信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 招募说明书 (2017 年第 2 次更新) 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会 2013 年 6 月 24 日证监许可[2013]831 号文核准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照 《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会 对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者 根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金 前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统 性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风 险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特定风险等。投资人在进行投 资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中 长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2017 年 8 月 30 日,有关财务数据 和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日(未经审计)。 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 目 录 第一部分 绪言 ............................................................................................................................ 1 第二部分 释义 ............................................................................................................................ 1 第三部分 基金管理人................................................................................................................. 6 第四部分 基金托管人............................................................................................................... 11 第五部分 相关服务机构........................................................................................................... 12 第六部分 基金份额分级........................................................................................................... 25 第七部分 基金的募集............................................................................................................... 27 第八部分 基金合同的生效....................................................................................................... 27 第九部分 信诚有色份额的申购与赎回................................................................................... 27 第十部分 信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的上市交易................................................... 35 第十一部分 基金份额的非交易过户、转托管、冻结与质押等其他相关业务..................... 36 第十二部分 基金的份额配对转换........................................................................................... 37 第十三部分 基金的投资........................................................................................................... 38 第十四部分 基金的业绩............................................................................................................. 47 第十五部分 基金的财产........................................................................................................... 48 第十六部分 基金资产估值....................................................................................................... 48 第十七部分 基金的收益与分配................................................................................................. 51 第十八部分 基金费用与税收................................................................................................... 52 第十九部分 基金份额折算....................................................................................................... 53 第二十部分 信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的终止运作................................................... 57 第二十一部分 基金的会计与审计............................................................................................... 58 第二十二部分 基金的信息披露............................................................................................... 59 第二十三部分 风险揭示........................................................................................................... 61 第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算....................................................... 66 第二十五部分 基金合同的内容摘要....................................................................................... 68 第二十六部分 基金托管协议的内容摘要............................................................................... 79 第二十七部分 对基金份额持有人的服务............................................................................... 86 第二十八部分 其他应披露事项............................................................................................... 87 第二十九部分 招募说明书的存放及查阅方式....................................................................... 88 第三十部分 备查文件............................................................................................................... 89 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规的规定,以及《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基 金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详 细查阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金: 指信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金; 基金合同: 指《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充; 招募说明书或本招募说明 指《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书》 书: 及其定期更新; 基金份额发售公告: 指《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基金份额发售 公告》; 托管协议: 指《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金托管协议》及 其任何有效修订和补充; 上市交易公告书: 指《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金之信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额上市交易公告书》; 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会; 中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会; 《基金法》: 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 1 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人 民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表 大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修 改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不 时做出的修订; 《销售办法》: 指 2013 年 3 月 15 日颁布并于同年 6 月 1 日起实施的《证券 投资基金销售管理办法》及不时做出的修订; 《运作办法》: 指 2014 年 7 月 7 日由中国证监会公布并于同年 8 月 8 日起 实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出 的修订; 《信息披露办法》: 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1 日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修 订; 元: 指人民币元; 基金管理人: 指信诚基金管理有限公司; 基金托管人: 指中国银行股份有限公司; 基金份额分级: 指本基金的基金份额包括信诚中证 800 有色指数分级证券投 资基金之基础份额、信诚中证 800 有色指数分级证券投资基 金之 A 份额与信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金之 B 份额。其中,信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金之 A 份额与信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金之 B 份额的 基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变; 信诚有色份额: 指信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金之基础份额; 信诚有色 A 份额: 指本基金份额按基金合同约定规则所分离的预期风险、收益 较低的子份额; 信诚有色 B 份额: 指本基金份额按基金合同约定规则所分离的预期风险、预期 收益较高的子份额; 登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资 者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确 认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交 易过户业务等; 登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构 为信诚基金管理有限公司或接受信诚基金管理有限公司委托 2 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 代为办理本基金注册登记业务的机构; 证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算 系统; 注册登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 统; 投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者; 个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基 金的自然人; 机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织; 合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资 基金的中国境外的机构投资者; 基金份额持有人大会: 指按照基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份额 持有人或其合法的代理人进行表决的会议; 基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基 金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过 3 个 月; 基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份 额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管 理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证 监会的书面确认之日; 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限; 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日; 销售场所: 指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内; 场外: 指以交易所开放式基金交易系统以外的方式、通过销售机构 办理基金销售业务的场所; 场内: 指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过销售机构办理 基金销售业务的场所; 认购: 指在基金募集期内,投资者按照基金合同和招募说明书的规 定申请购买本基金基金份额的行为; 申购: 指在基金合同生效后的存续期间,投资者按照基金合同和招 募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为; 3 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 赎回: 指在基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合 同和招募说明书规定的条件将基金份额兑换为现金的行为; 巨额赎回: 指本基金单个开放日,信诚有色份额净赎回申请(赎回申请 总份额扣除申购总份额后的余额)与净转出申请(转出申请 总份额扣除转入申请总份额后的余额)之和超过上一日基金 总份额(包括信诚有色份额、信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额)的 10%; 份额配对转换: 指根据基金合同的约定,本基金的信诚有色份额与信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额之间的配对转换,包括分拆与合并 两个方面; 分拆: 指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每两份 信诚有色份额的场内份额申请转换成一份信诚有色 A 份额与 一份信诚有色 B 份额的行为; 合并: 指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每一份 信诚有色 A 份额与一份信诚有色 B 份额进行配对申请转换成 两份信诚有色份额的场内份额的行为; 基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有 的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人 管理的其他基金的基金份额的行为; 会员单位: 指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位; 日常交易: 指场外申购和赎回、转换等场外基金交易,以及场内申购和 赎回及上市交易等场内基金交易; 上市交易: 指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖基金份额的行为; 转托管: 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从 一个销售机构托管到另一销售机构的行为。转托管包括系统 内转托管和跨系统转托管; 系统内转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同 销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位 (交易单元)之间进行转托管的行为; 跨系统转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券 登记结算系统间进行转登记的行为; 指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发 出的资金划拨及实物券调拨等指令; 代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基 4 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 金销售业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认 购、申购、赎回和其他基金业务的机构; 销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构; 基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点; 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 或其它媒介; 开放式基金账户: 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公 司注册的开放式基金账户。基金投资者办理场外认购、场外 申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该 账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统; 交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额 的变动及结余情况的账户; 深圳证券账户: 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳 证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户;基金 投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认 购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记 录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结 算系统; 开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; T 日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放 日; T+n 日: 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数; 基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息以及其他合法收入; 基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和; 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值; 基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值; 基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程; 法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于 该等法律法规的不时修改和补充; 5 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 不可抗力: 指任何无法预见、无法克服、无法避免的客观事件和因素。 第三部分 基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:信诚基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人:张翔燕 成立日期: 2005 年 9 月 30 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142 号 注册资本: 2 亿元人民币 电话: (021)6864 9788 联系人: 唐世春 股权结构: 出资额 出资比例 股 东 (万元人民币) (%) 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 (二)主要人员情况 1、董事会成员 张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理, 中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中 信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务 协同部主任,现任中信信托有限责任公司副董事长、中信信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限 公司之子公司)董事长。 王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托管理部 总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书、 固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 Guy Robert STRAPP 先生,董事,商科学士。历任瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官,英国 保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资(新加坡)有限公司首席执行官。现任瀚亚投资集 团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。 6 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、 施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。 吕涛先生,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信 基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年 2 月已与华夏基金管理有限公司 合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任信诚基金 管理有限公司总经理、首席执行官。 孙麟麟先生,独立董事,商科学士。历任安永会计师事务所(香港)资产管理审计团队亚太区联 合领导人,安永会计师事务所(旧金山)美国西部资产管理市场审计团队领导等职。现任 Lattice Strategies Trust 独立受托人、Nippon Wealth Bank 独立董事、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立董事。 夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国 际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师 事务所管委会副主席。 杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,现任清华 大学经济管理学院经济系副教授。 注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为瀚亚投资, 其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2.监事 於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融 财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。 3.经营管理层人员情况 吕涛先生,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信 基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年 2 月已与华夏基金管理有限公司 合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任信诚基金 管理有限公司总经理、首席执行官。 桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中乔智威汤 逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,信诚基金管理有限公司风险控制总 监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官,中信 信诚资产管理有限公司董事。 唐世春先生,副总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察 稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书;信诚基金 管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事。