87,867,000.00 4.30 行 CD028 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注: 无。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:无。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:无。 9、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金基金合同的投资范围尚未 包含国债期货投资。 (3) 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 10、投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 (2) 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,104.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 37,017,624.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,029,728.48 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:无。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无。 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。十二、 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务 数据未经审计): 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 准收益率标 1 月 3 日 2月4日 1 标准差 2 准收益率 3 准差 4 2017 年 04 月 25 日(基金 合同生效日)至 2017 年 2.08% 0.02% 0.92% 0.08% 1.16% -0.06% 09 月 30 日 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、证券账户开户费用、账户维护 费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的 补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单 一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理 人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会 备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。通过基金管理人的直销柜台申购本基 金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,其他投资人申购本基金基金份额的适用下 表一般申购费率: 申购金额 M(元) 一般申购费率 特定申购费率 M<100 万 0.8% 0.32% 100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12% M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算。 申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等 各项费用。 2、赎回费率本基金的赎回费率如下表所示: 持有年限(Y) 赎回费率 Y<1 年 0.1% Y≥1 年 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费总额的 100%归入基金财产。 四、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失; 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人 按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法 律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的 本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、 在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和有关财务数据 的截止日期。 2、 在“第三部分基金管理人”部分内容进行了更新。 3、 在“第四部分基金托管人”部分内容进行了更新。 4、 在“第五部分相关服务机构”部分内容进行了更新。 5、 在“第八部分基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。 6、 在“第九部分基金投资”部分内容进行了更新。 7、 在“第十部分基金业绩”部分内容进行了更新。 8、 在“第二十一部分对基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。 9、 在“第二十二部分其他披露事项”部分内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2017 年 12 月