现任信诚基金管理有限公司副 总经理、首席市场官。 4.督察长 7 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 周浩先生,督察长,法学硕士,历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副调研员, 上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任信诚基金管理有限 公司督察长,中信信诚资产管理有限公司监事。 5.基金经理 杨旭先生,理学硕士、文学硕士。曾任职于美国对冲基金Robust methods公司,担任数量分析 师;于华尔街对冲基金WSFA Group公司,担任Global Systematic Alpha Fund助理基金经理。2012年 8月加入信诚基金,历任助理投资经理、专户投资经理。现任数量投资副总监,信诚中证500指数分级 基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基 金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分 级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎 利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混 合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基 金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽 回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至信灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型 证券投资基金、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 历任基金经理: 吴雅楠先生,自2013年8月30日至2015年3月27日担任本基金基金经理。 6.投资决策委员会成员 胡喆女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监; 王国强先生,固定收益总监、基金经理; 董越先生,交易总监; 张光成先生,股票投资总监、基金经理; 王睿先生,研究副总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、 赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6.编制季度、半年度和年度基金报告; 7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9.召集基金份额持有人大会; 8 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1.基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办 法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。 2. 基金管理人不从事下列行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基 金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人内部控制制度 1.内部控制的总体目标和原则 公司内部控制制度,是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设 立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控制的总体目标是: 建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制,使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定因素或 风险的影响。内部控制遵循以下原则: 全面性原则:内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次,贯穿了各业务流程的所有环节,覆 盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则:各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章,不得与之相 抵触;具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。 相互制约原则:在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制约,做到 公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分离(如交易执行部 门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等),形成权责分明、相互牵制的局面, 并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及时性原则:内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而不断修 正,并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善; 9 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 成本效益原则:公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性,尽量降低经营运作成 本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则:公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门,应当在空 间和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严格的审 批程序和监管措施。 2.风险防范体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级风险 防范体系: (1)一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风控与审计委员会,对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的分析检 查,发现其中存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。 公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和董事会的授权进行工作。 (2)二级风险防范 二级风险防范是指在公司风险管理委员会、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行 的预防和控制。 总经理下设风险管理委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评 估,制定相应的风险管理制度并监督制度的执行,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临 的各种风险。 投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,对基金的 总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部在总经理的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机 构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 (3)三级风险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施, 达到:一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、业务用章 接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制;相关部门、相关岗 位之间相互监督制衡。 3.基金管理人关于风险管理和内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理 层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真实、准确, 并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 10 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 第四部分 基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、 基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级 职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对 多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信 托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业 务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管 增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2017 年 06 月 30 日,中国银行已托管 611 只证券投资基金,其中境内基金 574 只,QDII 基 金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多 元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银 行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务 各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业 务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获 得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意 见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审 计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 11 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规 定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同 约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人 如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反 基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。 第五部分 相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.场外发售机构 (1)直销机构 信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人:张翔燕 电话: (021)6864 9788 联系人:杨德智 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细 则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:http://www.xcfunds.com (2)销售机构 1)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 网址:www.boc.cn 联系人:刘岫云 2)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83077278 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 3) 交通银行股份有限公司 12 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 4)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:魏明 联系电话:(010)85130579 开放式基金咨询电话:4008888108 网址:www.csc108.com 5)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座(邮编:518048) 法定代表人:王东明 联系人:侯艳红 电话:010-60838995 传真:0755-23835861、010-60836029 网址:http://www.cs.ecitic.com 6)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 网址:http://www.citicsf.com/ 7)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 13 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 8)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 传真:(0755)82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565、4008888111 9)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 法人代表人:何如 联系电话:0755-82133066 基金业务联系人:李颖 传真:0755-82133952 全国统一客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 10)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:: 黄耀华 联系人:刘洋 联系电话:0755-83516289 客服电话: 400-6666-888 网址: www.cgws.com 11)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:朱雅崴 电话:021-38676767 客户服务热线:400-8888-666 / 95521 14 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 12)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 联系人:张鹏 联系电话:0755-82023442 统一客户服务电话:400-600-8008、95532 公司网站:www.china-invs.cn 13)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 联系电话:010-66568292 客户服务电话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn 14)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 电话:021-23219275 传真:021-23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.htsec.com 15)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:010—85650628 传真:010-65884788 官网网址:www.licaike.com 客服电话:400-920-0022 16)上海长量基金销售投资顾问有限公司 15 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电 话:021-20691832 传 真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 公司网站: www.erichfund.com 17)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:张皛 电 话:021-33323998 传 真:021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 客户服务电话:400-820-2819 18)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人:其实 电 话:021-54660526 传 真:021-54660501 公司网址:www.1234567.com.cn 客服电话:400-1818-18819) 19)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 电 话:0571-88911818 传 真:0571-86800423 公司网站:www.5ifund.com 客服电话:4008-773-772 20)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 16 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 法定代表人:燕斌 电 话:021-51507071 传 真:021-62990063 网址:www.66zichan.com 客服电话:4000-466-788 21)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人:梁蓉 电 话:010-66154828 传 真:010-88067526 网址: www.5irich.com 客户服务电话:400-6262-818 22)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 电话:010-65951887 网址:http://www.hongdianfund.com/ 客服电话:400-618-0707 23)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 电话:020-89629021 传真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 24)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 网址: www.lufunds.com 17 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 客户服务电话:4008219031 25) 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人: 陈继武 联系电话:021-63333389 传真:021-63332523 网站:www.lingxianfund.com 客户服务电话:4000178000 26)大泰金石投资管理有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 电 话:021-22267995 传 真:021-22268089 网站:www.dtfunds.com 客户服务电话:4009282266 27)北京增财基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人:罗细安 电 话: 010-67000988-6003 传 真: 010-67000988-6000 网址: www.zcvc.com.cn 客户服务电话:400-001-8811 28)上海云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人:王爱玲 电话:021-68783068 传真:20539999 官网网址:www.zhengtongfunds.com 客服电话:400-820-1515 29)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 18 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系电话:021—20567288 传真:0755—21674453 公司网址: www.ifastps.com.cn 客服电话: 400-684-0500 30)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室 法定代表人:杨文斌 联系电话:021-20613999 传真:021-68596916 公司网址:www.howbuy.com 客服电话:400-700-9665 31)深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人:薛峰 联系电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 公司网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 32)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 邮政编码:116000 法定代表人:林卓 电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客服电话:4006411999 公司网站:www.taichengcaifu.com 33)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法人代表:沈继伟 19 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 联系电话:021-60195148 传真:021—50583633 公司网址:www.leadbank.com.cn 客服电话:400-067-6266 34)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO 1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-59158281 传真:010-57569671 网址:www.qianjing.com 客户服务电话:400-893-6885 35)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048) 法定代表人:杨宇翔 联系人:周一涵 电话:021-38637436 全国免费业务咨询电话:95511-8 开放式基金业务传真:0755-82400862 全国统一总机:95511-8 网址: stock.pingan.com 36)一路财富信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400 001 1566 网址: www.yilucaifu.com 37)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层 法定代表人:蒋煜 联系电话:010-58170949 官网地址:www.shengshiview.com 客服电话:400-818-8866 20 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 38)乾道金融信息服务(北京)有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:王兴吉 电话:010-62062880 传真:010-82057741 官网网址:http://www.qiandaojr.com 客服电话:400-088-8080 39)北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 传真:010-82055860 官网网址:www.niuniufund.com 客服电话:400-6236-060 40)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法人代表:李昭琛 联系电话:010-82628888 公司传真: 010-62676582 官网网址:www.xincai.com 客服电话:010-62675369 41)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 法定代表人:王伟刚 联系电话:010-56282140 公司传真:010-62680827 官网网址:www.fundzone.cn 客服电话:400-068-1176 42)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 21 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人:徐黎云 联系电话:0571-88337717 公司传真:0571-88337666 官网网址:www.jincheng-fund.com 客服电话:400-068-0058 43)杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F 法定代表人:陈刚 联系电话:0571-85267500 公司传真:0571-8526 9200 官网网址:www.cd121.com 客服电话:0571-86655920 44)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 法人代表:张彦 联系电话:010-83363101 公司传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 官网网址:http://8.jrj.com.cn/ 45)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法人代表:陈超 联系电话:010-89189285 公司传真:010-89189566 客服电话:个人业务:95118 企业业务:400 088 8816 官网网址:http://jr.jd.com 46)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 法定代表人:陈柏青 客服电话: 4000-766-123 官网网址:www.fund123.cn 22 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 47)深圳金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-66892301 传真:0755-66892399 公司官网:www.jfzinv.com 客服电话:400-950-0888 48)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-220 传真:021-55085991 网址:www.jiyufund.com.cn 客户服务电话:021-65370077 49)上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址:上海浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室 办公地址:上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法人代表:廖冰 联系电话:021-80234888 官网地址:www.998fund.com 客服电话:4009987172 50)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号、4 号 办公地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号、4 号 法人代表:陶捷 公司传真:027-87006010 客服电话:400-027-9899 官网网址:www.buyfunds.cn 51)上海大智慧财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法人代表:申健 联系电话:021-20219988 23 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 公司传真:021-20219988 客服电话:021-20292031 官网网址:https://8.gw.com.cn 52)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法人代表:钱燕飞 联系人:王锋 联系电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 官网网址:www.snjijin.com 客服电话:95177 2.场内发售机构:深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位,具体名单见本基金份额 发售公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变 更上述代销机构,并及时公告。 (二)登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系电话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 联系电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:孙睿 经办律师:吕红、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 24 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 住所: 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 法定代表人:姚建华 电话:8621 2212 2888 传真:8621 6288 1889 联系人: 王国蓓 经办注册会计师:王国蓓、黄小熠 第六部分 基金份额分级 本基金的基金份额分级及其基本运作如下: (一)基金份额结构 本基金的基金份额包括“信诚有色份额”、“信诚有色 A 份额”与“信诚有色 B 份额”。其中, 信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。 (二)基金的基本运作概要 1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,场外认购的全部份额将确认为 信诚有色份额;场内认购的全部份额将按 1∶1 的比例确认为信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额。 (具体认购方法参见基金份额发售公告) 2、基金合同生效后,信诚有色份额接受场外与场内申购和赎回;信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额只上市交易,不接受申购和赎回。 3、基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同的约定办理信诚有色份额与信诚有色 A 份额、 信诚有色 B 份额之间的份额配对转换业务。 4、基金合同生效后,基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对基金份额进行折算。折 算后基金运作方式及信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额配比不变。 (三)信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额概要 1、存续期限 不定期。 2、基金份额配比 信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。 3、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的基金份额净值计算 信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额具有不同的净值计算规则,即信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份 额的预期风险和预期收益特征不同。 在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算规则对信诚有色 A 份 额和信诚有色 B 份额分别进行基金份额净值计算。 本基金净资产优先分配信诚有色 A 份额的本金及信诚有色 A 份额的约定收益,本基金在优先分配 信诚有色 A 份额的本金及信诚有色 A 份额的约定收益后的剩余净资产分配予信诚有色 B 份额。 25 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 信诚有色 A 份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上 3.2%。本基金将以 基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准,设定该日 起(含该日)至第一个定期份额折算的折算日(含该日)期间信诚有色 A 份额适用的年约定收益 率;此后,将以每个定期份额折算的折算日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整 取基准利率为准,重新设定该日次日起(含该日的次日)至下一个定期份额折算日(含该日)期间信 诚有色 A 份额适用的年约定收益率。 例如:若基金合同生效日为 2013 年 6 月 20 日,则以 2013 年 6 月 20 日中国人民银行公布并执行 的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(税后)加计 3.2%作为该日起(含该日)至第一个定 期份额折算的折算日期间(2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为非工作 日,根据定期份额折算规则,第一个定期份额折算的折算日为该日之前的最后一个工作日)的约定年 收益率。本基金将以 2013 年 12 月 13 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取 基准年利率(税后)加计 3.2%作为该日次日(含该次日)起至第二个定期份额折算的折算日期间的 约定年收益率,依此类推。 信诚有色 A 份额的约定年收益率除以 365 天得到信诚有色 A 份额的约定日收益率。信诚有色 A 份 额的基金份额净值以 1.000 元为基础,采用信诚有色 A 份额的约定日收益率乘以应计约定收益的天数 进行单利计算。信诚有色 A 份额在净值计算日应计约定收益的天数为自基金合同生效日或最近一个份 额折算日次日至净值计算日的实际天数。 基金管理人并不承诺或保证信诚有色 A 份额的约定收益,如在本基金存续期内基金资产出现极端 损失的情况下,信诚有色 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风 险。 (1)信诚有色份额的基金份额净值计算公式 T 日信诚有色份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金(包括信诚有色份 额、信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额)的基金份额余额总数 (2)信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的基金份额净值计算公式 假设 T 日为基金份额净值计算日,t=min(自基金合同生效日至 T 日实际天数,自最近一个份额 折算日次日至 T 日实际天数),NAV 母 t 为 T 日信诚有色份额的基金份额净值,NAVAt 为 T 日信诚有色 A 份额的基金份额净值,NAVBt 为 T 日信诚有色 B 份额的基金份额净值,R 年为信诚有色 A 份额的约 定年收益率。 t NAVAt=1+R 年× 365 NAVBt=(NAV 母 t-0.5×NAVAt)/0.5 信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的基金份额净值的计算均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。 (3)信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的基金份额净值公告 26 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在下一日内与信诚有色 份额的基金份额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4.信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过,信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额可申请终止运作。该基金份 额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基金份额持有人大会 的信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额各自的基金份额持有人或其代理人各自所持信诚 有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额表决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方为有效。 第七部分 基金的募集 本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有 关规定募集。本基金募集申请经 2013 年 6 月 24 日中国证监会证监许可【2013】831 号文核准。 本基金类别为股票型,运作方式为契约型开放式。基金存续期限为不定期。 本基金的实际募集期限为自 2013 年 8 月 5 日至 2013 年 8 月 23 日止。本次募集的净认购金额为 301,728,990.92 元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 52,777.02 元人民 币。上述资金已于 2013 年 8 月 29 日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金 托管专户。 本次募集有效认购总户数为 1,447 户。按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算,募集发售期 募集的有效份额为 301,728,990.92 份基金份额,利息结转的基金份额为 52,777.02 份基金份额。两 项合计共 301,781,767.94 份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。本基金基金合 同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 第八部分 基金合同的生效 本基金的基金合同已于 2013 年 8 月 30 日正式生效。基金合同生效后,连续二十个工作日出现基 金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中 予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律另有规定的,从其规定。 第九部分 信诚有色份额的申购与赎回 投资人可通过场外或场内两种方式对信诚有色份额进行申购与赎回。信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额只上市交易,不接受申购与赎回。 (一)信诚有色份额申购和赎回场所 27 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 投资人办理信诚有色份额场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代 销机构。 投资人办理信诚有色份额场内申购与赎回业务的场所为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所 会员单位。 投资人需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理场外申购、赎回业务;需使用 深圳证券账户办理场内申购、赎回业务,其中,深圳证券账户是指投资人在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。 本基金场外、场内代销机构名单将由基金管理人在发售公告或其他相关公告中列明。基金管理人 可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理信诚有色 份额的申购与赎回。若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可 以通过上述方式进行信诚有色份额的申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 申购与赎回的开放日是指为投资人或信诚有色份额持有人办理信诚有色份额申购、赎回等业务的 深圳证券交易所的交易日(基金管理人根据相关法律法规及基金合同的规定公告暂停信诚有色份额申 购、赎回时除外)。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前 述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理信诚有色份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,视为下一个开放日的申请, 其信诚有色份额申购、赎回价格为下次办理信诚有色份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 2、申购与赎回的开始时间 本基金于 2013 年 9 月 18 日开始办理基金日常申购赎回业务。 (三)信诚有色份额申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即信诚有色份额的申购与赎回价格以受理申请当日信诚有色份额份额净值 为基准进行计算; 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、基金份额持有人在场外赎回信诚有色份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对该基金份 额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时,认/申购确认日期在先的基金份额先赎回,认/申 购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率; 4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时间结束后 不得撤销; 5、投资人办理信诚有色份额场外申购、赎回应使用开放式基金账户,办理信诚有色份额场内申 购、赎回应使用深圳证券账户; 28 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 6、投资人办理信诚有色份额的场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记 结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行; 7、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实 施前 3 个工作日在至少一种指定媒介上公告。 (四)信诚有色份额申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者申购信诚有色份额,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的信诚有色份额余额。 2、申购与赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确 认。投资者应在 T+2 日及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对信诚有色份额申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及 时查询。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退回投资者 账户。 投资者赎回申请成交后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项,赎回款 项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作日的时间内划往投资者银行账户。在发生 巨额赎回时,赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。 (五)信诚有色份额申购和赎回的数额和价格 1.申购金额、赎回份额及余额的处理方式 (1)投资人在办理信诚有色份额场内申购时,单笔申购的最低金额为 50,000 元(含申购费)人 民币。投资者在办理场外申购(含定期定额投资)时,单笔最低金额为 10 元人民币(含申购费), 追加申购最低金额为 10 元人民币(含申购费)。通过直销中心首次申购的最低金额为 10 万元人民币 (含申购费),追加申购最低金额为 1,000 元人民币(含申购费)。已有认购本基金记录的投资人不 受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办理信诚有色 份额申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔 1,000 元(含申购 费)。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市 场情况,调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定 的除外。 29 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) (2)基金份额持有人在办理场外赎回时,赎回最低份额为 10 份,基金份额持有人在销售机构 (网点)保留的基金份额不足 10 份的,登记系统有权将全部剩余份额自动进行强制赎回处理。场内赎 回及最低保有份额维持 100 份不变。 2.基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的 数量限制。基金管理人进行前述调整必须提前 3 个工作日在至少一种指定媒介上公告。 3.信诚有色份额的申购份额计算 信诚有色份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际确认金 额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下: 当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 申购费用以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购的,申购份额计算结果按 四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担;通过场内方式 进行申购的,申购份额计算结果采用截尾法保留至整数位,不足 1 份部分对应的申购资金将返还给投 资人。 例一:某投资人通过场外投资 50,000 元申购信诚有色份额,对应费率为 1.2%,假设申购当日信 诚有色份额的基金份额净值为 1.128 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11 元 申购费用=50,000-49,407.11=592.89 元 申购份数=49,407.11 /1.128=43,800.63 份 即:该投资人通过场外投资 50,000 元申购信诚有色份额,假设申购当日信诚有色份额的基金份 额净值为 1.128 元,则可得到 43,800.63 份信诚有色份额。 例二:某投资人通过场内投资 100,000 元申购信诚有色份额,对应的申购费率为 1.2%,假设申 购当日信诚有色份额的基金份额净值为 1.025 元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金 余额为: 净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元 申购手续费=100,000-98,814.23 =1185.77 元 申购份额=98,814.23/1.025=96,404.13 份 因场内申购份额计算结果采用截尾法保留至整数份,故投资人申购所得份额为 96,404 份,不足 1 份部分对应的申购资金将返还给投资人。具体计算公式为: 30 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 实际净申购金额=96,404×1.025=98,814.1 元 退款金额=100,000-98,814.1-1185.77=0.13 元 即:该投资人投资 100,000 元从场内申购信诚有色份额,假设申购当日信诚有色份额的基金份额 净值为 1.025 元,则其可得到信诚有色份额 96,404 份,退款 0.13 元。 4.信诚有色份额的赎回金额计算 投资人在赎回信诚有色份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费 赎回金额单位为元,计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由 基金财产享有或承担。 例三:某信诚有色份额持有人持有 10,000 份信诚有色份额一年后(未满 2 年)决定从场外赎回, 对应的赎回费率为 0.25%,假设赎回当日信诚有色份额的基金份额净值是 1.148 元,则可得到的净赎 回金额为: 赎回总金额=10,000×1.148=11,480 元 赎回费用=11,480×0.25%=28.70 元 净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30 元 即:该信诚有色份额持有人持有 10,000 份信诚有色份额一年后(未满 2 年)从场外赎回,假设赎 回当日信诚有色份额的基金份额净值是 1.148 元,则可得到的净赎回金额为 11,451.30 元。 例四:某信诚有色份额持有人从场内赎回 10,000 份信诚有色份额,赎回费率为 0.5%,假设赎回 当日信诚有色份额的基金份额净值为 1.148 元,则可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.148=11,480 元 赎回费用=11,480×0.5%=57.40 元 净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60 元 即:该信诚有色份额持有人从深圳证券交易所场内赎回 10,000 份信诚有色份额,假设赎回当日 信诚有色份额的基金份额净值为 1.148 元,则可得到的净赎回金额为 11,422.60 元。 5.信诚有色份额的基金份额净值计算 信诚有色份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产 生的收益或损失由基金财产享有或承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公 告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (六)信诚有色份额申购与赎回的费用 1.信诚有色份额的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、注册 登记等各项费用。信诚有色份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必 要的手续费。 31 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 2.根据基金合同的规定,信诚有色份额的申购费率不超过 5%,赎回费率不超过 5%。 3.信诚有色份额的场外申购费率如下: 单笔申购金额 场外申购费率 M<50万 1.2% 50万≤M<200万 0.8% 200万≤M<500万 0.4% M≥500万 1000元/笔 (注:M:申购金额;单位:元) 信诚有色份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。 为更好地满足投资者的理财需求,根据相关基金基金合同、招募说明书的有关规定,信诚基金管 理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2015 年 12 月 1 日起,针对旗下现有所有指数分级证券投 资基金基础份额的场内申购费率实施费率优惠,优惠活动截止日期另行公告。 调整后信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金场内申购费率如下: 单笔申购金额 申购费率 M<50 万 0 50 万≤M<200 万 0 200 万≤M<500 万 0 M≥500 万 0 4.信诚有色份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,场外赎回的实际执行的费率如 下: 持有时间 场外赎回费率 Y<1年 0.5% 1年≤Y<2年 0.25% Y≥2年 0 (注:Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日) 信诚有色份额的场内赎回费率为固定值 0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。 从场内转托管至场外的信诚有色份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计 算。 5. 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变 更,基金管理人应在调整实施 3 个工作日前在至少一种指定媒介上公告。 6.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计 划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基 金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低 信诚有色份额的申购费率和赎回费率。 (七)申购与赎回的注册登记 32 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可 以撤销。 2、投资者 T 日申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记 手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者 T 日赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益并办理相应的注 册登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始 实施前 3 个工作日在至少一种指定媒介上公告。 (八)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中,信诚有色份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额)与净转出 申请(转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额)之和超过上一日基金总份额(包括信诚有色份 额、信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额)的 10%,为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期 赎回。 (1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序 执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎 回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于 上一日基金总份额 10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个基 金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该基金份额持有人当日受理的赎回份 额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放 日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类 推,直到全部赎回为止。 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构的有关业务规则办理。 (3)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他 方式,在 3 个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在至少一种指定媒介予以上公 告。 (4)暂停接受和延缓支付:信诚有色份额连续 2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认 为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过 20 个工作日,并应当在至少一种指定媒介上公告。 (九)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请: (1)因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请; 33 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) (2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生 负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形; (5)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行; (6)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时; (7)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款 项将退回投资者账户。除第(6)项外,基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当依法公告。在暂 停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请: (1)因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项; (2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)基金连续发生巨额赎回,根据基金合同规定,可以暂停接受赎回申请的情况; (4)发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况; (5)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者赎回申请的,基金管理人应当在当日向中国 证监会备案,并及时公告。除非发生巨额赎回,已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付。暂停 赎回或延缓支付款项的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定 办理。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。 3、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 4、暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应依法公告并报中国证监会和基金 管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 (1)如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日,在至少一种指定媒介,刊登基 金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的基金份额净值。 (2)如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金 管理人将提前一个工作日,在至少一种指定媒介,刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开 放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 (3)如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一 次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束,基金重新开 放申购或赎回时,基金管理人应提前三个工作日,在至少一种指定媒介连续刊登基金重新开放申购或 赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。 (十)基金转换 34 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供信诚有色份额 与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管 理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。 第十部分 信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的上市交易 (一)上市交易的基金份额 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理 人将根据有关规定申请信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额将分别在深圳证券交易所上市与交易,交易 代码不同。 (二)上市交易的地点 深圳证券交易所 (三)上市交易的时间 2013 年 9 月 18 日 (四)基金上市的条件 如基金具备下列条件,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,向深圳证 券交易所申请上市交易。 1.基金募集金额不低于 2 亿元人民币; 2.基金份额持有人不少于 1000 人; 3.《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市 的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。 (五)上市交易的规则 1.信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易; 2.信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额上市首日的开盘参考价分别为前一交易日各自的基金份额净 值; 3.信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实 行; 4.信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍; 5.信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币; 6.信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交 易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 (六)上市交易的费用 信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 (七)上市交易的行情揭示 35 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭 示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 (八)上市交易的注册登记 投资人 T 日买入成功后,注册登记机构在 T 日自动为投资人登记权益并办理注册登记手续,投资 人自 T+1 日(含该日)后有权卖出该部分基金; 投资人 T 日卖出成功后,注册登记机构在 T 日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 (九)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相 关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 (十)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行 调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,但 应在本基金更新的招募说明书中列示。 (十一)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,基 金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第十一部分 基金份额的非交易过户、转托管、冻结与质押等其他相关业 务 (一)非交易过户 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交 易过户。其中:“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐 赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司 法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人、社会团体或其他组织。办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理;申请人按基金注册登记机构规定的标准缴 纳过户费用。 (二)转托管 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管从场内转入的信诚有 色份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额以 及场内认购、申购或通过跨系统转托管从场外转入的信诚有色份额登记在证券登记结算系统基金份额 持有人的深圳证券账户下。 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网 点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。 36 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理信诚有色份额赎回业务的销售 机构(网点)时,须办理已持有信诚有色份额的系统内转托管。 3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额上市交易或信诚有色份额上市交易或场内赎回的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金 份额的系统内转托管。 具体办理方法参照注册登记机构业务规则的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 2、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的信诚有色份额在注册登记系统和证券登记结算 系统之间进行转登记的行为。 (2)信诚有色份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办 理。 (三)冻结与质押 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益根据有权 机关要求及注册登记机构业务规则决定是否一并冻结。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和 实施相应的业务规则。 第十二部分 基金的份额配对转换 基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 (一)份额配对转换是指本基金的信诚有色份额与信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额之间的配 对转换,包括分拆和合并两个方面。 1.分拆。基金份额持有人将其持有的每两份信诚有色份额的场内份额申请转换成一份信诚有色 A 份额与一份信诚有色 B 份额的行为。 2.合并。基金份额持有人将其持有的每一份信诚有色 A 份额与一份信诚有色 B 份额进行配对申请 转换成两份信诚有色份额的场内份额的行为。 信诚有色份额的场外份额不进行份额配对转换。在信诚有色份额的场外份额通过跨系统转托管至 场内后,可按照份额配对转换规则进行操作。 (二)份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。 投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换。 深圳证券交易所、注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构, 并予以公告。 (三)份额配对转换的业务办理时间 37 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 份额配对转换自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基金管理人将在开始办理份额 配对转换前 2 日在指定媒介公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转换时除 外),具体业务办理时间见相关公告,在相关公告规定的上述时间之外不办理份额配对转换业务。 若深圳证券交易所交易时间、交易规则或注册登记机构规则更改或实际情况需要,基金管理人可 对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。 (四)份额配对转换的原则 1.份额配对转换以份额申请。 2.申请进行“分拆”的信诚有色份额的场内份额数必须是偶数。 3.申请进行“合并”的信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额必须同时配对申请,且基金份额数必须 同为整数且两者的比例为 1:1。 4.信诚有色份额的场外份额如需申请进行“分拆”,须跨系统转托管为信诚有色份额的场内份额 后方可进行。 5.份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施 前 2 日在指定媒介公告。 (五)份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。 (六)暂停份额配对转换的情形 1.基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益时决定暂停份额配对转换 的情形。 2.其他基金管理人出于保护投资人利益的角度,决定暂停份额配对转换的情形。 3.深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转 换业务的情形。 4.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形的,基金管理人应当在指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理,并依照有 关规定在指定媒介公告。 (七)份额配对转换的业务办理费用 投资人申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可按照不高于 0.3%的标准收 取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用,具体见相关业务公告。 第十三部分 基金的投资 (一)投资目标 38 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证 800 有色金属 指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 800 有色金属指数的成份股、备选成份股、 新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律 法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持 有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%, 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 800 有色金属指数成份股和备选成份股的 资产不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,,可以将其 纳入投资范围。 (三)投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票 投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能 带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以 对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替 代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作 为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相 关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标, 求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货 投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指 期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指 期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以 及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批 事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理 人还将做好培训和准备工作。 39 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) (四)标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证 800 有色金属指数。 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:95%×中证 800 有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者 是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与本基金托管人协商同意 后变更业绩比较基准并及时公告,而无需基金份额持有人大会审议。 本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的 媒介上公告,而无需召开基金份额持有人大会。 (五)风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期 收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚有色 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚有色 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 (六)投资决策与投资管理流程 1.投资决策依据 以《基金法》和本基金基金合同等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为 最高准则。 2.投资决策机制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定基金投资的整体 策略和原则,审定基金定期投资检讨报告及决定基金禁止的投资事项等。基金经理负责投资组合的构 建、调整和日常管理等工作。 3.投资管理流程 (1)每日跟踪分析:本基金跟踪指数,因此指数跟踪的偏离度和风险分析尤为重要。数量分析 组对指数化投资的偏差风险和流动性风险进行每日跟踪测算,并提供数量风险分析报告。投研部行业 研究员对基准指数成份股中基本面变化、流动性变化的企业情况提供及时的风险分析报告。运营部每 日提供基金申购赎回的数据分析,供基金经理投资决策参考。 (2)基金经理根据数量风险分析和申购赎回分析报告,在追求跟踪误差最小化的目标下,控制 股票组合与指数的偏差风险、流动性风险,降低交易成本。 (3)交易部依据基金经理指令,制定交易策略,通过组合交易系统执行指数投资组合的交易。 (4)风险管理部根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议。监察稽 核部对指数化抽样复制的执行过程进行合规监控。基金经理依据申购赎回和成份股停牌等情况控制投 资组合的流动性风险。 投资管理流程图如下所示: 40 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) (七)投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活 动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重 大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基 金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估 机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人 董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则 本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 2、基金投资组合比例限制 (1)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 41 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) (4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产 的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 800 有色金属指数 成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规 模的 10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各 类资产支持证券合计规模的 10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持 证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖 出; (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股 票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (12)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金 资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资 产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (14)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; (15)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的 20%; (16)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金 资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; (17)法律法规规定的其他限制。 3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行 为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可不受上述限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因 证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基 金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有 规定时,从其规定。 (八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 42 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (九)基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基金参与融资 融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征 并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率 及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费 用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执 行,无需召开基金份额持有人大会决定。 (十)基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2017 年 7 月 20 日复核了本招募说明 书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截止至 2017 年 6 月 30 日。 1. 报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产的比例 项目 金额(元) 号 (%) 1 权益投资 121,125,607.67 93.43 其中:股票 121,125,607.67 93.43 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 银行存款和结算备付金合计 8,205,463.89 6.33 7 其他资产 306,888.17 0.24 8 合计 129,637,959.73 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 1) 指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 40,075,448.75 31.18 C 制造业 77,574,806.89 60.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 43 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 117,650,255.64 91.54 2) 积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,259,536.10 2.54 C 制造业 215,815.93 0.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,475,352.03 2.70 3) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 44 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 1 601899 紫金矿业 2,412,900 8,276,247.00 6.44 2 002466 天齐锂业 138,772 7,542,258.20 5.87 3 601600 中国铝业 1,532,465 6,926,741.80 5.39 4 600111 北方稀土 506,855 5,742,667.15 4.47 5 002460 赣锋锂业 122,600 5,670,250.00 4.41 6 600547 山东黄金 172,698 4,996,153.14 3.89 7 600673 东阳光科 742,758 4,850,209.74 3.77 8 603993 洛阳钼业 903,615 4,572,291.90 3.56 9 600219 南山铝业 1,290,657 4,375,327.23 3.40 10 000630 铜陵有色 1,473,895 4,185,861.80 3.26 2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 000693 *ST 华泽 234,499 3,259,536.10 2.54 2 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.04 3 603043 广州酒家 1,502 37,955.54 0.03 4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.02 5 603679 华体科技 809 21,438.50 0.02 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未进行权证投资。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》 及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股 指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具- 股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 2) 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货 投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指 期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股 指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有 效跟踪标的指数的风险。 45 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1) 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资. 3) 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 11. 投资组合报告附注 1) 成都华泽钴镍材料股份有限公司于 2016 年 6 月 29 日接到中国证券监督管理委员会调查通知书 (编号:成稽调查通字 16032 号),因公司关联交易和关联担保涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民 共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。 2) 对 ST 华泽的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项 未对 ST 华泽的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外, 中证 800 有色是指数型基金,对于 ST 华泽的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流 程,符合法律法规和公司制度的规定。 3) 除此之外,其余本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体 均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 4) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 52,718.52 2 应收证券清算款 143,858.84 3 应收股利 - 4 应收利息 2,071.75 5 应收申购款 108,239.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 306,888.17 6) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 i. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公允 占基金资产净值比例 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值(元) (%) 1 600673 东阳光科 4,850,209.74 3.77 重大资产重组停牌 ii. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资产净值比 流通受限情况说 序号 股票代码 股票名称 允价值(元) 例(%) 明 会计师事务所出 1 000693 *ST 华泽 3,259,536.10 2.54 具非标准审计意 46 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 见 8) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 第十四部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基 金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明 书。基金业绩数据截至2017年6月30日。 业绩比较基 净值增长 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2013 年 8 月 30 日- -13.75% 1.03% -14.84% 1.16% 1.09% -0.13% 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日- 29.38% 1.38% 35.85% 1.41% -6.47% -0.03% 2014 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日- -7.52% 3.06% 2.90% 2.73% -10.42% 0.33% 2015 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日- -5.64% 1.98% -5.05% 1.99% -0.59% -0.01% 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日- 7.72% 1.12% 3.52% 1.13% 4.20% -0.01% 2017 年 6 月 30 日 2013 年 8 月 30 日- 4.90% 2.06% 17.01% 1.95% -12.11% 0.11% 2017 年 6 月 30 日 (二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 47 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 注:本基金建仓期自2013年8月30日至2014年2月28日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同 规定。 第十五部分 基金的财产 (一)基金资产总值 本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他 投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人和基金托 管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。 (四)基金财产的保管及处分 1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。 2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归基 金财产。 3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算范围。 4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产的债 权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 第十六部分 基金资产估值 (一)估值目的 48 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金 份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净 值的非营业日。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (四)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收 盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日 后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化 的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日 债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价 格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产 支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方 法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票 的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价 值。 4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 5、其他(公司根据具体投资品种,增加或减少) 49 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估 值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的 规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金 会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分 讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (五)各级基金份额净值的计算 本基金分别计算并公告信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的基金份额净值。 1、信诚有色份额的基金份额净值计算 T 日信诚有色份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金(包括信诚有色份 额、信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额)的基金份额余额总数 2、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的基金份额净值计算公式 假设 T 日为基金份额净值计算日,t=min(自基金合同生效日至 T 日实际天数,自最近一个份额 母 A 折算日次日起至 T 日实际天数),NAV t 为 T 日信诚有色份额的基金份额净值,NAV t 为 T 日信诚有色 B A 份额的基金份额净值,NAV t 为 T 日信诚有色 B 份额的基金份额净值,R 年为信诚有色 A 份额的约定 年收益率。 A t NAV t=1+R 年× 365 B 母 A NAV t=(NAV t -0.5×NAV t)/0.5 A 母 例:假设 t=99,R 年=6.20%,NAV 0=1.000, NAV 99 =1.400: NAVA99=1.000+6.20%×99/365=1.017 NAVB99=(1.400-0.5×1.017)/0.5=1.783 信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的基金份额净值的计算均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 (六)估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将 估值结果发送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托 管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计 账目的核对同时进行。 (七)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时; 50 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 3、中国证监会认定的其他情形。 (八)基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应 于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果 复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 (九)估值错误的处理 1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基金份 额净值估值错误。 2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时 性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步 扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价 错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。 3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。 (十)特殊情形的处理 1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时,所造成的误差不 作为基金份额净值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金 托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估 值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由 此造成的影响。 第十七部分 基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基 金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 (二)收益分配原则 本基金(包括信诚有色份额、信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人 届时发布的相关公告。 51 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 第十八部分 基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、因基金的证券交易或结算而产生的费用; 4、基金合同生效以后的信息披露费用; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金合同生效以后的会计师费和律师费; 7、基金资产的资金汇划费用; 8、基金上市初费和上市月费; 9、基金合同生效后的标的指数许可使用费; 10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.22%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.22%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费 本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协议的约定向 中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的费率发生变更,本条下的指 数许可使用费将相应变更,基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予以披露。 通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。计算方法如下: 52 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) H=E×年费率/当年天数 H 为每日应付的指数许可使用费, E 为前一日的基金资产净值 许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元(大写:伍万元整)。计费期间不足一季度的,根 据实际天数按比例计算。计费区间不足一季度的,该季度指数许可使用费收取下限 的计算方法如 下:许可使用费的收取下限=5 万元 * 本基金在本季度的实际运作天数 / 所在季度的实际天数 指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计。标的指数许可使用费的支付方式为 每季支付一次,自基金合同生效日起,由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令,经基金 托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给中证 指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 4、除管理费、托管费、指数许可使用费之外的前述第(一)款约定的其他费用由基金管理人和 基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务 导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大 会。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 第十九部分 基金份额折算 (一)定期份额折算 1、定期份额折算的折算日 每年 12 月 15 日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。 如,假设本基金成立于 2013 年 6 月 20 日,则本基金成立后的第一个定期份额折算日为 2013 年 12 月 13 日(2013 年 12 月 15 日为周日,因此提前至该日之前的最后一个工作日)。 2、定期份额折算的折算对象 基金份额定期折算日登记在册的信诚有色份额和信诚有色 A 份额,信诚有色 B 份额不参与定期折 算,除非定期折算时同时满足不定期折算的条件。 3、定期份额折算的折算频率 每年折算一次。 4、定期份额折算的折算方式 定期份额折算后信诚有色 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额折算日折算前信诚有 色 A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将折算为信诚有色份额的场内份额分配给信诚有色 A 份 53 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 额持有人。信诚有色份额持有人持有的每两份信诚有色份额将按一份信诚有色 A 份额获得新增信诚有 色份额的分配,经过上述份额折算后,信诚有色份额的基金份额净值将相应调整。 1)信诚有色份额折算 后 前 前 NAV 母 =NAV -0.5×(NAV 母 A -1.000) 前 前 后 信诚有色份额持有人新增的信诚有色份额数=0.5×NUM 母 ×(NAV A -1.000)/NAV 母 其中: 前 NAV 母 :定期份额折算前信诚有色份额的基金份额净值,下同 后 NAV 母 :定期份额折算后信诚有色份额的基金份额净值,下同 前 NAV :定期份额折算前信诚有色 A 份额的基金份额净值,下同 A 前 NUM 母 :定期份额折算前信诚有色份额的份额数,下同 持有信诚有色份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚有色份额的场外份额的分 配;持有信诚有色份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚有色份额的场内份额的分 配。 信诚有色份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生 的误差计入基金资产;信诚有色份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余 额计入基金资产。 2)信诚有色 A 份额折算 定期份额折算后信诚有色 A 份额的基金份额净值=1.000 元 定期份额折算后信诚有色 A 份额的份额数=定期份额折算前信诚有色 A 份额的份额数 前 前 后 信诚有色 A 份额持有人新增的信诚有色份额数=[NUM A ×(NAV A -1.000)]/NAV 母 其中: 前 NUM :定期份额折算前信诚有色 A 份额的份额数,下同 A 信诚有色 A 份额折算成信诚有色份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资 产。 3)信诚有色 B 份额折算 信诚有色 B 份额不进行份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。 4)折算后信诚有色份额的总份额数 折算后信诚有色份额的总份额数=定期份额折算前信诚有色份额的份额数+信诚有色份额持有人 新增的信诚有色份额数+信诚有色 A 份额持有人新增的信诚有色份额数。 5、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规定暂停信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的上市交易和信诚有色份额 的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6、基金份额折算结果的公告 54 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告,并报中国证监会备 案。 7、特殊情形的处理 (1)基金合同生效不满三个月,不进行定期份额折算。 (2)若在定期份额折算日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时,将按照不定期 份额折算的规则进行份额折算。 (二)不定期份额折算 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当信诚有色份额的基金 份额净值大于或等于 1.500 元;当信诚有色 B 份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元。 1、当信诚有色份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时 (1)不定期份额折算的折算日 信诚有色份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元,基金管理人即可确定基金份额折算日。 (2)不定期份额折算的折算对象 基金份额折算日登记在册的信诚有色份额、信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额。 (3)不定期份额折算的折算频率 不定期。 (4)不定期份额折算的折算方式 当信诚有色份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,本基金将在基金份额折算日分别对信诚 有色份额、信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额进行份额折算,份额折算后信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的比例仍保持 1:1 不变。份额折算后信诚有色份额、信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的基 金份额净值均调整为 1.000 元,基金份额折算日折算前信诚有色份额、信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分均将折算为信诚有色份额分别分配给信诚有色份额、信诚有 色 A 份额和信诚有色 B 份额的持有人。 1)信诚有色份额折算 前 前 信诚有色份额持有人新增的信诚有色份额数=[NUM 母 ×(NAV 母 -1.000)]/1.000 信诚有色份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生 的误差计入基金资产;信诚有色份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余 额计入基金资产。 2)信诚有色 A 份额折算 折算后信诚有色 A 份额的份额数保持不变 前 前 信诚有色 A 份额持有人新增的信诚有色份额数=[NUM A ×(NAV A -1.000)]/1.000 其中, 后 NUM :折算后信诚有色 A 份额的份额数,下同 A 信诚有色 A 份额折算成信诚有色份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资 产。 55 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 3)信诚有色 B 份额折算 后 前 折算后信诚有色 B 份额的份额数保持不变,即:NUM B =NUM B 前 前 信诚有色 B 份额持有人新增的信诚有色份额数=[NUM B ×(NAV B -1.000)]/1.000 其中, 前 NUM :折算前信诚有色 B 份额的份额数,下同 B 后 NUM :折算后信诚有色 B 份额的份额数,下同 B 信诚有色 B 份额折算成信诚有色份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资 产。 4)折算后信诚有色份额的总份额数 折算后信诚有色份额的总份额数=不定期份额折算前信诚有色份额的份额数+信诚有色份额持有 人新增的信诚有色份额数+信诚有色 A 份额持有人新增的信诚有色份额数+信诚有色 B 份额持有人新 增的信诚有色份额数 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规定暂停信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的上市交易和信诚有色份额 的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告,并报中国证监会备 案。 2、当信诚有色 B 份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元时 (1)不定期份额折算的折算日 信诚有色 B 份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元,基金管理人即可确定基金份额折算日。 (2)不定期份额折算的折算对象 基金份额折算日登记在册的信诚有色份额、信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额。 (3)不定期份额折算的折算频率 不定期。 (4)不定期份额折算的折算方式 当信诚有色 B 份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元时,本基金将在基金份额折算日分别对信 诚有色份额、信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额进行份额折算,份额折算后信诚有色 A 份额和信诚有 色 B 份额的比例仍保持 1:1 不变。份额折算后信诚有色份额、信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的 基金份额净值均调整为 1.000 元,信诚有色份额、信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的份额数将得到 相应的缩减。 1)信诚有色份额折算 后 前 前 NUM 母 =(NUM 母 ×NAV 母 )/1.000 56 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 信诚有色份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生 的误差计入基金资产;信诚有色份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余 额计入基金资产。 2)信诚有色 A 份额折算 后 后 折算后信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的份额配比保持 1:1 不变,即:NUM A =NUM B 前 前 后 信诚有色 A 份额持有人新增的信诚有色份额数=(NUM A ×NAV A - NUM A ×1.000)/1.000 信诚有色 A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。信诚有色 A 份额折算成信诚有色份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。 3)信诚有色 B 份额折算 后 前 前 NUM =(NUM B B ×NAV B )/1.000 信诚有色 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。 4)折算后信诚有色份额的总份额数 折算后信诚有色份额的总份额数=不定期份额折算后信诚有色份额的份额数+信诚有色 A 份额持 有人新增的信诚有色份额数 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规定暂停信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的上市交易和信诚有色份额 的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告,并报中国证监会备 案。 (7)特殊情形的处理 在市场出现极端情况时,基金管理人可以在信诚有色 B 份额未跌至 0.250 元以下时提前进行不定 期折算,无须召开份额持有人大会,但须由基金管理人在指定媒介上公告。折算方式参照信诚有色 B 份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元时进行不定期折算的规则,具体以届时公告为准。 第二十部分 信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的终止运作 (一)经基金份额持有人大会决议通过,信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额可申请终止运作。该 基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基金份额持有 人大会的信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持信 诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额各自表决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方为有效。 (二)信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额终止运作后的份额转换 信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额终止运作后,除非基金份额持有人大会决议另有规定的,信诚 有色 A 份额、信诚有色 B 份额将全部转换成信诚有色场内份额。 1.份额转换基准日 57 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额终止运作日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。 2.份额转换方式 在份额转换基准日日终,以信诚有色份额的基金份额净值为基准,信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额按照各自的基金份额净值转换成信诚有色场内份额。信诚有色 A 份额(或信诚有色 B 份额)基金 份额持有人持有的转换后信诚有色场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。 份额转换计算公式: 信诚有色 A 份额(或信诚有色 B 份额)的转换比例=份额转换基准日信诚有色 A 份额(或信诚有 色 B 份额)的基金份额净值/份额转换基准日信诚有色份额的基金份额净值 信诚有色 A 份额(或信诚有色 B 份额)基金份额持有人持有的转换后信诚有色场内份额=基金份 额持有人持有的转换前信诚有色 A 份额(或信诚有色 B 份额)的份额数×信诚有色 A 份额(或信诚有 色 B 份额)的转换比例 3、份额转换后的基金运作 信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额全部转换为信诚有色场内份额后,本基金接受场外与场内申购 和赎回。 4、份额转换的公告 信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额进行份额转换结束后,基金管理人应在指定媒介公告,并报中 国证监会备案。 第二十一部分 基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。 4、本基金独立建账、独立核算。 5、本基金会计责任人为基金管理人。 6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法规规定编 制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二)基金的审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会计师事务 所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计; 2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须报中国证监会备案。基金管理人应在更换 会计师事务所后 2 日内公告; 3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 58 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 第二十二部分 基金的信息披露 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定 的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披 露,并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将招募说明书、 基金合同摘要登载在指定报刊上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各 自公司网站上。 基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网 站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的 15 日前向中国证监 会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日 登载于指定报刊和网站上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。 (四)基金份额上市交易公告书 信诚有色A份额与信诚有色B份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市 交易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 (五)基金资产净值、基金份额净值公告 基金合同生效后,在开始办理信诚有色份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次 基金资产净值和信诚有色份额、信诚有色A份额与信诚有色B份额的基金份额净值。 在开始办理信诚有色份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、 基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日信诚有色份额、信诚有色A份额与信诚有色B份额的基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基 金资产净值、信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的基金份额净值和基金份额累计净值 登载在指定报刊和网站上。 (六)定期报告 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与 格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期 报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告及更新的招募说明书。 59 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年 度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。 2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报 告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 (七)临时报告与公告 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披 露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件, 包括: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负 责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管 人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; 18、基金改聘会计师事务所; 19、基金变更、增加、减少基金代销机构; 60 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 20、基金更换基金注册登记机构; 21、信诚有色份额开始办理申购、赎回; 22、信诚有色份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、基金发生巨额赎回并延期办理; 24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、基金暂停接受信诚有色份额申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额上市交易; 27、本基金开始接受或暂停接受份额配对转换申请; 28、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; 29、本基金实施基金份额折算; 30、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额终止运作后信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额的份额转 换; 31、基金份额持有人大会的决议; 32、中国证监会规定的其他事项。 (八)公开澄清 在基金合同期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误 导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有 关情况立即报告中国证监会。 (九)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所,投资人在 支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,投资人在支付工本费 后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 第二十三部分 风险揭示 (一)投资于本基金的风险 1.市场风险 本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观和微观经济因素、国 家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的 各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场风险,这种风险主要包括: (1)经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水平也可能呈周期性 变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 (2)政策风险 61 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生变化,导致证券市 场波动而影响基金投资收益,产生风险。 (3)利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基金业绩。 (4)信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候,就会产生信用风险。 信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其他债券的信用风 险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从 而影响到基金资产。 (5)再投资风险 再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率水平和再投资的策 略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 (6)购买力风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下 降。 (7)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品研发、竞争加剧等风 险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化,可能导致其股价的下跌,或者可分配利 润的降低,使基金预期收益产生波动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。 (8)期货市场波动风险 本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险 较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下, 期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。 2.管理风险 (1)管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益水平。这种风险可 能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置不能达到预期收益目标;也可能表现 在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 (2)新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新的投资工具在为基金 资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利率期货带来的期货投资风险,期权产 品带来的定价风险等。同时,基金管理人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误, 产生投资风险。 3.估值风险 62 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环境发生重大变化时,在一 定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管人将共同协商,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价 值。 4.流动性风险 本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓时效不高;基金资产变 现能力差,或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手段;证券投资中个券和个股的流动性风险 等。这些风险的主要形成原因是: (1)市场整体流动性问题。 证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下,其流动性表现是不均 衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,流动 性差。在市场流动性出现问题时,本基金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风 险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。 (2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。 由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的情况下,一些单一投 资品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金在进行投资操作时,可能难以按计划买入 或卖出相应数量的证券,或买入卖出行为对证券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。这种风 险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 5.指数投资的特有风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,标的指数为中证 800 有色金属指数,在基金的投资运作过程中 可能面临指数基金特有的风险: (1)系统性风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,基金资产主要投资于中证 800 有色金属指数的成份股及其备选 成份股,因此中证 800 有色金属指数的市场表现将影响到基金业绩的表现,当中证 800 有色金属指数 出现收益变动、波动提高时,本基金的收益可能会受到影响。 (2)指数复制风险 本基金采用完全抽样的方式来复制中证 800 有色金属指数,能否有效地复制指数并将跟踪误差控 制在可接受范围内,对本基金的收益将产生影响。当复制方法由于市场条件受到限制或者替代股的选 择存在错误时,本基金的收益可能会受到影响。 (3)标的指数回报与行业平均回报偏离风险 标的指数并不能完全代表整个有色金属行业,标的指数的回报率与有色金属行业股票的整体回报 率可能存在偏离。 (4)标的指数变更风险 63 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的 投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将随之调整,基金的收益 风险特征可能发生变化,投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 6.分级结构运作的特有风险 本基金为分级基金,信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的运作有别于普通的开放式基金和封闭式 基金,投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险: (1)上市交易的风险 本基金在基金合同生效后,信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额在深圳证券交易所挂牌上市交易。 由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能买卖基金,产生风险;同时,可 能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致 场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 (2)杠杆机制风险 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益 高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚有色 A 份 额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚有色 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 由于信诚有色 B 份额内含杠杆机制的设计,信诚有色 B 份额的净值变动幅度将大于信诚有色份额 和信诚有色 A 份额的净值变动幅度,即信诚有色 B 份额的净值波动性将高于其他两类基金份额。 (3)折/溢价交易风险 信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额上市交易后,由于受市场供求关系的影响,基金份额的交易价 格与基金份额净值可能发生偏离而出现折/溢价交易风险。尽管份额配对转换机制有助于将折/溢价交 易风险降低至较低水平,但信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的某一级份额仍有可能处于折/溢价交 易状态。此外,由于份额配对转换机制的影响,信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的交易价格可能会 相互影响。 (4)风险收益特征变化风险 根据本基金份额折算的设计,本基金将进行定期份额折算和不定期份额折算。在实施基金份额折 算后,信诚有色 A 份额持有人或信诚有色 B 份额持有人将会获得一定比例的有色份额的场内份额,因 此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。 当信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额终止运作后,信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额将全部转换 成信诚有色份额的场内份额,基金份额持有人所持有的基金份额也将面临风险收益特征出现变化的风 险。 (5)份额转换的风险 在实施基金份额折算后,信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的净值增长将全部折算成信诚有色份 额的场内份额;当信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额终止运作后,信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额 将全部转换成信诚有色份额的场内份额。由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证 券监督管理委员会颁发的基金代销资格,而只有具备基金代销资格的证券公司才可以办理投资人赎回 64 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 基金份额的业务。因此,基金份额持有人可能面临会员单位不具备基金代销业务资格而导致的不能直 接赎回信诚有色份额的场内份额的风险。此风险需要引起投资者注意,投资人可以选择在份额折算前 将信诚有色 A 份额或信诚有色 B 份额卖出,或者将新增的信诚有色份额的场内份额通过转托管业务转 入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。 (6)基金的收益分配风险 在存续期内,本基金将不进行收益分配。本基金管理人将根据基金合同的约定对本基金的 A 份额 和 B 份额实施份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过卖出或赎回折算 后新增份额的方式获取投资回报,但是,投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并 不等同于基金收益分配,投资者不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格 波动风险。 7.其他风险 (1)技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日 常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基 金的投资交易指令无法及时传输等风险。 (2)大额申购/赎回风险 本基金是开放式基金,基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断变化,若是由于投 资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现金;或由于投资人的连续大量赎回而 导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利 影响。 (3)由跨系统转托管导致的信诚有色份额赎回费计费方式的变化 信诚有色场内份额、信诚有色场外份额的赎回费计费方式不同。 信诚有色份额的场外赎回费率按 照基金份额持有时间逐级递减。信诚有色份额的场内赎回费率为固定值 0.5%,不按份额持有时间分段设 置赎回费率。从场内转托管至场外的信诚有色份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始 计算。 (4)顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现困难,基 金投资人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。 (5)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基金管理人及 基金代销机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风 险。 (二)声明 65 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会 核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基 金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社 会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投 资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业 务办理过程中的特定风险等。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基金,须自行承担投资风 险。 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销售,但是,基金资产 并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金 安全。 第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项 的,应召开基金份额持有人大会决议通过。但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵 照进行修改的情形,或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份 额持有人利益无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人 同意修改后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执 行,自决议生效之日起 2 日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止; 2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的; 3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的; 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。 (三)基金财产的清算 66 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进 行清算。 2、基金财产清算组 (1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金 财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行 保护基金财产安全的职责。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计 师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依 法进行必要的民事活动。 3、清算程序 (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行评估和变现; (5)制作清算报告; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见 书; (7)将清算报告报中国证监会备案并公告; (8)对基金剩余财产进行分配。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产 清算组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)根据基金合同终止日信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额各自的基金份额净 值分别计算信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额三类份额各自的应计分配比例,在此基 础上,在信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该 类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等,在中国 证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 67 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 6、基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证 监会备案并公告。 7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。 第二十五部分 基金合同的内容摘要 (一) 基金份额持有人的权利和义务 1、基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据 基金合同取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的 基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 同一级别的每份基金份额具有同等的合法权益。 2、基金份额持有人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的信诚有色份额、依法转让其持有的信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份 额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决 权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 3、基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 68 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) (二) 基金管理人的权利和义务 1、基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家 有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得基金 合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投 资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易 过户的业务规则; (17)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运 作基金财产; 69 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财 产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋 取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等 法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定信诚有色份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他 有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理信诚有色份额的申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照 基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有 关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责 任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造 成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责 任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全 部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三) 基金托管人的权利和义务 70 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 1、基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规 行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保 护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管 业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安 全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的 基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方 面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人 谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资 指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公 开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、信诚有色份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要 方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应 当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 71 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并 通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基 金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (四) 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 1、本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组成。基金份 额持有人大会的审议事项应分别由信诚有色份额、信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额的基金份额持有 人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 2、有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; (3)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除 外; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略; (7)变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序; (8)终止信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的运作; (9)本基金与其他基金合并; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(①以基金管理人收到提 议当日的基金份额计算,下同;②指单独或合计持有信诚有色份额、信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份 额各自的基金总份额 10%以上基金份额的基金份额持有人,下同)就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会; (12)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同 等其他事项; 72 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) (13)法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 3、有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费率、基金托管费率; (2)在法律法规和基金合同规定的范围内调整信诚有色份额的申购费率、调低赎回费率; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。 4、召集方式: (1)除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 (2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基 金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托 管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 (3)单独或合计持有 10%以上(含 10%)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金 份额计算,下同)认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管 理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表 和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单 独或合计持有 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书 面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (4)单独或合计持有 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有 10%以上(含 10%)的基金份额 持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。 (5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配 合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 5、通知 召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前 30 天在指定媒介上公告。基金份额持有人 大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点、方式; (2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式; (3)代理投票授权委托书送达时间和地点; 73 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) (4)会务常设联系人姓名、电话; (5)权益登记日; (6)如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。 6、开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会或法律法规、监管机关允许的其他 方式。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和 基金托管人的授权代表应当出席;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表 决。会议的召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式 和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证 和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所代表 的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%)(指全部有效凭证所对应的信诚有色份 额、信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额分别占权益登记日各自基金份额的 50%以上)。法律法规另有 规定的,从其规定。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: ①召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告; ②召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; ③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权 益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%)(指本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见 的基金份额持有人所代表的信诚有色份额、信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额占权益登记日各自基金 份额的 50%以上);法律法规另有规定的,从其规定。 ④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交的持 有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律 法规、基金合同和会议通知的规定; ⑤会议通知公布前报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在 25 个 工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。 在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其 代理人出席基金份额持有人大会。 在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式 召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 7、议事内容与程序 74 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) (1)议事内容及提案权 1)议事内容限为本条前述第 2 款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。 2)基金管理人、基金托管人、单独或合计持有 10%以上(含 10%)的基金份额持有人可以在大会 召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律 法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该 次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案 进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题 提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 4)单独或合计持有 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提 案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大 会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另 有规定的除外。 5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,报经中国 证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布提案,在所通 知的表决截止日期第二个工作日内在大会聘请的公证机关的公证员的监督下,由召集人统计全部有效 表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。 8、表决 (1)信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的基金份额持有人所持每份基金份额在 其对应的份额级别内享有平等的表决权。 (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1)特别决议 对于特别决议应当经参加大会的信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的基金份额 持有人(或其代理人)各自所持信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额表决权的三分之二以 上(含三分之二)通过。涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止信诚 800 有 色 A 份额与信诚 800 有色 B 份额的运作、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 2)一般决议 对于一般决议应当经参加大会的信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的基金份额 持有人(或其代理人)各自所持信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额表决权的 50%以上通 过。 75 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同、信诚有色 A 份额与信诚有 色 B 份额终止运作应当以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效 的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 9、计票 (1)现场开会 1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人或基金托 管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举 两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人,则监督员由基 金托管人担任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定) 共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持 人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表 决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重 新清点结果。重新清点仅限一次。 4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或者基金托 管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进 行计票。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若 由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以 公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结 果。 10、生效与公告 (1)基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应当自通 过之日起五日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 (2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法 律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 (3)基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2 日内,由基金份额 持有人大会召集人在指定媒介上公告。 76 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) (4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公 证机关、公证员姓名等一同公告。 11、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直 接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告 后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (五) 基金合同解除和终止的事由、程序 1、基金合同的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须 遵照进行修改的情形,或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金 份额持有人利益无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管 人同意修改后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可 执行,自决议生效之日起 2 日内在指定媒介公告。 2、基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止; (2)因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的; (3)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的; (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。 3、基金财产的清算 (1)基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财 产进行清算。 (2)基金财产清算组 1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财 产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保 护基金财产安全的职责。 2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计 师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法 进行必要的民事活动。 (3)清算程序 1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; 77 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; 3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; 4)对基金财产进行评估和变现; 5)制作清算报告; 6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 7)将清算报告报中国证监会备案并公告; 8)对基金剩余财产进行分配。 (4)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产 清算组优先从基金财产中支付。 (5)基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: 1)支付清算费用; 2)交纳所欠税款; 3)清偿基金债务; 4)根据基金合同终止日信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额各自的基金份额净值 分别计算信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额三类份额各自的应计分配比例,在此基础 上,在信诚有色份额、信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类 别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1)、2)、3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等,在中国 证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 (6)基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证 监会备案并公告。 (7)基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。 (六) 争议解决方式 1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解 决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权 将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决 是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 3、除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。 (七) 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 78 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上 述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 第二十六部分 基金托管协议的内容摘要 (一) 托管协议当事人 1、基金管理人(或简称“管理人”) 名称:信诚基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人: 张翔燕 成立时间:2005 年 9 月 30 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监基字[2005]142 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 (涉及行政许可的,凭许可证经营) 存续期间:持续经营 2、基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 田国立 成立时间:1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融 债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担 保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换; 国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理 发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇 买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加 银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行 依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 (二) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 79 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金 管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: (1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。 基金管理人应将拟投资的股票库、中证 800 有色金属指数成份股库及备选成份股库、债券库等各 投资品种的具体范围提供给基金托管人。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 800 有色金属指数的成份股、备选成份股、 新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行定期存款、权证、股指期货以及 法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金 所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%- 100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 800 有色金属指数成份股和备选成 份股的资产不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 基金管理人应于每月初(如遇节假日,可适当延后)向基金托管人提供上一个月每一个估值日本 基金投资于中证 800 有色金属指数成份股和备选成份股的资产占基金非现金资产的比例合计是否低于 80%的风控报告。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整, 并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督; (2)对基金投融资比例进行监督: 1)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 3)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的 比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 800 有色金属指数成 份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%; 4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; 5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模 的 10%; 7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证 券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖 出; 8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票 数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 10)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; 80 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 11)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资 产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产 支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 12)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 13)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的 20%; 14)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资 产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 15)法律法规规定的其他限制。 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和 投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应 程序后,本基金可不受上述限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因 证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基 金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有 规定时,从其规定。 (3)为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有 控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单; (4)基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银行间 交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的 变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易 的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手 是否符合交易对手库进行监督; (5)基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制交易对手 的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有利 的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。 (6)基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先确定符 合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投资银行存款的交 易对手是否符合上述名单进行监督; 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金 份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传 推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 81 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 3、基金托管人在上述第 1、2 款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、《基金合 同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以 书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金 管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。 4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定,应当 拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基 金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》、本协 议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复 基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监 会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (三) 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及 其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事 项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关 信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未 执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协 议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以 书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托 管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法 规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理 人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (四) 基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合 同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 (5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管 人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金合同生效前募集资金的验资和入账 82 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) (1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金 份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有 从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资 的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。 (2)基金管理人应将属于本基金财产的认购款项划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行 账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 3、基金的银行账户的开设和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人 保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取 申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外 的活动。 (4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以本基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基金托管 人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人 应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 (1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限 责任公司开设证券账户。 (2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于 办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业 务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户 的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 6、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交 易资格,并代表本基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司 及银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表本基金进行银行间债券 市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 7、基金财产投资的有关有价凭证的保管 83 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管 人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表本基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭 证。基金管理人代表本基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交 给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表本基金签署与基金有关的重大合同时应保证 基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同 由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 (五) 基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。在基金存续期内,基金管理人应分别计 算信诚有色份额、信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额的基金份额净值。 2、基金管理人应在每个开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基 金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由 基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日闭市后计算得出当日的该基金份 额净值,并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方 约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基 金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管 理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金份额净值估值错 误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步 扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价 错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公 告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实 际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不 承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务 的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已 各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足 以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行 分配。 84 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 7、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金 托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资 产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取 必要的措施消除由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一 致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报 中国证监会备案。 (六) 基金份额持有人名册的登记与保管 1、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: (1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册; (2)基金权益登记日的基金份额持有人名册; (3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; (4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 2、基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后 5 个工作 日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金 份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册 生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 3、基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,基金管理 人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理 人由此产生的保管费给予补偿。 (七) 争议解决方式 1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。 但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争 议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终 局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 (八) 托管协议的修改与终止 1、托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基金合 同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准或备案。 85 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 2、托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: (1)《基金合同》终止; (2)本基金更换基金托管人; (3)本基金更换基金管理人; (4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 第二十七部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需 要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下: (一)资料寄送 投资人更改个人信息资料,请利用以下方式进行修改:到原开立基金账户的销售网点, 登录信诚 基金网站进行或投资者本人致电客服中心。在从销售机构获取准确的客户地址和邮编的前提下,基金 管理人将负责寄送基金投资人对账单: 基金管理人每年(1月份)向所有的基金份额持有人以书面或电子文件形式寄送一次对账单。对 账单在每年(12月份)结束后的7个工作日内寄出。 (二)网上交易服务 投资人可通过信诚基金网站办理基金份额的基金开户、认购、申购、赎回、撤单、转换、修改分 红方式等业务。 本公司与招商银行和上海银联电子支付服务有限公司(以下简称“银联通”)合作,面向招商银 行一卡通持卡人以及银联通开通银行渠道的持卡人推出基金网上交易业务。持有以上银行卡的投资 人,通过本公司网站(http://www.xcfunds.com)登陆网上交易,按照网上交易栏目的相关提示即可 办理开放式基金的开户、交易及查询等业务。有关详情可参见相关公告。 在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上交易业务的发展状况,适时扩大可用于基金网上 交易平台或用于交易支付的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。 (三)定期定额投资计划 本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务,即投资人可通过固定的渠道,采用定 期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限制,具体实施时间和业务规则将在本 基金开放申购赎回后公告。 (四)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届 时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。 (五)电话查询服务 86 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 信诚基金免长途费客服专线400-6660066,为客户提供安全高效的电话自助语音或人工查询服 务。 (六)在线服务 基金管理人利用自己的网站( http://www.xcfunds.com)为基金投资人提供网上查询、网上资 讯、网上留言等服务。 (七)资讯服务 基金管理人将为持有人不定期寄送资讯刊物。 (八)客户投诉和建议处理 投资人可以通过基金管理人提供的网上留言、呼叫中心人工座席、书信、传真等渠道对基金管理 人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机 构提供的服务进行投诉。 第二十八部分 其他应披露事项 在本基金存续期内,本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化,但不会影响本基 金的投资理念、投资目标、投资范围和投资运作。 自2017年3月1日以来,涉及本基金的相关公告如下(信息披露报纸为:中国证券报、上海证券 报、证券时报): 1. 信诚基金管理有限公司关于在网上直销与直销柜台渠道开展旗下指定指数基金之间转换费率优惠 活动的公告,2017年03月06日; 2. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参加申购 费率优惠活动的公告,2017年03月07日; 3. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京苏宁基金销售有限公司为销售机构并参加申购 费率优惠活动的公告,2017年03月28日; 4. 信诚中证800有色指数分级证券投资基金2016年年度报告,2017年03月31日; 5. 信诚中证800有色指数分级证券投资基金2016年年度报告摘要,2017年03月31日; 6. 信诚中证800有色指数分级证券投资基金招募说明书更新(2017年第1次),2017年04月13日; 7. 信诚中证800有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要更新(2017年第1次),2017年04月13 日; 8. 关于旗下部分基金增加上海朝阳永续基金销售有限公司为销售机构并参加基金申购费率优惠活动 的公告,2017年04月17日; 9. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳金斧子投资咨询有限公司为销售机构并参加基 金申购费率优惠活动的公告,2017年04月20日; 10. 信诚中证800有色指数分级证券投资基金2017年第一季度报告,2017年04月21日; 11. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额 投资手续费率优惠的公告,2017年04月22日; 87 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 12. 信诚基金管理有限公司关于〈深圳证券交易所分级基金业务管理指引〉实施的风险提示公告, 2017年04月25日; 13. 信诚基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告, 2017年04月26日; 14. 信诚基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告, 2017年04月27日; 15. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加武汉市伯嘉基金销售有限公司为销售机构并参加基 金申购费率优惠活动的公告,2017年04月27日; 16. 信诚基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告, 2017年04月28日; 17. 信诚基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告, 2017年04月29日; 18. 信诚基金管理有限公司关于调整旗下9只指数基金的场外单笔最低申购限额、单笔最低赎回份额 和最低保留份额的公告,2017年06月09日; 19. 关于旗下9只指数基金增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构并调整场外单笔最低申购 限额、单笔最低赎回份额和最低保留份额的公告,2017年06月09日; 20. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额 投资手续费率优惠的公告,2017年06月30日; 21. 信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2017年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告, 2017年07月01日; 22. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行网上银行基金申购手续费率优惠活动的公 告,2017年07月01日; 23. 信 诚基 金管 理有 限公 司关 于调 整旗 下基 金风 险等级 划分 和投 资者 类型 匹配 的提 示性 公告 20170703,2017年07月03日; 24. 信诚中证800有色指数分级证券投资基金2017年第二季度报告,2017年07月21日; 25. 信诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构并参 加基金申购费率优惠活动的公告,2017年07月27日; 26. 信诚中证800有色指数分级证券投资基金2017年半年度报告,2017年08月29日; 27.信诚中证800有色指数分级证券投资基金2017年半年度报告摘要,2017年08月29日。 第二十九部分 招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资人可免费查 阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指 定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 88 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书(2017 年第 2 次更新) 第三十部分 备查文件 (一)中国证监会核准信诚中证800有色指数分级证券投资基金募集的文件 (二)《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》 (三)《信诚中证800有色指数分级证券投资基金托管协议》 (四)关于申请募集信诚中证800有色指数分级证券投资基金之法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)《信诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (八)中国证监会要求的其他文件 上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资人可免费查 阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 信诚基金管理有限公司 2017年10月13日 89